外汇标准离差指标

❶ 标准差，标准离差是什么意思啊

标准离差
多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差
也称均方差(mean square error)
各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ；标准离差表示数据的离散程度。

标准差
是一种表示分散程度的统计观念。标准差已广泛运用在股票以及共同基金投资风险的衡量上，主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。实务的运作上，可进一步运用单位风险报酬率的概念，同时将报酬率的风险因素考虑在内。所谓单位风险报酬率是指衡量投资人每承担 一单位的风险，所能得到的报酬，以夏普指数最常为投资人运用。
标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。
例如，两组数的集合 {0, 5, 9, 14} 和 {5, 6, 8, 9} 其平均值都是 7 ，但第二个集合具有较小的标准差。
标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。

❷ 标准离差率的计算公式

其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值

期望值不同的情况下，标准内离差率越大，容风险越大。

（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）

（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率

样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）

（3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大）

（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

(2)外汇标准离差指标扩展阅读：

标准离差率相关其他数学术语：离散系数

离散系数通常可以进行多个总体的对比，通过离散系数大小的比较可以说明不同总体平均指标（一般来说是平均数）的代表性或稳定性大小。一般来说，离散系数越小，说明平均指标的代表性越好；离散系数越大，平均指标的代表性越差。

离散系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说，对于一个气温的分布，使用开尔文或摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值，但是温度的平均值会改变，因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说，使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。

❸ 标准离差，和标准离差率的差别是什么

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也专就越小;反之属标准离差越大则风险越大。

标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。

2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。

标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。

(3)外汇标准离差指标扩展阅读：

衡量数据离散程度的指标有：

1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；

2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；

3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。

❹ 什么是标准离差

标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险与收益结合起来进行分析。所以要计算风险报酬率来评价

标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；相反，标准离差越小，风险越小。

标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。

标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。

标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。

4、风险收益率

风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。

风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：

RR=b×V

式中： RR ―――――风险收益率

b ――――― 风险价值系数（风险的价格）

V ―――――标准离差率（风险的程度或风险的数量）

在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为：

R=RF＋RR=RF+b×V（要求非常熟悉）

上式中，R――――――投资收益率

RF―――――无风险收益率

❺ 什么是标准离差财务管理学中，提到的标准离差和标准离

标准离差：
多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差也称均方差版(mean square error)
各数据偏离平均数的权距离（离均差）的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ；标准离差表示数据的离散程度。

标准离差率（又称为：变化系数或标准差系数）记为C.V(Coefficient of Variance)，是以相对数来衡量待决策方案的风险。
标准离差率，是一个相对指示，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大；标准离差率越小，资产的相对风险越小。

❻ 标准离差

你问的这个是标准离差的计算方法。你把你打出来的算式加一个根号，算出结果再乘以一个百分之百就是你要的答案了。

❼ stddev外汇是什么指标

技术抄指标命名为标准离差(StdDev)是由于市场的波动因素。这个指标的特性是价格变动比率与移动平均数有关。因此，如果指标价值很大，市场的波动性和柱价格的分散都会涉及到移动平均数。如果指标价值不大，就意味着市场波动性低并且柱价格是和移动平均数相近的。
通常来讲，标准离差指标被作为其他指标的一个组成部分应用。因此，当保力加通道指标被计算时，商品的标准离差价值被添加到其移动平均数上。

积极交易活动和迟缓市场的行为表现为相互替换。这样，指标可以很轻松地诠释：

如果指标价值过低，市场是完全不活跃的，指标可以使其期待下一个巅峰；
相反地，如果其价值过高，它很有可能过于活跃的交易将会带来亏损。

❽ 标准差，标准离差 怎么解释啊

一、标准差：

中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。

为非负数值，与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。

简单来说，标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。

二、标准离差：

多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差、标准偏差，也称均方差(mean square error)。各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ；标准离差表示数据的离散程度。

设随机变量ξ的数学期望为Eξ，称(ξ-Eξ)2的数学期望为ξ的方差。它是用来表示随机变量与其数学期望之间离散程度的一个量。对于子样x1，x2，…，x，也类似地定义为它的方差，式中Σ为总计的符号，而这个量也反映了子样的离散程度。

(8)外汇标准离差指标扩展阅读

一、离均差平方和

由于误差的不可控性，因此只由两个数据来评判一组数据是不科学的。所以人们在要求更高的领域不使用极差来评判。其实，离散度就是数据偏离平均值的程度。因此将数据与均值之差（我们叫它离均差）加起来就能反映出一个准确的离散程度。和越大离散度也就越大。

但是由于偶然误差是成正态分布的，离均差有正有负，对于大样本离均差的代数和为零的。为了避免正负问题，在数学有上有两种方法：

一种是取绝对值，也就是常说的离均差绝对值之和。

而为了避免符号问题，数学上最常用的是另一种方法——平方，这样就都成了非负数。因此，离均差的平方和成了评价离散度一个指标。

二、方差

由于离均差的平方和与样本个数有关，只能反应相同样本的离散度，而实际工作中做比较很难做到相同的样本，因此为了消除样本个数的影响，增加可比性，将离均差的平方和求平均值，这就是我们所说的方差成了评价离散度的较好指标。

样本量越大越能反映真实的情况，而算术平均值却完全忽略了这个问题，对此统计学上早有考虑，在统计学中样本的均差多是除以自由度（n-1），它的意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩一个时，它不可能再有自由了，所以自由度是n-1。

❾ 如何根据标准离差和标准离差率的高低衡量风险的大小

1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越版小;反之标准离差越权大则风险越大。

标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。

2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。

标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。同样，期望值相同时也可以使用。

(9)外汇标准离差指标扩展阅读：

衡量数据离散程度的指标有：

1、异众比率，用于测度分类数据的离散程度，衡量众数对一组数据的代表程度；

2、四分位差，用于测量顺序数据的离散程度，衡量中位数对一组数据的代表程度；

3、方差和标准差，用于测度数据离散程度的最常用测度值，衡量均值对一组数据的代表程度。

❿ 什么是DDI指标什么是方向标准离差指数股市DDI指标是什么意思

DDI原理：1、TR=（最高价-昨日最高价）的绝对值与（最低价-昨日最低价）的绝对值两者之间较大者。绝对值是数轴上一个数所对应的点与原点（点零处）的距离叫做该数绝对值。绝对值只能为非负数。

2、如果（最高价+最低价）<=（昨日最高价+昨日最低价），DMZ=0，最低价指在汇市、股市、期货市场、或其他金融衍生市场，某一金融产品在指定时间区间内的最低成交价格，如：人民币汇率最低价、某股票历史最低价、黄金期货当日最低价。
如果（最高价+最低价）>（昨日最高价+昨日最低价），DMZ=（最高价-昨日最低价）的绝对值与（最低价-昨日最低价）的绝对值中较大值。

3、如果（最高价+最低价）>=（昨日最高价+昨日最低价），DMF=0，如果（最高价+最低价）<（昨日最高价+昨日最低价），DMZ=（最高价-昨日最低价）的绝对值与（最低价-昨日最低价）的绝对值中较大值。最高价是指某种币品当日交易中最高格。指某种证券在每个交易日从开市到收市的交易过程中所产生的最高价格。
DDI指标，方向标准离差指数资料来源：h
http://www.inggu.com/gpzs/gpsy/gpsyddibiao.html
DDI用法：1、ADDI与AD的交叉情况以及背离（背离是指脱离原来的、通常的、正常的或公认的轨道，或是偏离常规、常轨、习惯等）情况。2、分析DDI柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号（当MACD指标中的DIF线和MACD线在0值线以上运行了很长一段时间后，红色柱状线构成一顶比一底顶低的双顶形态时，表明股价的长期上升趋势可能结束，股价将开始一轮新的中长期下跌行情。此时，投资者应及时逢高卖出股票）；由绿变红，买入信号。3、观察一段时间内股价相对于前一天向上波动和向下波动的比例，并对其进行。
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