如何计算掉期价格

❶ 外汇掉期业务怎么定价

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
1、期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：
工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307,485,000元；另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307,242,000元。因此，该笔掉期交易在满足了客户自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了307,714,500－307,242,000＝47.25万元的汇兑收益

❷ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。

问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）

❸ 掉期成本的计算公式

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数

2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率

(3)如何计算掉期价格扩展阅读：

不规则天数的掉期率的计算：不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤： （1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。 （2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。 （3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 （4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。

❹ 掉期外汇交易题目，求解答啊

即期汇率6.8201/6.8475， 2个月掉期率50/40，也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。
5个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。
买入2个月远期美元，价位6.8435；卖出5个月远期美元，价位6.8021，之间的差价就是掉期成本。
如果不做卖出5个月远期美元的合约，而是5个月后在即期市场卖出100万美元，价位是6.7982，比卖出远期美元6.8021还低，也就是说签订远期合约多得了（6.8021-6.7982=0.0039）*100万元人民币，即39万元人民币。

❺ 掉期率的计算方法

1、掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。
①以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
②以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率

2、不规则天数的掉期率的计算
不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤：
①找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。
②计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。
③计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。
④将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。
应答时间：2021-01-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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❻ 怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

❼ 掉期率的计算公式

掉期率公式可分为：

S——即期汇率;
I1为计价货币利率;
I2为基础货币利率;
T——天数;
D——掉期率。
在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

❽ 货币掉期价格的决定因素有哪些

一、等待销售的商品量，二、商品的价格水平，三、货币流通速度所决定。
第一和第二构成商品价格总额，再除以货币流通速度，就成为商品流通所需要的货币量。
所以钱币的发行量必须以流通中所需要的货币量为限制，如果发行量超过流通中所需要的货币总量，就会引起钱币贬值，物价上涨，出现通货膨胀。
故影响钱币贬值的最终因素是：钱币的发行量超过了流通中所需要的货币量而造成。

❾ 看不懂掉期汇率报价方式

掉期率？应该是掉期点吧，而且应该是负数吧，因为买价应该要小于卖价

USD/DEM/1.6508/18是即期价格，即做市商买入USD对DEM 1:1.6508，而卖出USD对DEM 1:1.6518

1个月掉期点 -1/-0.5，即远期与即期的差额，即做市商1个月后买入USD对DEM 1:1.6507(=1.6508-1/10000)，而卖出USD对DEM 1:1.65075(=1.6508-0.5/10000)