❶ 在期货交易过程中电脑是怎么撮合交易的一下子成交几百手
期货交易买卖采取撮合交易，以委托时间先后成交，当你在某个价格委托时，别人也同样像交易终端发出了委托信息，撮合成交则以买卖报价数量成交。
例如沪银买价3200，有400手委托该价格买入，卖价3201，有500手委托该价格卖出，如果都互相不抬价或降价，则一直不会成交，只有想买入的一方或卖出的一方妥协才会成交，买入一方等不及想立刻成交，就同意在3201买入，于是吃掉了卖价的400手，如果买入的手数大于委托的卖价，如果600手，则会成交500手，100手转为3201的买入委托价格，此时卖价变为3202，买价为3201。
❷ 期货集合竞价成交规则
在期货进行集合竞价的时候要遵守成交原则：
1、也就是成交量最大优先、价格优先、时间优先等。用一句话说就是先报价、后撮合、再成交；
2、期货连续竞价的成交原则是价格优先，时间优先。也就是边报价、边撮合、边成交，这里和股票连续竞价是一样的。
对于期货集合竞价，主要是指在交易日的看盘之前，市场上的期货投资者在规定时间段内进行自由的报价，交易所根据集合竞价的总体成交情况确定盘中期货品种的开盘价，这和股票集合竞价是相似的。按照另一种说法就是指，市场投资者根据前一天期货品种的收盘价和当日其的行情预测情况去输入交易价格，一般是按照最大成交量的原则来决定期货品种的开盘价，这个过程就是期货市场的集合竞价。这个集合竞价的时间可以分为两段，对期货来说开盘前五分钟为集合竞价时间，1。前四分钟为投资者自由申报价格时间，这时是可以进行撤单的；2。后一分钟为竞价撮合时间，是不能进行撤单的；和股票一样其也是有集合竞价、连续竞价之分，一般期货交易会把在最后一分钟没有成交的挂单，在连续竞价时间进行竞价交易。
期货集合竞价最大成交量的原则是指的以某一价格成交能够达到的最大的成交量。作为这个集合竞价的结果，高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量多少，按少的一方申报量成交。如果有多个价位满足最大成交量的原则，则是以开盘价趋于前一日结算价最近的价格来成交。
❸ 期货集合竞价成交规则是什么
规则是市场上的期货投资者在规定时间段内进行自由的报价。
1，商品期货集合竞价时间是晚上的8:55到8:59，股指期货的集合竞价交易事件是9:25到9:29，商品期货撮合成交时间是晚上8:59到9点，股指期货撮合成交时间是早上9:29到9:30。
2，期货集合竞价的成交价格确定原则为价格成交能够得到大的成交量，高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交低于竞合竞价产生的价格卖出申报全部成交，等于集合竞价产生的价格买入或者卖出申报，根据买入申报数量已经卖出申报数量的多少，按照少的一方申报数量成交。
3，在集合竞价时间阶段没有成交的单子，自动进入开盘后的连续竞价时间，在集合竞价时间之前是不能够报单的，集合竞价时间开始之后投资人可以报单同时也可以撤单，在撮合时间投资人不可以报单也不可以撤单。
拓展资料：期货的交易中，集合竞价是相对连续竞价而言的。所谓集合竞价，是指在交易所规定的时间内(商品期货08:55～08:59，股指期货09：10～09:14)，所有投资者的买单或卖单都输入电脑进入报价系统，但交易所并不撮合成交；接下来交易所在撮合成交时间(商品期货08:59～09:00，股指期货09:14～09:15)按照一定的规则确定撮合成交价和成交量；最后每个股票或期货合约会以交易所撮合的成交价作为开盘价，同时以该价格最大限度撮合可以成交的单子。
一般而言，连续竞价的成交原则为：第一价格优先，第二时间优先。而集合竞价的成交原则为：第一成交量最大优先，第二价格优先，第三时间优先。简单来说，集合竞价是“先报价、后撮合、再成交”，而连续竞价则是“边报价、边撮合、边成交”。股票实行的是开放式集合竞价，而期货实行的是封闭式集合竞价。
❹ 期货交易中，不是买入价格大于卖出价格才能撮合成交吗现在卖出2925，买入2924,怎么成交的
2925处的117手是指现在有人在2925处挂了117手的卖单等着成交，2924处的202手是指现在有人在2924处挂了202手的买单等着成交。
如果我现在有50手要买多或者要平50手的空仓，那我可以选择直接以2925的价格买多或平空，这样一来117就变成了67。或者我可以挂2924的价格等着别人成交，这样一来202就变成了252。
所以你所说的撮合成交是指你主动的买入，而且你买入的价格一定要大于或等于2925，低于2925只会以买单的形式挂在盘口等着别人主动卖你。如若不然，没有主动性的买入或卖出的话图中盘口的117和202会一直存在下去。
❺ 期货交易属于撮合交易吗
1、撮合成交是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。
2、撮合成交的前提是买入价必须大于或者等于卖出价。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或者卖出价。当买入价大于卖出价时，计算机在撮合时实际上是根据前一笔成交价而定出最新成交价的。选取买入价、卖出价和前一成交价三者居中的一个价格作为最新成交价（如果前一笔成交价低于或等于卖出价，那么最新成交价就是卖出价；如果前一笔成交价高于或等于买入价，那么最新成交价就是买入价；如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，那么最新成交价就是前一笔的成交价。）。
3、这种撮合方法的好处在于：既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。
❻ 如何确定股指期货撮合成交价
复式竞价原理其基本原理是：一般是将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序；当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（BP）、卖出价（SP）和前一成交价(CP)三者中居中的一个价格。每次撮合都包括以下过程：①排队排队规则如下：一是所有买盘按价格从高到低的顺序排成一列，价格相同时，按期货交易所收到委托盘的时间先后排列，先收到的买盘排在前面；二是所有卖盘按价格从低到高的顺序排成一列，价格相同时，按期货交易所收到委托盘的时间先后排列，先收到的卖盘排在前面。②配对对买卖盘排队之后，就开始进行配对，直到不能成交为止。其具体办法如下：第一次配对：先进行配对尝试。如果买盘队列中第一个盘的价格大于或等于卖盘队列中第一个盘的价格，则可进行配对。如果买盘队列中第一个盘的价格小于卖盘队列中第一个盘的价格，则配对结束。可以进行配对时，委托数量较少的一方被完全配对，委托数量较多的一方仅有与数量较少的一方数量相等的部分获得配对，其余部分参与下—次配对。③确定成交价格在已经成交的期货交易中，成交价格的确定是一个重要的课题。如果规定一次撮合成交只产生一个成交价格，即所有成功的配对都用一个价格成交，此时的复式竞价原理称为复式竞价单一成交原理。如果不同次的配对有不同的成交价格，则复式竞价原理称为复式竞价多成交原理。由于在配对过程中，买价是逐步下降的，而卖价是逐步上升的，因此，如果一个价格能够使最后一次成功配对的买卖双方满意，则这个价格也能够使在这之前的所有成功配对的买卖双方满意，在这种条件下，一次撮合的成交价格由最后一次成功配对的买卖双方的价格确定。当最后一次成功配对的买卖双方的价格相等时，该次撮合的成交价格只能是最后一次成功配对的买卖双方的价格。当最后一次成功配对的买卖双方的价格不相等时，且买价大于卖价，设买价BP＞卖价SP，从理论上讲，[SP，BP]区间中任何一价格都可以作为本次撮合的成交价格。问题在于这个价格是接近SP呢，还是接近BP，还是SP与BP的平均数?在现实生活中，期货交易所一般采用距离最近规则确定成交价格。即在可行价格区域内，与前次撮合成交价最近的价格作为本次撮合成交价格。具体规定是：设前次撮合成交价格为CP，在这里：如果本次撮合为当天的第一次撮合，即所谓的集合竞价，则CP为前一交易日的收盘价格或者结算价格；如果CP≤SP≤BP，则在数域[SP，BP]中SP离CP最近，本次撮合的成交价为SP；如果SP≤BP≤CP，则在数域[SP，BP中BP离CP最近，本次撮合的成交价为BP；如果SP≤CP≤BP，则在数域[SP，BP]中CP离CP最近，本次撮合的成交价为CP。
❼ 期货交易前了解撮合成交价格是怎样确定
成交价的确定方式：交易所计算机自动撮合系统将买卖申报单以价格优先,时间优先的原则进行排序,
当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：
当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp
bp≥cp≥sp, 最新成交价=cp
cp≥bp≥sp, 最新成交价=bp
这种撮合方式有两个基本原则，一是要买价大于或等于卖价才能成交。二是成交价格要尽量接近于前一笔成交价。该撮合方式可最大程度地减小交易员由于输单出错造成的损失，同时确保行情变动尽量平稳。
举个例子来说，前一成交价为30500元，如果出现以下几种报单价格：
（1）大家觉得价格可能要上涨，多空均往上报价，多方为确保抢到单子挂的价格要高于卖出价格，比如买入/卖出申报为30500/30540，这时成交价格为30540，30540比起30550更接近于前成交价。从理论上说，如果为市价抢单，多方可以以涨停板价挂入，由于价格优先，单子排在最前，但成交价却并不是涨停价，而是按卖出方价格从低往上逐步成交。
（2）大家都觉得价格可能要跌，多空均往下报价，结果买入价卖出价均低于当前成交价。当然要成交买价要等于或高于卖出价。比如买卖申报为30450/30450当然成交价就是30450；如果买卖申报为30470/30450，这时成交价格为30470。同样，30470要比30450更接近前成交价30500。同理为了市价卖出，可以以跌停板价挂出卖单，成交价格为买入价从高往低逐步成交。
（3）如果多空看法比较分歧，多方看涨空方看跌，比如买卖申报为30530/30480，那么就以前成交价30500成交。对于多空双方来说，成交价格都比可接受的最次成交价要好。
❽ 期货成交价是怎么形成的，请高手指教。
交易价格
交易撮合原则：交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。 撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：
当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp
bp≥cp≥sp, 最新成交价=cp
cp≥bp≥sp, 最新成交价=bp
开盘价：是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
收盘价：是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
当日结算价：是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。
新上市合约的挂牌基准价：由交易所确定。新上市合约挂盘当日涨跌停板为正常涨跌停板的二倍（交易保证金维持合约规定比例），如有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板；如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板和保证金。如三个交易日无成交，交易所可对挂盘基准价作适当调整。对曾经有成交而目前无持仓的合约，交易所可以公布新的基准价。
集合竟价：开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，开市时产生开盘价。
集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第一笔成交价按照《上海期货交易所交易规则》第六十条的规定确定，此时前一成交价为上一交易日收盘价。
集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。
集合竞价产生价格的方法是：
（一）交易系统分别对所有有效的买入申报按申报价由高到低的顺序排列，申报价相同的按照进入系统的时间先后排列；所有有效的卖出申报按申报价由低到高的顺序排列，申报价相同的按照进入系统的时间先后排列。
（二）交易系统依此逐步将排在前面的买入申报和卖出申报配对成交，直到不能成交为止。如最后一笔成交是全部成交的，取最后一笔成交的买入申报价和卖出申报价的算术平均价为集合竞价产生的价格，该价格按各期货合约的最小变动价位取模；如最后一笔成交是部分成交的，则以部分成交的申报价为集合竞价产生的价格。
开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。