❶ 求一道金融汇水题目，已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6
在远期汇率计算中，远期差价从小到大排列就加；
从大到小就减。 更通俗说：前面小，后面大
1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.
所以美元对加元的3个月远期汇率是1.2040-1.2100 .我有汇率方面的课件，需要就加我1502924646
❷ 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
❸ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
❹ 求解：设美元年利率为10％，英镑年利率为8％，某投资者观察到某日英镑即期汇率为GBP/USD＝1.5770/80
（1）即期兑换成英镑（汇率1.5780），进行投资，到期收回，出售英镑（汇率1.6243），减去美元机会成本，即为利润：1000000/1.5780*（1+8%）*1.6243-1000000*（1+10%）=11688.21美元
（2）即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期率：（1.5940-1.5770）/1.5770=1.077%，小于利差，可以抵补套利：即期将英镑兑换成美元，进行投资，同时签订卖出一年后美元投资本利远期，到期时，美元投资本利收回，执行远期合同出售获得英镑，减去英镑机会成本，即为利润，单位英镑可获利润：
1*1.5770*（1+10%）/1.5940-1*（1+8%）=0.0082685英镑
3。判断：
兑换成同一标价法：
设香港外汇市场即期汇率为HKD=USD（1/7.7800）/（1/7.7500）
,纽约外汇市场USD/GBP=0.6400/10
伦敦外汇市场GBP/HKD＝12.200/50
汇率相乘（用中间价）：[（1/7.7800+1/7.7500）/2]*[（0.6400+0.6410）/2]*[（12.200+12.250）/2]=1.008389，不等于1，可套汇，大于1，套顺序从港币为基准货币的市场开始，香港兑换成美元，再在纽约兑换成英镑，再在伦敦兑换成港币，减去成本，即为获利：
1000万*1/7.7500*0.64*12.200-1000万=74838.71港币
2。远期汇率：GBP/HKD=（12.0000+0.0500）/（12.0100+600）=12.0500/12.0700，远期保值交易，即签订三个月远期卖出100万英镑合同，到期出售100万英镑需要港币100万*12.05，如果不估远期套期保值，到期英镑100万可获港币100万*11.5000，做远期交易，由此避免了：100万*12.0500-100万*11.5000.=55万港币损失
❺ 伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%
1.5160/90，美元升水
远期买卖价差一定扩大，因此汇水如果是大数/小数，就用即期汇率减去汇水，反之则加
这个题目不是很清楚，闲置美元要去投资英镑吗？如果是，
按照即期汇率买入，3个月后英镑贬值，会亏损：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
❻ 有两道汇率的问题帮忙回答下
1.利用两个市场汇率差进行套汇,可以从低价市场购买,再在高价市场出售.本例中美元在纽约市场价格样对较高,法兰克福市场价格相对较低,可用欧元在法兰克福市场纽约市场买入美元,再在纽约市场出售,单位欧元套汇收益:
1*1.1335/1.1235-1=0.008901欧元
2.
(1)根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,本例中美元即期利率相对较低,远期升值,美元未来是升水.英镑贴水.即汇率降低
(2)设远期汇率R,则有:
1/1.5750*(1+5%/4)*R=1+2.5%/4
R=(1+2.5%/4)*1.5750/(1+5%/4)=1.5653
❼ 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040
在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑
❽ 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金
远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM
❾ 国际金融 纽约外汇市场某日欧元报价为：即期1欧元=1.2520—1.2560美元，三个月远期差价为30—50。
1、直接报价法，美元是报价币
2、伦敦
3、升水，买价比卖价低
4、美元利率高，欧元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用卖价
7、125500，使用买价
❿ 香港外汇市场上，某一日即期汇率为1USD=HKD7.7310，香港市场短期利率为9.5%，纽约市场短期利率为7.5%
7.731*（1+9.5%/4) / [1* (1+ 7.5%/4)] =7.7689
1USD=HKD7.7689