大额风险暴露指标

❶ 银监会根据我国银行业的发展现状，确立了怎样的持续监管思路

• 《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》

各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：

“十二五”规划纲要明确提出参与国际金融准则新一轮修订，完善我国金融业稳健标准。2010年12月16日，巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》(Basel
III)，并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作，2013年1月1日开始实施新监管标准，2019年1月1日前全面达标。《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。为推动中国银行业实施国际新监管标准，增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力，特制定本指导意见。

一、总体目标和指导原则

(一)总体目标

借鉴国际金融监管改革成果，根据国内银行业改革发展和监管实际，构建面向未来、符合国情、与国际标准接轨的银行业监管框架，推动银行业贯彻落实“十二五”规划纲要，进一步深化改革，转变发展方式，提高发展质量，增强银行业稳健性和竞争力，支持国民经济稳健平衡可持续增长。

(二)指导原则

1.立足国内银行业实际，借鉴国际金融监管改革成果，完善银行业审慎监管标准。基于我国银行业改革发展实际，坚持行之有效的监管实践，借鉴《第三版巴塞尔协议》，提升我国银行业稳健标准，构建一整套维护银行体系长期稳健运行的审慎监管制度安排。

2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。统筹考虑我国经济周期及金融市场发展变化趋势，科学设计资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准并合理确定监管要求，体现逆周期宏观审慎监管要求，充分反映银行业金融机构面临的单体风险和系统性风险。

3.监管标准统一性和监管实践灵活性相结合。为保证银行业竞争的公平性，统一设定适用于各类银行业金融机构的监管标准，同时适当提高系统重要性银行监管标准，并根据不同机构情况设置差异化的过渡期安排，确保各类银行业金融机构向新监管标准平稳过渡。

4.支持经济持续增长和维护银行体系稳健统筹兼顾。银行体系是我国融资体系的主渠道，过渡期内监管部门将密切监控新监管标准对银行业金融机构的微观影响和对实体经济运行的宏观效应，全面评估成本与收益，并加强与相关部门的政策协调，避免新监管标准实施对信贷供给及经济发展可能造成的负面冲击。

二、提高银行业审慎监管标准

根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行业金融机构抵御风险的能力。?

(一)强化资本充足率监管

1.改进资本充足率计算方法。一是严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类(一级资本和二级资本)修改为三级分类，即核心一级资本、其他一级资本和二级资本;严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。二是优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围。采用差异化的信用风险权重方法，推动银行业金融机构提升信用风险管理能力;明确操作风险的资本要求;提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。?

2.提高资本充足率监管要求。将现行的两个最低资本充足率要求(一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于4%和8%)调整为三个层次的资本充足率要求：一是明确三个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%。二是引入逆周期资本监管框架,包括:2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%。新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%;若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。?

3.建立杠杆率监管标准。引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%，弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。

4.合理安排过渡期。新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。?

(二)改进流动性风险监管

1.建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系。建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标，其中流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%。同时，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险内部监控指标体系。

2.引导银行业金融机构加强流动性风险管理。进一步明确银行业金融机构流动性风险管理的审慎监管要求，提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，严格监督检查措施，纠正不审慎行为，促使商业银行合理匹配资产负债期限结构，增强银行体系应对流动性压力冲击的能力。?

3.合理安排过渡期。新的流动性风险监管标准和监测指标体系自2012年1月1日开始实施，流动性覆盖率和净稳定融资比例分别给予2年和5年的观察期，银行业金融机构应于2013年底和2016年底前分别达到流动性覆盖率和净稳定融资比例的监管要求。

(三)强化贷款损失准备监管

1.建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准。贷款拨备率(贷款损失准备占贷款的比例)不低于2.5%，拨备覆盖率(贷款损失准备占不良贷款的比例)不低于150%，原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。

2.建立动态调整贷款损失准备制度。监管部门将根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整：经济上行期适度提高贷款损失准备要求，经济下行期则根据贷款核销情况适度调低;根据单家银行业金融机构的贷款质量和盈利能力，适度调整贷款损失准备要求。?

3.过渡期安排。新标准自2012年1月1日开始实施，系统重要性银行应于2013年底前达标;对非系统重要性银行，监管部门将设定差异化的过渡期安排，并鼓励提前达标：盈利能力较强、贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标;个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标。?

三、增强系统重要性银行监管有效性

根据国内大型银行经营模式以及监管实践，监管部门将从市场准入、审慎监管标准、持续监管和监管合作几个方面，加强系统重要性银行监管。

1.明确系统重要性银行的定义。国内系统重要性银行的评估主要考虑规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面因素，监管部门将建立系统重要性银行的评估方法论和持续评估框架。

2.维持防火墙安排，改进事前准入监管。为防止系统重要性银行经营模式过于复杂，降低不同金融市场风险的传染，继续采用结构化限制性监管措施：一是维持现行银行体系与资本市场、银行与控股股东、银行与附属机构之间的防火墙，防止风险跨境、跨业传染。二是从严限制银行业金融机构从事结构复杂、高杠杆交易业务，避免过度承担风险。三是审慎推进综合经营试点。对于进行综合经营试点的银行，建立正式的后评估制度，对于在合理时限内跨业经营仍不能达到所在行业平均盈利水平的银行，监管部门将要求其退出该行业。

3.提高审慎监管要求。除附加资本要求之外，监管部门将视情况对系统重要性银行提出更高的审慎监管要求，以提升其应对外部冲击的能力：一是要求系统重要性银行发行自救债券，以提高吸收损失的能力。二是提高流动性监管要求。三是进一步严格大额风险暴露限制，适度降低系统重要性银行对单一借款人和集团客户贷款占资本净额的比例。四是提高集团层面并表风险治理监管标准，包括集团层面风险偏好设定、统一的风险管理政策、信息管理系统建设、集团内部交易等。?

4.强化持续监管。一是监管资源向系统重要性银行倾斜，赋予一线监管人员更广泛的权力，加强对系统重要性银行决策过程、执行过程的监管，以尽早识别风险并采取干预措施。二是丰富和扩展非现场监管体系，完善系统重要性银行的风险监管评估框架，及时预警、有效识别并快速处置风险。三是进一步提升系统重要性银行现场检查精确打击的能力，督促系统重要性银行加强公司治理和风险管理，防止和纠正不安全、不稳健的经营行为。四是实现功能监管与机构监管相结合，采用产品分析、模型验证、压力测试、同业评估等监管手段，保证监管技术能够适应系统重要性银行业务和组织机构日益复杂化的趋势。五是指导并监督系统重要性银行制定恢复和处置计划、危机管理计划，增强系统重要性银行自我保护能力。?

5.加强监管合作。在跨境合作方面，建立对境外监管当局监管能力的评估机制，健全跨境经营系统重要性银行的监管联席会议机制，提高信息交流质量，加强在市场准入、非现场监管、现场检查以及危机管理方面的合作。在跨业合作方面，在国务院统一领导下，监管部门将加强与人民银行、证券监管部门、保险监管部门的协调配合，构建“无缝式”金融监管体系，改进对银行集团非银行业务的风险评估。?

四、深入推动新资本协议实施工作

对资本和风险加权资产进行科学计量与评估是新监管标准实施的基础。银行业金融机构应按照“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进，第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求，从公司治理、政策流程、风险计量、数据基础、信息科技系统等方面不断强化风险管理。2011年，监管部门将修订《资本充足率管理办法》。银行业金融机构应根据新的《资本充足率管理办法》中确立的相关方法准确计量监管资本要求，全面覆盖各类风险;同时，构建全面风险管理框架，健全内部资本评估程序，强化银行业稳健运行的微观基础。

对于表内外资产规模、国际活跃性以及业务复杂性达到一定程度的银行业金融机构，应根据新的监管要求，实施《新资本协议》中的资本计量高级方法。目前已完成了一轮预评估的第一批实施银行应当在已经取得的良好成就基础上，根据评估意见积极整改第一支柱实施的主要问题，并积极推进第二支柱和第三支柱建设，争取尽快申请正式实施。其他根据监管要求应当实施高级方法或自愿实施的银行业金融机构，应加强与监管部门的沟通，尽早制订实施规划方案。

对于其他不实施资本计量高级方法的银行业金融机构，应从2011年底开始在现有信用风险资本计量的基础上，采用新的《资本充足率管理办法》要求的标准方法，计量市场风险和操作风险的监管资本要求;并按照第二支柱相关要求，抓紧建立内部资本充足评估程序，识别、评估、监测和报告各类主要风险，确保资本水平与风险状况和管理能力相适应，确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势和长期发展战略相匹配。2016年底前，所有银行业金融机构都应建立与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充足率评估程序。

五、工作要求

新监管标准实施是事关全局的长期系统工程，银行业金融机构要准确理解新监管标准的实质，充分认识实施新监管标准的意义，加强配合，积极稳妥地做好新监管标准实施的各项准备工作。

(一)制定配套监管规章

为保证新监管标准如期实施，2011年监管部门将修订完善《商业银行资本充足率管理办法》，以及流动性风险监管、系统重要性银行监管相关政策，为新监管标准的实施奠定基础。同时，大力开展新监管标准的培训和宣传工作，分期、分批地开展各级监管人员和银行业金融机构中高层管理人员的培训工作，为新监管标准实施打造有利的舆论环境和广泛的人才基础。

(二)加强组织领导

银行业金融机构董事会和高级管理层应高度重视新监管标准实施工作，尽快成立以主要负责人为组长的新监管标准实施领导小组及相应工作机构，统筹规划协调新监管标准实施工作，确保各项工作有序稳步推进。董事会应负责新监管标准实施规划及有关重大政策审批，定期听取高级管理层汇报，对实施准备情况进行监督;高级管理层负责制定新监管标准实施方案并组织实施。

(三)制定切实可行的实施规划

银行业金融机构应根据本指导意见，全面进行差距分析，制定切实可行的新监管标准实施规划。实施规划至少应包括：资产增长计划、资产结构调整方案、盈利能力规划、各类风险的风险加权资产计算方法、资本补充方案、流动性来源、贷款损失准备金补提方案、各类监管指标的达标时间表和阶段性目标。银行业金融机构应在2011年底前完成实施规划编制，并报监管部门备案。

(四)调整发展战略积极推动业务转型

谋求经营转型不仅是银行业金融机构持续满足新监管标准的内在要求，而且是在日益复杂经营环境下提高发展质量的必由之路。银行业金融机构要切实转变规模扩张的外延式发展模式，走质量提高的内涵式增长之路。银行业金融机构要在坚守传统业务模式的前提下，在信贷业务的广度和深度上下功夫，提升金融服务效率和信贷质量。一是调整业务结构，制定中长期信贷发展战略，积极调整信贷的客户结构、行业结构和区域结构，实现信贷业务可持续发展。二是强化管理，通过不断优化风险计量工具，完善风险管理政策和流程，健全风险制衡机制，真正提升增长质量。三是创新服务。积极发展网络银行、电话银行、信用卡等渠道拓展业务，扩大金融服务覆盖面，为资产业务提供稳定的资金保障，同时降低经营成本，扩大收入来源。

(五)持续改进风险管理

各银行业金融机构要结合自身经营特点，强化风险管理基础设施，提升风险管理能力。一是完善风险治理组织架构，进一步明确董事会、高管层、首席风险官、风险管理部门和相关业务条线的角色和职能。二是强化数据基础，通过新监管标准实施切实解决国内银行业金融机构长期存在的数据缺失、质量不高问题。三是积极开发并推广运用新型风险计量工具，提高风险识别能力和风险计量准确性。四是强化IT系统建设，为风险政策制定和实施、风险计量工具运用及优化奠定基础。五是强化内部控制和内部审计职能，强化与外部审计的合作，共同促进内部制衡机制建设。六是改进激励考核机制，建立“风险-收益”平衡的绩效考核和薪酬制度。银行业金融机构要高度重视所面临的突出风险，包括地方融资平台、房地产贷款、经济结构调整潜在的重大信用风险，积极探索系统性风险和个体风险相结合的风险管理模式，在此基础上建立健全资本评估程序，确保资本充分覆。（相关报告推荐：前瞻产业研究院《互联网金融对银行业的冲击挑战及应对策略专项咨询报告》）

❷ 银行的授信业务是什么

授信是指商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务。

授信按期限分为短期授信和中长期授信。 表内授信包括贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购等；表外授信包括贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。

(2)大额风险暴露指标扩展阅读

2014年4月，巴塞尔银行监管委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》，建立了全球范围内统一的大额风险暴露监管标准。从国内情况看，近年来我国银行业快速发展，银行对客户的授信方式日趋多元化，客户集中度风险呈现出一些新特点。

目前，我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中，尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。

❸ 大额风险暴露是指什么

法律分析：大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5％的风险暴露。商业银行应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、信息系统等，有效识别、计量、监测和防控大额风险。

法律依据：《商业银行大额风险暴露管理办法》第七条，商业银行对非同业单一客户的货款余额不得超过资本净额的10％，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15％。非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。

❹ 大额风险暴露是指什么

法律分析：大额风险暴露，简单来说就是银行因为将大量资金投资于某项存在信用风险的资产而使其面对的风险敞口较大。这种情况下，一旦风险事件出现，银行所受的影响也就比较大，所以监管要规定银行将资金投向某一个客户不能超过一定限度，并且让所有资产的风险可见、可控。根据过去的发展情况来看，银行的钱喜欢集中在两个地方，一个是信贷方面集中在大型国企央企，另一个投资方面集中在同业。所以大额风险暴露主要的监管指标就是三个：非同业单一客户、非同业关联客户、同业客户。

法律依据：《商业银行大额风险暴露管理办法》第七条商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。匿名客户是指在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。

❺ 银保监四限一降俩不保是什么意思

银保监四限一降俩不保的意思为：四限为甲状腺癌症-从恶性肿瘤降为轻疾，降级赔；心肌梗塞-降低为轻疾，降级赔；早期精神内分泌肿瘤-降级赔；轻疾保额赔付比例-不高于重疾险20%保额，降级赔；

一限为保障中重叠度高的重疾不可增加，发生率降低的疾病需注明，限制疾病数量；两不保：删除原位癌-不保；删除交界性肿瘤-不保。对于消费者来说，并不是很有利：

(5)大额风险暴露指标扩展阅读：

银保监四限一降俩不保介绍如下：

甲状腺癌的发病率较高，假如降级为轻疾，那么等于之前买50万元保额的话，发生甲状腺癌可以赔50万，如今只能赔10万，对于女性患者来说影响是比较大的。

集团客户统一授信管理和联合授信管理不力，大额风险暴露指标突破监管要求；向从事转贷或投资套利活动为主业的客户提供融资；票据业务贸易背景尽职调查不到位，保证金来源不实。利用票据业务调节存贷款规模及资本占用等监管指标；

❻ 银监局今年更新的1104报表怎么做

您好，很高兴回答您的问题。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第23条“建立银行业金融机构监管信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况”的要求，为了加快银监会系统信息化建设，银监会于2003年11月4日专门召开了“银行业金融机构监管信息系统建设”主席办公会，会议决定启动银行业金融机构监管信息系统。

“银行业金融机构监管信息系统”建设原则是“统一规划、统一管理、统一标准、资源共享”。系统建设将采取数据大集中的模式，利用两至三年的时间，构建以数据仓库为基础平台的新一代银行监管信息系统体系，实现对各类银行业金融机构的非现场监管（简称“1104”工程）、现场检查、风险评级和预警分析的信息化、现代化、网络化，实现对银行业金融机构运行的智能化监管。

银监会1104监管统计报送系统是商业银行面向银监会及其他上级监管机构统计监管制度的报表处理平台，其基本功能是利用行内自有的业务数据，按照银监会的报表监管制度及行内日常报表统计要求，完成由行内日常业务数据向监管报表数据及行内报表统计数据的转换，并按照银监会及自行定义的规则生成相应的报送文件或报表。

从数据入口来看，1104监管统计报送系统是建立在商业银行行内业务系统（比如：核心业务系统、统一财会系统等）之上的管理信息系统平台，它通过数据采集接口平台，实现从业务数据到统计数据的抽取与转换。

从数据加工来看，1104监管统计报送系统可以方便地按照上级监管单位的统计制度及统计要求进行准确地数据加工处理，比如：数据校验、数据调平等。

从数据出口来看，1104监管统计报送系统会以上级监管单位和外部数据接收单位的文件格式要求生成规范标准的报文报表，并可以图表等多种方式灵活展现。

系统安全设计上采用功能权限和数据权限交差授权的方式，保证了系统在数据控制方面的安全性，同时支持基于CA证书的数据链路层加密策略。

系统采用任务分解机制，让原先集中在总行的统计工作合理有效的分解到各级支行，总行只需进行任务管理和补录总行数据，分支行数据由分支行统计人员补录提交总行，总行人员不需要再做分支行数据。

业务处理通用性

就对外数据报送归口而言，1104监管统计报送系统可以适应银监会1104非现场监管统计制度，而且可以处理面向其它机构指标形式或报表形式的外部报送报文与报表。

就行内业务报表处理而言，1104监管统计报送系统基本上可以处理所有基于Excel二维表格的业务报表处理，比如：财务会计报表、统计考核报表、风险管理报表等。系统具有强大的报表定制功能，可以自行定义模板。

系统操作方便性

自动抽取转换业务数据：系统采用数据采集接口平台，自动从行内各业务系统（财务系统、会计系统等）抽取数据并转换成为所需的监管指标数据，大大减少了手工劳动，并保证了数据的准确性；

方便定制任意统计报表模板：系统具备强大的报表定义功能，业务人员可方便快捷地定制任意形式的Excel统计报表,满足行内统计报表的要求；

网页交互，在线补录：系统采用B/S模式设计，全部基于WEB模式操作，界面清新，操作方便，行内用户可通过浏览器直接访问该平台，在线补录数据并进行修改，方便直观；

提供方便实用的辅助数据入口：考虑到业务人员对于办公软件的熟练度，该系统数据入口还采用了方便直观的Excel文件接收，可以省去大量手工填报过程；

多用户协同做数：通过用户许可证的授权，提供多用户协同做数，充分协调各级机构间的共享协作能力，提高工作效率；

有效实现任务分配：总行报数以任务形式下发，分散填报，有效实现总分机构协调，减少压力，并加强了对支行数据准确性、及时性的控制。

以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。

❼ 大额风险暴露中表外贷款承诺数据是什么

这样子的话可能是会暴露你自己的缺点，别人有机可乘。

❽ 大额风险暴露三年过渡期是指存量吗

大额风险暴露三年过渡期是指存量吗．不是的．是指风险度．

❾ 核心原则的新版(2006)《有效银行监管核心原则》全文

1. 本文件是1997年9月巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会1[1]）颁布的有效银行监管核心原则的修订本。此后，核心原则评估方法2[2]相继出台。为了达到良好监管实践的基本要求，许多国家都将核心原则作为评估本国监管体系的质量和明确未来工作要求的标杆。实践证明，各国核心原则达标情况的自我评估效果良好，有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。近年来，国际货币基金组织和世界银行一直在金融部门评估计划中利用核心原则评估各国银行监管体系和实践。然而，1997年以来，银行监管制度发生了重大变化，各国通过实施核心原则积累了丰富的经验。由于监管制度和实施方面出现了不少新问题、人们的认识也不断加深，委员会相应颁布许多文件。基于上述情况，有必要对核心原则及评估方法进行修订。
2. 在修订核心原则和评估方法的工作中，委员会力求确保1997年核心原则总体架构的连续性及可比性。实践证明，1997年的架构运转良好。因此，委员会不考虑对核心原则进行大范围的修改，而是将工作的重点放在对现行架构需要修订的一些方面，以便做到与时俱进。修订工作不会在任何方面对以往工作的有效性提出质疑，更不会对依据1997年的框架对有关国家的评估及改革方案提出质疑。
3. 修订工作的另一目的是，在可能的情况下，提高核心原则与证券、保险相关标准及反洗钱和透明度标准之间的一致性。但是，上述部门出台的核心原则旨在解决部门之间不同的重要风险点和监管任务。因此，原则之间的差异将继续存在。
4. 在修改工作中，委员会与核心原则联络小组（该工作小组由委员会部分成员国、非十国集团国家监管当局、国际货币基金组织和世界银行的高级官员组成，定期举行会议）密切配合，充分吸收了联络小组所做的工作。委员会还就修订稿的内容征求了其它国际标准制定机构，包括国际保险监管官协会（IAIS）、证监会国际组织（IOSCO）、金融行动工作组（FATF）和支付和清算体系委员会（CPSS）的意见。应委员会的邀请，各地区监管组织也对修订工作提出了意见3[3]。在定稿之前，委员会还在各国监管当局、中央银行、国际行业协会、学术界和其它有关方面广泛征求了意见。 5. 核心原则是良好监管实践的最低标准，适用于世界各国4[4]。核心原则和评估方法制定为强化国际金融体系做出了贡献。不论是发展中国家还是发达国家，银行体系存在的问题会给一国和全球的金融稳定造成威胁。委员会认为，在世界各国实施核心原则将有助于大大提高国内外金融稳定，并为强化有效的监管体系奠定很好的基础。
6. 巴塞尔核心原则规定了有效监管体系应遵循的二十五条原则5[5]。
原则1 – 目标、独立性、权力、透明度和合作:有效的银行监管体系要求每个银行监管机构都有明确的责任和目标。每个监管机构都应具备操作上的独立性、透明的程序、良好的治理结构和充足的资源，并就履行职责的总体情况接受问责。适当的银行监管法律框架也十分必要，其内容包括对设立银行的审批、要求银行遵守法律、安全和稳健合规经营的权力和监管人员的法律保护。另外，还要建立监管当局之间信息交换和保密的安排。
原则2 – 许可的业务范围:必须明确界定已获得执照并接受监管的各类机构可从事的业务范围，严格控制“银行”一词的使用。
原则3 –发照标准:发照机关必须有权制定发照标准，有权拒绝一切不符合标准的申请。发照程序至少应包括审查银行的所有权结构和银行治理情况、董事会成员和高级管理层的资格、银行的战略和经营计划、内部控制和风险管理，以及包括资本金规模在内的预计财务状况；当报批银行的所有者或母公司为外国银行时，应事先获得其母国监管当局的同意。
原则4 –大笔所有权转让:银行监管当局要有权审查和拒绝银行向其他方面直接或间接转让大笔所有权或控制权的申请。
原则 5 – 重大收购:银行监管当局有权根据制定的标准审查银行大笔的收购或投资，其中包括跨境设立机构， 确保其附属机构或组织结构不会带来过高的风险或阻碍有效监管。
原则 6 – 资本充足率:银行监管当局必须制定反映银行多种风险的审慎且合适的最低资本充足率规定。至少对于国际活跃银行而言，资本充足率的规定不应低于巴塞尔的相关要求。
原则 7 –风险管理程序 :银行监管当局必须满意地看到，银行和银行集团建立了与其规模及复杂程度相匹配的综合的风险管理程序（包括董事和高级管理层的监督），以识别、评价、监测、控制或缓解各项重大的风险，并根据自身风险的大小评估总体的资本充足率。
原则 8 – 信用风险:银行监管当局必须满意地看到， 银行具备一整套管理信用风险的程序；该程序要考虑到银行的风险状况，涵盖识别、计量、监测和控制信用风险（包括交易对手风险）的审慎政策与程序。
原则 9 – 有问题资产、准备和储备:银行监管当局必须满意地看到，银行建立了管理各项资产、评价准备和储备充足性的有效政策程序，并认真遵守。
原则 10 –大额风险暴露限额:银行监管当局必须满意地看到，银行的各项政策和程序要能协助管理层识别和管理风险集中；银行监管当局必须制定审慎限额，限制银行对单一交易对手或关联交易对手集团的风险暴露。
原则 11 –对关联方的风险暴露:为防止关联贷款带来的问题，银行监管当局必须规定，银行应在商业基础上向关联企业和个人提供贷款；对这部分贷款要进行有效的监测；要采取适当的措施控制或缓解各项风险。冲销关联贷款要按标准的政策和程序进行。
原则 12 –国家风险和转移风险:银行监管当局必须满意地看到，银行具备在国际信贷和投资中识别、计量、监测和控制国家风险和转移风险的有效政策和程序，并针对这两类风险建立充足的准备和储备。
原则 13 –市场风险 :银行监管当局必须满意地看到，银行具备准确识别、计量、监测和控制市场风险的各项政策和程序；银行监管当局应有权在必要时针对市场风险暴露规定具体的限额和/或具体的资本要求。
原则 14 –流动性风险:银行监管当局必须满意地看到，银行具备反映银行自身的风险状况的管理流动性战略，并且建立了识别、评价、监测和控制流动性风险及日常管理流动性的审慎政策和程序。银行监管当局应要求银行建立处理流动性问题的应急预案。
原则15 –操作风险:银行监管当局必须满意地看到，银行具备与其规模及复杂程度相匹配的识别、评价、监测和缓解操作风险的风险管理政策和程序。
原则 16–利率风险:银行监管当局必须满意地看到，银行具备与其规模及复杂程度相匹配的识别、计量、监测和控制银行帐户利率风险的有效系统，其中包括经董事会批准由高级管理层予以实施的明确战略。
原则 17 –内部控制和审计:银行监管当局必须满意地看到，银行具备与其业务规模和复杂程度相匹配的内部控制。各项内部控制应包括对授权和职责的明确规定、银行做出承诺、付款和资产与负债账务处理方面的职能分离、上述程序的交叉核对、资产保护、完善独立的内部审计、检查上述控制职能和相关法律、法规合规情况的职能。
原则 18 –防止利用金融服务从事犯罪活动:银行监管当局必须满意地看到，银行具备完善的政策和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的规定，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业水准，防止有意、无意地利用银行从事犯罪活动。
原则 19 – 监管方式:有效的银行监管体系要求监管当局对单个银行、银行集团、银行体系的总体情况以及银行体系的稳定性有深入的了解，工作重点放在安全性和稳健性方面。
原则 20 – 监管手段:有效的银行监管体系应包括现场检查和非现场检查。银行监管当局必须与银行管理层经常接触。
原则 21 –监管报告 :银行监管当局必须具备在单个和并表基础上收集、审查和分析各家银行的审慎报告和统计报表的方法。监管当局必须有手段通过现场检查或利用外部专家对上述报表独立核对。
原则22 –会计处理和披露:银行监管当局必须满意地看到，银行要根据国际通用的会计政策和实践保持完备的记录，并定期公布公允反映银行财务状况和盈利水平的信息。
原则23–监管当局的纠正和整改权力:银行监管当局必须具备一整套及时采取纠改措施的工具。这些工具包括在适当的情况下吊销银行执照或建议吊销银行执照。
原则24–并表监管:银行监管的一项关键内容就是监管当局对银行集团进行并表监管， 有效地监测并在适当时对集团层面各项业务的方方面面提出审慎要求。
原则25母国和东道国的关系:跨境业务的并表监管需要母国银行监管当局与其它有关监管当局、特别是东道国监管当局之间进行合作及交换信息。银行监管当局必须要求外国银行按照国内银行的同等标准从事本地业务。
7. 只要各项主要目标能得以实现，核心原则对不同的监管方式持中性的态度。核心原则无意覆盖各类体系的不同需求和不同情况。相反，各国的特殊情况应在评估时通过评估人员与本国监管当局之间的对话适当考虑。
8. 各国应对辖区内所有银行实施核心原则6[6]。各国可超越核心原则以求达到最佳监管实践的要求，特别是市场和银行发达的国家更加如此
9. 提高核心原则的达标程度，有助于提高整个金融体系的稳定性。然而，这并不一定能够确保金融体系的稳定，也不会因此就避免单个银行的倒闭。银行监管不能也不应该确保所有的银行都不倒闭。在市场经济中，倒闭是承担风险的内容之一。
10. 委员会鼓励各国在会同其它监管部门及有关各方的配合下落实核心原则。委员会希望国际金融组织和其它有关方面利用核心原则帮助各国强化监管工作。在监测各项银行审慎标准的实施方面，委员会将继续加强与国际货币基金组织和世界银行的合作。委员会还将继续加强与非十国集团国家的合作。 11. 有效的银行监管体系取决于一些外部因素或前提条件。虽然这些前提条件不在银行监管当局的管辖之内，但是实践中它们对银行监管的有效性有直接的影响。如果前提条件不完善，银行监管当局应提请政府注意这些问题，特别是它们对实现监管目标的现实或潜在的负面影响。
稳健且可持续的宏观经济政策；
完善的公共金融基础设施；
有效的市场约束；和 （或公共安全网）
12. 稳健的宏观经济政策是实现金融体系稳定的基础。这方面工作不是由银行监管当局负责。然而，如果注意到现行政策有损于银行体系的安全与稳健性，监管当局要做出反应。
13. 如果公共金融基础设施不完善，金融体系的稳健性和发展将会受到影响。完善的公共金融基础设施包括以下内容，：
●有助于公平解决争议的长期实施的商业法律体系，其中包括公司法、破产法、合同法、消费者保护法和私有财产法；
●国际普遍接受的综合、明确的会计准则和规定；
●对规模较大的公司进行独立审计的体系，以确保财务报表的使用者（包括银行）相信各类帐目能真实公允地反映公司的财务状况，各类帐户应是按照既定的准则制定的，并且审计师对其工作负责；
●有效独立的司法部门和接受监管的会计、审计和律师行业；
●具备针对其它金融市场以及在适当情况下这些市场的参与者的明确规章制度和充分的监督。
●安全、有效的支付和清算系统，确保金融交易的清算，并且控制交易对手风险。
14. 有效的市场约束取决于市场参与者能否得到充分的信息、管理良好的银行能否得到适度的财务奖励，是否存在使投资者对其决策结果负责的各项安排。这里涉及的许多问题包括，公司治理结构、以及借款人向现有和潜在的投资者及债权人提供准确、有意义、及时、透明的信息。
15. 总体来说，确定适度的系统性保护是涉及其它部门（包括中央银行）的政策问题，特别是在需要动用公共资金时。由于对相关部门的情况十分了解，银行监管当局一般也能发挥一定作用。在处理系统性问题时，一方面要解决影响金融体系的信心问题，避免问题扩散到其他健康的银行，另一方面要注意将对市场信号和市场约束的扭曲降到最低点。在许多国家，存款保险体系就是系统性保护的一种形式。如果存款保险制度设计合理，有助于降低道德风险，它可提高公众对银行体系的信心，防范有问题银行的风险扩散。
1[1] 巴塞尔银行监管委员会是1975年由十国集团国家中央银行行长建立的。委员会由比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国的银行监管当局及中央银行的高级官员所组成。委员会的秘书处设在巴塞尔的国际清算银行，并经常在此举行会议。
2[2] 除核心原则外，委员会还制定了评估各项原则达标情况的详细指导文件，即核心原则评估方法。该文件也在这次审议中一并进行了修订。
3[3] 阿拉伯银行监管委员会、美洲国家银行监管协会（ASBA）、加勒比银行监管组织、欧洲银行监管委员会（CEBS）、东亚及太平洋地区中央银行行长会议组织银行监管工作小组、中欧和东欧银行监管组织、法语国家银行监管组织、海湾国家合作理事会银行监管委员会、伊斯兰金融服务理事会、离岸银行监管组织、中亚和外高加索监管组织、南部非洲国家银行监管组织（SADC）、东南亚、新西兰、澳大利亚中央银行组织（SEANZA）银行监管论坛、西非和中非银行监管委员会、太平洋国家金融监管协会。
4[4] 核心原则是良好监管实践最低标准，自愿实施。各国将在自己的辖区内自由实施实现有效监管的其它配套措施。
5[5] 核心原则有关内容的定义和解释参见核心原则评估方法
6[6] 一些国家的非银行金融机构也提供与银行类似的存贷款服务。本文中的多项原则对这类非银行金融机构也同样适用。然而，要注意的是，有些非银行金融机构吸收的存款在政企金融体系占比较小， 因此对这类机构不一定以银行监管的方式进行监管。

❿ 什么叫“广谱利率”

广谱利率是一系列利率指标，主要指央票利率、基准利率以及银行间拆借利率等。

广谱利率是权益类全部工业品行业、固定收益类中期债券的格兰杰原因与同期原因，也是商品类资产的同期原因。而广谱利率对于固定收益类长期资产的影响更多表现为同期，体现在资产替代方面。流动性对资产收益的影响则较为简单，既是对周期性行业的权益类资产、固定收益类中期债务、商品类资产的格兰杰原因，又是同期原因。

(10)大额风险暴露指标扩展阅读：

广谱利率影响：

海外市场：

美债收益率曲线短上长下。短端美债利率继续走高，长端美债利率有所回落。前期长端美债利率走高的原因主要有通胀预期抬升以及美国经济增长势头较强，而近期公布的4月非农数据就业、薪资增速不及预期，对通胀预期造成打压，TIPS指数回落，美债利率小幅走低。短端利率走高主要受到美联储加息、美元流动性等因素影响。

5月FOMC会议按兵不动。会议声明中对通胀的描述由“继续低于2%”改为“接近2%”，显示美联储内部对通胀信心进一步增强。根据彭博WIRP，6月加息基本无悬念。

国内市场：

资金面先紧后松，降准释放资金改善流动性。受缴税等影响，资金面从4月18日开始异常收紧，且持续时间超过一周，至降准正式实施释放新增资金后才有所缓解

两阶段行情明显，降准带来收益率陡峭下行，货币政策、监管政策、中美贸易战等多因素扰动下，下旬收益率震荡为主。4月17日，央行意外宣布对部分银行降准100bp，市场做多热情高涨，当日收益率快速下行近20bp。

降准后，扰动市场的因素增多，包括资金面异常转紧，资管新规、大额风险暴露管理办法落地，短期机构行为受影响，中美贸易争端仍未解决，经济基本面走势存疑等，多因素扰动下债券收益率转为震荡。

往后看，债市基本面等预期反应较为充分，贸易和信贷等高频数据不弱，银行理财等忙于整改，供给却在上量，中短端仍受益于资金面，中低等级信用利差风险有增无减。

票据收益率下行。4月26日随降准资金逐步到位，资金面开始放松，进入五月资金仍较松，票据利率较两周前小幅下行。但票据利率仍显著高于可比资产如同业存单以及银行普通债收益率。

理财收益率短下长升。市场在静待资管新规细则。资产端非标受限、债市收益率已经明显下降，产品端净值化，倒逼理财利率逐步下行。但被动拉长期限导致长期限理财利率下行缓慢。