导航:首页 > 外汇期货 > 人民币对外汇期权交易

人民币对外汇期权交易

发布时间:2021-03-05 17:45:14

❶ 什么是人民币对外汇期权

自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调版节、有管理的浮动汇率制度。权
人民币汇率制度具体内容:
1.人民币汇率的标价方法
人民币汇率一直采用直接标价法,一般以100外币单位为标准折算成相应数额的人民币来标价。即外币数额保持不动,汇率的变动通过人民币数额的增减表示出来。
2.人民币汇率的形成
目前人民币汇率由中国人民银行根据上一日银行间外汇交易市场的人民币与美元交易的加权平均价,并参照国际外汇市场主要货币(美元、欧元、日元、英镑和港元)的变化,套算出主要货币的中间价作为基准汇率。中国人民银行每天公布人民币兑美元、欧元、日元、英镑、港元五种货币的基准汇率,各外汇银行以此基准汇率为依据,在中国人民银行规定的浮动幅度范围内决定自己的挂牌汇率并对外公布。
3.人民币汇率的公布与挂牌
中国人民银行目前只公布人民币对美元、日元、港元、英镑和欧元的牌价,各外汇银行在此基础上有若干币种的增加。人民币汇率有买入价、卖出价和现钞价,买卖价差为0.5%。不分电汇、信汇和票汇都采用同一汇率,但交易时所收取的手续费不同。

❷ 宁波银行开展银行间和代客人民币对外汇期权交易业务是什么时候

2011年7月,国家外汇管理局批复同意宁波银行自2011年7月18日起开展银行间和代客人民币版对权外汇期权交易业务。人民币对外汇期权交易为人民币对外汇的普通欧式期权,即买入期权的一方只能在期权到期日当天才能执行的标准期权,区别于可以在成交后有效期内任何一天被执行的美式期权。

❸ 什么是人民币期权交易

人民币期权是以人民币为标的的一种货币期权。货币期权交易是指期权购买者以一定的费用(期权费)获得在一定的时刻或时期内按交易双方约定的价格购买或出售一定数量的某种货币的权利的交易。
货币期权交易的操作方法
货币期权交易的适用范围与远期外汇交易基本相同。其操作方法是:
进口商或债务人在成交时买进该货币的买权。如果支付日即期汇率高于协定汇率,则可以要求执行期权,行使按照协定汇率买进该货币的权利;反之,如果即期汇率低于协定汇率,则可以放弃执行期权,让合同自动失效,而在外汇市场上按照相对低的即期汇率买进该货币。
出口商或债权人在成交时买进该货币的卖权。如果收款日即期汇率低于协定汇率,则可以要求执行期权,行使按照协定汇率卖出该货币的权利;反之,如果即期汇率高于协定汇率,则可以放弃执行期权,让合同自动失效,而在外汇市场上按照相对高的即期汇率卖出该货币。
例如,某公司在3个月后要收回一笔100万英镑的款项,公司担心英镑对美元贬值会给自己带来损失,于是决定通过购买100万英镑的英镑卖权来防范汇率风险,协定汇率为1英镑=1.5美元,期权费为0.02美元/英镑,共2万美元。
3个月后的情况可能有三种情况:
市场上即期汇率低于协定汇率,设为1英镑=1.45美元。这时期权处于实值状况,公司决定行权,按照合同规定的汇率卖出100万英镑,获得150万美元,减去2万美元的期权费,实际收回148万美元。如果不做期权交易,公司只能收回145万美元,少收了3万美元。
市场上即期汇率等于协定汇率。这时期权处于两平状况,期权本身没有任何盈亏,减去期权费,公司实际收回148万美元。与不做期权交易相比,公司多付出了2万美元的期权费。
市场上即期汇率高于协定汇率,设为1英镑=1.56美元。这时期权处于虚值状况,公司决定不行权,让其自动失效,而是按照市场汇率卖出100万英镑,获得156万美元,减去2万美元期权费,实际收回154万美元。
从上例可以看出,用期权来防范汇率风险,确定了卖出的底价和买人的顶价,同时还可以享受汇率变动带来的好处。在上例中,无论汇率如何变动,期权能够保证公司至少收回148万美元。

❹ 现阶段中,是否有人民币对外汇期权交易

目前外汇管理局放开了美元对人民币的外汇期权交易。允许客户通过银行叙做买入人民币外汇期权、卖出人民币外汇期权、人民币外汇期权交易组合等。
最终交易客户如果需要行权,外币和人民币之间的兑换交割需要满足外汇管理要求。

❺ 哪个银行有外汇期权交易

2011年4月1日,国内正式推出了人民币对外汇期权业务,规定客户只能从银内行买入期权,不得卖出容期权。在此基础上,为更好地满足市场主体的避险保值需求,《通知》推出的期权组合业务,通过对期权的买卖组合,赋予了客户在买入基础上卖出期权的权利,有利于降低客户单纯卖出期权的风险。

目前国内银行可以交易外汇期权,比如中国银行,中国建设银行,中国农业银行,中信银行,招商银行等均可以进行外汇期权交易。

❻ 以下关于人民币对外汇期权交易的期权费币种有哪些

麻辣小财
热爱股票技术分析的小财
外汇期权交易的形式有哪些?
外汇期权交易的形式有哪些?

1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式;

2、远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式;

3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异,进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式;

4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式;

5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易;

6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险,它是金融期货中*早出现的品种。

编辑于 03-13
著作权归作者所有 · 申请转载
分享到



外汇期权
远期外汇交易
外汇市场
评论

添加评论...
推荐阅读
外汇高手不愿公开的秘密:原来500美元做到1000万只需5步,看看你能到哪
MEXG...的文章 · 21 赞同
外汇交易、外汇保证金与外汇期货的区别
易鱼易语的文章 · 6 赞同
外汇交易、外汇保证金与外汇期货的区别
外汇交易总结
又到一年年末时,6年的外汇交易历史总结。 每一笔的外汇交易我都有记录,保存着14年至今的所有交易记录。 月收益如下: 各平台交易总体如下: 2019年是有所成就的第一年。 做最差的月份9月,…
火山的文章 · 24 赞同
外汇交易18个技巧与策略
1. 外汇交易交易的是货币对,而非货币 你需要理解这句话,外汇交易货币对和其它任何关系一样,你必须了解牵涉其中的双方。外汇交易的成功还是失败取决于你对这两种货币的正确了解、清楚它们…
外汇之家的文章 · 16 赞同
【外汇骗局】揭秘TR外汇资金盘
最近我们发现有不少人在一个叫TR外汇保险对冲的平台做托管理财。他们的一个亮点就是AB仓保险对冲,宣称通过这个模式可以实现稳赚不赔,也有人怀疑他是一个资金盘。那我们今天就来探讨一下,…
阿萨的文章 · 26 赞同
破解外汇交易规则,实现稳定盈利(一)外汇交易游戏真相
传说中的...的文章 · 29 赞同
交易类干货合集:外汇、期货、股票
一、金融安全知识普及1、【警示】我收到的几个外汇诈骗套路和案例 2、美股历史性暴跌,全球金融危机来了吗? 3、不得不防的金融骗局二、交易历程:1、我的交易十年 2、从一个交易小白到成熟…
八位数花...的文章 · 59 赞同
外汇交易初级篇——谨以此文献给准备踏入外汇交易的朋友
歌易的文章 · 391 赞同
外汇交易初级篇——谨以此文献给准备踏入外汇交易的朋友
外汇专业术语全解析(超级全)
在外汇交易过程中,总会遇到各种各样的专业术语,新手看起来一头雾…
李阳的文章 · 13 赞同
外汇专业术语全解析(超级全)
外汇交易小课堂——外汇市场的交易时间
鄂谷子3 的文章 · 6 赞同
外汇交易小课堂——外汇市场的交易时间

❼ 中国银行对公人民币对外汇期权对比其他产品有哪些优势

(一)您通过买入期权,可以把握市场双向波动的机会,一方面能够专锁定最差的换汇价格,属一方面能够获得在市场波动中以更优价格换汇的机会。
(二)客户叙做区间宝产品,无需支付期权费,可将换汇成本锁定在一个区间内,有机会获得较优的结售汇价格。
(三)客户叙做远无忧产品无需支付期权费,可以帮助您锁定最差的换汇成本,并可以把握市场有利于您的波动机会,同时您只承担有限的违约风险,无需动态估值或追加保证金。
以上内容供您参考,最新业务变动请以中行官网公布为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

❽ 中国银行对公人民币对外汇期权介绍

(一)人民币来对外汇期权是指期自权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费,由此获得一种权利,可于期权到期日当天,以约定的汇率与期权的卖方进行约定数额的人民币对外汇货币对交易。您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权,也可以买入外汇看跌期权。
(二)人民币组合产品主要包括两类产品,一类是标准化人民币对外汇期权组合(区间宝);另一类是远无忧—保底型远期结售汇组合产品。标准化人民币对外汇期权组合(区间宝)由两笔人民币对外汇期权组成,在零期权费的前提下将您换汇成本锁定在一个固定区间。远无忧—保底型远期结售汇组合产品由远期结售汇和人民币期权产品组成,具有客户无需支付期权费,大幅降低远期结售汇估值损失,可锁定结售汇成本等特点。
以上内容供您参考,最新业务变动请以中行官网公布为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

❾ 我想了解一下中国银行对公人民币对外汇期权的含义

(一)人民币对外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费,内由此获得一种权利,可于期权容到期日当天,以约定的汇率与期权的卖方进行约定数额的人民币对外汇货币对交易。您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权,也可以买入外汇看跌期权。
(二)人民币组合产品主要包括两类产品,一类是标准化人民币对外汇期权组合(区间宝);另一类是远无忧—保底型远期结售汇组合产品。标准化人民币对外汇期权组合(区间宝)由两笔人民币对外汇期权组成,在零期权费的前提下将您换汇成本锁定在一个固定区间。远无忧—保底型远期结售汇组合产品由远期结售汇和人民币期权产品组成,具有客户无需支付期权费,大幅降低远期结售汇估值损失,可锁定结售汇成本等特点。
以上内容供您参考,最新业务变动请以中行官网公布为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

❿ 什么是中国银行对公人民币对外汇期权

人民币对外汇期权抄介绍:袭1.人民币对外汇期权是指期权的买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费,由此获得一种权利,可于期权到期日当天,以约定的汇率与期权的卖方进行约定数额的人民币对外汇货币对交易。您仅可叙做买入期权方向。您可以买入外汇看涨期权,也可以买入外汇看跌期权。2.人民币组合产品主要包括两类产品,一类是标准化人民币对外汇期权组合(区间宝);另一类是远无忧—保底型远期结售汇组合产品。标准化人民币对外汇期权组合(区间宝)由两笔人民币对外汇期权组成,在零期权费的前提下将您换汇成本锁定在一个固定区间。远无忧—保底型远期结售汇组合产品由远期结售汇和人民币期权产品组成,具有无需支付期权费,大幅降低远期结售汇估值损失,可锁定结售汇成本等特点。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

阅读全文

与人民币对外汇期权交易相关的资料

热点内容
金融公司岗位定级标准 浏览:486
随用随取的高收益理财产品 浏览:409
线上认证签约的大学生贷款分期 浏览:365
理财基金PPT怎么做啊 浏览:612
百利方投资理财 浏览:572
这次疫情股票是否还会大跌 浏览:70
金融服务部经理 浏览:322
贷款的二手车能过户吗 浏览:111
人民币汇率变动解决方案 浏览:705
2018上市银行理财能力 浏览:332
历年证券法司考题 浏览:403
杠杆思考术pdf免费下载 浏览:714
宁夏金融交易中心有限公司 浏览:245
融资租赁汽车业务杭州 浏览:721
晚上的投资理财app 浏览:32
期货庄家手续费 浏览:60
武汉众邦银行理财产品安全吗 浏览:614
华尔街金融公司的运营模式 浏览:407
交易所可充抵保证金最高折扣率 浏览:874
李矅公司金融答案 浏览:188