三角套利交易系统

⑴ 国际金融里三角套汇的问题

GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根据以上两个条件，我们可以得出通过伦敦市场和纽约市场，交叉盘GBP/HKD的买卖价格为：
BID价：银行买入英镑卖出港币的价格，需要通过银行先买入英镑卖出美元(报价为1.5870)，再买入美元卖出刚币(报价为4.6800)，因此GBP/HKD的BID价=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK价=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通过两个市场套做的GBP/HKD的汇率=7.4272/7.4389
而在香港市场GBP/HKD的汇率=8.5601/8.5661，远大于套做得出的汇率，表明香港市场英镑被高估，因此可以通过伦敦和纽约市场用港币套取英镑，再在香港市场卖出英镑进行套利。
3、1000万港币，通过在纽约市场兑换成美元，再在伦敦市场兑换成英镑，可得英镑=1000/7.4389=134.43万英镑，再将英镑在香港市场兑换成港币，可得港币=134.43*8.5601=1150.73万港币，交易获利150.73万港币

这个套利案例也夸张了点。

⑵ 三角套汇的计算方式

三角套汇计算：三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。
三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做.
如：
纽约市场：1美元=7.82港币 这里的标价法是（美元/港币）下类似
香港市场：1港币=0.97人民币 （港币/人民币）
上海市场：1美元=6.75人民币 （美元/人民币）
先换成同一标价法，也就是说换算成（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为：1人民币=(1/6.75）美元。（人民币/美元）
开始计算：（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,这样就要按乘的方向操作：纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元.方向是卖美元买人民币，这个是乘的方向。
另外：如果用（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下，
纽约市场：1港币=（1/7.82）美元，（港币/美元），
香港市场：1人民币=（1/0.97）港币，（人民币/港币），
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=（1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利机会：在上海市场用6.75人民币换取1美元，,纽约市场1 美元换取7.82港币，最后在香港交易市场用7.82港币换取7.5854个人民币，这样就赚得了0.8354个人民币。（需要注意的是进入和退出时一般都会拿回同一种货币，所以纽约交易市场只能作为中转站。两个含有人民币的交易市场分别作为进出市场。）以上提供的汇率的差值比较大，一般情况也不会出现几块钱就能赚到几毛钱的巨大利润。而且以上计算式所用的全部为中间汇率，实际交易时需要用每个市场的买入卖出价格。

⑶ 外汇三角套利是骗局吗

漏洞套利 具备极行风险 所交易商及监管条例都相关保护条款利用相关漏洞获取利益 交易商权关闭相关账户并取消相关订单及盈利； 建议谨慎再谨慎· 钻漏洞抓没事漏洞肯定抓· 所模式规模

⑷ 三角套汇的基本原理

三角套汇计算：三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。 三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做. 如： 纽约市场：1美元=7.82港币 这里的标价法是（港元/美元）下类似 香港市场：1港币=0.97人民币 （人民币/港币） 上海市场：1美元=6.75人民币 （人民币/美元） 先换成同一标价法，也就是说换算成（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为：1人民币=(1/6.75）美元。（美元/人民币） 开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.125>1所以就是按乘的方式操作：纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元，方向是买港币卖人民币。这个就是乘的方向。 另外：如果用（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下， 纽约市场：1港币=（1/7.82）美元，（美元/港币）， 香港市场：1人民币=（1/0.97）港元，（港元/人民币）， 开始计算：（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）=（1/7.82）*（1/0.97）*6.75=0.8899<1,这样就要按除的方向操作：纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.125的美元.方向是卖美元买人民币，这个是除的方向。 其实发现，乘的方向和除的方向是没有本质区别的，只是相对于标价的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。

⑸ 如何进行三角套汇

三角套汇(Three Point Arbitrage)又称间接套汇（Indirection Arbitrage），也叫Triangular arbitrage，即利用三个不同外汇市场上的汇率差异，同时在三个外汇市场上买卖外汇，以套取汇率差价。
三角套汇计算：三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始，以c买b结束。
三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做.
如：
纽约市场：1美元=7.82港币 这里的标价法是（港元/美元）下类似
香港市场：1港币=0.97人民币 （人民币/港币）
上海市场：1美元=6.75人民币 （人民币/美元）
先换成同一标价法，也就是说换算成（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）的形式，上面的例子中需要把上海市场的换算一下，换算为：1人民币=(1/6.75）美元。（美元/人民币）
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,这样就要按乘的方向操作：纽约市场1美元买进7.82港币，香港市场用7.82港币买7.82*0.97=7.5854人民币，上海市场上用7.5854人民币买7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，这样就赚了0.124的美元.方向是卖美元买人民币，这个是乘的方向。
另外：如果用（美元/港币）*（港币/人民币）*（人民币/美元）的标价法，需要把香港市场和纽约市场的换算一下，
纽约市场：1港币=（1/7.82）美元，（美元/港币），
香港市场：1人民币=（1/0.97）港元，（港元/人民币），
开始计算：（港币/美元）*（人民币/港币）*（美元/人民币）=（1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利机会：在上海市场用6.75人民币换取1美元，,纽约市场1 美元换取7.82港币，最后在香港交易市场用7.82港币换取7.5854个人民币，这样就赚得了0.8354个人民币。（需要注意的是进入和退出时一般都会拿回同一种货币，所以纽约交易市场只能作为中转站。两个含有人民币的交易市场分别作为进出市场。）以上提供的汇率的差值比较大，一般情况也不会出现几块钱就能赚到几毛钱的巨大利润。而且以上计算式所用的全部为中间汇率，实际交易时需要用每个市场的买入卖出价格。
其实发现，乘的方向和除的方向是没有本质区别的，只是相对于标价的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。
例如：
从纽约跟伦敦可以得出EUR/GBP=1.5873/1.6000
法兰克福 EUR/GBP= 1.7100/1.7150
在法兰克福市场，1GBP=1/1.7150EUR
在纽约跟伦敦市场，1GBP=1/1.6EUR
可以得出在纽约跟伦敦市场的卖出价高，所以得出在这两个市场的其中一个卖出GBP
过程：在伦敦市场 卖GBP,买USD
在纽约市场 卖USD，买EUR
在法兰克福市场 卖EUR,买GBP
利润=100W*1.715/1.6-100W

⑹ 外汇对冲套利交易策略 三角套利

理论上是个无风险的套利模型，实际应用在现在整个世界信息互联及技术程序自动化交易，就算市场上出现套利空间，而且你也有EA的情况下，当你EA计算出有套利空间等实际要进场的时候，套利空间也已经被跟你一样有自动化交易程序的精明套利者修正套利空间，就看谁的交易环境，程序及设备更好，套利效率更快。而且套利空间出现的时候市场流动量也是有限的，还有下单时价格会重复报价。亲测，差不多的正规平台一般都套不到利润，只能在模拟环境下及没有重复报价才能实现。

⑺ 外汇三角套利是否有用

个人看法，只说三角无风险套利
三个品种两两之间的汇率有个价格叫现价，是介于实际市场报出的可以成交的买价和卖价之间的一个价格，不一定是中值。如果拿这三个品种中两个相乘或相除，可以得出一个和第三个品种现价相近的值，这个相近的值和第三个品种的现价有差值，假设可以以现价成交，那么既然有差值，肯定可以挣钱，只要相应的做多做空就好。
但是呢，交易商他要赚钱，会有点差，就是可成交报价和现价有差距，而且这个差距一直是不利于你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每个品种都要交一次手续费，标准手情况下，手续费一般在保证金的2%-3%或更高。
好，假设在上面成本很高的情况下还有利润空间
第三个问题来了，很多人对于外汇的合约标准不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的一个东西，你从a那买便宜，卖到b那贵，合约几乎同时签订，而外汇这东西，记得不是很清楚，usd开头的合约1标准手代表10w美元的合约价值，其他合约不同开头的1标准手都有不同合约价值。所以套利的时候，量的控制要提前预算好，不然在a那买了2吨，b只要1吨，你这剩下的一吨就要承担风险了，就不算无风险套利了。

⑻ 外汇交易可以进行三角套利吗

没问题，完全可以。具体要看外汇交易服务商的规定。

⑼ 同一外汇市场（同一交易平台）存在三角套利的机会吗

存在，但是很慢把我，具体可以慢慢聊

⑽ 有谁知道如何计算外汇中的三角套利套利公式是什么(将套利公式和原理解释得越清楚奖励分数越高)

在探讨这个三角套汇时我们先引入一个概念:交叉汇率,它指的是一种非美元货币表示另一种非美元货币的价格.因为现在国际上通常用美元来表示其他货币价格.例如某个市场上美元/日元=120,美圆/港币=7.80.假定某个市场交叉汇率港币/日圆=16(因为许多时候不同市场上的交叉汇率是不同的(有时同一市场上的交叉汇率与理论上的交叉汇率也不太吻合),正因为这样才存在着三角套利可能性)在上面这种情况下我们可以进行以下操作进行三角套利:假设你有1000美圆,如果你先把美圆兑换成港币1000*7.80=7800,再通过交叉汇率兑换成日圆7800*16=124800.你得到的是124800日圆, 但如果你把美圆直接兑换日圆你只能得到1000*120=120000.这就是所谓的三角套利,这样你可以赚到4800日圆.下面是三角套利操作步骤: 1.用1000美圆购买7800港币2.按照交叉汇率用7800港币购买124800日圆3.用124800购进美圆1040美圆4.不断重复这样的操作.而获取利润其实这种操作经常被跨国企业所利用,假设美国的某个企业要投资日本1000万美圆,那它可能就会利用这种方式进行.当然任何跨国资本流动操作手法都是组合性和多渠道.因为任何套利活动都存在很大风险.