❶ 外汇风险习题,急!
交易日:10英镑
折旧:10*12/30=4英镑
1981:10-4=6英镑
账面损失:(2.3814-1.9082)*6=2.8392美元
折旧:10*24/30=8英镑
1982:10-8=2英镑
账面损失:(2.3814-1.6145)*2=1.5338美元
❷ 几道汇率计算题,考试复习用!!!!!
1.自2010年6月19日央行重启汇改至2011年8月15日,人民币对美元已累计升值6.8%。2010年6月18日张某有2万美元的外汇,当时的100美元可兑换660元人民币,假如到2012年人民币升值10%,其他条件不变,则张某手中的外汇约(A)
A.缩水12 000元人民币 B.增值14 667元人民币
C.缩水13 200元人民币 D.增值13 200元人民币
【解析】2010年6月18日张某有2万美元的外汇,可兑换人民币:20 000×6.6=132 000元;到2012年人民币升值10%。则1美元可兑换的人民币为:6.6÷(1+10%)=6元;2012年2万美元可兑换人民币:20 000×6=120 000元;因此张某手中的外汇缩水:132 000-120 000=12 000元。
2.去年,某出口企业生产的A商品20万件,全部出口到美国,以当时人民币对美元的汇率基准价630(人民币元/100美元)计算,共获利润1 260万元人民币。如果今年该企业劳动生产率提高10%,且人民币对美元升值5%,其他条件不变,该出口企业创造的利润比去年(C)
A少10万美元 B少26万美元 C多31万美元 D.多52万美元
【解析】根据题意,去年该企业获利润1 260万元人民币,平均每件产品获利润63元人民币,按当时汇率计算,获利200万美元。今年,该企业生产产品为:20×(1+10%)=22 件,其他条件不变,获利润:22×63=1 386万元人民币,当人民币对美元升值5%时,所获利润折算成美元为:1 386÷[6.3/(1+5%)]=231万美元,比去年多31万美元。
❸ 三道远期外汇计算题,需要过程。
1、远期汇率:USD/JPY=(98.25
+0.16)~
(98.36+0.25)=
98.41~98.61
三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元
2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元,即银行(报价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元
3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
❹ 国际金融学外汇题 帮我做一下
按照你的提问顺序回答:
1,美元/日元 103.4(买入价)/103.7(卖出价)
英镑/美元 1.3040(买入价)/1.3050(卖出价)
英镑买进日元套汇价:先把英镑换成美元,此时要用银行的买入价1.3040,1英镑可以换成1.3040美元,然后把美元换成日元,此时还是要用银行的买入价103.4, 1美元可以换成103.4日元,
那么英镑换日元就是:1.3040*103.4=134.8336。那么该公司以英镑买进日元套汇价就是:1:134.83
(GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285)
2,美元/日元 153.40(买入价)/50(卖出价)
美元/港元 7.8010(买入价)/20(卖出价)
日元兑港元汇价:先用把日元换成美元,按银行的卖出价153.50换,然后把美元换成日元,按银行的买入价7.8010换,那么日元换成港元就是:153.50=7.8010,日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509,
某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价就是:1:0.0508
3,有问题!
4,美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
日元兑英镑汇价:先用卖出价145.40,把日元换成美元,然后再用卖出价1.8495,把美元换成英镑!
日元/英镑=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
(或英镑/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173)
5,(1)存在,
(2)以1.5000的汇价买入远期合约。并以1.5020卖出3个月合约!
❺ 求外汇习题解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
欧元对美元的套算买入价与卖出价:
1欧元=(9.2818/6.8391)-(9.3563/6.8117)=1.3572-1.3736美元
汇率相除,交叉相除,即小除大,大除小
❻ 有关外汇的一道题目
客户买入美元的汇率是7.8067,你平仓需要选取最低价,与C成交,成交汇率是7.8060.
❼ 外汇交易实务计算题1
USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10
汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)
(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20
(2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美元,汇率110.30
(3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800
(4)某客户要求将美元兑换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810
❽ 外汇题目
先把上面那个盲扫一下:
(1)直接标价法
直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币,所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法,如日元90.05即一美元兑90.05日元。
2)间接标价法
间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上,欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元1.3705即一欧元兑1.3705美元。
第一题答案是 B间接标价法、D卖出汇率在前,买入汇率在后。即银行不是送钱滴,而是赚钱滴!永远都是你卖给银行的外汇便宜买入银行的外汇贵!
第二题加第三题一起扫盲
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇率。
远期汇率也有买入价和卖出价,所以远期汇率的升水数或贴水数,也都有大小两个数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下,如果远期升贴水数是大数在前,小数在后,即说明是远期升水;如是小数在前,大数在后,即说明是远期贴水。
第二题和第三题必须一起作答,没办法,因为要先搞清楚这个是间接标价。所以70/90这个先小后大是远期贴水,而间接标价的远期贴水是加,所以远期汇率就是1.5870/1.5910
这样看来那么第二题答案就是:A卖出价为1.5870、B买入价为1.5910 第三题答案是B英镑远期升水、C美元远期贴水!
前面作答的那个朋友咋连英镑对美元的汇率哪个值钱都忘了!?况且这题早就提出来是工厂担心美元贬值,那不明摆着银行也担心么!?还能美元远期升水?
第四题应该是即期卖出英镑买入美元,18000*1.5820=28476美元 A和B
第五题同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六题是肯定是保值的A 18000英镑,和C该数字是按远期汇率买入价计算。C这答案,不知道是针对什么讲的?只能说出题者不严谨!应该说预售美元的汇率是远期买入价
❾ 外汇知识计算题~急~~谢谢大家
1、 已知:US$1=SFr1.2707,US$1=DKr6.0340,
£1=US$1.4600,
求:(1)SFr兑 DKr的汇率。
SFr1=DKr6.0340/1.2707=4.7486
(2)DKr兑 SFr的汇率。
DKr1=SFr1.2707/6.0340=0.2106
(3)£1兑DKr的汇率。
£1=DKr1.4600*6.0340=8.8096
2、已知:US$1=DKr6.0342/6.0356,
US$1=SFr1.2704/1.2709,
求:(1)DKr 兑SFr的汇率。
DKr1=SFr(1.2704/6.0356)/(1.2709/6.0342)=0.2105/0.2106(交叉相除)
(2)SFr兑DKr的汇率。
SFr1=DKr(6.0342/1.2709)/(6.0356/1.2704)=4.7480/4.7509
3、已知: US $1=DM1.5715/1.5725,
£1=US $1.4600/1.4610,
求: £兑DM的汇率。
£1=DM(1.4600*1.5715)/(1.4610*1.5725)=2.2944/2.2974(同边相乘)
4、计算下列各题的远期汇率:
(1)某日巴黎外汇市场上,即期汇率US $1=FF5.6600/5.6665,6个月远期升水为70-80点。
(2)某日法兰克福外汇市场上,即期汇率为US $1=DM1.8400/1.8420,6个月期远期贴水为230-200点。
(3)某日纽约外汇市场上,即期汇率为US $1=SF1.4570/1.4580, 6个月期远期升水为470-460点。
(4) 某日伦敦外汇市场上,即期汇率为£1= US $1.6950/1.6965,6个月期远期贴水为50-60点。
答(1)6个月远期汇率:
US $1=FF(5.6600+0.0070)/(5.6665+0.0080)=5.6670/5.6745(直接标价,升水则加)
(2)US $1=DM(1.8400-0.0230)/(1.8420-0.0200)=1.8170/1.8220(直接标价,贴水则减)
(3)US $1=SF(1.4570-0.0470)/(1.4580-0.0460)=1.4100/4120(间接标价,升水为减)
(4)£1= US $(1.6950+0.0050)/(1.6965+0.0060)=1.7000/1.7025(间接标价,贴水则加)
❿ 国际金融外汇汇率五道题.
第一题:分别计算欧元兑英磅的买入价和卖出价;买入价=1.2110/1.6349=0.7407;卖出=1.2136/1.6331=0.7431;所以EUR/GBP=0.7407/31第二题:这题是单位货币:计价货币,所以买入价=1.6331*7.7782=12.7025;卖出价=1.6349*7.7793=12.7183;所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三题:分别先计算各自3个月的远期汇率,美元兑日元3个月的远期汇率:107.50+0.10=107.60(买)107.60+0.28=107.88(卖)所以美元:日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1.5299;1.5470-0.0158=1.5312;所以3个月英镑与日元的远期汇率是1.5299/1.5312英磅:日元买入价=1.5299*107.60=164.6172 卖出价=1.5312*107.88=165.1858;所以3个月英镑与日元的远期汇率=164.6172/165.1858第四题:同理,1、买入价=1.6319*129.18=210.81;卖出=1.6336*129.39=211.37;所以英镑:日元=210.81/211.37 2、人民币兑日元买入价=129.18/7.2763=17.7535;卖出价=129.39/7.2716=17.7939;所以人民币:日元=17.7535/17.7939第五题:⑴银行买入即期美元的价格是多少?1.9335⑵客户卖出1月期美元的价格是多少?1.9335-0.0073=1.9262⑶银行卖出2月期美元的价格是多少?1.9325+0.0132=1.9457⑷客户卖出3月期英镑的价格是多少?1.9325-0.0203=1.9122说明一下,该题中1月远期是贴水,不是升水,2月和3月分别是升水和贴水,题目弄反了。