『壹』 求外汇高频交易高手分享技术，请有实盘经验的大神回答
我算不了什么高手，但是我确实高频交易早上3个小时，也能稳定每月有百分50左右收益，要是你一天到晚交易肯定是吃不消的，每个人思路不一样，我这钱太辛苦了，要起早床，哎!为了生活没办法！希望能帮到你！
『贰』 朋友推荐投资高频交易，只需交一笔钱，准备一张银行卡，每天都能领到分红，分红会打到银行卡上，每天手机
高频交易，在术语中称为刷单或做量！ 首先你做的是什么平台，资金是否由你自己提供，别人指导你操作，来回操作，赚取相应的手续费，并为你进行提成？这就是所谓的‘分红’亏损的钱，是你自己埋单！如果是这样，你是用自己的钱赚取小额的提成，风险还自己承担，若是这样的话，就不好了
『叁』 高频交易真的提高了市场流动性吗
鲸选财经有过类似的文章，我复制过来。你自己看看
高频交易，也称HFT，通常是使用算法高速执行交易。算法可以以超快的速度执行大量交易以获取盈利机会。高频交易的支持者认为，高频交易可以帮助加强市场流动性，并缩小买卖差价。也有人认为高频交易提高流动性只是假象，它其实加重了市场脆弱的一面。我们今天就来谈谈高频交易是否真的能提高市场流动性。
流动性因素
流动性的三大衡量要素是大小、价格和时间。流动性高时，投资者可以成功地在实时价位附近进行大量交易，而且时间很快。流动性的一个流行指标是买卖差价（点差）。
纽约证交所一份手册上显示：流动性是市场吸引大量符合供需双方价位订单的能力。市场必须能快速更新信息，并且能够把这些更新信息整合到股价中。”流动性是市场良好运转的重要特征，它能够激发参与者对市场的信心。
在过去的十年间，市场上高频交易的使用频率越来越高，同时，流动性也是一样。那么问题来了，两者之间是互相关联的，还是属于因果关系呢？高频交易在减少交易成本的同时，是否有加强市场流动性呢？
在2000年引进另类交易系统（ATS）之前，交易所如纽约证交所使用的都是双向拍卖系统，买卖双方由交易员和专家来匹配。电子交易系统的使用产生了新系统，即买卖证券的高频交易。大量研究显示，高频交易目前已经在整体股票交易量中占50%到75%的比例了。高频交易者既包括小型且不知名的交易公司，也有大型投资银行和对冲基金。
高频交易者成为做市商
高频交易中的一些策略无疑确实提供了市场流动性。比如说，高频交易者可以扮演正式或非正式的做市商角色。而作为做市商，高频交易者会给电子限价委托单薄上的买卖方同时设置限价指令，这就为在同一时间交易的市场参与者提供了流动性。大多数做市商通过买卖订单赚取差价。
由于做市商会因为信息不及时而承担亏损资金的风险，因此他们需要根据实时信息经常更新报价。这和相关金融工具（如ETFs、期货）或其它提交和取消的订单所带来的价格波动一样在不断变化。也因此，高频交易做市商在每场交易中都会提交和取消很多订单。很多公司本着希望在美国股市赚取流动性差价的目的，而选择注册成为正式的流动性提供商，另外一些则继续作为非正式的做市商存在。这样来说，高频交易确实加强了市场流动性，而且减少了交易成本。
尴尬的交易量
高频交易的反对者们则认为，高频交易创造的流动性只是表象，因为他们的证券仅持有非常短暂的时间（间隔数秒甚至少于一秒），然后又重新回到市场上进行抛售。大多数时候，证券是在高频交易者之间来回进行买卖，直到出现投资者买入。因此，反对者认为最终并没有流动性产生，一切只是不断执行订单的操作带来的假象。
高频交易带来的是尴尬的交易量。开仓头寸在高频交易者和其它做市商之间被踢来踢去，因此带来了高纪录的交易量，而实际却并没有深度。对于要买入的订单，买方都会持有比数秒长得多的时间。
高频交易对外汇交易来说是福还是祸
高频交易已经成为外汇交易市场中的一大主要力量，但大部分人对其仍一知半解，高频交易对于外汇投资者来说究竟是祸是福？有人认为，高频交易如今已把外汇市场变成了由高科技交易系统与传统“真人”操作相互比拼的竞技场。
对于高频交易，无论是大型银行，还是交易商，以及一些投资银行家都对其满腹抱怨，他们对某些高频交易商的行为表示不满，称这些交易商虽然可以通过高频交易来增加市场的流动性，但他们严重干扰了交易员的正常操作。其实，客观来讲，高频交易对于外汇市场来说有利有弊。
反对者认为，复杂算法交易或高频交易有时会对外汇市场带来极大的震荡，如2010年5月6日美股的闪电崩盘（Flash Crash）事件就是由高频交易带来的巨大交易流量而造成的。日本东京交易所在过去6年时间里瘫痪两次，都是交易所系统负荷不了高频交易的巨大交易量。
有专家学者认为，外汇市场中的高频交易给监管带来了新的问题，因为高频交易极为复杂和专业，对于普通交易者和投资者来说，高频交易缺乏一定的透明性和公平性，而且有部分央行试图通过高频交易技术来操控外汇市场，这种丑陋的行为对于行业的发展极为不利。
EBS系统是目前全球运用最为广泛的两大外汇交易系统之一。早在2013年，EBS计划在相关外汇的电子交易中废除此前“先进先出”的原则，该项原则据称使得那些运行速度更快的交易电脑能够获得不公平的优势地位，而正是由于之前“先进先出”的原则也驱使交易机构不惜将重金投入到电子交易技术的研发和升级上。根据EBS的想法，未来的电子交易系统在接收外部交易命令时不存在先后顺序之分，而在处理每笔交易时也按照随机顺序读取交易详情。
虽然高频交易技术有其自身的优势，但是仍不向投资者推荐这种交易模式，主要因为以下几点：
1.如果进行百万次以下的高频交易，那么总体收益往往会很小，甚至有时手续费都会大于收益。
2.一般交易者没有具有较高运算能力的超级计算机。
3.普通交易者和投资者一般都不是复杂算法计算机程序员，因此和那些专业的高频交易公司无法抗衡。
4.往往高频交易编码中的某一个小的故障会导致交易的全盘失败，进而导致损失全部资金。
5. 由于高频交易的瞬时性，因此投资者根本没有时间来进行市场分析。
结语
高频交易已经存在了十多年的时间，现在多多少少已经获得了股票市场的认同，成为被接纳的部分。通常来说，行业达成的共识是高频交易增加了市场流动性并且降低了交易成本。高频交易公司也开始逐渐纳入监管范围，因此，任何不恰当的行为终会被追究。
高频交易的优势在于可以为交易者保证稳定的收益，虽然高频交易的每笔收益率很低，但是设想一下如果在一天内进行百万次的高频交易，那么收益将会是天文数字，同时，有很多专家表示，高频交易者对于整个市场来说是积极的，因为高频交易可以提高市场的流动性，同时保持较低的点差。尽管如此，仍有很多人反对高频交易。
『肆』 什么是高频交易系统
复杂一点，高频交易一定都有以下特点： 1. 计算机控制，人是控制不过来的。2. 低费率。费率一般都在万分之一以下，美国甚至会出现负费率（流动性提供商Rebate）3. 持仓/反应时间按秒算（高频）， 甚至按毫秒微妙算（超高频）一般还有以下特点： 4. 每笔低回报率，0.01%平均每笔回报算高的 5. 高Turnover, 每天交易1000个来回不算多。 6. 低交易风险，年化Sharpe Ratio 10 不算高 7. 高杠杆, 30倍杠杆不算高 8. 高总回报率。做高频年化回报低于200%你都不好意思跟人说。 9. 高竞争， 这是一个零和游戏。机会就那么多，我赚了，你就赚不到甚至赔了。 10. 速度为王. 因为托管服务器间几米的距离，NYSE迫于压力加了固定的延迟。FPGA, GPA计算在这上的运用并不新鲜。 总的来说，很不幸，这个是市场的发展方向。因为计算机的发展，人越来越难跟机器竞争了。 P.S. 70%的流量很多都是做市商，他们有费用回扣，所以交易得多。交易不赚钱， 靠费用回扣盈利（美国 大的几个高频交易商一天都有1million+的回扣，2012年数据）再加一条：11. 非常恐怖的系统风险。最新的一个是骑士资本，很短的时间亏了4亿美金+
『伍』 在金融市场高频交易中有这样一个问题：每笔交易胜率51%,问每天要做多少笔交易当天盈利的概率是99.99%
我没有看过类似的文章，但是通过我的经验和所学来判断的话，你所说的金融市场高频交易应该是不包含中国股市，而是指的其他类型的金融衍生品交易，比如期货、期权等等。
因为后面所说的这些金融衍生品交易是可以做两个方向的，也就是既可以做多，也可以做空，每笔交易本身的胜率如果能达到51%的话，那么也就是失败的几率为49%，你可以控制仓位的情况下，将胜率和失败率看成概率，仓位的不同会带来不同的期望值。
正因为他们的概率相差2%，所以可以在一定的交易次数中达到所谓当天必定盈利这种说法。
但是我必须说明的是，这种说法应该是有前提，或者说是理想化的（如果你看的文章里没有提及这一点，最好还是不要看这类文章比较好），因为每笔交易都会有其交易成本，高频交易带来的本身就是较高的成本，所以在撇开这些成本的情况下，通过概率方式计算的理想化盈利概率在现实中是不可取的。
当然，也必须承认的是，这个观点真正隐含的含义实际是：如果每笔交易有赢有亏，那么你只需要在你众多交易中能做到盈的占多数，或者盈利数额大于亏损数额，那么交易总体上来看便是盈利的。
『陆』 股指期货残匪掠夺式高频交易的杀伤力有多凶险
股指期货残匪掠夺式高频交易的杀伤力有多凶险？
------ 为什么救市大军屡战屡败？ 魏雅华
从6月下旬到今天，中国股市，救市大军屡战屡败，问题仍然出在股指期货。股指期货对于股市大盘，有着颠覆性的杀伤力，每天下午两点之后，股指期货如群狼一般涌出，股市大盘兵败如山倒。
为什么残匪股指期货会仍有如此之大的杀伤力？
目前被引入中国市场的，除了高频交易策略，还有CTA、市场中性、期现套利、阿尔法策略等各类量化投资模型，其中某些量化交易模型在欧美国家已经被禁止。
让我们来看一起案例，11月1日，公安机关查处了伊世顿国际贸易有限公司，伊世顿公司通过高频程序化交易软件自动批量、快速下单交易，以不足700万人民币的本金，非法获利高达20多亿元人民币。暴利30000%。
伊世顿通过高频程序化交易软件自动批量下单、闪电下单，申报价格明显偏离市场最新价格，其平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内可下单达31笔。
买方通过程序追踪指数基准变动进行报单，从而进行低买高卖的高频交易；由于期货市场实施T+0，买方可用该策略进行反复下单交易，并通过提高交易笔数，来实现短时期内的高回报收益率。
你可以算一下，100万的本金，假如两次交易的收益是1‰，那么2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒计算的，假设1秒钟能有1笔交易，那么一天四个小时就能交易14400次，收益率就是720%。
股指期货高频交易让救市大军成为一场羊入狼口的盛宴。
解决这个问题很简单，对股指期货开征证券交易印花税，看看他们还敢不敢高频交易？凭什么股指期货可以不征收证券交易印花税？
『柒』 如何看待高频交易与程序化交易
按照目前并不完全的分类方法，高频交易大概有如下几类：
1.赚取通道费或成交量回扣，国外大型交易商通过在不同的交易通道上挂单提供流动性，而各大电子交易所提供相应补偿，其特点有点类似做市商。不过从目 前国内情况来看，并不具备交易所竞争的态势，也不存在为吸引交易者而提供回扣的可能，可见此类高频交易在国内没有市场基础。
2.闪单交易或闪电交易。众所周知的高盛软件工程师阿列尼可夫事件，加速了闪单策略基本原理的普及，使闪单高频交易进入白炽化竞争阶段。闪单交易方式是美国期货交易所特有的闪单指令所导致的，而闪电交易方式主要依托于做市场制度，而这些在国内远未成形。
3.算法交易。利用计算机算法，将大单指令分割成众多小单指令的交易模式，这样可以使得交易商有效地控制大额建仓或平仓过程中的冲击成本，美其名为“幽灵单”。
4.“炒手”交易模式。国内炒手一天单个品种的成交量大概可以占到总体成交量的5%—20%不等，往往是500毫秒成交一次，通过频繁的挂撤单实现价差获取，且手续费相当低廉，一定程度上加速了期货市场博弈生态的恶化。
5.定量化交易模型。主要依据各种金融理论、统计实证或传统技术分析指标来实现自动交易。
第三、四、五种模式是国内目前较为流行的程序化交易方式，第三种模式大都运用在中大型私募机构中，第四种模式正在从传统手工操作转向计算机自动化，而 第五种模式主要由大量的“海龟”派主导。可以设想在不远的将来，随着股指期货市场的不断壮大，参与群体的多元化，机构占比的提高，这三种计算机交易模式将 会得到较大的发展空间。
从上述的分类，可以发现高频交易属于程序化交易中集计算机与策略优势的高阶模式，传统的程序化交易则更偏重于上述第五类中的短周期，另外，传统的 程序化交易更注重模型研究，其中定价模型、套利模型、动量模型等均起到了填补市场非理性漏洞、增强市场流动性的作用，与监管层诟病的高频交易具有较为明显 的区别。
『捌』 高频交易的托管套利系统可以一天内多次托管吗
这种
高频交易
是针对T+0的或者是套利使用的，一般是每天设置好预定计划程序后，由软件自动运作
『玖』 听说高频交易一天可以赚好几百具体是什么东西
高频交易！一周七十二小时可交易，买涨买跌！外汇，黄金，白银，石油，等！投资额度几百，几千上万都可以！