交易系统技术优化

㈠ 个人如何实现程序化交易，需要做整套的交易系统吗

一个完整的交易系统应该包括进入、退出和资金管理。交易系统是自己投资理念的集合，因此在设计交易系统时，要充分了解自己的优缺点，将自己的投资理念融入其中，设计一个可执行的交易系统。

资金管理是一个完整有效的交易系统的重要组成部分，涉及到入、出、增仓、减仓的头寸设置。投资理财不是一朝一夕的事。前期亏损不代表后期亏损；前期盈利不代表后期盈利。我的指导思想是教人钓鱼比教他们钓鱼好。我已经建立了一套自己的经营理念，并真诚地把技术交给您，让您了解您在这个市场上做什么，有什么基础。

㈡ 我的交易系统怎样优化

在淘宝上有得买，现在第二版书名不叫《交易系统的设计、测试和优化》，而是叫《交易策略评估与最佳化》

㈢ 交易系统的误区

投资行业很多人都知道交易系统这个概念，虽然常常把交易系统挂在嘴边，但事实上能够正确认识交易系统、了解交易系统的组成部分和制作过程的投资者并不多，而且相当一部分投资者对交易系统存在着各种各样的误解。对交易系统全面的、正确的认识应该是这样的：交易系统是一套完整的交易规则，这一交易规则是客观的、惟一的、量化的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括：预测分析模块、风险管理和投资策略。预测分析模块的功能是给出入场出场信号；风险管理的功能是保护资金和利润；投资策略的功能是指示在不同的实际情况下的具体操作。对交易系统认识的误区有以下几方面，导致这些误区的根源是这些投资者对交易系统缺乏全面的认识。由于对交易系统缺乏了解导致的误区
误区一
交易系统的功能是为了节约时间一套设计完整的交易系统确实能够大大节约交易人员的时间，但这只是交易系统本身给交易人员带来的若干项好处中的一项，甚至可以说是附带的一项好处。因为一套完整的交易系统给投资者作了严格的原则约定，投资者必须完全按照交易系统给出的指示进行操作，可以说不允许投资者对出入场以及头寸控制进行灵活处理。所以，只要按照交易系统操作，投资者就不需要每天盯盘。事实上许多投资者每天盯盘所花费的时间非常多，尤其是一些盯外盘的投资者。使用了交易系统，盯盘这项操作就交给了交易系统来处理，投资者只需按照交易系统给出的信号执行即可。但节约时间并不是交易系统的功能所在，交易系统的功能在于稳定地获取利润。很多投资者认为自己获得利润的能力很强，没必要设计一套系统来限制自己的灵活性。其实这些投资者是错误地将获取利润的经验当作获取利润的能力了。可以说绝大多数投资者都曾经有过赢利的历史，但他们并不一定具备赢利的能力。如果能够给这些投资者提供一套功能良好的交易系统，对他们来说重要的不是节约了时间，而是使他们赚了钱。
误区二
交易系统是一个预测系统。交易系统的重要组成部分是给出买入和卖出的信号，每一个买入卖出信号必然对应的是对未来行情的研判。一个买入信号意味着交易系统发现行情的走势符合一个既定的特征，这个既定的特征代表调整已经结束或者价格发生了原则性的突破，从熊市转变为牛市。因而，交易系统认为可以买入，但这一信号并不意味着行情将有 100%的可能性发生转变，有时候信号也会出错，甚至出错的可能性在某一时间段还会很高。如果投资者按照这一信号大举买入，重仓甚至满仓操作，其风险将不能得到控制，很可能使投资者损失惨重。其实，分析预测功能只是交易系统的一部分，交易系统还有其他两个重要的组成部分：风险管理、投资策略。这三个部分是相辅相成的，缺少任何一部分，交易系统都是残缺的，都不能很好地管理投资。如果只把交易系统作为一个预测系统，不注重风险管理和投资策略，投资者即便有较好的买入或卖出机会，也可能会亏损出局。只有良好的风险管理、投资策略与预测系统相配合，在信号正确的情况下，尽可能扩大盈利；在信号错误的情况下，可以及时止损退出，这样的交易系统才是完整的交易系统。
误区三
交易系统就是电脑程序。认为交易系统就是电脑程序的人很多，事实上人们在电脑上可以看到的交易系统只是它的一个主要的物化表现形式，人们称之为程式交易系统。其实，交易系统并不一定需要通过电脑程序来体现，如果人们可以将预测分析、风险管理、投资策略定量化、原则化、惟一化，并形成一个人工识别的组合（不通过电脑实现），这样的组合也是一套交易系统。但由于人们在交易系统的制作过程中需要进行大量的数据统计、分析工作，这些工作如果由人工来做既费时又费力，而使用电脑就可以极大地改善交易系统制作效率，可以及时地将系统制作人的思想体现出来。而且，将交易系统放到电脑上，由电脑给出各个信号，这样的信号更加客观，可以促使交易员更好地执行交易系统，避免人为情绪的波动对投资产生影响。因此，大多数交易系统都是程式交易系统。由此我们可以看出，程式交易系统并不仅仅只是一个电脑程序，它是预测、风险管理、投资策略这一组合在电脑中的物化，是很复杂的一套体系。 误区一
交易系统就是指标的优化很多交易系统的制作者认为，交易系统就是优化之后的指标，因此这些制作者热衷于使用分析家、SUPERCHAT等股票分析软件的指标优化功能，每天对每个指标进行计算并赋予特定的参数。其实这些人犯了两个错误，一是将交易系统的预测分析部分误认为是交易系统的全部，忽略了风险管理和投资策略，但实质上这两部分有时候比预测分析部分更重要。二是交易系统的预测分析部分除了指标的优化之外，还包括投资理念的体现。首先，制作预测分析部分时，制作者必须对目标品种的走势非常了解，并已经具备了良好的技术分析手段，即使没有经过优化，制作者也能人为的比较准确地进行分析。其次，制作者必须将若干的条件进行组合，不仅仅是对已有的指标进行优化，更重要的是将自己的分析思路程序化，或者可以说是编出一个新的复合指标。这些复合指标经过调试之后再通过优化来提高性能。这样才能构成交易系统的预测优化部分。
误区二
交易系统的利润总额是最重要的，能够获得利润最大的交易系统就是最好的交易系统交易系统的利润总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的，如果将通过历史数据检验能够获得最大利润的系统应用在实践之中会发生很多问题。首先，这一利润总额与用来计算的历史数据的年限有关，可能某一年的利润额特别高从而导致几年的利润额也高，这样的系统在实践中是不可取的，因为我们不知道未来的行情是否与该系统历史中获得高利润额的行情相似，或者说很可能不一致，如果未来的行情不一致，使用这套系统就不能获得高利润，甚至可能会赔钱。其次，我们在实践操作中首先应该避免市场风险，在此基础上再去获取稳定的受益，如果将追求利润总额高放在首位必然要承担较大的风险。因此，交易系统应该首先是安全的，有能力避免市场的风险，其次应该稳定，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的受益。 误区一
交易系统使用的人很多，因而不能盈利这种观点其实是将交易系统与普通的常用软件混为一谈，他们认为如果使用的人多了就会不准确，影响利润。交易系统是很个性的，它是交易思想的物化体现，因为每个人的交易思想都不可能是一样的，因而这些交易系统在使用过程中并不会产生一致的行为。这些系统使用的人多了确实与常用软件没什么区别，在实践使用过程中会降低利润，但这本质上可能还是因为该交易系统的质量有问题，毕竟好的交易系统完全可以通过市场获得高额利润。
误区二
交易系统比较机械，只能作参考有这种看法的人对交易系统的本质没有搞清楚，交易系统的本质是为了帮助投资者提炼自己的交易思想，形成一个标准化的规范并约束投资者按照规范进行投资操作，避免人为的情绪波动产生的损失。交易系统是投资者制作的，投资者的交易思想如果比较机械，那形成的交易系统就会比较机械；如果投资者的交易思想比较灵活，那形成的交易系统就比较灵活。当然并不是所有的投资者都能将自己的思想提炼并形成交易系统的，只有成熟的交易思想才能形成交易系统。事实上，我们平时能够看到的交易系统都是一些指标的优化、或没有体现风险管理和交易策略的预测分析体系，这些所谓的交易系统并不是真正的成熟的交易系统，在指导操作的过程中确实比较机械。
误区三
交易系统的利润是理论上的，但在实际中做不到有一些交易系统确实会碰到这些问题，这些交易系统大多数是盘中出信号的交易系统。在实际操作中，这些信号出现后如果不能通过计算机及时下单，每次都要人工在信号出现之后下单，就会产生一定的滞后，而且成交价格也可能不利，因而在实际操作中的利润总是没有电脑模拟盘的利润高。但出现这种问题的根源并不在于交易系统实现的利润是理论化的，而是在于这些交易系统的设计存在问题。交易系统是为了给投资者提供直接的交易支持并帮助投资者遵守既定的原则，如果在实践中使用盘中即时的信号指导操作不能实现，那投资者应该按照他能接受的某一特定时间的信号进行操作，比如收盘时按照是否有信号进行收盘价的操作。事实上，盘中给出的信号常常是虚假的，比如盘中价格向上突破了某一关键的阻力位，交易系统因此发出了一个买入信号，而随后价格又跌回该阻力位之下，该信号随之消失。如果按照这种虚假的信号进行操作，将会导致不必要的损失。
误区四
交易应该保持连续性。很多交易员有了经过测试能稳定盈利的交易系统，但是仍不能盈利，从而怀疑交易系统的正确性。其实有时候可能是自己交易不连续引起的。一个系统的准确率不可能能达到百分之百，所以面对错误就好做好止损。如果连续碰到几次止损行情，交易员都进场了，但是碰到盈利的行情，交易员却因为各种原因而未进场，那么长期下来也是亏损的。正确的做法是：把握住每次进场的机会，不要错过任何一次机会，因为你不知道下次机会是赚还是亏！

㈣ [求助]在优化交易系统中如何修改公式的参数 [大智慧]

大智慧客服： 这个参数无法调整的，这个是自动适应某只个股的最优参数。 大智慧技术： 可以这样理解，针对于不同股票的历史形态会有不同参数优化，但是我个人建议，如果您想测试条件，用系统测试平台更加直观一点，明细与测试数据都是很清楚的，这样能了解到的东西就比较多了，优化交易的系统数据信息较少，相对起来是起到一个周期建议的效果，当然这个属于个人观点，仅供参考。网友交流：

㈤ 如何面对交易系统或交易账户的回撤及亏损期（原创）

应一些客户的要求，针对近期股指日内波动率的特点，以及由此而产生的大规模股指期货日内趋势跟踪交易系统权益率大幅度回撤的现象，现提供一些个人的交易思考方向及应对之策略。
权益回撤的问题是一个非常常见的问题，也是长期困扰着交易者的一个挥之不去的心魔。这个问题不从根本上认识和解决，会给交易者带来非常负面的影响，甚至会过早的结束交易生命。在面对权益回撤的时候首先我们要进行一个精准的判断，回撤的具体原因是什么？在这里我不去讨论主观交易或左侧交易，因为主观交易或左侧交易的回撤率是不可逆的，讨论的范围完全针对于100%右侧交易及程序化交易者。既然是右侧交易，出现回撤的原因无外乎就是三点：第一、交易品种本身波动率特点发生了根本性的变化。第二、交易系统自身的问题，这可能缘自于交易系统前期测试及使用过程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因为交易系统测试过程中烂用了优化技术。第三、交易规则发生了重大改变，对于日内策略来说主要是指手续费率和涨跌停板制度方面。
后两个问题其实都是比较容易解决的，也是比较容易判断的。如果交易规则发生重大的变化，非常明显的不适用于目前的交易策略，解决的方案很简单，放弃不做就可以了，毕竟交易的多元化才是一个方向，不可能只依托于某一个品种或某一种策略。如果是交易系统的问题，那只能说明自己的功课没有做好，重新开始，慢慢的检视交易系统构建的每一个步骤，然后结合实盘中遇到的问题有针对性的去解决，我相信会有明显的效果。最难解决的就是有可能会出现交易品种本身的波动率特点发生变化，因为交易品种波动率特点发生变化无论从时间，幅度，运行模式
都是没有办法精确预料和判断的，可能这种波动率特点的变化会超过绝大多数交易者的想象，可能很快就结束，也可能会很久的时间
这是任何人都不可能预知的。我相信绝大多数的交易者可能会在这种犹豫、挣扎、等待的煎熬中慢慢的离开，观望或放弃。看到这里，可能很多人会很悲观或失望，其实也没有这么悲观了，我认为这恰恰就是期货交易的魅力所在，一切都是不确定的，谁也不知道未来会发生什么，只有这样期货市场才可以存在下去，老的人走了，新人又来了
从根本上解决交易系统权益回撤有三个主要的方向
第一、交易系统过滤性能的完善
我一直认为，从长期来看，只有低频的交易策略才有可能最大限度的抵御系统的亏损期，因为明显的趋势性行情永远都只是少部分的，行情运行绝大多数的时间都是震荡盘整反复
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比较过高频与低频策略之不同之处，大家有时间可以看一下，这里就不赘述了。
第二、交易系统的头寸管理策略
永远要想到最坏的可能性，这是我个人做交易最重要的原则。因为总是会想到最坏的情况随时会发生，所以在头寸设置方面如果大家长期看我的实盘会发现头寸设置是偏保守的，比如说可以15万开一手期指，但我要用到20万甚至25万一手
当然，如果在行情与系统匹配的时候保守的头寸设置会吃亏，但是只有偏保守的头寸管理才有可能最大限度的抵御系统的亏损期。在交易中我一直提倡
“用多少钱做多少事”，“量力而行”
在同样的条件下，10万可以去做100万的事情，但一定达不到100万的效果，反而会是完全的负作用，一定要谨记“用多少钱做多少事”
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到过多次，简单来说，就是做交易不能一条腿走路，不能局限于单一的某一个品种或某一种交易策略，这样对账户的长期健康发展是不利的。
任何的单一策略或单一品种是绝对不可能做到长期低回撤率的，在交易中可以稳定盈利的交易者无一例外都是多品种多策略组合
，合理的多元化交易可以使交易账户更加稳定健康的成长,
东方不亮西方亮，总会有策略有亮眼的表现。大家可以看一下目前展示的5个实盘账户，这5个实盘账户其实就是一个大的多品种多策略组合
，期指日内账户所占头寸是非常少的，目前交易2手，主要的资金都集中在多品种交易账户上，最近一段时间多品种账户表现非常出色，在一定程度上缓解了期指日内账户亏损期的压力。当然，不可能每个人都具备同时交易多个品种的条件，在具体交易中每一个人还需要根据自身不同的资金状况来设置头寸
以上内容仅限于右侧交易，不适用于左侧交易。小强

㈥ 如何建立自己的合理的交易系统

和讯特约 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 交易系统几个核心内涵 1、心态核心。 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。 2、得失核心。 不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。 3、技术核心。 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？ 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？ 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？ 超跌反弹 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 高抛低吸 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。 强势追高 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟踪核心 在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。 6、空仓核心 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。 自己的交易系统。 1、交易流程图及注意事项。 2、资金管理及应对事项。 3、指数顶底分析方法。 4、交易系统复利统计。（以控制空仓心态） 5、交易系统信号分布。（以控制等待心态） 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』； 建立交易系统的依据就是：『在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』； 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』； A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』； B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』； C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』； D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』； 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』 A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』； B）要考虑交易成本； C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应； D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响； 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』； A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』； B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上： 当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券(资讯,行情)、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。

㈦ 期货交易系统优化有没有终点，你认为的终点是什么呢

交易系统有三个分类，交易逻辑系统，信号过滤系统，执行操作系统。
交易逻辑系统是针对思想认知层次来说的，有没有终点？
是有终点的。
天人合一，无为而治，这是道家哲学的观点。随心所欲不逾矩这是孔子的观点。逍遥游这是庄子的观点。当人回归到唯物这个本体就是终点。
信号过滤系统是针对价格盘面来说的。根据价格给出的客观信号采取一系列对应的行为动作，并实现盈利。在这个过程中所用到一切客观信号统称为交易系统。
所谓优化，就是去掉一些多余的动作，不影响整体的盈利结果，这叫优化。
开仓-止损-止盈，这是三个行为动作，对应三个信号。什么是优化的终点？当信号具有唯一性的时候，就是优化的终点。
一个开仓信号，一个止损信号，一个止盈信号。三个信号对应三种行为方式，就是信号过滤系统优化的终点。没有办法再精简了。
执行操作系统是针对交易过程来说的。机器人式的程序化执行就是终点。再往上是什么境界？没有了。
综上所述，得出结论。
交易逻辑系统，信号过滤系统，执行操作系统，三者最终会重合在一条直线上。达到无为之境界

㈧ 逆势自动交易系统有哪些优缺点是什么

自动交易系统，也指机械交易系统、算法交易、自动交易或者系统交易，交易者可以建立一系列规则，包括交易入场和出场，一旦这些规则进行了编程，那么电脑就能自动执行这些规则。进出场规则的根据可以是简单的行情如移动平均交叉点，也可以是较复杂的策略，这时就需要用户的交易平台或编程人员有更广泛的编程语言基础。自动交易系统通常都需要直接连接到经纪商的软件，任何特定的规则都需要以经纪商平台的专有语言来进行编程。

有些交易平台有策略建立板块，用户可以从一系列不同的技术指标中选择自己需要的功能，组成自己的自动交易规则。用户可以设置订单类型（市价单还是限价单）、什么时候交易被触发等功能，或者干脆直接使用平台默认的设置。不过，有很多交易者选择编程自己私人化的指标和策略，或者找一个编程人员来开发自己的系统。当然，这比使用平台默认的设置投入的精力更多，不过它的灵活度也更大，带来的交易结果更让人满意。

一旦规则确立了，电脑就会根据交易策略来监管市场，找到买卖机会。按照设置的规定，只要进入了交易，一系列保护性止损、移动止损和盈利目标也就相应产生。在一个快速变化的市场，一旦行情对交易者不利，那瞬间进出场交易可能就意味着你的亏损被控制在一定范围还是无法挽回。

㈨ 交易系统的完善途径

一、什么是交易系统
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。每个投资者都称自己的手段是最高明的。但是事实上，每种交易系统都有他的长处与短处。决胜投机市场的关键在于。制定一个简洁的交易系统。严格遵守交易规则。控制住自己的情绪。
(一)交易系统的分类

一般地交易者选择使用两种交易系统。A价格跟随性系统B价格预测性系统。让我们来简单的介绍一下它们。

1.价格跟随性系统

通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。也可以加入其他的指标，比如MACD,随机指标，RSI,布林通道等。一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架(年、月、周、日、小时、分钟等)，难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。一旦您的交易系统给出一个交易信号，就自信的放手去做把。

2.价格预测性系统

一般地是长线系统，运用于交易时段、天线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个货币兑的走势，然后逢低吸入，逢高派发。水平线，趋势线，黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件，而您就可以忙其他事了。这种交易形式需要投资者具备一定的经验与技巧，好在这些都可以在实战交易中渐渐学到。