❶ 我是做程序化交易的,在国内有开放api接口的软件吗 股票的,期货的。
真搞不懂为什么最近程序化交易软件竟然流行?
如果说真正好软件,只要你把电脑开上了,岂不是自动赚钱了吗?不劳而获,只需一次性投入一个软件的购买费用,天上掉馅饼?
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附录:程序化软件的骗人伎俩
我知道这篇文章会触犯到一些人的利益,但我还是想把一个真相还原出来。
在程序化的交易当中,有些交易系统表现的异常优异,正确率经常在90%以上,而盈利率也高的惊人。尤其前些年在市场上销售非常火爆的某些股票,期货软件,在市场推广的时候,经常给投资者看买入和卖出的信号,通常都是接近完美的。为什么会有如此高效的“摇钱树”呢?这些系统是在骗人呢?还是真实的呢?我们不得不见识一个在金融编程当中,很神奇的一类函数“未来函数”。
我们首先看一个交易测试报告:(如图)
通过这个报告我们看出,在两个交易周之内,我们的盈利率达到接近60%,正确率100%,这套系统真是“神”了。不出一年的时间,这个盈利速度,这个世界都被我们买下了,但是这里,有个极大地陷阱。就是我们的未来函数之一
“refx”,这个函数的功用是从目前的k线图向后定位,比如我们上面的编程语言中,refx(close,1)>close,bk;也就是说,只有后一根k线图的收盘价高于本根收盘价了,我们才买入,而一到了第二根k线图,我们就卖出平仓。这样的系统,可能不赚钱么?正确率一定是100%,因为你的入场条件限定了,只买入未来上涨的信号,所以正确率一定是100%,但是这种系统,在我们实战当中,意义为0。因为你在真正的未来中,是无法知道下一根k线如何变化的。
以上只是通过一个非常简单的例子告诉大家未来函数在金融编程当中的功用,但也不是一无是处。而且有些软件利用的未来函数比这个例子要高明很多,比如通过指定时间,time,
week这样的函数达到和未来函数同样的目的,但是本质是一样的。所以希望大家能够在测试结果的时候,留着一个心眼。同时希望各位软件开发商有点职业道德,不要赚取那些已经很痛苦,希望通过软件来稳定盈利,最后却竹篮打水一场空的可怜投资者的钱。
❷ 我要做程序化交易编程, 国内那些股票/期货软件支持C或者C++行情分析编程接口
股票基本没有,金字塔据说正在谈。
期货ctp的api可以直接用c、c++接入。
tb(交易开拓者)的语言接近c
文华、金字塔、mc都可以程序化交易,但是不是c,c++
❸ 程序化交易是怎么运行的比如接口哪里来是否和行情软件和期货公司挂钩
不同软件的程序化交易方式不同。行情接口一般来自行情数据提供商。
❹ 国内A股做程序化交易调用的是交易所接口还是券商的
交易所的接口
❺ 个人使用上期CTP接口开发期货程序化交易平台可行吗
可行的,CTP系统提供API接口,并且允许三方接入,你可使用其他程序,或者自己编写程序对接CTp系统。
❻ 证券程序化交易 数据接口的问题
估计证券公司不会向你开放数据接口的,因为涉及到安全问题,他们可不敢冒险。况且很多证券公司的交易程序基本上都是第三方(比如恒生、金证等)开发的,数据接口由他们掌握着。
我曾经和一家做期货交易软件的公司问过数据接口问题,他们给我的答案是:你给我你的数据包格式,他们可以提供接口函数,但接口参数是不公开的。
❼ 期货程序化交易系统是如何实现的,用的是什么编程语言
、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的,其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来,然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去,完成一笔交易。
比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时:“如果大豆0901价格跌破3000元,则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是:
“IF
A0901<=3000
THEN
SELL......”
当然实际上的程序编写是比较复杂的,因为要做大量的逻辑判断和公式计算。
2、
理论上来讲,用什么语言都可以完成这样的任务,但因为涉及到大量的数据读写和网络存取,所以最好用自带数据库功能的编程语言,比如Delphi,不但数据
库功能很强,而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库,相应的网络控件也齐全。
3、此类交易系统适合所有的交易市场,证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统,但各自的模型基础不一样,因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的,而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在证券市场和期货市场上,如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话,首先要做的当然是建立交易模型,也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。
其次是建立交易接口,这里有两个接口问题要解决,一是你的交易程序要读取行情软件的数据,以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令;二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司(期货公司)的交易服务器上去,就像你自己敲单一样。
接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写,证券(期货)公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的,他们不对最终客户开放接口,这就需要你自己破解数据格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系统,不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验,还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来,这不是一个很简单的过程。
❽ 国内券商有没有提供股票程序化交易接口的
其实复如果满足条件的投资者(无论制个人还是机构) 都可以直接申请券商的api,毕竟如果采用通达信破解版接入,用普通的金证柜台,有200ms的穿透时间, 目前很多券商针对程序化交易用户提供了专门的通道。 这里推荐中泰XTP,纯自主研发 而且无论速度(深交所下单到网关小于50us,成交回报1.6ms)还是稳定性(主动订单成交率95%)都是第一梯队的 具体的可以看这篇文章——XTP极速通道 - Duke的文章 - 知乎 https://zhuanlan.hu.com/p/139641563
❾ 国内A股做程序化交易调用的是交易所接口还是券商的收费如何
券商的接口。交易所不给股票的接口。
其实,连程序化都是被打压的,割韭菜的工具是不愿意给散户的。