制作期货收益曲线

Ⅰ 基金净值曲线图怎么画

1、打开“表格”，选择需要绘制成“曲线图”的数据。

Ⅱ 如何利用国债期货进行收益率曲线套利

利用国债期货进行收益率曲线套利方法如下：当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”；相反，当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买入长期国债期货，实现“卖出收益率曲线”。

Ⅲ 期货中组合收益曲线黑线红线代表什么意思

图中各条的曲线各代表着一种投资策略的收益情况。
各条曲线都有编号，说明这个图在某个地方会有各条曲线的详细说明。
量化投资的策略结果基本都是用这种资金收益图来表现策略的效果。
策略的组合结果也是这样表达的。

Ⅳ 如何利用国债期货进行收益率曲线套利

理论上来说，国债期货的收益肯定没商品的高，波动也小，而使用套利方法的话会更进一步减少收益，所以国债期货使用套利方式是不大合适的。但是由于中国市场投机因素太多，不排除投机会提高国债期货的波动。

Ⅳ 构建SOFR的收益率曲线

替代美元LIBOR的RFR为SOFR，虽然已经决定未来美元LIBOR交易将转向SOFR，并且LCH抵押品利率也已经转向SOFR。但SOFR交易量与LIBOR相比仍然很低。 当然SOFR 债券和 SOFR 掉期等交易在未来可能会进一步增加。

对此，市场正在进行全面的系统改造，以构建 SOFR 收益率曲线。全球性金融机构应该都已经对应完毕。彭博系统也已经能够生成SOFR的收益率曲线。

用于生成收益率曲线的产品是，期限短的使用利率期货和期限长的使用 FF-SOFR Basis Swap。

对于 SOFR 期货，6个月左右以内相对流动性比较高。有 1M 和 3M SOFR 期货，这两个都可以使用。对1M和3M分别用Bootstrap法，最后将结果合二为一。

这里，由于SOFR是隔夜指数，所以指数期限只有隔夜的Overnight（O/N），没有Tenor Basis的概念。Fixing是用ON完成，并累积，最后一次性支付浮动利率。支付期限也就有1M和3M。

需要注意的是，1M 和 3M 之间的每日Fixing并累积的方法略有不同。

・ SOFR1M 期货支付算术平均值作为浮动利率

・ SOFR3M 期货支付复利。

算术均值需要进行Convexity调整，类似于当前的 FF-Libor 的Basis Swap的 FF Leg。

Ⅵ 你见过炒期货成千万富翁的人吗