⑴ 商业银行外汇风险暴露及其影响因素
商业银行面临的主要风险有信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。其中,市场风险又可以分为利率风险、外汇风险、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来损失的可能性。由此可见,商业银行面对的外汇风险是市场风险中的一种。1999年,国际货币基金组织将中国汇率制度划分为“钉住单一货币的固定钉住制”,这里的“单一货币”实质上是指美元。这种汇率制度使得人民币与美元之间的汇率始终保持相对稳定的状态,因此在相当长的时间内,中国商业银行面对的外汇风险都比较小。然而,自2005年7月21日起,中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度(下称“汇改”)。“汇改”之后,人民币与其他货币之间汇率的波动性逐渐增大,并步入快速升值的轨道。
⑵ 商业银行风险管理的主要方法有哪些
核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。
（一）风险水平
风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。 1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。 1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。 1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。 1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。 2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。 2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。 2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。 2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。 3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。 3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。 3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。 4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。
（二）风险迁徙
风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 1.正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。 2.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。
（三）风险抵补
风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。 1.盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。 2.准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。 3.资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。
核心指标的设置实质
核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。 通过组织与制度流程设置、风险监测以及风险分配预测资本能够对银行的风险实施有效控制，支持银行健康持续的发展。
⑶ 外汇银行在经营外汇业务时存在哪些外汇风险
外汇业务在为商业银行带来了丰厚利润的同时，却又使商业银行面临巨大的风险。这些风险包括：1、国际结算风险，主要指开立信用证风险、修改信用证风险、拒付风险、欺诈风险、政策风险等；2、外汇交易风险，主要是汇率波动使商业银行在持有或运用外汇资产过程中所面临的风险；3、外汇融资风险，主要有打包贷款风险、出口押汇风险、外汇贷款风险等；4、外汇业务管理风险。 由于外汇业务涉及跨国交易，并且以外币计价，这就使得外汇风险更加复杂、更加隐蔽。
⑷ 我国商业银行实际碰到的汇率风险，如何化解的
采用金融工具
国内银行对出口企业提供的主要贸易融资品种有授信开证、出口押汇、外汇票据贴现、进口押汇和国际保理融资等。此外，从货币、外汇、股票、债券等传统金融品中衍生出来的金融衍生产品，如远期、期货、掉期和期权等都可以用于市场风险的规避。
⑸ 商业银行汇率风险的防范。
第一种方法是不利用金融衍生工具的自然避险法，譬如采取对己方更有利的币种和结算方式；通过压低采购价格、提高出口报价向供货商或客户转嫁或共同分担汇兑损失风险；在合同中加列汇率条款；当然这种方式会大大降低企业的竞争度，是不可取的！
第二种是银行或金融机构提供的金融工具，为自身提高控制汇率风险能力。主要的金融工具有远期结售汇,远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等
你可以根据自身的情况选择相应的规避方式，现在汇率锁定业务正日渐成熟，你可以选择它！没银行那么多规定，方便！
⑹ 银行外汇业务存在哪些风险以及防范对策
我国商业银行外汇业务风险及防范对策 2005 年 7 月 21 日，中国人民银行发布了《关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》，对人民币汇 率形成机制进行改革，实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。2007 年以来，美国次贷危机引起全球金融海啸，加剧了市场汇率波动，商业银行经营外汇业务的风险随之增大， 商业银行如何采取积极措施，借鉴国际银行业的先进做法，尽快建立完善的外汇风险管理体系，是银行必 须研究的新课题。
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⑻ 影响商业银行汇率风险的因素有哪些
1、美联储政策
美联储，即美国联邦储备银行（Fed),美国中央银行，完全独立的制定货币政策。Fed主要政策指标包括：公开市场运做，贴现率(Discount Rate)，联邦资金预期年化利率(Fed Funds rate)。
联邦资金预期年化利率：最为重要的预期年化利率指标，也是储蓄机构之间相互贷款的隔夜贷款预期年化利率。
贴现率：商业银行因储备金等紧急情况向Fed申请贷款，Fed收取的预期年化利率。
2、债券因素
影响美元汇率的债券因素有30年期国库券和10年期短期国库券。
长期债券和美元汇率之间没有明确的联系，但是，一般会有如下的联系：因为考虑到通货膨胀的原因导致的债券价格下跌，即预期年化收益率上升，可能会使美元受压。
债券间的预期年化收益率差异会影响到汇率。如果美元资产预期年化收益率高，汇推升美元汇率。
3、财政部因素
美国财政部负责发行政府债券，制订财政预算。财政部对货币政策没有发言权，但是其对美圆的评论可能会对美圆汇率产生较大影响。
4、股票指数
影响美元汇率的股票指数有三种，分别是：道琼斯工业指数、标准普尔500种指数以及纳斯达克指数。其中，道琼斯工业指数对美元汇率影响最大。从20世纪90年代中以来，道琼斯工业指数和美元汇率有着极大的正关联性（因为外国投资者购买美国资产的缘故）。
5、欧洲美元
影响美元汇率的欧洲美元有两种，分别是3月期欧洲美元存款和3月期欧洲美元期货合约。
欧洲美元是指存放于美国国外银行中的美元存款。这种存款预期年化利率的差别可以作为一个对评估外汇预期年化利率很有价值的基准。比如以USD/JPY为例，当欧洲美元和欧洲日元存款之间的正差越大，USD/JPY的汇价越有可能得到支撑。
3月期欧洲美圆期货合约和3月期欧洲日圆期货合约的息差是决定USD/JPY未来走势的基本变化。
6、其他因素
其他影响美元汇率的因素有交叉汇率、联邦资金预期年化利率期货合约以及美国的经济数据。
交叉盘的升跌会影响到美元汇率。联邦资金预期年化利率期货合约价值显示市场对联邦资金预期年化利率的期望值（和合约的到期日有关），是对联储政策的最直接的衡量。美国公布的经济数据中，最为重要的包括：劳动力报告（薪酬水平，失业率和平均小时收入），CPI（消费者价格指数），PPI，GDP，工业生产，房屋开工，房屋许可和消费信心。
⑼ 银行外汇业务的主要风险点
外汇业务在为抄商业银行带来了丰厚利润的同时，却又使商业银行面临巨大的风险。这些风险包括：
1、国际结算风险，主要指开立信用证风险、修改信用证风险、拒付风险、欺诈风险、政策风险等；
2、外汇交易风险，主要是汇率波动使商业银行在持有或运用外汇资产过程中所面临的风险；
3、外汇融资风险，主要有打包贷款风险、出口押汇风险、外汇贷款风险等；
4、外汇业务管理风险。
由于外汇业务涉及跨国交易，并且以外币计价，这就使得外汇风险更加复杂、更加隐蔽。