❶ 量化交易测试历史数据，程序化交易历史回测数据哪里找
大富翁数据中心有股票，期货等等tick等，可用于量化交易测试，程序化交易历史回测
❷ 为什么交易系统历史回测这么好，一跑实盘"然并卵
这很正常。原因不外乎两个。
1、由于交易系统使用的人很多，导致同一时间产生同一的信号，产生同一的操作，干扰了市场的波动，导致原有的趋势发生了变化，所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究，事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说，影响股市波动的因素的数量是极为巨大的，巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律，他无法计算这么多的因素，没有能力预测未来。就象有条直线，您根据过去预测未来，您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看，这个直线实际是一个巨大的圆形的一截，未来这条线会拐弯。就是说，人没有能力计算所有的因素，没有能力看到整个圆形，您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点，仅供参考。
❸ 想了一个交易系统，如何做历史数据回测，需要什么软件
您好，请问您是想知道想了一个交易系统，如何做历史数据回测，需要什么软件吗？
❹ 怎么回测历史数据
如果策略讲究实时性的，excel肯定是不行的。 如果仅仅对历史数据的回测， 大多数情况下excel够用了，而且excel附带的功能还是很强大的。
现在，好像很多人喜欢搞量化， 我个人觉得是量化过度了，量化要有严谨的逻辑依据， 不要随便设定一些参数就开始拿历史数据回测，然后找个最理想的结果对应的参数集就认为模型是可行了。
其实，量化最重要的是逻辑推理， 要能从理论上论证模型的可行性。股市投资不像自然界那么规律， 投资是人性是多变的， 对历史数据回测出来的东西要时刻保持清醒， 尤其没有严谨推理的东西往往就是坏策略。
❺ QMACD量化分析门户中的《量化分析海龟训练营》课程量化分析版块中的历史回测都讲了哪些方面
同济乔博士的【量化分析海龟训练营】课程里的历史回测主要讲了年化收益率、胜率、盈亏比、夏普率、最大回撤比等相关知识。
❻ MT4的历史记录回测可信度高吗
可信度高的,高质量的数据我有2000年到2012年的,包括一分钟,精确到每个tick,不过好的EA似乎也是很难找到的
❼ 不懂编程之类的怎么做实盘历史回测
你可以请别的专业人士做，找懂编程的程序员帮你完成实盘历史回测
❽ 请问大家什么软件能够用外部指标进行历史回测
需要一些比较专业的统计软件。第三方炒股软件一般都做的不好，有些我拿更权威的统计软件去计算，发现结果居然是错的。这个是个人经验（不过有点过时了，2012年尝试的，估计那个软件自己已经把错误更改了。）。
建议你做以下操作：
自己收集外部指标，并随时更新。如果可以的话，自己建个数据库。MYSQL之类的，免费而且非常容易上手。
选择一款可以轻松将金融数据导出成标准格式的第三方炒股软件。这个就是你自己的喜好了。大部分软件，这方面做的还是不错的，虽然要交费。
用一款比较专业的统计软件，将两者数据导入，然后按自己的想法，自由自在的做分析。你可以随便选一款你自己使用着习惯的统计软件。EVIEWS之类的太简单，包含的东西太少了。高度建议你选择一些自带金融计量分析工具的软件。建议你用以下统计软件：
MATLAB。这个上手超快，前提是你很好的学过线性代数，因为计算是以矩阵为基础的。他自带的financial econometrics tool box包含的东西非常广，非常全。就算没有，因为软件自由度很高，所以可以轻松自己创造出一个。
STATA。这个上手比上面那个还快。而且，不需要很好的线性代数，因为编程理念不是以矩阵为基础的。自带的金融计量的东西很多很全。更新也很快。缺点是，没上面那个自由度高。某些全新的算法和公式，你想用的话，自己写出来比较费劲，效率也容易低。特别是你想做蒙特卡罗模拟实验的时候。
其他的那些免费的统计软件，比如R, OX之类的我并不建议。因为是免费的，所以用户体验做的并不好。
❾ 股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测
说高端点就是为了个大数据，这样能根据历史推算成功率。
说白了，恕我直言那就是骗自己，没卵用的东西。不同的行情不同的策略，不同的逻辑。你交易策略历史胜率80%都没卵用，可能这10次里面8成功都是在牛市背景下，另外2次失败是熊市背景下，等到你用的时候是熊市了对不起失败了那就是100%了，80%胜率？不存在的！
这种东西就是最傻了，除非真坚持用个10几20年去轮回一波牛熊，不然这胜率根本没用没有说服力