程序化交易错单

㈠ 程序化交易是一把双刃剑,他的缺点都有那些

做程序化交易开发的，个人感觉的缺点是:
1、有相当部分的交易策略无法数理化
无法使用程序化交易，强行描述接近
只会是很差的结果
2、程序化的策略过度优化的话
对未来的可用性就很差
实话说
程序化交易没有那么多缺点。
520fx

㈡ 程序化交易中遇见滑点，是以一个接近的价格执行下去，还是就不执行程序了

你的两个问题看似简单，但是回答起来有点麻烦，因为你有点混淆了模拟数据测试和实盘的两种不同情况。
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先回答你的第一个问题：
滑点的产生是和你程序下单的方式有关的。举个例子，现在买价1000，卖价1001，你通过程序化下单。假设你下单的时候，是以涨停跌停价的方式下单，那么，滑点就完全取决于价格波动速度的快慢，但是因为你是以涨停跌停价下的单，所以你基本肯定会成交（排除正好是涨停跌停），这个时候的滑点，就只能说是取决于下单时候的波动了，上面这个例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可预知。
还有种情况，假设你是以定价下单，比如上面这个例子，你指定下单在999买进，那么，你要么就无法成交，要么就正好没滑价。
我是在用TB做程序化，它的下单方式，就以上面两种情况为主。
上面说的是实盘。
在历史数据回测的时候，情况就完全不同了。软件产生的滑价，总是偏向于有利于成交的方向进行的，这句话有点难理解，这里篇幅难以描述，你可以仔细分析软件里的成交情况。
这个可以说是软件的某种bug，所以历史回测和实战往往会产生相当大的差别。
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再回答你的第二个问题：
就实盘而言，系统只会记录你成交的价格。
就软件历史数据回测而言，系统只会记录有利于成交价格的价格。
还是有点难以理解的话，这个是必须仔细看软件回测的成交机制了。这里实在难以详细说明。

㈢ 程序化交易的缺点是什么

【上海中期程序化交易黄埔军校为您解答】：其实程序化交易的优点，同时也是它的缺点，它扼制了交易的主观判断可能在交易中发挥的作用，无人值守的全自动程序化交易可能受到诸如断电、断网、死机等因素的困扰。

㈣ 兄弟你好！关于程序化交易的问题能不能多指教点啊 我现在很想尝试一下 老是管不住手啊

从问题来看，你应该是一个交易老手了，知道交易的弱点最大的就是心态。
使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大的优点。是解决管不住手的完美方案。
关于程序化交易，我建议如下：
1，设定交易系统（交易策略），包括何时空仓，何时进场，止损，止盈，离场等交易信号的描述并 牢记。
2，选择适合的交易软件，如果自己稍懂编程，则文华或金字塔适合使用，如果精通编程，选择开拓 者或MC一类，又或者是自己知道的其他交易软件。还要注意的是这个软件跟多少个期货公司签 约等等，最好是选择一款自己懂的看，而且跟较多期货公司签约的软件。
3，对自己设计的交易信号能量化。简单说，就是设计的买卖点一定要用编程的方式能正确表达出 来，尽量不要用未来函数（因为无法保证测试结果的正确性）。
4，交易系统完成后需要进行历史数据测试，滑点测试，成本冲击测试，实盘测试等几个阶段，不断 去完善。测试结果如果可以接受即可以实盘。
5，每个交易系统（交易策略）很难说其生命周期有多长，有的比较优秀的策略可以长达十几年的应 用，甚至公布出来后仍有一定的市场。有的策略适应性太差，只运行一段时间其资金曲线就走 缓。所以设计完一个系统后，仍需要化大量时间去研究市场走势及其他交易方案以作为备用技 术。

㈤ 程序化交易软件的程序化软件常见问题

（1）、我是一个上班族，单位电脑不让炒股，可以使用吗
首先很荣幸的告诉您，的开发理念就是以无人自动交易为核心，并在v6.1版本中添加了“登陆”功能！即使您在开盘以前早已离开电脑也不用担心您的下单软件断线！您可以设置在9：28分使用自动登录您的下单软件！（此功能建议慎用）而且使用非常简单，您只需每天晚上做好您的交易计划，第二天起来您只要运行下，启动下任务，不关电脑，不设置屏幕保护即可。让您摆脱“心理因素”和“时间因素”带来的困扰！此次证券交易自动化的革命让您达到不盯盘也能轻松炒股，不操盘也能规避并控制风险，让买得更低卖得更高成为一种实际的操作！
（2）、自动交易如何保障资金安全，使用你们的软件安全吗
有些用户对软件的安全问题有些担忧，有的甚至抱着怀疑的态度。确实，一个新产品的出现，并且是证券交易自动化的一次颠覆性革命！让用户马上去接受一个新兴的并且还适当改变一些操作思维的东西，确实有一定的障碍！让用户产生一些安全性的顾虑！据我们了解后，用户的担忧有两个情况！
1、我的股票帐号会被人偷窥或是被你们的软件监控吗
首先：不涉及用户的资金帐号及密码，运行步骤为：先登陆您的交易软件，再运行软件的。（安全小贴士：一般的木马程序窃取账号密码都是以键盘记忆的方式进行的，只要木马程序不是运行状态，账号密码是不会丢失的！）
其次：不去读取用户的帐户信息，行情信息等。只是跟您的交易软件的窗口相关联进行买卖操作。这在开发设计软件时就己经为用户考虑到资金安全问题，所以用户无须担心。
再有：现在的股票资金都是三方托管的，只能在资金帐号、交易所、银行三方进行封闭式资金循环，只有您持卡亲自去银行才能取出。
2、如果软件一直自动循环我的交易任务，那不是造成很大的损失
基本版的每笔任务触发交易后就自动变为了“暂停状态”，不会无限制重复交易，交易的次数和风险是在控制范围内的。
严格地讲，是属于条件化交易工具，并不是所谓的“全自动交易”，那为何不做成全自动方式交易呢？是技术上做不到吗？——不，机构版则可以实现。普及版只做条件交易是从风险角度考虑，技术上实现全自动交易并不困难，困难的是如何做成能为用户赚钱的自动交易，而不是让用户巨亏或者存在巨亏风险的自动交易——我们是做产品，不是做实验品。
（3）、为何试用版可以自动交易
因为的“自动交易”在国内目前属于新概念范畴，用户初次接触并没有真正意识到“自动交易”存在的风险，而又是严格按照条件进行交易的，也就是说用户设置的该笔任务不管是对是错，任务触发条件一旦达到就自动触发交易！仅仅是执行您的计划，它不产生计划，也不知道如何计划，仅仅按照它能理解的计划发出指令串让您的下单软件执行。至于这笔任务的对错是不知道的！
（4）、既然你们卖炒股软件，自己用软件闷头赚钱就行了，还卖什么软件
这个问题问的非常好，网络是一个鱼龙混杂的地方，而一些非法经营、狂吹乱编的股票软件导致股票软件业界的形象非常差，让人感觉卖炒股软件就是骗子！这的确是非常让人心痛的现象。对正规的股票软件公司也造成了一些负面的影响。
如果说一家股票软件公司在卖给您软件时说他们的软件能保证你月赚百分之多少，那么您就得提高警惕了，这很可能是一家骗子公司。因为能影响炒股赢利的因素实在太多，比如市场风险、政策风险、汇率风险、信用风险、经营风险、财务风险等。没有人可以在这个琢磨不定的市场保证赚到钱，而且还是精确到一个准确的数值的！
股票自动交易软件定位于服务全国的普通股民用户，希望用上我们的软件后，所有的股民都
学会“风险控制”保住资本减少损失；
学会“移动止盈”锁定已有盈利让利润奔跑；
学会“资金管理”控制入市资金就等于控制风险
学会“低买高卖”让机会更大利润更多；
学会“计划交易”制定自己的交易规则；
学会“自动交易”解脱炒股疲劳的困扰；
学会“享受交易”带来的乐趣——快乐投资，轻松赚钱。
只提供程式化的股票、权证、开放式基金股票自动交易软件，不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”及其它非法操作进行非法理财。
（5）、关键是软件可以给我带来什么好处
如果您仔细的浏览过第四个问题，那么您已经大概了解可以给您带来什么好处！这里我再做个主要总结。的亮点功能主要可以归类为三点：
一、提高的风险控制
二、节约的宝贵时间
三、保证的执行力

㈥ 程序化交易模型的常见问题

1、我是一个上班族，单位电脑不让炒股，可以使用吗首先很荣幸的告诉您，的开发理念就是以无人自动交易为核心，并在v6.1版本中添加了“登陆”功能！即使您在开盘以前早已离开电脑也不用担心您的下单软件断线！您可以设置在9：28分使用自动登录您的下单软件！（此功能建议慎用）而且使用非常简单，您只需每天晚上做好您的交易计划，第二天起来您只要运行下，启动下任务，不关电脑，不设置屏幕保护即可。让您摆脱“心理因素”和“时间因素”带来的困扰！此次证券交易自动化的革命让您达到不盯盘也能轻松炒股，不操盘也能规避并控制风险，让买得更低卖得更高成为一种实际的操作！2、自动交易如何保障资金安全，使用你们的软件安全吗有些用户对软件的安全问题有些担忧，有的甚至抱着怀疑的态度。确实，一个新产品的出现，并且是证券交易自动化的一次颠覆性革命！让用户马上去接受一个新兴的并且还适当改变一些操作思维的东西，确实有一定的障碍！让用户产生一些安全性的顾虑！据我们了解后，用户的担忧有两个情况！1、我的股票帐号会被人偷窥或是被你们的软件监控吗首先：不涉及用户的资金帐号及密码，运行步骤为：先登陆您的交易软件，再运行软件的。（安全小贴士：一般的木马程序窃取账号密码都是以键盘记忆的方式进行的，只要木马程序不是运行状态，账号密码是不会丢失的！）其次：不去读取用户的帐户信息，行情信息等。只是跟您的交易软件的窗口相关联进行买卖操作。这在开发设计软件时就己经为用户考虑到资金安全问题，所以用户无须担心。再有：现在的股票资金都是三方托管的，只能在资金帐号、交易所、银行三方进行封闭式资金循环，只有您持卡亲自去银行才能取出。2、如果软件一直自动循环我的交易任务，那不是造成很大的损失基本版的每笔任务触发交易后就自动变为了“暂停状态”，不会无限制重复交易，交易的次数和风险是在控制范围内的。严格地讲，是属于条件化交易工具，并不是所谓的“全自动交易”，那为何不做成全自动方式交易呢？是技术上做不到吗？——不，机构版则可以实现。普及版只做条件交易是从风险角度考虑，技术上实现全自动交易并不困难，困难的是如何做成能为用户赚钱的自动交易，而不是让用户巨亏或者存在巨亏风险的自动交易——我们是做产品，不是做实验品。3、为何试用版可以自动交易？因为的“自动交易”在国内目前属于新概念范畴，用户初次接触并没有真正意识到“自动交易”存在的风险，而又是严格按照条件进行交易的，也就是说用户设置的该笔任务不管是对是错，任务触发条件一旦达到就自动触发交易！仅仅是执行您的计划，它不产生计划，也不知道如何计划，仅仅按照它能理解的计划发出指令串让您的下单软件执行。至于这笔任务的对错是不知道的！4、既然你们卖炒股软件，自己用软件闷头赚钱就行了，还卖什么软件？这个问题问的非常好，网络是一个鱼龙混杂的地方，而一些非法经营、狂吹乱编的股票软件导致股票软件业界的形象非常差，让人感觉卖炒股软件就是骗子！这的确是非常让人心痛的现象。对正规的股票软件公司也照成了一些负面的影响如果说一家股票软件公司在卖给您软件时说他们的软件能保证你月赚百分之多少，那么您就得提高警惕了，这很可能是一家骗子公司。因为能影响炒股赢利的因素实在太多，比如市场风险、政策风险、汇率风险、信用风险、经营风险、财务风险等。没有人可以再这个琢磨不定的市场保证赚到钱，而且还是精确到一个准确的数值的！程序化交易模型定位于服务全国的普通股民用户，希望用上我们的软件后，所有的股民都学会“风险控制”保住资本减少损失；学会“移动止盈”锁定已有盈利让利润奔跑；学会“资金管理”控制入市资金就等于控制风险学会“低买高卖”让机会更大利润更多；学会“计划交易”制定自己的交易规则；学会“自动交易”解脱炒股疲劳的困扰；学会“享受交易”带来的乐趣——快乐投资，轻松赚钱。只提供程式化的股票、权证、开放式基金程序化交易模型，不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”及其它非法操作进行非法理财。5、关键是软件可以给我带来什么好处如果您仔细的浏览过第四个问题，那么您已经大概了解可以给您带来什么好处！这里我在做个主要总结。的亮点功能主要可以归类为三点：一、提高的风险控制二、节约的宝贵时间三、保证的执行力

㈦ 如何看待上交所发布的《程序化交易管理实施细则》

规范更趋严格
所谓程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。我国程序化交易大量出现的时间是在ETF推出之后，当时有一些投资机构进行ETF套利交易，这个过程中就需要程序化交易帮助其实现短时间、大批量的买入和卖出操作。
“近年来，国内资本市场程序化交易迅速发展，在提高市场交易频率的同时，也暴露出其加剧市场波动、技术可能被滥用甚至错用等一系列问题。”信达证券研发中心副总经理刘景德说，沪深交易所发布的征求意见稿对程序化交易申报及报备管理、净买入额度管理、接入管理以及监管措施等多方面作出了更为具体的规定。
在申报及报备管理层面，上交所的规定从程序化交易客户、直接接入交易系统的机构两个层面，明确了程序化交易申报及报备的内容、时限、核查等方面的具体要求；深交所要求会员及其他交易参与人于使用前3个交易日直接向深交所申报；会员客户于使用前3个交易日向会员申报，会员汇总后每日日终向深交所报备；申报内容主要包括程序化交易者的基本情况以及程序化交易系统的情况。
在净买入额度管理层面，上交所对会员、拥有或者租用交易单元的其他机构的自营、资产管理业务在上交所市场进行程序化交易的，实施当日证券净买入金额管理；深交所对于会员自营和资产管理业务以及其他交易参与人，用于程序化交易的每个专用交易单元，实施当日净买入额度管理。

㈧ 程序化交易如何减少亏损

程序化交易减少初学者亏损
在外汇投资方面，计算机大大简化了交易过程，计算机系统为交易者提供了最直观的图表分析和交易状态。今年以来，各交易所的交易情况发生了很大变化，短线日内交易占绝大部分，对一个初学者来说，要做到盈利是很困难的。为了能在外汇市场生存下来，管理好资金、减少亏损是最重要的事情。笔者在此以日内波段为例，谈讨一下如何利用程序化交易来减少初学者的亏损。
刚进入外汇市场的投资者，大都从理论层面上知道止损和风险控制的重要性。但是理论不等于实践，刚开始时，投资者可能会小单量做，亏亏赚赚，忽然有一天买入合约后，
行情下跌，但自己总觉得能涨，为了摊平成本则不断加仓买入。然而，外汇价格并不因为自己的买入而上涨，相反一路下跌，到最后不得不忍痛割肉砍仓， 此时才发现已造成巨大亏损。过后，反思自己，开始谨慎起来，但时隔不久历史重演，于是很多人就是在这种不断的历史重演的轮回中被市场所淘汰。顺势、止损、风险控制是外汇市场的三个基本原则，只有理解趋势才能做到顺势，我们以日内段波为例，日K线为红色实体可认为在本日是一个上涨市，日K线为绿色实体可认为在本日是一个下跌市。当我们确定本日趋势后，完全可以利用程序化来限制初学者的交易行为，比如在一个上涨市中交易者只可以开多单，而在下跌市中只可以开空单。
止损是外汇市场最常听到的一个名词，是避免所有错误扩大的唯一有效方法。但很多人难于做到及时止损，而且还有人不但该止损时不止损，反而重仓加单。不愿止损是因为犹豫不决和侥幸心理。而计算机最大的优点是理性，没有人的贪婪和恐惧，所以利用程序化可以做到完全的止损和止盈。目前国内的交易软件都有利用价位触发的原理设计的条件单、止损止盈单等，刚进入市场的投资者需要养成一个好的交易习 惯，在开仓的同时下一笔止损保护单。对初学者来说，有止损习惯的交易者比不止损的交易者有更强的生命力。
初学者遇到的一个最常见的问题是仓位控制。面对诱惑，很多投资者看不到潜在的风险，不顾一切，使劲加仓，结果一有风险，就被迫出局。这是贪婪之心所造成的。所以，对初学者来说，要从系统上对其作一限制，比如在系统上设置客户可以交易的品种和每个品种的最大单量。当然，要事先对客户进行培训，让其明白利害，然后再做设定，限制其交易，如此就能够避免客户在交易其间不理智的加仓行为。
其实，人性的很多弱点都可以通过程序化交易进行客观限制，通过程序化交易来帮助初学者克服自己的一些弱点，通过程序化交易可以增强投资者生存的能力，通过程序化交易培养更多优秀的客户，通过程序化交易增强公司的综合竞争力，是一条可行的途径。

㈨ 股票中的隔价单和程序化单 是什么意思

1.什么是隔价单：隔价单分为隔价买单和隔价卖单，隔价买单表示：如果当前卖一价位在24.27，而有笔大单打向了24.28以上，该笔大单就是隔价买单；同理隔价卖单也是如此。如下图：

2.一,使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点,这是程序化交易最大的优点,也是我喜爱程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱点的,人的情绪化因素,贪婪,恐惧,做事不果断,赌性等等因素都会让一个人在正交易的时刻突然改变原有的计划,.而这种行为是不断重复发生的,就如德国的哲学家心理学家叔本华说过"一个人在相同的时间和环境条件下会犯同样的错误,是不可避免的,这就是人的劣根性",我作为交易了很多年的老期货人,有非常深刻的体会,与其说我们和市场做交易,还不如说我们是不断的和自已的心魔做斗争,对期货市场有深刻认识的最典型的人特那非股票作手回忆录的作者莫属了.而程序化交易是一切功课在事先,电脑是不折不扣的执行者,应当说几乎百分之百的做到知行合一.这样也让人从盘面的辛劳中解脱出来.多少年来我们天天面对着盘面,我们的心每天都被跌宕起伏的行情所牵扯着,其实我多年的想法就是希望能做快乐期货的模式.轻轻松松的赚钱,快快乐乐的生活.因为我前期为期货付出的太多,应当有个回报了,所以更希望程序化交易能给我新的突破

二,使用程序化交易可以突破人的生理极限.我们都知道人的反应速度是有限的,我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成,而电脑程序交易显然比人工快的多,特别是当我们为了分散风险而进行多品种组合时,人的能力是有限的,如果选择品种多一点更能降低交易风险,如果我们想同时持有四个以上的商品品种,当行情激烈时多品种同时发生信号交易,那一个人的行为是顾及不了的,但电脑可以轻松完成.程序化交易可以让你远离期货,享受生活。

㈩ 程序化交易的缺点和优点

程序化交易在国内投资市场兴起不久，各种程序化交易模型应运而生，然而我们应该看到事物发展的另外一面，不少程序化交易者然而以失败告终！总结类纳失败的原因有以下几条，对于程序化交易者来说极为重要！

首先一些投资者在期货市场或是股票市场中由于交易不严谨导致帐户亏损后寻求新的交易模式，当然从程序化交易的本质来看交易者都能发现自身交易的弱点，然而对程序化交易肤浅的认识就认为程序化交易就是神话般的交易方式或是亏损拯救的救命稻草，都是不正确的。无论用什么样的交易方式都是市场中多空双方智力拼杀的买卖结果，而程序化交易则是投资者交易策略的量化表现形式，如同自已交易一样只不过交易结果更为客观，止盈止损及开仓位置更为严格准确了。因此要正确看带程序化交易的本质，它并不是只赚不亏的神话，在成功的交易策略下它是一个亏少赚多的交易工具。

再者，我们在对大量的程序化交易者调查中发现其程序化交易失败的原因还有一些更大的误区，一些对于程序化交易刚认识不久的朋友总喜欢自已动手制做交易模型，当然这是一种自我学识提高的体现，但交易策略的设计及对交易模型的测试则不是每位自已动手制做模型的投资者所能把握好的。这需要更多的专业知识及大量的程序化交易经验。如：一些初入模型制做的朋友总喜欢将一些技术指标改编为交易模型，结果测试亏损，然而他们所采取的改写方法仅是对这些指标参数的优化！这是一个非常重要的误区！参数过余的优化虽在历史数据测试中能得到盈利的效果，但在以后的交易中会表现极差甚至会出现严重的亏损。因为优化出来的结果表明非常适合你所测试的这段行情，然而行情变化多端，在其它的行情组合中就失败无疑了。

其次，由于没有大量的历史数据供程序化交易者来检验模型在不同时期及行情组合中的表现，一些程序化交易者当然不限于他们绝大数多的交易者都是有着交易不严谨或是乘胜追击的心理，我们提出的观点是任何单一的交易模型不可能适应行情中的所有趋势，震荡模型边单行情中亏钱，趋势模型则震荡行情中亏钱，但基于对模型的认识及测试报告的研究，模型交易帐单的分析等不难发现连亏数次后便是盈利，连盈数次后便是亏损，这也说明模型对行情的局限性及行情的运动规律，因此程序化交易者应采取的操作方法是首先确定模型的盈利能力及可靠性，亏损数次后并不是丧失信心，而是提高交易头寸来获取利润，连续盈利数次后则是要感到风险的来临减小交易的头寸，控制风险防止资金回撤。因此对于交易模型只要盈利与亏损的幅度在预计的范围之内我们没有必要来干预程序的交易结果，更没有必要丧失信心。

最后要说明的是程序化交易的设计方面要有专业的设计知识，并对该模型进行长期的测试并完全撑握该模型的交易原理及资金运动曲线， 西部汇市为解决单一模型对趋势的盈利能力特研发了双模交易系统，利用同一品种的不同周期及不同交易策略对股指的10个交割月份分别进行了测试（股指保留有前9个交割月份的1分钟的历史数据）,其交易结果两个模型分别测试发现了a模型10个月中亏损1个月，b模型10个月中亏损2个月，但是双模型交易系统将a模型与b模型一起使用其交易结果令人满意，资金波动曲线正能体现出互补的优势，并实现了10个月份没有亏损的效果，也正符合我们设计的要求， 最后提醒大家程序化交易一定要有专业的策略设计及大量的测试结果.以上内容转自:西部汇市官方网站