『壹』 股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程
12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此题中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然后用1956.4分别乘以
一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%
二：模拟指数跟踪误差0.2％
三：借贷利差成本0.3％
把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。
我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最后区间为（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是楼主题目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能帮到您！
『贰』 期货从业考试中股指期货的计算题多吗
期货从业考试毕竟是入门性质的考试，考试难度不算大。关于 基础来说，考的较多的也是对套期保值和套利的运用。因而 首先需要理解 套期保值和原理，再次掌握股指期货的种类 的特点。
一、套期保值通常 原理
套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场买卖 方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货市场价钱 怎样动摇 ，最终都能获得 在一个市场上盈余 同时在另一个市场盈利的结果，并且盈余 额与盈利额大致相等，从而到达 躲避 风险的目的。套期保值之所以能躲避 价钱 风险，是由于 期货市场上存在以下基本经济原理：
(1)、同种商品的期货(或股指期货)价钱 走势与现货(标的指数)价钱 走势一致。
(2)、现货市场与期货市场的价钱 随期货合约到期日的临近而趋于一致(最后结算价)。
(3)、商品(或投资组合)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价钱 风险。
二、股指期货套期保值使用
1、锁定股票动态收益的卖出套期保值 大机构者通常 在股票上投入很大比例的资金，买入了几只甚至几十只股票进行投资组合。在有股指期货的状况 下，一旦判别 大势不妙，而手中的股票因仓位较重，难以在短期内以称心 的价钱 卖出，为了逃避 股票资产组合价钱 下跌带来的风险，机构投资者可以过关卖出一定数量的股指期货合约，以锁定现货股票组合投资资产以后 曾经 取得 的收益，也就是进行所谓的卖出套期保值。
2、锁定股票建仓成的买入套期保值 在另外一种状况 下，机构投资者需要进行买入套期保值。 (招商证券期货公司准备 组)这是关于 期货从业考试中股指期货的计算题多吗？的解答。1255
『叁』 期货交易计算题
兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼
『肆』 关于股指期货的计算题，这个题目具体怎么做高手帮忙啊
（3750-4000）*300*11=？
结果自己算吧，这是没考虑任何费用的情况下。
『伍』 期货计算题
(3880-3450)*50*100=215w 50是合约张数 弥补了现货的亏损
『陆』 股指期货套期保值计算题
你没有理解题意。“某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合”就是说1亿的现货。
『柒』 关于股指期货计算题
该投资者此时买进同样的期货合约50手,在合约到期前平仓...楼主，这句话是有问题的，应该是买入平仓6月份合约50手就可以了。盈亏计算为：300*15*50-20*8000=65000
『捌』 股指期货合约计算题
6月份赚了192.45-188.15=4.3，9月份亏192-190.45=1.55，合计赚4.3-1.55=2.75
『玖』 股指期货计算题
(2.24亿/1400x250)x0.9