建立开源的交易系统

Ⅰ 基于SpringCloudAlibaba货币交易系统项目

https://www.bilibili.com/video/BV1h34y187d3?spm_id_from=333.999.0.0

项目简介

开源数字货币交易所，基于Java开发的比特币交易所,包含BTC交易所、ETH交易所、数字货币交易所、交易平台、撮合交易引擎等核心模块。项目技术采用业界最流行、社区非常活跃的开源组件Spring Cloud Alibaba来构建我们的交易系统，是行业第一家基于Alibaba技术的大型项目，也是Spring Cloud的最佳实践之一。

学习完本项目，大家将对云架构、区块链、法定数字货币、金融科技以及货币发展有自己更深入的认识和理解，为以后20年中国CDBD的研究和发展作出自己的贡献，同时也为争取40w的年薪增加一份可靠的技术保障！

适合对象

在职程序员的自我提升

有Spring Cloud/Spring Cloud Alibaba基础的学员

有Vue/React的基础的学员

有k8s/Docker运维基础的学员

技术选型

Spring Cloud Alibaba + Spring Boot + Tio + Jenkins + Maven + Jetcache + Disruptor + Redis + RocketMQ + Mongodb + Jenkins + Docker + Kubernetes

解决方案

核心功能模块

后台管理系统

前台系统

项目截图

后台管理系统

前台系统

项目架 https://www.bilibili.com/video/BV1gZ4y1G7Kf 构

撮合引擎

Ⅱ 如何建立完整的交易系统

首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价格的运行的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。

Ⅲ 交易系统构建方法

目录

一、基本原则

二、支持阻力位：（前高低点、平头顶底、放量下跌大影线的底、放量上涨大阳线的顶）

三、EMA10与20的用法

四、锤子线的入场信号

五、双反K线与吞噬线的入场信号

六、热点区（牢记）：EMA与压力支撑为重叠的区域，交易可靠性极高；

七、入场方法

八、止损方法

九、孕线与孕线的50%规律与止损

十、十字星

十一、三角形态

十二、假突破

十三、如何追随趋势

十四、资金管理

十五、金字塔加仓模式

十六、交易心理

一、基本原则：

1、日线级别以上图需要k线与EMA10与EAM20；日线级别以下的裸K就可以了。

2、尽量避免日线级别以下交易。日内交易，最好以4小时K线为参考，1小时以下的K线无意义。

二、支持阻力位：（前高低点、平头顶底、放量下跌大影线的底、放量上涨大阳线的顶）

1、图上画出3到4条支持阻力线即可，不必过量标准；支持阻力位要更新，但不必太频繁；日线级别以下的交易，也需要参考日线上的支持阻力位。

2、支持阻力位有时候是一个区间，尤其在震荡行情中。对震荡行情，我们只需要关心价格是否突破上下支持阻力位。

3、区分混乱行情与震荡行情，后者有比较清晰的上下沿，而前者没有。不要在混乱行情中交易。

4、趋势行情：上升趋势为高点不断创新高，低点不断抬高，下跌趋势正好相反；

5、基本建仓方法：上升趋势汇总，回踩确认低点时；下降趋势汇中，反弹高点做空；震荡行情，高抛低吸。当区间被突破而没有建仓时，等待回踩突破位时再建仓。

三、EMA10与20的用法

1、两条均线发散程度判断趋势，发散越大趋势越强；均线开始交织时，趋势减弱；月线及周线基本上的趋势能指导日线级别操作；

2、收盘价位于20日线上方，10均线在20均线向下发散，做空；收盘价位于EMA10上方，10均线在20均线向上发散；

3、谨记：不要在价格远离均线时入场，价格始终是会回踩到均线的。价格与均线距离越大，所承担风险也越高。

4、图示举例：1）价格在均线下，提示应做空；2）下跌趋势中，均线交叉后，第一二次的压制作用明显；3）当价格极度远离均线后，就不适合入场了；4）当收盘价位于均线之上时，提示做多；

5、图示举例：大阳线后，出现孕中线时，价格极度远离均线且均线上涨趋势不大，可做空获利；

6、均线只有在趋势行情中才起支持作用，震荡行情中失去动态支持作用；但价格极度远离均线时，均线的磁吸作用在任何行情下都有效，包括震荡行情。

7、总结：1）均线在趋势行情中，有动态支撑作用；2）最佳入场时间在价格靠近均线的位置；3）均线的指向就是交易的方向，必须留意收盘价在20日线的哪一方，从而洞察市场的偏好；4）当趋势较弱或动态行情，如果价格远离均线，很大概率下，它会做出调整，我们可以依此获利。

8、除非趋势线特别明显，否则不要轻易采用，否则会误导交易。

四、锤子线的入场信号

1、下影线较长的锤子线为买入信号，上影线较长的倒锤子线为卖出信号；

2、不是所有的锤子与倒锤子线都是买入卖出信号。其出现在：1）关键的支持阻力位；2）震荡横盘的上下沿；3）清晰趋势中的均线位置；4）K线整体长度大对应交易量加大；5）稳健行情中的趋势线（震荡与混乱行情无效）。注意：极度远离均线的锤子线不能作为入场信号。

3、具有明显阴线实体和较短下影线的锤子线不能作为买入信号；阴线实体很小、下影线很长或阳线实体带有等长的下影线为较好的买入信号；理想的锤子线与倒锤子线，其上下影线为实体的两倍以上；

4、图示举例，图示中EMA向上，出现上影线较长、具有明显的实体阳线，由于不是出现在关键的位置，且具有明显的实体阳线，不能做空。如果在关键位置的实体阴线才能做空。

5、图示举例，图中是带有下影线较长的阳柱，出现在关键位置，是个很好的买入信号；第二个为实体较大的阴线锤子线，虽然出现在关键位置，但不是理想的买入信号。

五、双反K线与吞噬线的入场信号

1、第二条K线实体必须把第一根K线的实体完全覆盖，上下影线相对于实体比较短同时，双反K线的实体必须较大，即对应较大交易量

双反K线举例

2、吞噬K线是双反K线的变异体，其第一根k线较小，第二根K线必须是大K线，实体比第一根大并把第一根K线完全包住。

六、热点区（牢记）：EMA与压力支撑为重叠的区域，交易可靠性极高；

七、入场方法

1、突破模式入场：价格突破信号K的高点或低点，相对安全但止损位远，盈亏比不好。

2、回调入场：价格通常会回调后再突破，因此可将入场点位设置在信号K线的50%或60%，或信号K线前面K线的最低点。该方法失败率高，但盈亏比好。下图展示了突破入场与50%回撤入场两种方式。

50%回踩入场，前低点入场举例

50%回踩入场，前低点入场举例

3、双入场模式。有时候价格不回踩直接扬长而去，为了避免踏空，可以采用双入场模式。

回踩入场模式失败举例

八、止损方法

1、最安全的止损设置，做多比前明显低点低一个点，做空比前明显高点高一个点；回调入场止损小，如下图。

2、做空止损位

做多止损位

3、突破模式入场止损可能会很大，如下图：

此时可以采用50%或60%止损位，或前一个K线的最高低点减小止损。由于该操作具有主观性，只有在价格变化大且采用突破模式入场时采用。

突破模式做空前50%或前高点止损

突破模式做多50%或前低点止损

做多回调入场-50%止损                                      做空回调入场-50%止损点

做多突破入场-前低点止损                                    做空回调入场-前高点止损

做多突破入场-50%止损                            做空突破入场-50%止损点

盘整节奏——大阳线、大阴线在EMA20上下交替出现。

盘整节奏的应对——不交易，直到有效突破盘整区域边界

盘整节奏的突破

九、孕线

表明市场出现盘整节奏，强烈建议根据日线级别K线判断。当这个K线出现时，我们可以在下一级别的K线中看到盘整节奏；

运中线的识别：孕中线与吞噬线正好相反，吞噬线要求后一根K线为大k线并完全包含前一根K线。孕中线要求前一根K线完全包含后一条，包括上下影线，入下图所示：

有效孕中线识别：不是所有孕中线都具有指示入场作用，只有出现在关键位置时才具有操作价值。最佳的孕中线是顺应原趋势方向的突破，它通常作为价格停滞的信号，一些情况能作为反转信号使用。

孕中线收盘方向通常很好提示了后市将要突破的方向。尤其是那些实体较大，光头光脚的孕中线。

孕中线操作方法：顺势（EMA线）在孕中线的高点做多，将低点作为止损点，如下图。

下图出现多条孕中线，且价格被均线压制，很好的指明了价格的走势。对下图中这种连续的孕线，应以第一根最大的孕线作为高低点，因为只有突破了这两个点才有意义。

远离均线的孕线预示回调；

下面是不同孕线出现在关键位置引导后市的走向

九、孕线的50%规律与止损

1）孕线出现后的一根K线，如果回调不超过50%幅度，这根孕线的有效性会大大增加，不过这个规律这适合实体较大的孕线。回调等于孕线50%，也是不错机会。大于50%也不能说明孕线无效。

2）因此，采用突破模式入场可以将止损设在50%外的一点；

孕线的入场与止损

下面两个图是孕线入场的举例，孕线出现在关键位置，是明显的大实体，回调都没有超过50%；

下图是运行刚好打在50%的地方，后面上涨趋势也很猛。

下图是交易量较小时的假突破，说明盘整还在继续。盘整时段尽量少交易。交易量小时段的突破可靠性极低，尽量避免在交易量小时段交易。

十、十字星

上下影线很长，但不用被前一根K线包裹，中间实体很小，表明开盘价与收盘价接近。说明市场缺乏方向，也预示着盘整，从小级别K线中可以看出。

十字星的操作与孕线完全相同，注意需要出现在关键位置并顺着趋势交易。（EMA、趋势线、支撑位、折回点）

折回点入下图所示

下图是突破模式入场，止损设置在十字星的50%处。该模式有较好的回报率但加大了失败风险。最好的指示K线是不回撤太多，价格直接上升到K线顶部或底部，触发你的突破，在这里我们可以利用在50%区域设置止损。如果价格回撤超过50%的水平，则不能采用50%的止损。

下图是突破模式入场，止损设置在十字星的最低处。

突破模式入场，止损设置在50%或最低点。

价格回撤超过50%，最好采用保守的止损即最低点止损。

十字星出现在EMA位置，且EMA趋势向下，采用突破模式入场做空，止损位50%位置。

当远离均线且出现孕线时，做空止盈改为做多。

十一、三角形态

多条K线组成的收敛形态，如下图价格被逐渐挤压到一个点，突破后爆发。

上三角与下三角收敛

三角形态的操作

1）突破图形就追；2）收线后，收盘价如果在形态外再追。第二种方法安全但止损大。

最安全的止损是将止损点设置在突破K线的低点（做多时）。

当突破后，K线保持在形态之外，我们可以根据突破模式入场。

如下图，当价格高于突破K线的高点时进入，但如果回踩超过50%时，突破就值得怀疑。此时我们应该等待下一次入场机会。

十二、假突破

假突破是大户做出的假像以对散户绞杀，可能发生在强的支撑位阻力位上，以及横盘区域的上下沿。避免假的突破的方法包括：1）只交易均线组指向方向；2）如果没有好的理由，不在关键的支撑位做空，不在关键的阻力位做多；3）在三角形态中，突破后，收盘价必须保持在形态外，而不是突破的瞬间买入。

此外，假的突破也能视为一种反向的交易信号，如下图所示，当发现为假的突破后，我们知道反方向才是大户的意图，我们要做的就是跟着大资金运作方向，从而获利。

假突破举例，下图就假突破，突破后留下长下影线，我们要做的就是反向操作。

如下图为十字星假突破，而且波动很大，但接下来的孕中线就表明了主力的方向，采用孕中线50%入场做多，这笔交易会非常理想。

十三、如何追随趋势

1）跟随趋势的重要性

顺势而为才能轻松的丰厚收益，而逆式操作会让人精疲力尽。此外，只有30%的时间在趋势中运行，因此只有耐心等待，否则心机吃不了热豆腐。

不同的时间框架下表现出来的趋势不同，例如5分钟的趋势为向上，而1小时的趋势为横盘，1天的趋势为下降。日内波动通常都是噪音造成的，日线交易系统才是真正的趋势，所有严谨的交易系统都是针对日线系统进行研究，主力资金不会留意五分钟带来的蝇头小利。没有任何一个日内交易系统能适应变化莫测的趋势，它们往往只能在一小段时间内运行良好。

2）日图框架：采用日图框架能大大提高你的交易成功率，交易员可以清醒的看到趋势，大大缩短交易时间。

3）EMA20：EMA20为护盘线，它代表整体趋势的评价价格；在趋势行情中，它是强有力的支撑和阻力线。如果在这条护盘线附近出现入场信号，会是比较理想的顺式入场信号。当价格远离护盘线时，这意味着已经错过了交易机会，此时减仓风险极大，应该等待价格回调后入场。

4）趋势的定义：高点不断抬高、低点不断降低的的一段行情。

牛市：收价在EMA20之上且EMA20指向上。（价格贴近EMA20，且EMA20微微向上可买入）；

熊市：收价在EMA20之下且EMA20指向下。

5）盘整与强震荡：当护盘线没有沿着EMA20，而是上下穿梭时，这种行情孕藏巨大危机。

6）趋势的结束：趋势结束前都会有一波非常快速的爆发。如下图所示，价格突然朝着周线支撑爆发大动能，加深远离护盘线，交易中当出现这种现象，就意味着应该离场，并开始留意支撑/阻力线附近的反转信号。

7）通过盘整判断趋势：除了通过快速爆发远离EMA20这种判别方法外，还可以通过盘整判断趋势。通常日线上的上的趋势不会击穿周线上的支撑或阻力，而在这个位置失去动能进行整理。通常在周线阻力或位置设置止盈是不错的选择。

十四、资金管理

1）盈亏比：投入保证金与期望回报之间的关系。如果投入200元期待50元的回报，那一次失败交易需要4次成功交易弥补。如果连续失败四次需要12次弥补，这导致很难盈利。一般将盈亏比的最低限度控制在1:2，不要讲盈亏比设置太高如1:10。现实中，只有少数投资者能达到投资目标而结束，大多数投资者在达成目标前就被结算出厂了。下图为盈亏比为1:3的举例。在交易中线可以先估算出止损点，再根据盈亏比计算盈利点，当达到盈利点且出现离场信号时就应该出场了。

突破点入场——1:3盈亏比举例

回踩入场——1:4盈亏比举例

突破入场——1:4盈亏比举例

2）2手建仓法：采用相同的入场点与止损点，将原来的一首建仓分为两手，这是更保守与安全的建仓方法。具体的，将投资的目标设定为1:1， 另一个仓位，按一般的投资机会来设定其目标。当盈利达到1:1时，我们进行50%的止盈，此时我们的第二手交易变成零风险交易。

如上图，我们在十字信号发出后采用回踩50%模式入场，当达到100%的盈利时，我们进行50%的止盈，此时我们的本钱全部拿出，这样能减少交易压力。

十五、金字塔加仓模式

1）该加仓模式仅适用于强趋势的单边行情，能让利润呈指数级增加，但需要投资人从容的面对风险，承受较大的交易压力。通常需要交易者精确的计算仓位，只有这样，才能保证，万一信号失效了，能零损失的离场，万一成功能，能有效的把利润用到下一次加仓当中。

2）该加仓模式设置正常止损，但不设置止盈。在强单边趋势下，将之前所有仓位的盈利都投入到新的信号中去，直到他们被平仓，如下图所示。

金字塔加仓模式更适用于空头市场，举例如下。当在周线级别的阻力位出现倒锤子线，采用回踩50%模式入场并设置最高点之外的一点为止损点。

根据仓位计算每一个点能产生多少盈利，该盈利将用到接下来的金字塔加仓中。当价格反弹时，捕捉到下一个顺势入场做空的信号，从而实施金字塔加仓法。

从上面的4小时图中可以看出，价格出现了反弹，并在盘整区域的最低点（关键阻力位）受到压制。先是在该位置出现了单根倒锤子线，然后出现连续孕线。虽然我们不常采用4小时图操作，但此时这个信号是可以采用的。计划采用突破模式入场，把止损放在倒锤子线之外的几个点。回到日图操作上来，第一次交易采用50%回踩入场，止损点放在倒锤子线的高点。采用第一个仓位产生的利润作为保证金投入到第二个仓位重，为了保证零损失，在操作时必须非常精确细心。我们必须尽快的算出第一个仓位入场价到第二个仓位止损价位之间所产生的盈利。第二个回踩点，可以定义为大阴线50%点位处。

到目前为止，金字塔第二层已经完成，为了保证零损伤，我们需要将初始单的止损移动到第二单的止损位，此时当止损出场时，损失为零。

第三个回踩点是出现大阴线后再出现星线。

总之，出现大阳线或大阴线后的回踩动作，收倒锤子或十字星是使加仓的机会。

但如果第二天出现反转信号，例如超出前K线的前低点，则不能继续做空，例如最后清仓。

十六、交易心理

1）95%的交易者都是亏损的，原因是不能保持对投资情绪的控制，你才是你最大的敌人，而非他人。

2）成功交易者始终纪律性的执行交易系统给出的信号，而失败的交易者习惯随机性操作，忽略系统给出的信号。

3）职业的交易者时长能保持相对冷静的头脑，依据计划进行交易，并勇于承担风险和面对损失。

4）典型的失败交易者通常。

a、没有交易计划；

b、没有资金管理，完全凭借感觉操作；

c、情绪波动强烈，盈利时处于快乐与兴奋状态，亏损时产生各种负面情绪。

d、开仓后失眠。

e、止损出场时，采用报复激进行为。

f、一整天都在电脑面前盯盘。

g、从来不回顾自己的交易行为与记录，也不优化自己的操作。

4）交易过程中，绝大多数内在的本能、大众思维方式都是错误的。例如，当价格走向与预期相反时，本能会驱使你平仓。成功的交易员都在做相反的事情。

5）克服大众思维的方法是，建立交易计划，其中包含了每次交易都必须严格遵守的准则，不需要在行情略有不明的情况下止损，也不必为过早保护利益过早离场。

6）交易计划包括：入场条件、止损设定以及离场条件。

a、入场条件：回调入场是保守交易方法，突破入场是激进交易方法。根据自己的习惯选择进场方法，一旦确定下来就没有必要采用不理性的操作。

b、止损设置：将止损设置在前波段的高低点，这种止损设置是最安全有效的。还可以在突破后，将止损点设置在前一天的高点或地点上。只要止损自己能承担，它就是合理的，但一旦设定就不能随意的更改。

c、盈利目标：如果你想快出快进，2:1不错的选择，这可以避免过早离场错过利润。

d、风险承担能力：确定自己的风险承担能力，超出能力的风险会影响正常交易，甚至导致失眠。通常可以选择总金额的1%，2%，3%或4%，5%作为初始交易。需要规范交易金额，避免过度交易。

e、采用交易系统能避免直觉交易。完整的交易系统包括：有效控制风险管理的资金规则、明确的入场方式、合理的盈利目标以及有效的止损。

f、坚持自己的交易原则，一旦发现自己违反了，应该尽早的纠正，否则就成为了95%的失败者一员。

7）贪婪：贪婪是情绪化最大的杀手。在金融市场里，不要指望贪婪的赌徒心理能带来盈利，它只会让你本钱亏光。

8）恐惧：恐惧是对损失的害怕，但需要谨记“没有交易不承担风险，必须客服风险带来的恐惧，才能有理想获利，获得巨大成功。建立对交易系统的信息，通过模拟打消交易恐惧。

9）交易失败：即便是专业的交易者，一半的交易决策都是错误的，但只要及时止损，将赢亏比保证在2:1之上就能保证最终的获利。

10）过渡交易：过渡交易的逻辑是交易越多获利越大，但实际却往往相反，因此应严格按交易原则避免过渡交易。

11）仓位风险：在交易中永远要对最差的可能做出预防。如果自己能承受的最大损失是4%，那就不去超越它，否则会带来巨大的情绪压力，并失眠。

12）盈亏比与交易频率：如果你希望账户每个月增加20%（这是很健康的模式），也就是说每个星期要增加5%，以2%的风险管理为例，按3:1的盈亏比交易，每周只有1笔成功交易就可以了。因此，没有必要进行高频交易，这会增大你的工作量，并带来巨大的压力和不客观的利润。

13）避免报复交易：在学会挣钱钱，要先学会如何面对亏损。交易前可以设置亏损限度，一旦超出交易的限度，就必须停止。同样可以设置规则，今天只做一笔初始交易。甚至还有一种方法，一旦账户产生亏损，马上补足亏损，以保证交易时的轻松冷静。

11）假设亏损：在交易前假设已经亏损，这样能将亏损带来的情绪影响降到最低。要谨记：没有谁会100%正确，甚至有些交易者90%都是错误的，但只要及时止损，作对一单就能挽回所有的损失。

14）耐心：在交易前，交易者应确保采用了正确的步骤保证自己的心态。建立一个交易系统，并坚决执行，如果不能在虚拟账户中盈利，说明你还没有能力操作真正账户。采用大时间框架交易图，不要沉迷小时尺度的频繁交易，耐心等待日线级别上的操作信号。避免负面交易，例如恐惧，贪婪，过多交易以及报复交易，任何人都能获得成功。不要试图一夜暴富，建立自己的投资系统。只要每月能有一笔1:3的盈利，就能击败高频交易者。

交易心理学的5个原则：

1）市场中任何事情都可能发生；

2）要盈利，不必知道下一步该如何

3）优势情况下，输赢都是随机的

4）优势代表该概率

5）市场每一次行为都是独特的

交易的7个原则：

1）客观的确认自己的优势

2）评估风险

3）优势交易不犹豫

4）接受风险，否则不交易

5）是市场行为让我挣钱。

6）监督自己错误

7）不违反交易原则，明白交易一致性是持续成功的必要性。

Ⅳ 如何构建完整的交易系统

想构建自己完整的交易（体系）系统，这需要自身的拥有能够一眼看穿主力动向的盘感，因为经年累月积累的操做经验，很多东西都在自己脑子里，可以说灵光一闪这种情景。

世面上很多交易法则，我是没心情去看，这是人家的交易思路，操作方法，最多也就是给你个借鉴做用，咱们要做的是综合运用总结，把学到看到的知识相结合，组成自己的思路，不过我是没看书的习惯，路多走走，自然会驾轻就熟对吧！

我自已确实也有几个简单的交易方式，也就是大家说的交易系统，其实没必要讲得这么好听，无非就是一种做法罢了。不过说回来，每种交易方式，都是他个人对于盘面的一个总结，就象近来我一直用的画整理图形一般，这是我个人的总结，简单粗暴，几条线一画，买点就出来了。

像这些个图形，在寻找上有很大的局限，应该行情的波动，只有在合适的时期才能找得到，这点通病，没办法，只能这样，当然也有其他一些图形，不过一时没找到，就没案例可以举例。

所以，想好构建一个相对完美的交易系统，就需要有自身的盘感意识，一眼望穿的能力，否则，很难有能力去完成构建一个完美的交易体系。

凡事预则立，不预则废。 没有事先的计划和准备，没有一套完整的交易系统，就不可能获得交易的成功。

构建一套完整的交易系统需要基于对 量价时空 的深刻理解，并完成四要素的量化和计算机编程工作。对于股票操作来说相对简单，而对于期货日内交易来说，交易系统的完善是进阶高手的必经之路，最厉害最完整的交易系统架构是 网格交易系统 。

相对 交易逻辑 来讲，交易系统的构建可以经高人指导由编程人员完成，而 交易逻辑的困难在于无法由图表呈现 。交易系统构建结束后，需要在交易逻辑的支撑下进行测试，并经实战检验。同样一套完善的交易系统，不同的交易逻辑操作结果差异很大。

另外，我们还要明白以下两点：

第一，交易系统的制定必须具备全局的认知框架，然后才能建立正确的交易理念，最后才能指导实际行动。

第二，认识框架必须穷举交易策略的点，包括构建交易逻辑的思路，试错成本、时间框架和空间框架以及其它特征。

—END—

一个完整的交易系统只需要两点：开仓和平仓。

开仓分为：进场和加仓；

平仓分为：止盈或止损。

交易系统可以给你提供的：开仓信号，平仓信号。只要有这两个就够了。剩下的仓位大小，资金分配，回撤控制等，都是资金管理系统的问题。

所谓构建交易系统，就是把平时主观随意的交易计划，变成固定的，流程化的交易系统，让他可以在未来的交易中，不断的重复，同时筛选除去不符合系统的交易机会。

比如，你总是在某种突破时开仓，那就把这种方式固化下来，形成交易系统的开仓信号。当没有突破时，就坚持不开仓。

交易系统可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系统都是通过技术指标来构建，非量化的交易系统通过形态识别来构建。量化的交易系统开平仓信号比较明确，可以由计算机程序来生成，用的较多一点。

构建交易系统时，一定要注意开仓信号和平仓信号的完备性。如果可能出现一段行情，在开仓信号出现后，无法触发平仓信号，这个系统就是不完备的。比如设计一个平仓信号，持有多单，需要在下跌的行情中出现一定程度的反弹才平仓。那这个平仓信号可能永远不会出现。这就是一个不完备的交易系统。

交易系统并不神秘，也不复杂，就像我们吃饭时使用的筷子一样。建议从经典的交易系统开始学起，然后慢慢的改良，再到设计，最后选择适合自己的交易系统。

完整的交易系统必须是一个闭环的交易系统。

一个闭环的交易系统包括两个部分，一个分析系统，一个具体的交易（操作）系统。

分析系统是你对行情的研判、对具体交易品种的研判，这里包括级别的研判和交易信号的研判，也就是所谓的复盘，去发现即将要出现交易机会的品种，包括时机、哪里开仓、什么时机开仓、止损、止盈、仓位多少等待。这么一系列的程序完成后，才到具体的执行交易系统。

分析系统你必须从行情级别研判开始，做好开仓、止损、加仓、止盈这个完整的闭环的思考，不能随着行情的波动随意决定开仓，要有自己的配套计划和实施方案。

我们来看如何分析行情：

行情的运行无非就3种情况，冲刺——盘整——冲刺，以图为例：

关键在于你根据自己所掌握的知识和经验去判别它们的临界点，找到这个临界点就OK了。

具体的执行上，当你找到临界点后，做好了交易计划，做好开仓、止损、止盈加仓的预案后，就是等行情走出来，进场就行了。

这里面还包括很多心理层面、技术层面、资金管理层面的东西，当你形成一个闭环的交易系统，经过检验预期为正收益的系统，那么就坚定的执行。

这其实是很多形态的中一种。

祝你交易顺利。

Ⅳ 如何建立一套属于自己的交易系统

这个问题的关键其实在后半部分——自己的交易系统。
如果只想要一个交易系统，不难，网上书上都公布了一些免费的不错的甚至大名丁丁的，比如海龟系统，20日均线系统，10-20双均线系统，5-20双均线系统，三重滤网系统等等。
它们适合你吗？不一定。
从某个角度看，交易系统就像兵器。你看鲁智深的禅杖关公的刀李元霸的锤厉害不，你要是没那三位的力气，你最好不要去耍弄。弓箭呢？你要是近视眼又不幸生在没有近视眼镜的古代，那你最好也把这玩意儿扔到一边。
换个角度讲，交易系统这东西适合不合适你，又比兵器适合不适合你更难琢磨，相对来说，你对自己是不是近视眼或是不是大力士，很容易认识到，但你对自己的脾气性格自我的认识，就没那么容易了。
对于多数人来说，都是把交易系统风格大致划分为长线/中线/短线/日内，然后挨个去试。觉得那种合适，就定下来用哪种。这也是为什么成功的前辈让我们在开始的时候一定要轻仓的原因之一。如果一开始重仓，你很可能没试出来你适合哪种风格，你就爆掉了，从此没有资金卷土重来。好不容易打工攒了些钱，还得想办法克服重创后的心理阴影，否则手指摁在鼠标键上抖索半天不敢下单。
长线/中线/短线/日内，当然只是粗略的划分，其实它们并非截然分开。当然如果其中一种适合你，那也不错。但很多时候，两种混合而成的系统可能更适合你。我每一种都试过，日内累得要死还老亏，长线受不了回撤的压力，最后觉得中短系统用起来比较顺手。我给这款系统取名“雪满弓刀”，现在正在我的公众号《云水的交易日志》实盘验证。欢迎围观，欢迎指正！
应该说交易系统的建立，是一项非常复杂的工程，以上所谈，仅仅触及某一个层面。其它层面有空再慢慢写。

Ⅵ 什么是交易系统，如何建立自己的交易系统

关于交易系统的问题，汇查查来一一解答：

什么是交易系统?

交易系统是一种交易的方法，基于一系列的分析来决定是否买进或卖出一种品种，并设置程序来决定进场和离场策略以及风险管理。

怎样建立交易系统？

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止盈:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

Ⅶ 怎么建立自己的交易系统

在步入股市中，每个人都应该有一套归于自己的买卖系统。由于每个人的习惯、喜爱等都有着不同，因而每个人的买卖系统都是不太相同的，那么怎样树立自己的买卖系统呢？

市场环境和出资者的偏好操控

这儿需求出资者们能够先辨认当下的市场环境，且能够依据市场的环境来确认买卖形式与股票出资标的。

1、此处的市场环境指的是整个股票市场当下所在的大体气氛。浅显的讲，便是股市现在是上升还是跌落又或许盘整的趋势。

2、买卖形式指的是出资者们经过对股市大势的判别与个人偏好设置的买卖途径。包括按照周期区分的长线持股、波段买卖、短线投机、也包括抢反弹、左边买卖与右侧买卖等。

3、股票出资标的指的是出资者们经过对股市大势的判别、选择的买卖形式，在加上自己的偏好群里的备选出资股票。一般状况而言，买卖形式的不同，则标志着选择的出资标的也会有不同。

买卖履行操控

它是整个买卖系统的中心！指的是出资者们对整个买卖过程施行的详细规模。首先包括一下细节：

1、进场的办法和条件

进场点的选择对于出资者们来说非常关键。一般状况下，出资者们设置进场的条件能够依据大盘环境或许是个股走势来两层设置。第一次买入股票时，最好是操控好仓位，不要全仓进入，防止判别失误，操作巨大亏本。

2、加仓的办法和条件

股票买入之后，当股票打破某一重要阻力或许回调遇到某支撑位支撑再次上涨的时分，就能够适量的施行加仓了。加仓没有必要一次全加满，分批次施行最稳妥。

3、建仓的办法和条件

股票买入之后，运转的趋势和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或许是有回调出现时，则能够适量的建仓。建仓也没有必要一次到位，分批次施行最稳妥。

4、止损设定

由于短期操作是考究快进快出的，故而有的时分设定的卖出条件也能够作停止损的条件。不过有的时分也不相同。遇见这类状况，则需求再另外设立新的止损位。

5、止盈设定

首先是为了能够是短线的收益能够及时的完成，在短线操作之前，一定要清晰盈余的方针。只有是方针完成，就能够全部或许是部分撤离方针股了。一般状况下，止赢条件设定为有明显的卖出信号发生是，也能够设定为详细的盈余方针值。

资金仓位操控

它首先包括：全体仓位、个股所占仓位操控以及预留资金操控等。

1、全体仓位操控

出资者们能够把总仓位水平线区分为空仓、30%线、50%线、70%线、满五个水平。依据股市里没有肯定安全的时刻，故而满仓持股是尽量应该防止的。一般，在股市坐落上涨趋势的时分，能恰当提高仓位水平。相反，在股市坐落跌落趋势的时分，就应该下降仓位水平，知道空仓停止。

2、个股仓位杠杆

一般，个股的仓位杠杆不能够超越30%。不过，假定资金量很小，则不用受这一束缚的束缚。个股仓位杠杆的操控是为了分散风险，资金量太小，就不存在任何含义了。

3、预留资金份额操控

预留资金份额的操控，是依据个人偏好于个人承担的能来，因人而异，一般是不能够少于20%。

现在我们知道怎样树立自己的买卖系统了吗？

Ⅷ 炒股如何建立自己的交易系统

一般来说，可以通过以下几个步骤来建立其一个股票交易系统：
1、投资理念
树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。
2、投资目标
在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10％，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5％。
3、投资策略
选择符合投资偏好的策略，比如，短线以消息面，技术面为依据操作，在技术操作时，尽量结合多种技术指标一起考虑（macd指标、kdj指标、布林带等等），中长线主要依靠基本面。
4、仓位管理
根据自有资金，合理控制好仓位，在熊市时，轻仓操作，在牛市时，适当的加大仓位，最好不要超过其六成仓位。
(8)建立开源的交易系统扩展阅读：
股票是股份制企业（上市和非上市）所有者（即股东）拥有公司资产和权益的凭证。
上市的股票称流通股，可在股票交易所（即二级市场）自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所，因此不能自由买卖，称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是股份证书的简称，是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。
每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资金市场的主要长期信用工具。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。
普通股
普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利：
（1）公司决策参与权。普通股股东有权参与，并有建议权、表决权和选举权，也可以委托他人代表其行使其股东权利。
（2）利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。
（3）优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时，现有普通股股东有权按其持股比例，以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票，从而保持其对企业所有权的原有比例。
（4）剩余资产分配权。公司破产或清算时，若公司资产在偿还欠债后还有剩余，其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。

Ⅸ 如何创建自己的交易系统

交易系统并没有统一的标准，市场上能稳定盈利的交易系统多如牛毛，但不同的人运用会有不同的效果！所以，建立一个适合自己的交易系统，还需要靠自己的努力。从非技术层面总结建立个人交易系统的方法：定位、实践、学习、总结。

一、精准定位

个人的交易条件和情况不同，所需要建立的交易系统就不一样，因此建立交易系统的第一步就是对自己进行精准定位。如个人性格如何？资金量有多少？交易时间是否充裕？是兼职还是全职？......这些条件和要素都要进行详细的分析和定位，才能找到适合自己的交易系统。

二、持久实践

所谓实践出真知，交易系统也需要从持续实践中总结。交易者需要在交易实践中不断获取书本上学不到的知识和经验，讲这些知识和经验补充到自己的交易系统中去。同时，交易者也需要通过成功或失败的交易实践来修正调整自己的交易系统，让交易系统达到较佳的状态。

三、大量学习

理论学习是快速建立交易系统的不二法门，也是必须步骤，很多交易者没有经过系统学习就匆忙入市交易，妄想只通过实践就能建立自己的交易系统，但却对很多交易细节根本摸不清头脑。对于普通交易者来说，交易系统一定是建立在大量系统的交易理论学习的上的！只有将交易实践和理论学习相结合，才能摸索出适合自己的交易系统。

四、不断总结

没有完美的交易系统，只有适合的交易系统！适合你的才是最好的！所以，每一个交易系统从雏形到建立，都需要不断的补充修正。而如何补充修正，这就需要交易者从交易实践和理论学习中不断总结，只要交易系统还有改善的空间，就需要交易者不断总结，不断完善。