传统算法交易策略中的相关参数研究

1. 量化交易都有哪些主要的策略模型

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。

量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。 量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库MYSQL，ASP网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。

2. 主流量化平台在量化策略中提供的风险模型一般有哪些

国内的，优矿有提供风险模型的接口，其他的好像没有吧。
优矿风险模型共提供了以下9个数据接口：
因子暴露数据
因子收益数据
特质收益数据
风险因子协方差矩阵表(日级别)
风险因子协方差矩阵表(short类型)
风险因子协方差矩阵表(long类型)
特质风险表(day类型)
特质风险表(short类型)
特质风险表(long类型)

3. 量化交易策略有哪些

01、海龟交易策略

海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。

02、阿尔法策略

阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。

在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。

03、多因子选股

多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。

04、双均线策略

双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。

双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效

05、行业轮动

行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。

06、跨品种套利

跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。

跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。

07、指数增强

增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。

08、网格交易

网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。

09、跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。

10、高频交易策略

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

4. 量化交易主要有哪些经典的策略

交易策略，量化策略，主观策略，常见策略。

交易策略：一个完整的交易策略一般包括交易标的的选择，进出场时机的选择，仓位和资金管理等几个方面。按照人的主观决断和计算机算法执行在策略各方面的决策中的参与程度的不同，可以将交易策略分为主观策略和量化策略。

主观策略：主观策略主要依靠投资者的主观判断，期货市场的投资者通过对产业上中下游、供需、宏观经济预期等的调查做出自己的判断。类似股票市场的主观投资者通过深入研究行业的各个方面，调查行业内的上市公司，形成交易决策。

量化交易注意事项

在量化交易中，交易规则、参数和回测都要依靠历史数据计算获得。我们无法判断这些从历史数据中获得的规律能否在未来的市场中持续有效，所构建的交易模型也无法判断能否应用。

简单的量化因子和策略更容易让人理解和接受，但越是简单的策略越容易被人们知悉，量化交易所获得的超额收益也越低。

5. 有哪些算法交易策略

算法交易，也称为自动交易，黑盒交易，是利用电子平台，输入涉及算法的交易指令，以执行预先设定好的交易策略。算法中包含许多变量，包括时间，价格，交易量，或者在许多情况下，由"机器人"发起指令，而无需人工干预。算法交易广泛应用于投资银行，养老基金，共同基金，以及其他买方机构投资者，以把大额交易分割为许多小额交易来应付市场风险和冲击。卖方交易员，例如做市商和一些对冲基金，为市场提供流动性，自动生成和执行指令。

6. 什么研究方向可以研究程序化交易

您好，我来为您解答：
程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。
一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。
希望我的回答对你有帮助。

7. 各种计算方法中的相关参数

地下水地源热泵适宜区可开采资源量的计算方法有水热均衡法和地下水量折算法，本项目选择地下水量折算法；地埋管地源热泵经济区可开采资源量采用换热量现场测试法计算。对评价方法及相关参数分别介绍如下。

图5-2可开采资源量评价框架图

1.体积法评价方法

利用体积法进行评价计算时，应先确定潜水水位，再确定主要地层厚度、物性参数。

（1）在包气带中，其浅层地温能静态储量按下式计算：

北京浅层地温能资源

式中：Q_R——浅层地温能储存总量，kJ;

Q_S——岩土体中的热储存量，kJ;

Q_W——岩土体所含水中的热储存量，kJ;

Q_A——岩土中所含空气中的热储存量，kJ。

其中：

北京浅层地温能资源

式中：ρ_S——岩土体密度，kg/m³;

C_s——岩土体比热容，kJ/（kg·℃）；

φ——岩土体的孔隙率；

M——计算面积，m²;

d₁——包气带厚度，m；

ΔT——利用温差，℃。

北京浅层地温能资源

式中：ρ_W——水的密度，取1000kg/m³;

C_W——水的比热容，取4.18kJ/（kg·℃）；

ω——岩土体的含水率；

北京浅层地温能资源

ρ_A——空气的密度，取1.29kg/m³;

C_A——空气的比热容，1.008kJ/（kg·℃）。

（2）在含水层和相对隔水层中，其地热能储存量按下式计算：

北京浅层地温能资源

式中：Q_R——浅层地温能储存总量，kJ;

Q_S——岩土体中的热储存量，kJ;

Q_W——岩土体所含水中的热储存量，kJ;

北京浅层地温能资源

d₂为潜水位至计算下限的岩土体厚度。

通过以上介绍，体积法计算简便、物理意义明确，而且使用范围广泛，不仅适用于松散岩层分布区的浅层地温能静态储量评价，而且同样适用于基岩地区的浅层地温能静态储量评价；不仅适用于地下水地源热泵适宜区静态储量的计算，而且适用于地埋管地源热泵经济区静态储量的计算。由于本次研究工作在国内尚属首次，故选用体积法。在本次工作的基础上，对于浅层地温能资源条件相近区域可以采用类比法进行评价，拓展评价区域范围。

体积法相关参数：根据公式（5-1）～（5-6），可以确定主要参数分为评价范围参数和岩土体物性参数两个方面，分别为：评价区域面积（M,m²）、计算厚度（d₂、d₂,m）、岩土体孔隙率（φ，%）、岩土体天然含水率（ω，%）、岩土体天然密度（ρ_s,kg/m³）、岩土体比热容［C_s,kJ/（kg·℃）]、利用温差（ΔT，℃）。

2.地下水热泵适宜区可开采资源量计算方法

（1）水热均衡法：主要通过研究区的水、热均衡计算，了解地下水的水、热储存量和水、热补排情况。

水均衡

北京浅层地温能资源

式中：q_in——补给量，m³/d;

q_out——排泄量，m³/d；

Δq_w——存量的变化量，m³/d。

在包气带中，岩土体水分的补给项有：降水入渗量、灌溉入渗量等；排泄项有：植物蒸腾量、土面蒸发量、下渗补给地下水的量等。

地下水补给项有：降水入渗量、灌溉入渗量、渠系入渗量、河流入渗量、侧向补给量、越流补给量等；排泄项有：潜水蒸发量、人工开采量、侧向排泄量、泉排泄量、河流排泄量、越流排泄量等。

热均衡

北京浅层地温能资源

式中：Q_in——热收入量，kW;

Q_out——热支出量，kW；

ΔQ——热储存量的变化量，kW。

在包气带，热的收入项有：太阳照射热量、大地热流量、地表水向岩土体散发的热量、侧向传导流入的热量等；支出项有：向大气散发的热量、向地表水散发的热量、侧向传导流出的热量等。

在地下水中，热的收入项有：太阳照射热量、大地热流量、侧向传导流入的热量等；支出项有：向大气散发的热量、水排泄带走的热量、侧向传导流出的热量等。恒温带以下，热收入项没有太阳照射热量。

（2）地下水量折算法：地下水量折算法适用于地下水地源热泵适宜区浅层地温能可开采资源量的计算，其表达式如下：

北京浅层地温能资源

式中：Q_q——评价区浅层地温能可开采量，kW;

Q_h——单井浅层地温能可开采量，kW;

n——可钻抽水井数；

T——土地利用系数。

其中：

北京浅层地温能资源

式中：Q_h——单井浅层地温能可开采量，kW;

q_w——单井出水量，m³/d；

△T——地下水利用温差，℃；

C_w——水的比热容，kJ/（kg·℃）。

土地利用系数，居民点、公共用地和其他用地的比例。根据《北京市土地利用现状遥感解译图》中草地、园地、居民及工矿用地和未利用土地面积等占土地面积的27.81%，在以上区域内，开展地下水地源热泵工程时，还要考虑建筑布局、建筑负荷需求、建筑占地面积、资源承载力、地下水连通性等因素的影响，取土地利用系数为22%（27.81%×0.8）。

地下水量折算法相关参数：根据式（5-9）～（5-10），在地下水地源热泵适宜区，利用地下水量折算法评价可开采资源量的相关参数主要有：单井出水量（q_w,m³/d）、可钻抽水井数（n）、温差（ΔT，℃）、土地利用系数（T）。

（3）地下水地源热泵适宜区可开采资源量评价方法小结：水热均衡法需要有长期动态监测数据的支撑，适用于评价浅层地温能资源可利用量的保证程度；地下水量折算法可操作性强，较好地反映了地下水地源热泵利用浅层地温能资源的特点，因此本次研究采用该方法。

3.地埋管热泵适宜区可开采资源量评价方法

（1）换热量现场测试法：换热量现场测试法适用于地埋管热泵经济区浅层地温能可开采资源量的计算，其表达式如下：

北京浅层地温能资源

式中：D_q——评价区浅层地温能可开采资源量，kW;

D——单孔换热量，kW;

n——可钻换热孔数；

T——土地利用系数。

北京浅层地温能资源

式中：k_z——综合传热系数，W/（m·℃）；

ΔT——温差，℃，即为U形管内循环液平均温度与岩土体原始温度之差；

L——双U形地埋管换热孔长度，m。

土地利用系数，居民点、公共用地和其他用地的比例与地下水量折算法相同为27.81%，开展地埋管地源热泵工程时，还要考虑建筑布局、建筑负荷需求、建筑占地面积、资源承载力等因素，取土地利用系数为8.3%（27.81%×0.3）。

（2）换热量现场测试法相关参数：根据式（5-11）～（5-12），在地埋管地源热泵适宜区，利用换热量现场测试法评价可开采资源量的相关参数主要有：综合传热系数［k_z,W/（m·℃）]、可钻换热孔数（n）、温差（ΔT）、土地利用系数（T）。

4.浅层地温能资源评价相关参数的分类

由前面评价方法的分析可知，在评价计算浅层地温能资源静态储量和可开采量时需要确定的参数见表5-1。

表5-1资源量评价相关参数分类表

5.浅层地温能资源评价相关参数的意义

（1）区域地质、水文地质条件：浅层地温能资源蕴藏在地下岩土体内，其储藏、运移以及开采利用都受到区域地质、水文地质条件的严格制约，不同区域的资源利用方式和规模存在较大差异，因此，全面了解北京平原区的地质、水文地质条件十分重要。

（2）第四系岩性厚度：北京平原是由多条河流冲洪积作用形成的，在冲洪积扇的顶部至下部，第四系厚度逐渐增大，含水层由单一、厚度较大逐渐过渡为多层、单层厚度较薄，颗粒由粗变细，岩性由砂卵砾石、粘性土互层逐渐过渡为多层的粘砂、粉细砂。

（3）浅层地温能资源条件分区：根据浅层地温能资源开发利用形式的不同，考虑到项目的初投资、运行状况以及地质环境影响等因素，结合北京市不同地区地质、水文地质条件的特点，划分出地下水地源热泵系统的适宜区、较适宜区、一般适宜区和严禁应用区，以及地埋管地源热泵系统的经济区、较经济区和欠经济区。

（4）地下水水位（m）：地下水水位是评价浅层地温能资源的一个重要参数。在评价浅层地温能资源静态储量时，将地下水面以上划分为包气带，将地下水面以下划分为饱水带，再分别计算静态储量；在评价地下水地源热泵适宜区可开采资源量时，地下水水位一方面影响单井出水量，一方面也会影响单井回灌量。

（5）变温层厚度（m）：地壳按热力状态从上而下分为变温带、常温带、增温带。变温带的地温受气温的控制呈周期性的昼夜变化和年变化，随着深度的增加，变化幅度很快变小。气温的影响趋于零的深度叫常温带，常温带以上地层厚度即为变温层厚度。

（6）岩土体天然密度（g/cm³）：单位体积岩土体的质量称为岩土体的密度。

（7）岩土体天然含水率（%）：岩土体中水的质量与岩土体颗粒质量之比，称为岩土体的天然含水率。

（8）岩土体孔隙率（%）：岩土体中孔隙所占体积与总体积之比称为岩土体的孔隙率。

（9）岩土体热导率［W/（m·℃）]：在岩土体内部垂直于导热方向取两个相距1m，面积为1m²的平行平面，若两个平面的温度相差1℃，则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该岩土体的热导率。

（10）岩土体的比热容［kJ/（kg·℃）]：单位质量的岩土体温度升高1℃吸收的热量（或降低1℃释放的热量）叫做该岩土体的比热容。

（11）单井出水量（q_w,m³/d）：抽水井的出水量（5m降深）。

（12）单位涌水量［m³/（h·m）]：单位涌水量是井抽水水位降深换算为1m时的单井出水量。

（13）渗透系数（m/d）：是综合反映土体渗透能力的一个指标，水力梯度等于1时的渗透流速。

（14）抽水井影响半径（m）：机井在抽水时，水位下降，井周围附近含水层的水向井内流动，形成一个以抽水井为中心的水位下降漏斗，这个水位下降漏斗的半径叫影响半径。

（15）土地利用系数（T）[k_z,W/（m·℃）]：居民点、公共用地和其他用地的比例。

（16）综合传热系数［k_z,W/（m·℃）]：进行换热量现场测试，计量地埋管换热器的进出水温度、流量，在热交换达到稳定的条件下，计算得到钻孔每延长米在温度变化1℃（循环液平均温度与岩土体原始温度比）时的换热量即为综合传热系数。

（17）平均导热系数［k_p,W/（m·℃）]：该参数是利用Fluent软件模拟换热孔的温度场影响半径时需要设置的一个重要参数，也是表现当地岩土体平均换热能力的一个重要指标。其定义为在当地水文地质环境下，当传热达到稳定时，假设岩土体是匀质的，在岩土体内部垂直于导热方向取两个相距1m，面积为1m²的平行平面，若两个平面的温度相差1℃，则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就是该岩土体的平均导热系数。

8. 十大经典交易策略

几种常见的交易策略类型，学会你也成大神！

汇商

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几种常见的交易策略类型，学会你也成大神！
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总是被问到各种交易策略，新手交易者对这个话题充满困惑。不如用这篇文章从整体概念上为大家普及应用最广的一些交易策略吧。

我会尽量提到每种交易策略的特点、如何入场和出场、哪些策略适合专业交易员或者交易新手等。希望能够解答你的一些疑惑。

什么是交易策略？

交易策略就是能让你在金融市场上盈利的交易计划/行动。每种交易策略都需要交易者做以下决定：

交易什么工具。很明显适合股票市场的策略不一定适合外汇市场；
入场、出场位；
资金管理：你计划每笔交易投入多少资金；
风险管理：每笔交易能够承受多少亏损。

有些策略比较复杂，有些的简简单单就能描述清楚。不管如何，交易者都需要对策略进行测试，你可以选择手动进行或者用软件来测试。以下是一些测试方法：

历史测试：考虑充分时间内的数据来检验策略在不同市场行情下的表现，比如你用日图测试，那么可以寻找近2-3年的历史数据进行分析，参考交易不能低于100笔；
前瞻性测试：尝试将策略用于模拟账户，收集至少3-6个月的数据，看这个结果是否和历史测试结果相一致；
真实市场测试：以最小交易量在真实市场环境中应用，主要是看这种策略是否有效、以及是否适合你。

专业市场参与者的交易策略

专业参与者包括投行、对冲基金、做市商等，他们使用的策略主要有以下：

高频交易策略，也就是利用算法交易系统在毫秒间快速交易。这种环境要求高，需要昂贵的设备、与服务器直接的连接，以最大化节约时间；
套利交易，也是一种算法交易策略；
跨境套利和时间套利：前者在不同交易市场交易同一资产，后者在同一交易市场利用时间差进行交易；
投资交易策略：一种长期交易策略，是基于深入的基本面分析、数字模型等的策略；
利用交易量和市场概况是基于交易量的分析方法。这种策略分析某个价格的交易量累积，即支撑位和阻力区间。

所有专业交易策略都需要专业知识、昂贵的软硬件，但是它们确实能提供独到的交易优势。

适合新手们的基础交易策略

这个类别里面的交易策略和系统就友好多了，普通交易者都可以用，其中很多都是基于技术分析。我们可以将这些策略分为几类：

1. 按照交易风格

剥头皮：一天可能10-100笔交易，使用1分钟或5分钟图表这种短时间周期的。每笔交易盈利不多，持仓时间也短；

日内交易：一天2-5笔交易，用30分钟或1小时图表，盈利点数、持仓时间都高于剥头皮；
波段交易：一周1-2笔，常用日图，每笔交易可以几十到上百点的盈利。交易者无需一直盯着图表，因为通常持仓时间超过1天；
长线交易：一年可能1-2笔，使用周图和月图，持仓时间可能长达数月或者更高。

2. 按照分析方法

基于基本面分析的策略。意味着交易者根据政治地缘、经济因素来做交易决定。这类交易可以是长期的也可以是短期的。短期交易策略比如新闻交易；

基于技术分析的策略。利用之前价格波动来预测接下来的波动情况。

3. 按照市场状态

趋势跟踪：先识别趋势，然后寻找入场点，顺势交易；
回调交易：在趋势中途回调时入场。根据是市场不会直线波动；

无方向性交易：识别价格停留一段时间的区间；

突破交易：识别目前价格区间的突破，在突破的方向上交易；
反转交易：识别价格反转的可能，是当前趋势可能结束的地方。这种策略被认为很难、风险高，主要是因为很难识别价格反转的地方。

4. 按照风险交易方法

金字塔加仓：如果前一个仓位盈利，那么下一个仓位双倍持仓。这是累积仓位的方式，通常适合顺势进行；
锁定：在空头时开仓做多，在多头时开仓做空。这个策略主要用于外汇市场；
平均：在亏损的交易上加倍投资，当这些仓位达到设定的价位时全部关闭。比如鞅策略。

结语

交易策略的选择对每个交易都很重要，也是必经的一步。但是，这么多类型如何选择呢？

首先，确定你的目标、可交易时间、你的性格；
然后，根据上面几个因素选择少数几种策略加入你的列表中；
最后，深入研究适合自己的策略理论，在实践中不断练习和结合起来使用，找到最高效、最适合自己的策略。
来自专栏
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汇商 · 1781 篇内容
这位老头花了3亿炒股票，投资了1000多家公司，34年靠优惠券“吃喝全免”
文章 · 14 赞同 · 3 评论
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交易系统
交易
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随风奔跑

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反转交易。 下面的配图，怎么那么特别？

上帝笑了

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图中的分布图是什么指标？
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9. 算法交易的中国发展

在中国，对算法交易的研究起步很晚，深圳国泰安信息技术有限公司在国内算法交易的推广上走在前列，已经率先推出了完全自主知识产权的算法交易系统1.0版，该系统填补了国内算法交易的空白。
“国泰安算法交易系统”是采用国际最主流的交易策略进行智能化下单交易的专业投资工具，帮助用户实现减少市场冲击、降低交易成本、增加投资收益，实现套利的目的。该系统采用策略主要有“VWAP”、“VP”、“TWAP”、“Schele”、“MOC”、“Sniper”策略。据统计，在目前国际市场上，通常采用的策略主要有6-8种，而采用：“VWAP”、“TWAP”、“VP”三种策略进行交易的成交量约占算法交易总成交量的60%。同时开发了“MOC”、“Sniper”等高级策略，满足了目前绝大多数金融机构限价下单的需求。
国泰安算法交易系统的算法策略考虑了国内证券交易的实际规则，经过对大量历史高频数据的检验分析，完全适合国内证券交易市场；同时支持用户灵活配置策略参数，动态监控算法执行情况，能够有效的控制交易风险；而且操作简单，能够让客户非常方便地体验到算法策略带来的便利和收益。
● 规则优化处理
根据国内证券交易的实际规则，经过对大量历史高频数据的检验分析，对算法策略进行修正与完善，使“国泰安算法交易系统”真正适合国内证券交易市场。
● 灵活策略配置
用户可根据交易习惯、市场变化，选择不同算法，设置参与度、缓急度、交易时点等参数，灵活调整交易策略。
● 完整决策结构
该系统决策结构完整，提供交易前、中、后的交易服务。
交易前：收集历史交易数据，分析交易时间、价格、数量，制定多种交易策略。
交易中：系统自动执行交易策略；用户也可实时监控交易，及时处理突发事件，如不满意交易结果，也可手动停止。
交易后：系统提供详细的交易报告，供用户盘后分析，可据此优化算法策略，增加投资回报。
● 动态交易及风险监控
运用动态图形监控画面，用户可以轻松监控股票组合、个股的交易执行和风险等情况。而且可以设定各种预警指标和预警动作，有效地控制交易风险。
● 操作简单方便
学习国际经验化繁为简，任何用户都可以通过简单的操作，直接体验到算法策略带来的便利和收益。