㈠ 外汇交易实务计算题4
设当天外汇市场行情为:GBP/USD的即期汇率为
㈡ 外汇交易实务计算题6
伦敦外汇市场:GBP1=USD1.524 0/30
纽约外汇市场:GBP1=USD1.526 0/70
显然英镑在伦敦市场价格相对较低,美元持有者可以在伦敦市场购入英镑(汇率1.5230),再到纽约市场出售兑换成美元(汇率1.5260),在不考虑交易费用的前提下,套汇可获利:1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元
㈢ 外汇交易实务练习题
美元头寸:3个月期多头,即期空头
人民币头寸:3个月期空头,即期多头
面临美元贬值,人民币升值的风险。已按8.2760签喊启订远期协议。如果未来的价位低于8.2760,则远期协议成本过高。
解决方法:再做一笔掉唤渗橡期交易:卖出3个月远期美元200万兑换人民币,用人民币买入即期美元200万。这样,与当前的掉期一起,合并为两个同期的和旁买卖,可获得价差收益。
㈣ 外汇交易实务问题 第三题求解
这是一般常识,一个点差就是价值10美元,双向的话就是20美元,十手就是200美元的费用,1.3552-1.3502=0.0050,这是50点,十手就是5000美元,减掉200就是了。
㈤ 掉期外汇交易题目,求解答啊
即期汇率6.8201/6.8475, 2个月掉期率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。
5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。
买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。
如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月后在即期市场卖出100万美元,价位是6.7982,比卖出远期美元6.8021还低,也就是说签订远期合约多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100万元人民币,即39万元人民币。
㈥ 外汇交易实务计算题3
(1)如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付的日元=100x111.90=11190万日元。
(2)日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x(111.80-111.20)=60万日元。
㈦ 外汇交易实务计算题5
做了100万美元的卖空交易,即卖出远期美元(汇率1.3680)100万,6个月后履行远期合约,或获加元:100万*1.3680
(1)假设预期准确,6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD=1.353 0/50,投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售(1.3550),在不计费用的前提下,可获:1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
(2)如果预期错误,6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD=1.377 0/90,投机商远期交易获得加元,按当时的市场价格折算(1.3790)成美元,在不计费用的前提下,会损失:7976.79美元(1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元)
㈧ 外汇题目
先把上面那个盲扫一下:
(1)直接标价法
直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币,所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法,如日元90.05即一美元兑90.05日元。
2)间接标价法
间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上,欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元1.3705即一欧元兑1.3705美元。
第一题答案是 B间接标价法、D卖出汇率在前,买入汇率在后。即银行不是送钱滴,而是赚钱滴!永远都是你卖给银行的外汇便宜买入银行的外汇贵!
第二题加第三题一起扫盲
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇率。
远期汇率也有买入价和卖出价,所以远期汇率的升水数或贴水数,也都有大小两个数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下,如果远期升贴水数是大数在前,小数在后,即说明是远期升水;如是小数在前,大数在后,即说明是远期贴水。
第二题和第三题必须一起作答,没办法,因为要先搞清楚这个是间接标价。所以70/90这个先小后大是远期贴水,而间接标价的远期贴水是加,所以远期汇率就是1.5870/1.5910
这样看来那么第二题答案就是:A卖出价为1.5870、B买入价为1.5910 第三题答案是B英镑远期升水、C美元远期贴水!
前面作答的那个朋友咋连英镑对美元的汇率哪个值钱都忘了!?况且这题早就提出来是工厂担心美元贬值,那不明摆着银行也担心么!?还能美元远期升水?
第四题应该是即期卖出英镑买入美元,18000*1.5820=28476美元 A和B
第五题同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六题是肯定是保值的A 18000英镑,和C该数字是按远期汇率买入价计算。C这答案,不知道是针对什么讲的?只能说出题者不严谨!应该说预售美元的汇率是远期买入价
㈨ 外汇交易实务计算题1
USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10
汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)
(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20
(2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美元,汇率110.30
(3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800
(4)某客户要求将美元兑换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810
㈩ 外汇与汇率实训题目
美元兑瑞士法郎的汇价是1.4100/10,1.4100为报价方买入美元的汇率,1.4110为报价方卖出美元的汇率,客户(询价方)卖出瑞士法郎,即为报价方卖出美元,汇率为1.4110.
1.4100/10在这里是:1美元=1.4100/1.4110瑞士法郎.因为外汇报价是双向报价,既报出买入价,又报出卖出价.前者1.4100为基准货币的买入价,即买入单位基准货币(这里是美元)支付的报价货币数(这里是瑞士法郎),后者1.4110为单位基准货币的卖出价,即卖出单位基准货币收到的报价货币数.之间的差价为报价方在外汇买卖中的收益.