期货基础知识基差走弱

㈠ 期货基础知识的问题

建仓时的基差为-30，而平仓时的基差为-10，因为在卖出套期保值中，基差要走强才存在盈利，2000/10=200（这是每手的盈利）再200/10=20（因为铜10元/吨）设现货价为X，期货价为Y，那么建仓时X-Y=-30；平仓时X-Y=Z，而最终基差走强了20，则Z=-10

㈡ 做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！

企业在期货套期保值方面
需要认同一点：
当时某种商品的现货价或者是期货价你是可以接受的，在这个基础上你在去看套期保值。即使出现了第四种情况，对企业来说这个风险也是可以接受的风险

㈢ 期货考试中，基差走弱，卖出套期保值的就亏，买入套期保值的就挣，但我推算怎么不对呢，推算数据如下：

你的算法有误，正确算法应该是：6月份的买入期货保值
到12月平仓时，期货盈利2.5千元，现货亏1千元（现货从6月1万元到12月1.1万元，怎么能算出亏3千元呢），盈利1.5千元。

㈣ 期货基础知识里的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）有什么不同

你就注意基差实际值的变化好了，走强，就是值越来越大，卖出套保有利：走弱，值越来越小，买入套保有利。

㈤ 期货基差是什么意思

期货基差就是现货与期货之间的价格差值，这里涉及两个概念，一个是期货衍生合约价格，另一个是现货价格，期货衍生合约是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等为标的物的标准化的可交易的合约，它是用于卖方向买方交割棉花、大豆、石油等大宗商品标准现货的合约，但规定的是在未来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的大宗商品的，期货衍生合约的价格就是指基差当中的“基”，现货是指期货衍生合约当中的大宗商品实物，由于期货的价格波动和现货的价格波动并不相同，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，期货价格代表的是对未来大宗商品的定价，现货是指现在这一时刻的大宗商品的实物的价格，期货价格和现货价格的变化幅度并不完全一致，这就导致了期货价格和现货价格之间往往有差价，也就产生了“差”，即“差”是指期货合约报价与所对应的标准商品现货价格之间的差值， 简言之期货的基差就是期货与符合交割标准的现货之间的价格差，就是期现的基差，某一具体商品的基差= 商品现货的价格-商品期货合约的价格，期货价格高于现货时，叫做期货的升水，期货价格低于现货时，叫做期货的贴水，所以期货基差经常直接被称为期货的升贴水。

㈥ 基差大小与期货的关系

基差越大意味着期货价格有回归现货价格水平的需求，但是期货风险大，不绝对。

㈦ 期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的怎样理解请高手解释一下。。

第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）

第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。

第三、基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点再看，就会明白了，基差扩大(走强)不是绝对值变大。

(7)期货基础知识基差走弱扩展阅读：

基差的计算方法是用现货价格减去期货价格。现货价格低于期货价格，基差为负值，现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的负值越小，表示基差越强劲，反之则越弱;同样，基差正值越小时，表示越弱，反之则越强。

期差包含两个成分，即分隔市场间的“时与空”两个因素，基差包含两个市场间的交运成本及持有成本。

从美国农产品期货市场的情况来举列说明，如果你在堪萨斯市的玉米的生产地，由于在当地交易玉米不考虑运输成本的因素，因此，其现货价格将比芝加哥的玉米现货价格低，差别就在运输费。

㈧ 期货基差和期现差的区别

这个期现差的确是用期货减去现货。至于为什么不用指数基差要用期现差，只能说是同花顺比较偏向股票类型的行情软件，这种表达更容易让人理解升贴水，对于大部分做股指期货的人来说，很多都只有股票交易经验，对于商品期货的基差之类没有太多概念。一般做期货或商品期货多数是不会用同花顺软件的，国内期货主流用的普遍是文华财经、博易大师这类行情软件。
一般来说，无论升水还是贴水，随着期货合约时间的减少，期货合约价格最终会向现货价格靠拢，至于期货与现货如何靠拢会是多样性的。由于期货合约还未到期，不同月份的期货合约价格的走势也会分化表现，有时会呈现近强远弱或近弱远强(近指的可能是近月合约或现货，远指的是远月合约)，这很可能掺杂了某些因素导致市场对价格预期不同形成的。

㈨ 期货基差走弱的问题

ABCD
基差是现货-期货，走弱，顾名思义，是差值变小，四个答案都变小了。