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期货账户风险率

发布时间:2021-10-10 05:21:37

期货 保证金风险率多少算是相对比较安全合理的,新人求问,谢谢

一般情况下,资金使用率≥100%时,期货公司会要求客户追加保证金,并保留强行平仓的权力。当资金使用率≥80%时,期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。应特别注意的是,按照期货公司规定的保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同的。一般情况下,按照交易所保证金标准计算的资金使用率达到100%以上时,才执行强平。
在商品期货中,一般涨跌停幅度为4%-5%,交易所保证金标准一般在5%-7%,期货公司收客户保证金标准一般在7%-12%。所以,一般交易所收取的保证金水平能承受1.4个停板的幅度,而期货公司收取的保证金水平一般能承受2个以上停板的幅度。而股指期货为了跟现货市场保持同步,涨跌停板幅度达到10%,交易所收取10%的保证金标准只能承受一个停板的幅度。根据目前的市场情况预计,期货公司收取客户的保证金标准一般在15%的水平,极限在18%左右,超出20%对投机客户就没什么吸引力了。两相比较,按交易所标准计算,商品期货能够承受的涨跌停板幅度是股指期货的1.4倍(7%/5%÷10%/10%=1.4);按期货公司保证金标准计算,前者则是后者的1.6倍(12%/5%÷15%/10%=1.6)。若简单平均计算,商品期货承受涨跌板的能力是股指期货的1.5倍。因此,若以商品期货50%以下的资金使用率作为安全临界线,股指期货应为30%左右。
对结算会员来说,我们建议将资金使用率分为低于50%,50%-80%和大于80%三档。资金使用率低于50%时,若出现一个停板的亏损,还没有达到追加保证金的程度,理论上能承受2个停板以上的波动,其风险一般来说比较小。当资金使用率介于50%-80%时,应结合交易会员或客户净持仓占总持仓是否大于50%进行综合考虑。比如资金使用率为66.7%,净持仓占总持仓为50%时,就刚好能满足承受一个停板的亏损而不需要追加保证金的临界点。当资金使用率达到80%以上时,无论净持仓的比例是多少,都需要予以足够的重视。

② 风险率怎么算

风险率计算是单位时间内发生的事件数占被试总体的百分比。举例来说,在一个药物实验中,如果在单位时间内,被试组的死亡人数是参照组的两倍,那么风险比率就是2。

风险比率能避免选择偏差,假设在上例中死亡是集中发生的,如果将计算相对风险的时间结点选在集中死亡发生之前,那么相对风险就不能客观反映这个药物的效果,但是风险比率能够反映这个药物在每个时间点上的风险。

(2)期货账户风险率扩展阅读:

注意事项

风险比率反映了两个风险率之间的差别。这种差别是由各种外生变量引起的,比如干预类型(treatment)的不同、性别的影响(男性或者女性)等等。首先确定一个基准的风险率,然后通过回归方程来测算各种外生变量对于风险比率的影响。

可以通过固定所有其他变量,比如性别、年龄、环境、地点等等,来集中研究干预类型对于风险的影响,比如将使用某种特定药物的实验组与使用安慰剂的对照组进行比较。如果有一些无法被固定的混杂因素,那么就采用随机对照试验的方法,来抵消这些混杂因素的影响。

③ 期货中 风险度是怎么计算的

期货中有两个保证金 一个是期货公司的保证金 另外一个是交易所的保证金 用你持仓所占用的金额/总金额是你的持仓风险度 如果你的持仓超过了期货公司的保证金期货公司会给你电话要求你平仓 但是和客户经理关系好的话这点可以从有考虑 但是超过交易所的保证金的话(俗称的串仓)是必要要强平的 从操作方面来说 一般情况下做中长线单子的话持仓不会超过30% 中短线隔夜的单子持仓很少超过70% 特殊环境下可能更低 对于日内短线没什么要求

④ 什么是资金风险率

资金风险率是资金安全率 ,如果是投资的话就是用杠杆的风险率。
风险率,在期货市场中和金融市场中经常使用,用于描述投资者资金账户使用情况。
风险率=持仓保证金/客户权益再乘以100%,其中客户权益等于账户可用资金+初始交易保证金+浮动盈亏。
当客户的风险率超过100%时,期货经纪公司有权对其强行平仓。
简单点说就是:风险率=仓位比例。仓位越大,风险率越高,仓位越小,风险率越低。
风险率=仓位比例
风险率=按经纪公司规定的保证金比例客户所有头寸(持仓)占有保证金总额/客户权益×100%。
风险控制:
当风险率<100%,经纪公司根据客户可用资金量来接受客户的交易指令。
当风险率=100%,经纪公司不再接受客户新的交易指令。
当风险率>100%,经纪公司不再接受客户申报的交易指令,并按合同约定向乙方发出追加保证金通知,如:在下一交易日开市前30分钟客户未及时追加保证金,经纪公司替客户强行平仓,直至客户的风险率<100%,可用资金>0。

⑤ 期货的风险率怎么算的希望高手把客户权益等几个名词说的明了一点....

风险率 = 持仓保证金/客户权益

客户权益 = 持仓保证金+可用资金(可交易资金、又称交易准备金)

还有什么名词?

⑥ 如何理解客户权益和持仓风险率

平安期货王兆先
“客户权益”和“风险率”也是期货市场使用频率较高的名词。“客户权益”涵义有时很清晰,有时也让客户糊涂,有必要做些解释。顾名思义,客户权益就是客户所具有的权利和利益,期货行业是指账户内客户可享有的资金总额。无持仓时,客户权益就是客户账户内的资金总额(简称初始保证金)。而有持仓时,客户权益等于客户账户内可用资金总额与持仓保证金之和,其中可用资金和持仓保证金都是动态的,并且可用资金可正可负。当可用资金为负时,表明客户权益已小于持仓保证金。
在客户有持仓情况下,客户权益也可用初始保证金、持仓保证金、浮动盈亏和期货公司交易手续费来表示,即:
持仓保证金=股指期货动态点×合约乘数×买(卖)×张数×保证金比率
客户权益=持仓保证金+可用资金=初始保证金+浮动盈亏-期货公司手续费
可用资金=初始保证金-持仓保证金+浮动盈亏-期货公司手续费
客户持仓风险=(客户权益/持仓保证金)×100%
从公式可看出,当浮动亏损额(初始保证金-持仓保证金-期货公司手续费)时,可用资金就变负了,说明客户权益已小于持仓保证金,期货公司将发出追保通知书。自己账户上的可用资金竟然为负值!证券行业来的客户对此难以理解。其实这是期货保证金交易机制以及滞后追保引起的。由于股指期货是保证金交易,亏损被放大,因此价格反向波动导致的亏损可能使得客户权益低于持仓保证金,但因期货公司追保要给客户时间,通常在规定的时间内允许客户权益低于持仓保证金,从而出现可用资金为负的情况。
目前多数期货公司将持仓风险率定义为:客户权益与持仓保证金之比的百分数。从这个定义看,客户持仓风险率反映的是客户权益占持仓保证金的比例,因此客户持仓风险率“数值”越小,客户持仓风险越高。这点与风险越高,表示风险的数值也越高的正常习惯相背离,是国内期货界早期混乱留下的小问题,此处点出提醒投资者注意。
事实上,确实有很多新客户询问这个问题,因为在一般人的意识中,表示风险的数值越大,风险应该越大。可见,期货界所普遍采用的客户持仓风险率也会误导投资者,在投资者风险还很低的情况下,就让一些不了解的客户担惊受怕,来问我们为什么他刚入市风险就这样高。其实,期货行业目前的持仓风险率的计算公式表达的是客户持仓安全度,如果将目前的持仓风险率换为持仓安全度,也就不会出现新客户不解的问题了。
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

⑦ 期货交易软件显示风险度百分之二百是什么意思

那说明持仓亏损比较严重,风险率已经很高,很危险。

⑧ 现货风险率怎么计算。

现货原油风险率计算公式:风险率=当前权益/占用保证金x100%

当风险率达到一定值时,就会出现爆仓。

假设是风险率70%,时爆仓,下面举例子看看:

李先生帐户总资金是1万元,在4000元/吨的点位建立2手10吨原油多单,假设保证金为比例3%。那么他的风险率是多少?
解析:占用保证金 = 建仓价 x 合约单位 x 手数 x 3% =4000x10x2x3%=2400元讥耽罐甘忒仿闺湿酣溅
风险率 = 10000 / 2400 x 100% = 417 %
因为占用保证金固定,风险率低于70%会强制平仓,那么强制平仓时帐户剩余资金是:占用保证金x70%=2400x70%=1680,当帐户资金低于1680元的时候会强制平仓。

⑨ 期货风险率达到多少会被强行平仓

期货中的强行平仓有两种:交易所对期货公司(或自营会员)的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。强行平仓也叫强制平仓,又称被斩仓/被砍仓/爆仓。依据强行平仓实施的主体不同,可将强行平仓分为交易所强行平仓和经纪公司强行平仓。
根据强行平仓原因的不同,可将强行平仓分为以下几类:
1.因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则,期货交易实行保证金制度,每一笔交易均须交纳一定比例的保证金,当市场发生不利变化,也就是说,市场发生行情逆转,朝相反方向变化时,以及进入交割月时,会员或客户还应根据交易规则和合约的约定,存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务,交易所就有权对会员,经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。
2.因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则,交易所有权依交易规则的规定,对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括:违反头寸限制超仓;违反大户报告制度未作报告,或报告不实;为市场禁入者进行期货业务;经纪公司从事自营业务;联手操纵市场;以及其他须强行平仓的违规行为。
3.因政策或交易规则临时变化而强行平仓。在前几年,这种情况经常出现,交易规则也经常因政策或监管部门的临时规定而修改,或临时不能正常执行。
交易所强行平仓权,是指当客户所持未平仓合约与当日交易结算价的价差亏损超过一定比率后,客户又未在规定期限内交纳追加保证金时,期货经纪公司有权将客户在手合约强行平仓,以降低保证金水平和减小风险,保证客户免受更大的经济损失,强制平仓的后果由客户来承担。
期货公司对客户的强行平仓是指客户资金不足、超仓等被强行平仓。
比如你原来买入100手大豆,保证金比例为10%,持仓占用资金为30万。因为行情变化剧烈,交易所把保证金比例提高到了15%,你的30万资金只能维持80手持仓了,那么或者你追加资金以继续维持你的100手持仓,或者被期货公司平掉20手大豆。

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