『壹』 期货市场上的所谓无风险套利是什么含义，如何操作
套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。
股指期货与现货指数套利原理
指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
（a）当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益
（b）当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。
期指与现指之间无风险套利
例如：买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，对应于恒生指数15200点（恒指期货合约的乘数为50港元），比理论指数15124点高76点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。
步骤1：卖出一张恒指期货合约，成交价位15200点，以6％的年利率贷款75万港元，买进相应的一揽子股票组合；
步骤2：一个月后，收到5000港元，按6％的年利率贷出；
步骤3：再过两个月，到交割期。这时在期现两市同时平仓。（期现交割价格是一致的）
『贰』 无风险套利有实例吗，是不是真的
对冲：金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
套利：金融学上，在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。
下面就让小编用最通俗的话语让你知道啥是对冲&套利。
咱先说对冲。举个栗子~扣8084加上2581.交流学习
小元进京赶考，考试无非两种情况，金榜题名 or落榜。恰巧，考场外面刚好设了一个赌局，这个时候小元就花钱去押自己“落榜”，这时候可能就会有人说小元傻，还没考试就触自己霉运，其实这就是运用对冲的手段来减少风险，如果考上了，当然皆大欢喜，如果没考上，小元还可以拿着这赌局赢来的钱去做点生意，来对冲落榜的风险~
说完对冲，咱们再接着说套利。再举个栗子~
比如越城区的李子卖5块一斤，柯桥的李子卖8块一斤，假设从越城区到柯桥的运费为0.5元每斤，那么这样就出现了套利的空间，商家可以从越城区运李子来柯桥卖啦~
这是简朴版，再来看看“高大上版”的套利。
比如沪深300指数的ETF净值所代表的指数在3600，而沪深300股指期货代表的指数在3000点，相对于类似的标的有不同的价格，就是套利空间。这个时候可以买入股指期货，卖出沪深300ETF，到了交割的日子，套利的空间就会缩小的可以忽略，你就能赚到这600点不同价格之间的空间，但套利也有不是完全相同的标的，比如金和银的价格之间有个长期的比值均值，大家都认为金和银的价格会围绕着这个比值波动，所以当比值特别大的时候，就卖出金来买银，比值小的时候反过来，也属于套利。
对冲和套利也是有共同点，就是买入大致相反预期的标的物。
比如说你买了10只股票，同时买入沪深300的股指期货。如果大形势不好，你的股指期货赚钱，股票可能亏钱，如果大形势好，你的股票赚钱，股指期货亏钱，意味着你赚的是股票跑赢指数的钱。
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『叁』 关于股指期货的套利机会
因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日，股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空，另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底，如果300指数涨到3415点了，那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了，那么在股票里你亏损356点，而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”，明白了吗？
在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。
『肆』 沪深300期货无风险套利
你说的是对的，期货相对于现货来说，一般都会有升水，因为这包含有资金成本，按目前沪深300合约3200来说，一手合约价值大约为100万，假如想完全覆盖，那么你就应该在现货市场买入100万的沪深300成份股，按目前贷款利率为6%
则100万*(6%/12)=5000元，每一点合约价值300元，则5000/300=16.6，加上手续费等因素，也就是说期货合约与现货合约基差超过20点的话，就可以做这样的套利！
自己的一点见解，请斧正！！
『伍』 股指期货无风险套利是什么意思
期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会.无风险套利机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的。股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就影响着我们所持有的仓位，盈利或亏损。仅在股票交易层面，我们几乎没有无风险获利的机会。
期货.相比股票有了更多获取低风险获利的交易机会。以股指期货为例.我们可以通过同时持有股票仓位和股指期货仓位来实现期现套利。其他套利方法还有：同一品种不同合约间的套利机会，不同品种同一月份合约.或者不同品种不同月份合约间的套利机会。这些套利方法虽然可以实现低风险的盈利.但不是完全无风险的。
期权.相比其他品种天生就具备了无风险利润的土壤。不同的投资者对市场的看法不同。对期权定价的方式不同。期权交易本身就存在报价的偏差。通过这种报价的偏差.我们可以通过期权组合策略、期权期货组合策略、期权现货组合策略等各种方式，锁定利润获取无风险收益。这种“零’风险的交易策略，只有在期权市场上才得以实现。而市场的不断波动又为这种方式提供了更多的交易机会。
『陆』 股指期货无风险套利计算方法
首先，期货作为套期保值的工具，对风险有一定的对冲作用，但是，并不意味着会有无风险套利的绝对机会。套期保值在本质上是锁定成本（或者说是亏损预期），本例锁定的最大亏损就是100点。
以你的例子来说，不考虑交易手续费的情况下：1）当前指数3000点，下月合约3100点，买进和期货合约同值的现货，同时卖出合约，到下月交割点数x点（x>0)，则收益=现货盈利+股指期货盈利=(x-3000)+(3100-x)=100点.这种情况下，卖出合约实际是对期初3000点指数会出现下跌的预期的一种套期保值.
2)当前指数3000 ，下月合约3100，卖出和期货合约同值的现货，同时买合约，到下月交割x点（x>0)，则收益=（3000-x）+（x-3100）=-100点。这种情况下，买进合约实际是对期初3000点指数会出现上升的预期的一种套期保值.
而在我国，目前还不能卖空股票，所以上面的第二种情况实际上难以操作的。
『柒』 股指期货无风险套利
牵扯很多模型，方法也很多，说个最简单的吧
股指期货的标的是沪深300指数，当月的期货合约报价和300指数报价是有一定价差的，由于交割日期货和现货强制收敛的规定，到期日期现差价理论上应该为零。从一定的差距到零，这之间的价差就是套利利润（理论上）
具体操作：
假设当月期货和现货价差为60点，同时卖出一手股指期货合约，买入沪深300指数对应的一揽子股票（也可以用ETF代替，计算下相关系数），到交割日，期现差价归零（可能出现负值）同时平仓，就可以获取无风险利润
『捌』 国际金融问题。汇率升水贴水。无风险套利。
1、即期汇率GBP/USD=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×(1+12%/4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%/4)=2.05美元，根据利率平价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。
1、GBP/USD远期贴水，贴水点为97点，贴水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元存款，3个月后可得本息2O2万美元，同时按1.9940的汇率买入3个月远期英镑，到期交割时，可得英镑=202/1.9940=101.303912万英镑。如果100万英镑直接存定期，可得101.25万英镑，无风险套利收入=101.303912-101.25=539.12英镑
『玖』 沪深300股指期货无风险套利的原理和操作方法，就单赚基差的钱，紧急啊，求高人指点
原理：同物同价。到股指期货交割日交割时，股指期货的价格一定和沪深300指数相等。
以正向套利为例：在交割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时，做空股指期货，同时做多沪深300指数，那么基差对应的利润就被锁定，到交割日或交割日之前基差为0或者很小时，平掉期指的空单和指数的多单，就能无风险赚到相应利润了。
做多沪深300指数，通常可以用沪深300ETF（159919），有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作。
举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点，而当时沪深300指数为2320点，那么就产生了30点的基差。如果这时候判断基差较高值得套利单进场，那么做空期指做多沪深300指数，就锁定了30个点的基差。平仓条件出现时，将多空持仓都平掉，不考虑交易成本的话，就实现了30点*300元/点=9000元的无风险利润。
『拾』 近期股指期货大幅贴水，为什么不适合套期保值
股指期货：是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。
股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足（即追加保证金）。
所以，股指不适合做套期保值！