交易系统形态识别

1. 如何全面识别股票k线图各种形态

看股票K线是很常见的一种炒股手段。用K线找“规律”也是大家比较多用到的方法，股市风险大炒股还是要谨慎，从而进行更好的投资，进而获取收益。
来给朋友们讲解一下K线，教大家如何分析它。
分享之前，先免费送给大家几个炒股神器，能帮你收集分析数据、估值、了解最新资讯等等，都是我常用的实用工具，建议收藏：炒股的九大神器免费领取（附分享码）
一、 股票K线是什么意思？
常说的蜡烛图、日本线、阴阳线等，其实指的就是K线图，最常见的叫法是--K线，它本来是要用来表现米价每天的变化的，后来，股票、期货、期权等证券市场也能用到它。
一条有影线和实体构成的柱状条我们称为k线。影线在实体上方的部分叫上影线,下方的部分叫下影线，实体分阳线和阴线。
Ps：影线代表的是当天交易的最高和最低价，实体表示的是当天的开盘价和收盘价。
其中阳线常用红色、白色柱体或者黑框空心来表示，而且阴线实体柱是用黑色、绿色或者蓝色来做代表的，除了上面这些，“十字线”被我们看到时，就可以认为一条线是实体部分改变后的形态。
其实十字线是很容易理解的，它表示的是当天的的收盘价=开盘价。
将K线研究透，我们可以敏锐地找出买卖点（虽然股市没有办法进行具体的预测，但是K线对于指导意义方面也是有的），对于新手来说，还是最容易操作的。
在这里，我要给大家提个醒，K线分析起来，没有想象中那么容易，如果你对K线不清楚，建议用一些辅助工具来帮你判断一只股票是否值得买。
比如说下面的诊股链接，输入你中意的股票代码，就能自动帮你估值、分析大盘形势等等，我刚开始炒股的时候就用这种方法来过渡，非常方便：【免费】测一测你的股票当前估值位置？
接下来我就给大家讲几个对于K线进行分析的小妙招，快速的让你能够知道一些简单的知识。
二、怎么用股票K线进行技术分析？
1、实体线为阴线
股票成交量是怎样的，这个时候是我们要重视的，出现那种成交量不大的情况，表明股价可能会短期下降；如果成交量很大，那就完了，估计股价要长期下跌了。
2、实体线为阳线
实体线为阳线就表示股价上涨空间更大，是否是长期上涨呢？这还要结合其他指标才能进行判断的。
比如说大盘形式、行业前景、估值等等因素/指标，但是由于篇幅问题，不能展开细讲，大家可以点击下方链接了解：新手小白必备的股市基础知识大全

应答时间：2021-08-26，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

2. 交易系统的分类

在统计套利及高频交易之外，交易系统一般可归为五大类型：
一、趋势跟随交易系统（Trending Systems）
趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是，无论怎样现代化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。
趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行，并且回撤较小。比如在上升趋势中，调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。
从历史数据来看，市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪（在上升趋势中）或者更为恐惧（在下降趋势中）。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。
为了抓住市场的大趋势，交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易，振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。
趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。
如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。
二、反趋势交易系统（Countertrending Systems）
反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为，最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略。反趋势系统存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由于投资者的本性所导致的。
反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上，是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。
作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。
与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险。所以，作为反趋势交易者，必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可挡的，而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明，反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。
三、突破交易系统（Breakout Systems）
20世纪50年代，突破交易系统首次出现在市场中，市场情况与此时的情况一样。1929年股灾刚过，并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市，1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资。突破系统在当时的市场条件下几乎是最优策略。
突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上（或者向下，但是向上突破的交易系统使用更为广泛）运行的情况。
在投机氛围并不浓厚的情况下，市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后，交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。
突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于，突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。作为突破交易系统的应用者，理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。
那么突破交易系统的缺陷是什么呢？该系统区别于趋势跟随系统，它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。因为在强烈的趋势市场中，并不存在很明显的箱体形态。
根据无趋势市场或者箱体市场的特性，一般我们把止损点设置在箱体的上方（如果向上突破的话）。与趋势跟随系统相比而言，这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况，而突破系统较少存在这样的情况。根据统计，突破交易系统在40%—50%的时间中都是有效的。
四、价格区间交易系统（Trading Range Systems）
价格区间交易系统是20世纪后半叶发展起来的交易系统，当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970到1980年间是美国股票市场最为流行的系统之一。
适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看，一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中，此时市场处于经济转型期。
价格区间市场有别于无趋势市场，处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统，通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。
价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点：持有头寸直到最高价被触发，然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。
价格区间系统的局限性在于：首先市场通常不处于一个价格波动区间内，除非正处于一个特殊的经济时期；其次价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势，因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明，价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。
五、对冲系统（Hedging Systems）
对冲系统的成熟和流行是由于20世纪末机构交易者的加入。机构交易者由于有巨额的资金量，单边投机存在较大风险，因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。
对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中，交易者会买入家畜卖出玉米；在外汇市场中，交易者会买入一种货币卖出另外一种货币；股票市场中，交易者买入股票卖出股指。
相对于上述4种交易系统，对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息，更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况，因此对冲系统并不适用于初级交易者。
专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓，比如短期和中期情况。而初级交易者则往往适得其反，只是利用对冲系统去控制他们的损失而已，甚至是扩大损失——这也是对冲系统所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者，对冲系统只会加大他们的损失，给他们带来更大的伤害。
交易系统已经发展了将近一个世纪了，根据不同的市场状况，各个交易系统都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中，不同的交易系统也会有不同的演变，甚至有诸如高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解系统如何运作、如何发展、何时运用，我们才能明智地选择适合当前市场的状况的交易系统。

3. 易极交易系统主要是采取的是什么形态

易极交易系统主要采取的利用行情创出新高新低，之前的高低点来确定入场点，是一种裸K的交易手法，其中包含盈亏比计算，资金管理，移动止损，顺势浮盈加仓等等一些列规则，把交易变得很简单，只需要根据行情的变化，做出对应的处理即可。
每个交易系统都有优点，和缺点，易极交易系统也不例外。
优点:是每次在决定行情上涨和下跌的关键点位入场，还需要小级别确认，可以吧止损控制在最小，博取最大的收益。如果是短线胜率很高。止损很小，相比较别的交易系统此交易系统已经算的上是优秀的。长期获利的核心是亏的时候亏的少，赚的时候赚的多，此交易系统把控制风险做到了极致。这是别的交易系统无法相比的地方。
优点说了，在来说说缺点，缺点是入场机会很少，如果是趋势行情，不回调和不反弹的，单子进不去，没有突破型交易系统入场机会多。但是如果遇到震荡行情，突破型交易系统就会经常做多到最高点，做空到最低点，比如海龟交易法，易极交易系统遇到震荡行情会出现很多的保本止损，不赚钱也不亏钱。
各个交易系统都有优点和缺点，就看自身去如何平衡了。是激进的投资者就学习突破型交易系统，收益大，亏损也大，如果是保守型投资者易极交易系统会是最好的。

4. 布林线八大口诀

布林线是技术指标中的一种，它是由下、中、上三轨组成，根据它们的变化，投资者可以预测个股的走势，同时布林线存在以下八大口诀：
1、开口出现，股价介于上轨与中轨之间，股价趋势往上行。
2、开口出现，股价介于下轨与中轨之间，股价趋势往下行。
3、缩口出现，股价介于上轨与中轨之间，股价趋势往下行。
4、缩口出现，股价介于下轨与中轨之间，股价趋势往上行。
5、股价触碰上轨受压回调，尤其是缩口阶段。
6、股价触碰下轨支撑反弹，尤其是缩口阶段。
7、中轨即是压力，亦是支撑：股价在其下为压力，在其上为支撑。
8、下、中、上三轨粘合时，为个股选方向阶段。
投资者在运用这些口诀时，可以结合其它的技术指标一起使用，比如，KDJ指标中的金叉、死叉。

拓展资料
布林线的22条黄金法则是什么？
【1】布林线定义的是价格的相对高低。
【2】布林线的相对定义可以用来比较价格行为和指标行为，以得到严格的买卖指令。
【3】可以使用动能、成交量、市场情绪、持仓量、跨市场数据等得出合适的指标。
【4】如果使用了不止一个指标，这些指标之间不能直接相关。
【5】布林线可以用来识别价格形态，以便定义以及澄清一些纯价格形态。
【6】触及布林线轨道本身并不是信号。
【7】在趋势市场中，价格可能会沿着布林线上轨上行，也可能会沿着布林线下轨下行。
【8】收盘价在布林线轨道之外最初是延续性信号，而不是反转信号。
【9】任何一个给定的市场中实用的实际参数都可能是不同的。
【10】作为布林线中轨的移动平行线不应该是穿越突破的最佳候选。
【11】如果移动平均使用的天数加长，计算带宽离差的倍数也要增加；如果移动平均使用的天数变短，计算带宽离差的倍数也要降低。
【12】传统的布林线是基于简单的移动平均。
【13】用指数平均计算的布林线能够消除窗口效。
【14】构造布林线时，不能对标准离差作统计假设。
【15】布林百分比告诉我们价格处于布林线的什么位置。
【16】布林百分比有很多种用法，最重要的是形态识别以及使用布林线来编写交易系统。
【17】技术指标可以通过百分比被标准化，在此过程中消除固定阈值。
【18】带宽告诉我们布林线轨道有多宽。
【19】带宽可以识别“挤压”形态，在识别趋势变化方面很有用。
【20】布林线可以在多数的金融时间序列中使用。
【21】布林线可以在各种长度的K线图中使用。
【22】布林线不会提供连续的建议。

5. 【漫谈交易】如何判断交易系统的好坏

今天讲的内容呢是如何判断一个交易系统的好坏，其实在建立交易系统之前一定要反复的问自己：在这个残酷的投资市场上我能否走一条捷径，来让我快速的达到赚钱的目的。想一想能否走这条捷径，答案不用质疑。捷径是不可能的。世界上没有任何事，没有任何的东西，是可以通过捷径走出来的。想想是不是这样，有的时候特别是在期货投资市场上，期货市场是在我们国内比股票更公平的一个市场，想想是不是这样。某日和朋友吃饭聊天时说：咱们做股票是什么呢？咱们做股票是等着庄家来砍咱们，因为庄家已经将筹码完全的锁定，他统治了非常大的一部分。他可以随心所欲，翻云覆雨。股票市场上庄今天高兴了，他就可以给你连续的拉涨停，庄今天不高兴了，大盘即使涨停，他也可能给你砸跌停，这是有可能的。股票的涨于跌，基本上取决于庄的品性。虽然期货市场大家都听说是那种高风险的市场，其实不然，因为期货市场真正的是多方和空方斗争的市场。因为期货市场就是资金和资金的博弈：小资金加上大资金与大资金加上小资金来进行博弈。所以说期货就是一个战场，有多头一方和空头一方。我认为，做期货的亏损风险最主要两个：第一初生牛犊不怕虎。自己认为自己很行。自己炒过一个月的股票，不小心逮了个黑马，赚了5%，就自己认为自己很厉害。就认为自己在期货市场上了可以战胜市场就在那里操作。这种初生牛犊不怕虎是一个风险。再一个风险就是像我这样的技术高手们，相信市场到这个位置就该跌，相信市场到这个位置就该涨，太过于自信，就是艺高人胆大，艺高之后人才胆大，这两种情况说白了就是无知者无畏和自负的表现，只有这两种才会是真正的最大的风险。所以说只要控制好这两个，你只要顺势而为在期货市场上赚钱比股票上赚钱更容易。趋势来了真的是涨势，那么即使空头在厉害，也会被多头打败。趋势来了，涨势它就该涨，回调完了它就该涨，趋势来了，下跌了，反弹了，该下跌它就要下跌，即使再有钱可以控制一天的行情，控制两天的行情、控制三天的行情，绝对控制不了一个星期以上的行情。因为期货市场上是资金与资金的博弈，赚的钱就是别人亏的钱。我也经常在客户群和公共群里面说这样的话：我和我的客户赚的钱是怎么来的，就是散户们亏的钱来的。没有散户亏得钱哪有我们这些职业投资者赚钱呢？所以说期货市场上是一个相对公平的市场。所以说在一个相对公平的市场里边，才能检验出一个交易系统的好坏。因为在某些进场点，股票上是开仓的信号，但是期货上就不是开仓信号。但是在期货上出现开仓信号，在股票上肯定也就是开仓信号。所以说判断一个系统的好坏，你要屏蔽你自己的人性，屏蔽完自己的人性后在找到一个适合这个市场的方法，这个方法怎么去验证它？第一能否经的起历史数据的验证 ，就比如说到现在怎么长时间一来，从有了投资市场到现在已经一两百年的历史了，现在能流传下来的最经典的理论有哪些呢？波浪理论，道氏理论（并且是所有理论的鼻祖），k线理论，均线理论，形态学，江恩理论（实战派理论）混沌操作法（实战派的理论）。所以说这些市场上最经典的东西流传下来已经以经过大家证明，你只有学习经典，你才能站在巨人的肩膀上。所以说你想学投资想赚钱的话这些理论必须学习，每一个理论有每一个理论的优点，同样每一个理论有每一个理论的缺点，所以说在建立交易系统之前，必须对你的交易方法是否经过历史验证，看看你的方法有没有在这些经典理论中有出现。在这插句课外的话，我们国人最大的优点是容易吸收，容易引进，因为我们国人都相信“来的和尚好念经”。因此导致了很多国外的好的坏的都引进过来，毛泽东说过：“取其精华去其糟粕。”什么样的好什么样的坏需要真正的去判断，好的留下来，坏的抛弃，这是一点，国人的一个优点，同样的国人的一个缺点就是创新性太强，不一定从那搞出一个理论，取个名字，号称发明这个理论。像我的混沌趋势理论，至少我还非常的保留着原著的东西，混沌理论是我跟比尔威廉姆学的。趋势理论跟着这些道式理论，波浪理论，跟着这些大师学，都沿用他们的东西。我自己的这个理论至少还保留着原先理论的精华。网上也出现了很多的理论，换了个名字，就好吗？所以说我建议大家读经典尊重经典，这样的你才能迈向成功第一步，才能选择好自己的交易系统，因为这些理论已经被历史验证过了，你无所谓在这些经典理论之中发现真正的金矿，把它占为己有。而我怎么都经典理论学习精通之后就四个字“混沌趋势”。我希望大家向我一样在这些经典理论中发现真正的金矿。这就是建立好的交易系统的前提条件。第二个当你自己的交易系统建立完了之后，就像我们学开车一样，你学习了书本上的知识，比如说到什么位置打左转，到什么位置打倒档，到什么位置闪什么样的灯。你在课本上已经学到可很好的理论剩下的就是要学习实践，即使你学了天下第一的理论，就像我经常说的学习《孙子兵法》一样，这几千年来学习《孙子兵法》的人没有一亿也有五千万甚至更多。但是学完之后有几个人能当上一个真正有名的将军呢？就算把《孙子兵法》背的滚瓜烂熟，倒背入流，到了战场上没有实战，那么学了白学。所以说建议一个交易系统的第二部是在有基础的条件之上，进行实战的检验。就像邓小平说的：“实践是检验真理的唯一标准”实践最重要，总之一句话，给大家如何判断交易系统理论加实践才能等于成果。你光有理论不行，你光有实践也不行，你只有理论和实践结合后才有一个你想要的结果。想要的结果是什么呢?在投资市场最终结果是稳定获利。给大家讲过西游记的故事，道有三百六十旁门，每个旁门都皆可修成正果，但能否修成正道因人而异。投资市场的正果或最终目的就是稳定获利。稳定获利最重要的不是获利而是稳定，只有稳定获利才能真正出现。想想现在举办的各种交易大赛，月冠军资金翻了多少番，周冠军资金涨了多少倍。一个非常狭隘的目光看待一个问题结果将散户引向一条不归路。今天我的资金涨了100%翻了两番，翻了三番，是不是很厉害。明天又赚了一倍我很高兴，后天有赚了一倍我很高兴，又过了两天连续亏50%到，最后你还不一定赚钱，所以说人要有大胆的眼光，不要看着一天的得失。我今天赚了十万，赚了一百万，一千万这样的方法仅仅是偶然的。如果你本着这种心态去做的话。那么结果就是你很快被市场淘汰。这个例子非常好讲，大家可以上网上搜非常有名的一个期货投资者的例子。四川万群，她是一个女老师，他从零八年之前开始第一次新手期货。拿了五万块钱做豆油，结果亏得还剩四万多块钱，后来满仓做豆油。结果刚好碰上豆油一波大牛市，她不断的满仓做多，结果四万的资金慢慢的变到一百万，变到了五百万，变到了一千万，峰值接近两千万，半年时间。从数字上看，是不是一个高手，资金涨了五百倍，是不是很厉害。但是其结果是两千万，三百手豆油，一个星期，连续跌停。到最后拿到手里只有五万多点。结果是入市的时候是五万，到最后被强行平仓，不断爆仓，爆仓，再爆仓，到最后两千多万一个星期只剩了五万多，结果还是赚了。这样有任何意义吗？没有任何意义。所以说市场最后就是两个字稳定获利。今天赚10%，或者说这个月赚10%，或者说今年赚10%，明年、下个月，明天又赚10%，在过一年，在过一个月，在过一天，又赚10%。连续赚每次稳定都是10%。就像我的做股票的时候定的目标就是每个月10%，期货每月10-30% 当然了，不是复利。题外话，有人对我说：“我学到了一个月、一周、一天就可以赚一倍的方法”。那么我们来设想一下，经过了五年、十年之后看看谁还生活在市场上，谁还从市场上拿钱，从市场赚钱。所以说如何看一个交易系统的好坏已经都和大家讲到了。在投资市场上一个最根本的目的是赚钱。怎么去赚，稳稳当当的赚，

6. 浅谈交易系统 一 什么是系统 系统这一溉念来源于人类的长期社会实践

浅谈交易系统设计的原则与流程
所谓“交易系统”，按照波涛先生的说法，就是“完整的交易规则体系”。如果把交易活动视为经营一家公司或一项事业，我们就可以借鉴企业管理的原理和方法，综合考虑人财物、产供销、信息等管理要素，站在经营者的立场上对待我们自己的交易活动。
这里所说的“交易”，简单地说，就是“买卖”，在讨论中，我们抛开了“投资”、“投机”和“交易”的不同，单纯从买卖的角度探讨交易系统的设计原则和过程。此外，文中所述都是一些原则性和程序性的东西，不涉及具体的系统设计。
一、交易系统设计的原则
交易系统设计的目的和最基本的原则，就是在市场的波动中提炼出非随机波动，或者说，在不确定性中发掘出某种确定性。具体来讲，交易系统的设计应遵循以下原则：
1、交易系统应该具有完整性和客观性。
从系统的观点来看，一个完整的交易系统至少应该包括以下组成部分：分析预测、决策、操作、资金管理与风险控制等等子系统，等等。简单地说，一个完整的交易系统，应该包括入市、离市和资金管理等各项条件。

交易系统的客观性有两方面的含义，其一，系统设计的基础应该建立在市场运动的客观规律之上，交易系统不是凭空想象的产物；其二，系统给出的决策信号是确定和唯一的，应该具备可操作性。

2、交易系统的设计应该从“自我”出发。

所谓从“自我”出发，首先要剖析自我，客观地评价自己的优势、劣势（尤其是自己性格中的缺陷）以及偏好等个人因素，在此基础上开发设计出适合自己的交易系统。在这方面，范.K.撒普的著作《通向金融王国的自由之路》很有参考价值。

3、交易系统的设计要避免坠入“追求完美”的陷阱。

每个人对市场都有自己不同的认识和理解，但有一点是毫无疑义的，即：世上不存在100%正确的交易系统。系统的成功率固然重要，但并非唯一重要的因素。成功率达到90%的系统也会造成重大损失，成功率仅为40%的系统也可以取得良好的收益。如果一个系统的成功率能够优于大猩猩“掷飞镖”，比如55%，它可能就是一个相当不错的系统。当然，前提是以严格合理的资金管理和止损离市措施作保证。

衡量一个交易系统好坏的简单标准是：从每笔交易来看，能够做到“小输大赢”；从长期来看，能够做到稳定赢利。

4、交易系统应力求简单，不宜太过复杂。
交易系统并非越复杂越有效，更多是时候，简单的便是最好的。克罗认为，交易系统应该尽量简单，即：KISS----KEEP IT SIMPLE，STUPID！

二、交易系统设计的步骤
这里我们所说的系统设计，主要是指“决策模式”的设计，其中包括了分析、预测、决策等项内容。尽管决策模式是交易系统的核心部分，但决策模式决不等于就是交易系统。决策模式与资金管理等均是一个完整的交易系统不可分割的组成部分。

一般地，我们可以将具体的设计过程分为五个步骤：
（一）系统设计从“概念”开始。
这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。
比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，股票跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。

不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说，有三种主要的交易系统：
1、顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。

2、逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。

3、形态识别型。某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。
（二）将“概念”转换为一套客观的准则。
这是系统设计的一个重要步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。目前，很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软件，这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作。
（三）根据历史图表对交易准则进行初步测试。

浏览历史图表，初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。

（四）用电脑进行正式测试。
目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果，得出统计结果。
正式测试时可以考虑以下因素：1、不同的参数组：比如不同的均线组合；2、不同的时间周期：日线、周线、月线，短期、中期等。
（五）对测试结果进行评估。
在测试完成后，我们需要对统计数字进行分析，在此基础上评价系统的效果。

评估时主要考虑以下几项指标：
1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。
2、数学期望。公式是：Σ（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）。
注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。

3、最大单笔赢利及最大单笔损失。
说明：这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言，对于原有系统的改进和完善，情况有所不同，在此不再赘言。
三、引进资金管理，形成一个完整的交易系统。
如果说决策模式解决的是“做什么”的问题，那么，资金管理就是要解决“如何做”的问题。资金管理对于一个完整有效的交易系统是至关重要的，而其本身又是非常复杂的问题，有机会另开专贴与诸位交流。
以上所谈内容，既是近期学习的结果，也是对本人多年来的经验教训的反思和总结。不知道其他人的情况如何，反正，俺将自己在交易中所犯的错误与交易系统的各项因素相比照，总能找出问题的根源所在。实际上，从自己的错误出发，也是设计和改进自己的交易系统的一个重要条件。

7. 个人如何实现程序化交易，需要做整套的交易系统吗

一个完整的交易系统应该包括进入、退出和资金管理。交易系统是自己投资理念的集合，因此在设计交易系统时，要充分了解自己的优缺点，将自己的投资理念融入其中，设计一个可执行的交易系统。

资金管理是一个完整有效的交易系统的重要组成部分，涉及到入、出、增仓、减仓的头寸设置。投资理财不是一朝一夕的事。前期亏损不代表后期亏损；前期盈利不代表后期盈利。我的指导思想是教人钓鱼比教他们钓鱼好。我已经建立了一套自己的经营理念，并真诚地把技术交给您，让您了解您在这个市场上做什么，有什么基础。

8. 布林线的黄金法则有哪些

1：布林线定义的是价格的相对高低。根据定义，价格在布林线上轨处是高，价格在布林线下轨处是低。

2：布林线的相对定义可以被用来将价格与指标行为进行比较，以得到严格的买卖决策。

3：可以使用动量、成交量、市场情绪、持仓量、市场之间数据等得出恰当的指标。

4：如果使用了不止一个指标，那么这些指标之间不能互相直接相关。

5：布林线可以用来进行形态识别，确认纯粹的价格形态，比如M头部和底部，动量的变化等等。

6：布林线上轨边界本身不是一个卖出信号，布林线下轨边界本身不是一个买入信号。

7：在有趋势市场中，价格可能会沿着布林线上轨上行，也可能会沿着布林线下轨下降。

8：收盘价在布林线轨道之外最初是持续性信号，而不是反转信号。

9：布林线缺省参数为20时间单位移动平均线，2倍标准差带宽是缺省设置。任何具体的市场或任务所需要的实际参数可能会不同。计算长度的有用的数值在10至50之间，你需要更多较小的数值，可考虑改变价格线的长度。

10：设置为布林线中间线中轨的均线对于交叉信号来说并不应该是最好的均线，它的作用更应该是描述中期趋势。

11：如果移动平均使用的天数加长，计算带宽标准差倍数需要增加，如果移动平均使用的天数变短，计算带宽标准差倍数应该减少。

12：传统的布林线以简单移动平均线为基础。

13：指数平滑布林线消除了窗口效应。指数平滑移动平均线应该既被用来设置中间线，也被用在标准差的计算中。

14：构造布林线时，不能对标准离差作统计假设。

15：布林百分比告诉我们价格处于布林线的什么位置。

16：布林百分比有许多用途;其中较为有用的是形态确认和使用布林线来编写交易系统。

17：技术指标可以使用布林百分比被标准化，在此过程中消除固定阈值。要做到这点，可以画出这个指标的50时间单位或更长的布林线，然后计算布林百分比。

18：带宽告诉我们布林线轨道有多宽。

19：带宽最经常是被用来确认挤压形态，但对于确认趋势变化也是有用的。

20：布林线可以用于大多数的金融时间序列，包括股票、指数、外汇、商品期货、期权和债券。布林线可以用于各种长度的价格线。

21：应用布林线惟一的局限就是每根价格线中包含了足够多的活动，所以价格线的构成完好。

22：布林线不会提供连续的建议，它们会帮助确认几率可能会有利于你的形态。

9. 如何快速建立外汇交易系统

1 趋势识别
2 交易形态
3 交易计划
4 交易策略
5 出场策略
6 资金管理

10. 交易系统的基本特征

系统交易思维是“道”，“道”的物化则是“器”。交易系统作为“器”，应该具有如下基本特征。
反映交易对象、交易资本和交易者的特征
交易系统必须反映交易对象的价格运动特征，其中包括价格运动的趋势和价位，前者，为交易决策提供交易的战略方向，后者，提供交易的战术出入点，因此，交易系统必须具有一个的行情判断子系统，而这个子系统至少要具有趋势判断模块和价位判断模块两个基本的组成部分。
交易系统必须反映交易资本的风险特征。就风险交易对象的价格运动特征来讲，其某个具体时间空间的个别价格运动的随机性和价格总体运动的规律性是偶然与必然的对立统一，因此，在承认风险交易对象价格运动的规律可以揭示的同时，亦必须承认价格的随机扰动是不可避免的，是与其规律性共生共存的。由于价格的随机扰动的存在，必然造成行情判断子系统出现判断失误，从而造成交易风险。交易风险是具体的，其表现就是可能造成或者实际造成交易资本的损失，风险的大小则由亏损占交易资本的比例来衡量。并且，资本本身也具有独特的风险特征，譬如，资本占用时间的长短、资本的来源、投资的目的等等，都会对资本的风险属性构成影响。因此，交易系统仅仅具有行情判断功能是不行的，还必须具有风险控制功能，交易系统在结构上必须具有风险控制与资金管理子系统，从而在满足资本的风险特征的同时，达到精确量化地控制风险、保护资本的效果，进而实现资本的增殖要求。
交易系统还必须反映交易者（投资人）的人性特征。交易方法本身是科学的艺术，是具有艺术性的科学。其中，交易方法受价格运动特征和资本特征的制约，这种制约是科学性的体现，但交易方法还必须受到人性的制约，具有投资人的激进型、保守型或者稳健型的个性色彩，否则，交易系统则不能为人所接受。交易系统的人性特征，则导致了交易方法的艺术性，并具体体现为带有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系统如果是私密性的，则必然具有其研制人使用人的文化、性格、经验等个性特点；而交易系统如果是半开放性的的用于基金投资的交易工具，则应该具有可以容纳不同人性特征的交易策略库，以达到适应基金董事层或者具体的交易实施管理层人性特点的可选择性要求。
能够适应实战的需要
交易系统必须能够实时监控交易的全过程，能够独立自动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策及交易指令的下达，并且，这个指令必须包括交易日期时间、客户代码、交易对象名称、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等全部指令要素。交易系统在执行上述任务的时候，必须达到替代并超越人工方式的标准，跨越人力的生理心理局限，满足人类设计使用交易系统的目标。从上述功能标准考虑，交易系统若欲达到这一标准，则必须是一个以价格信息网络和指令传输网络为通道、以计算机为载体的智能程序系统。
在设计、完善和运用交易系统的实践中，出于专业的兴趣，通过各种渠道自然而然地接触了很多声称拥有交易系统的人，然而实际调查的结果，至今没发现一个真正拥有交易系统的。其中，比较典型的情况有两种：
第一种是把其他交易软件称为交易系统的。譬如：把钱龙、胜龙、世华金融家、指南针等以行情播报功能为主兼具行情辅助分析功能的软件称为交易系统；把金仕达等客户网络交易指令下单系统称为交易系统。这些软件不具备风险控制和资金管理功能，也没有交易策略库，更不具备独立智能决策及下达交易指令的功能，因此，不能称为交易系统，而只能叫作行情播报软件、行情扶助分析软件或者网络交易指令下单与传输管理系统。
第二种情况是一些交易员自称拥有交易系统，而实际上却并没有物化的实体，其中多数只是一些行情判断的指标组合或是较为初步的系统交易思路而已。这些没有物化形态的所谓交易系统，即使是较为完善的系统交易思想，也仍然不具备交易系统的特征而不能称为交易系统。