A. 关于期货从业资格证考试的几道计算题 请各位高手指教(麻烦写一下计算过程)
1。区分正反向市场;再确定买入或卖出套利;A:正向,买入套利,价差扩大盈利,价差100;B:反向,卖出套利,价差缩小盈利,价差50;C:正,买入套利,价差200;D:正,买入,价差150;求解释为什么要B?(我也不明白为什么选B,我也在问)
2.分为买入套利与卖出套利;假设11月>7月,卖出套利(缩小盈利),盈利10美分,即前期价差为15+10=25,所以11月合约905;假设7月>11月,买入套利(扩大盈利),盈利10美分,即前期价差为15-10=5,所以11月合约875;
期指、期权我还没看,不知道自己做得对不对,就不解释了;
B. 2021期货从业资格相关试题作答技巧:套利试题
【导语】对于考过期货从业资格考试的考生,很多小伙伴们普遍反映,认为期货基础知识试题感觉一直做不完,这其实有着多方面的原因,一方面是因为紧张,另一方面是因为必要的技巧没掌握,花费了大量的时间,所以对于2021年考生在备考过程中,就要把相应的作答技巧掌握起来,今天给大家带来的是2021期货从业资格相关试题作答技巧:套利试题,一起来学习一下吧。
1、事实上,期货基础考试的试题并不算太难,但考试中的计算题非常多,综合题有20道,基本都是计算题,而单选题和多选题中也有部分需要计算。对于期货基础考试来说,计算题的出题点主要在第四至九章。而考试重点在于期货套利的考察,包括商品期货、外汇期货、国债期货和股指期货的套利操作和运用。因此掌握商品期货相关套利试题的做题技巧,是提升做题速度的关键。而其他金融衍生品的套利都是按照这样的方法。
2、再次需要理解一个学习思路:即熟悉推导过程,牢记套利策略及结论。套利中理清正向市场、反向市场、熊市套利、牛市套利,这四者与买入套利和卖出套利的关系。
正向市场
定义:近月期货合约价格<远月期货合约价格(近月价格低)
反向市场
定义:近月期货合约价格>远月期货合约价格
牛市套利
操作:买入近月期货合约,卖出期货远月合约
熊市套利
操作:卖出近月期货合约,买入远月期货合约
将正向市场和牛市套利结合起来,操作就是:买入价格低的,卖出价格高的合约。而此操作就是卖出套利的概念:
买入套利
买入价格较高合约,卖出价格较低合约价差扩大,盈利
卖出套利
卖出价格较高合约,买入价格较低合约价差缩小,盈利
结论:正向市场上进行牛市套利=卖出套利。
而卖出套利,价差缩小有盈利,可得出口诀:正牛小盈。
(正、牛、小这三个字,变一个字,那么“盈”就变成“亏”。负负得正的原理)
3、总的来说,套利的试题都可以往买入套利和卖出套利方向推导来算出盈亏。在推导出他们的关系后,只需要熟记套利相关口诀,做题时直接在题目中找出口诀中的信息,然后套用即可做出试题。相信掌握口诀,这方面的试题都能快速做出。
关于2021期货从业资格相关试题作答技巧:套利试题,就给大家分享到这里了,这样可以帮助大家更快的进行思考、分析和推导,提升做题速度,大家赶快学起来吧,祝大家成功!
C. 期货基础知识考试要点
第一章期货及衍生品概述:
考点一期货与远期、期权、互换
考点二规避风险功能
考点三价格发现的功能
考点四期货及衍生品市场的作用
第二章期货市场组织结构与投资者:
考点一期货交易所性质与职能
考点二期货交易所组织结构
考点三期货结算机构性质与职能
考点四期货结算制度
考点五我国境内期货结算机构与结算制度
考点六期货公司
考点七介绍经纪商
考点八期货市场服务机构
考点九机构投资者
第三章期货合约与期货交易制度:
考点一期货合约的概念
考点二选择期货合约标的物需考虑的因素
考点三期货合约的主要条款
考点四保证金制度
考点五当日无负债结算制度
考点六涨跌停板制度
考点七持仓限额及大户报告制度
考点八强行平仓制度
第四章套期保值:
考点一套期保值的定义
考点二套期保值的原理
考点三正确理解套期保值
考点四卖出套期保值
考点五买入套期保值
考点六基差的定义
考点七基差走强与基差走弱
考点八基差变动
考点九影响基差的因素
考点十规避基差风险的操作方式
考点十一套期保值业务
第五章期货投机与套利交易:
考点一期货投机的概念
考点二期货投机者的类型
考点三期货投机交易的常见操作方法
考点四期货套利的定义与作用
考点五价差与期货价差套利
考点六跨期套利
考点七跨品种套利
考点八跨市套利
考点九期现套利
考点十期货价差套利指令
第六章期权:
考点一期权及期权交易
考点二期权的基本类型
考点三期权的特点
考点四期权的内涵价值
考点五影响期权价格
考点六买进看涨期权
考点七卖出看涨期权
考点八买进看跌期权
考点九卖出看跌期权
第七章外汇衍生品:
考点一汇率的标价
考点二远期汇率与升贴水
考点三外汇远期交易
考点四外汇期货套期保值
考点五外汇期货套利
考点六外汇掉期
考点七货币互换
考点八外汇掉期与货币互换的区别
考点九外汇期权的分类
考点十外汇期权的综合应用
考点十一其他外汇衍生品
第八章利率期货及衍生品:
考点一利率期货概述
考点二利率期货的报价
考点三利率期货价格
考点四国债期货
考点五国债期货投机和套利
考点六国债期货套期保值
考点七远期利率协议
考点八利率期权
考点九利率互换
第九章股指期货及其他权益类衍生品:
考点一股票指数
考点二股指期货
考点三股指期货的应用
考点四国内主要的股指期货品种
考点五合约条款及交易规则
考点六最佳套期保值比率
考点七股指期货卖出套期保值
考点八股指期货买入套期保值
考点九股指期货投机
考点十股指期货期现套利
考点十一股指期货跨期套利
考点十二股票期权
考点十三股指期权
考点十四ETF与ETF期权
考点十五股指期货期权
考点十六股票收益互换
第十章期货价格分析:
考点一期货行情相关术语
考点二常见期货行情图
考点三基本面分析的含义
考点四商品基本面分析
考点五技术分析概述
考点六K线分析
考点七价格趋势
考点八价格形态
考点九技术指标分析
以上就是期货基础知识的相关解答,在备考的过程中,可以使用上学吧找答案APP,内含各类资格考试题(如期货从业资格),可在线练习,支持一键搜题,适合刷题使用!
D. 股指期货练习题
本题我有与其他人不同的计算分析结果:1、建仓时用的保证金:4000*40*300*0.15=7200000;2、当日亏损:(4000-3680)*40*300=3840000;3、收盘后当日实际占用保证金:3680*40*300*0.15=6624000;4、要通知追加保证金;5、收盘后当日结算准备金余额=1000万-662.4万-384万=-46.4万(即当日结算金余额不足,应补足)所以应平仓一手,平仓金额为3680*300=1104000; 平仓一手后账户当日实际情况:交易保证金占用=3680*39*300*0.15=645.84万;结算准备金余额=110.4-46.4=64万。
E. 关于股指期货的几道选择题
1、C
2、B(合约存续期长短主要涉及到融资成本,这是套利成本的大头)
3、D
4、B
5、A
6、C
7、B
8、B
9、D
10、C
11、B
12、D
F. 期货交易计算题
兄弟,我正好也做到这题,从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了,书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点,而不是3324点,所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割,每单要亏损100点,而不是176点,也就是每单要亏损30000元,100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱,做多就是跌要陪钱,因为他在3400点的时候做空,而交割日是3500点,所以他亏了100点,所以是负的,至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了,你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊,低能!!! 这本书上很多地方都有错误,让人头疼
G. 股指期货当日权益和可用资金余额计算有例题,求计算过程
选C
20手*(5215-5200)*300=90000
20手*(5210-5200)*300=60000
40手*100=4000
收盘后账户总额5000000+90000+60000-4000=5146000(元)
剩余资金余额514600-20*5210*15%*300=4061000(元)
H. 股指期货练习题
1。40*4000*300*15%=720W
2。亏损为(4000-3680)*40*300=384W
3。40*3680*300*15%=662.4W
4。客户保证金可用余额为1000-384=616W<应收保证金662.4W,所以要追专加。
5。6160000/(3680*300*15%)=37手,所以至少平仓属3手。