2016年6月libor价格

1. 你好 ，我想问下如果计算美元的6个月LIBOR+400BP 贷款利率的话是否应该是用 拆出利率（OfferedRate）

LIBOR实际上都不是你所说的拆出利率和拆进利率，LIBOR的中文意思是伦敦同业拆借利率，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行同业内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。
它的性质就如同中国人民币的SHIBOR，中文意思是上海银行间同业拆借利率。
这的交易类似于股票交易，但它的交易的是资金，交易的价格是利率，其所交易的利率是每天都会有波动的，而有些金融产品则会参照其利率作为其计算利率的依据。
例如浮息债，所谓的浮息债就是其票面利率是依据某特定利率为参照利率加上一定的基本利差作为其付息的依据。就如同你所问的6个月LIBOR就是其参照利率，400BP就是其基本利差。

2. 固定利率成本 浮动利率成本 甲公司 11.2% 6个月LIBOR+1% 乙公司 10% 6个月LIBOR+0.3%

中国应行教案人TAKFSUUK日2

3. "利率Libor+80BP ,仅为1.93%"是 什么意思

Libor利率即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。

BP即基点，一个基点（Basis Point）的定义为“百分之零点零一”（0.01%）或“一个百分点的一百分之一”，可用算术符号‱表示。80BP即0.8%。

利率Libor+80BP ,仅为1.93%指的是在伦敦同业拆借利率的基础上增加0.8个百分点，当前利率为1.93%

(3)2016年6月libor价格扩展阅读：

金融市场上常会采用某一利率作为基准利率，具有参考价值的不仅仅有Libor（伦敦银行间同业拆借利率）、Hibor（香港银行间同业拆借利率）还有Shibor（上海银行业间同业拆借利率）等等。

利率作为资金的价格，决定和影响的因素很多、很复杂，利率水平最终是由各种因素的综合影响所决定的。首先，利率分别受到产业的平均利润水平、货币的供给与需求状况、经济发展的状况的决定因素的影响，其次，又受到物价水平、利率管制、国际经济状况和货币政策的影响。

利率浮动区间的调整是利率市场化改革的重要环节，多年来一直执行存款利率暂时不能上、下浮动，贷款利率可以在基准利率基础上下浮10%至上浮70%的政策。但自2012年6月8日起人民银行允许商业银行可以将存款利率上浮最高至基准利率的10%，利率市场化的步子开始逐渐迈开。

4. 美元6月期 0.4670 美元3月期 0.303 请问这网上查到的libor利率是年化利率吗半年期0.467%怎么这么低呢

是年利率
LIBOR一般只是作为一个基数，一般都要再加成一个数的。
一般我碰到的都是LIBOR利率再加一个百分之多少的利率。
比如3M LIBOR+1.8%，就是美元3月期LIBOR加上1.8%后的利率

5. 请问国际信贷融资所讲的“6个月libor+40bps”相当于年利率多少

伦敦银行同业拆借Libor2010-05-06美元6月期为0.5656
再加上40个基点，0.5656+0.4000=0.9656
也就是说，拿5月6日光大银行公布的libor来算的话，年利率是0.9656%
不过libor是随时调整的
每日libor查询：http://cebinfo.caixun.com/ceb/shihua/builp1/yghl_iframe.htm

6. 假设一笔互换合约中某一种机构每半年支付六个月期的libor同时收取8%的年利率

简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算.然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减,以便计算出来有效的利差.较准确的计算公式如下：
其中：
Pp＝净价购买价格；
A＝增殖利息；
Cc＝将在下一个调整日支付的当前票面利率（年率）；
Ra＝在浮动利率债券的生命期间假定的基准平均值；
Ci＝第i次利息支付时的票面利率,等于Ra＋S；
S＝票面利率高于LIBOR的利差；
Di＝一个利息支付期的天数；
Ds＝从计算日到下一个利息支付日的天数；
R＝现金流量的内部回报率（IRR）,它是不同期限的即期市场收益率.
上述运算可以按照试错法通过计算机进行,也可以通过程序化的金融计算器计
算.
计算由lz来计算了

7. 假设在一笔互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取8％的年利率（半年计一次复利），

先解你那第一个利率互换的问题：
由于A在固定利率上发行债券的优势是11.65%-10%=1.65% 在浮动利率发债的优势是0.45%
所以A在固定利率上有比较优势 B在浮动利率上有比较优势 差为1.65%-0.45%=1.2%
假设A和B直接互换 平分互换的收益 即各得0.6%
那么互换后A的发债成本为LIBOR-0.6% B的发债成本为11.65%-0.6%=11.05%
所以最后结果是A以10%的固定利率发行一笔5年期的欧洲美元债券，B以LIBOR + 0.45%的利率发行浮动利率票据，然后A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果间接通过互换银行进行互换，那么1.2%的互换收益就在三者之间划分了。

对于第二个远期合约的问题，首先你得明白几个概念：任何时期的远期价格F都是使合约价值为0的交割价格。交割价格K是不变的，而远期合约价值f和远期价格F是在变化的。
f=S(标的证券价格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
该题远期合约的理论交割价格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果该远期合约的交割价格为970美元，该远期合约多头的价值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一问的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元

第三个是可转换债券的问题 可转换债券相当于普通债券再加上一个标的债券的看涨期权
债券期限一共是（15*12+1）*2=362个半年 面值1000美元 票面半年利率为3.875% <收益率为4.5%（折价发行）
根据债券的定价模型 也就是对所有的现金流进行贴现 用BAⅡ+计算器可得纯粹债券价值为861.111元
转换价值=23.53*22.70=511.431美元 即现在立刻把债券换成股票只能得到511.431美元
根据无套利思想 看涨期权价值是二者之差 为349.68美元

第四个是期货合约 沪深300指数 每点300元
3个月期沪深300指数期货的理论价格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139点
如果3个月期沪深300指数期货的市价为3000点，期货合约的价值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 结果懒得算了 准备睡觉……

第四个是二叉树
设上涨概率为p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 则下降的概率为29.18%
二期 上涨到60时执行期权 期权价值为60-50=10 当降到40时 不执行 期权价值为0
则基于该只股票的平价看涨期权c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元

睡觉了……
希望采纳

8. 建行的LIBOR价在哪里查

http://www.moneycafe.com/library/libor.htm

9. LIBOR对债券价格有什么影响

利率与债券的价格呈反向关联关系。 LIBOR（London Interbank Offered Rate ），即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。中国2007年1月1日，开始使用SHIBOR，全称是“上海银行间同业拆借利率”(Shanghai Interbank Offered Rate，SHIBOR)，被称为中国的LIBOR(London Interbank Offered Rate，伦敦同业拆借利率)，是中国人民银行希望培养的基准利率体系。 若利率市场化，我国基准利率就会在货币政策中发挥更大的作用，与LIBOR有一定的关联，从而进一步通过基准利率对其他市场利率的影响来影响债券的价格。 目前LIBOR更多影响的是它本国的利率和央票以及债券的价格。

10. 美元远期利率协议的报价为 LIBOR（3×6）4.50%/4.75% 代表 什么意思

FRA
表1
3×6
8.08%～8.14%
2×8
8.16%～8.22%
6×9
8.03%～8.09%
6×12
8.17%～8.23%
这是表1报价第三行“6×9、8.03%～8.09%”的市场术语作如下解释：“6×9”(6个月对9个月，英语称为six against nine)是表示期限，即从交易日(7月13日)起6个月末(即次年1月13日)为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为3个月期。它们之间的时间关系参见图2。
“8.03%~8.09%”为报价方报出的FRA买卖价：前者是报价银行的买价，若与询价方成交，则意味着报价银行(买方)在结算日支付8.03%利率给询价方(卖方)，并从询价方处收取参照利率。后者是报价银行的卖价，若与询价方成交，则意味着报价银行(卖方)在结算日从询价方(买方)处收取8.09%利率，并支付参照利率给询价方。