⑴ 期货无套利风险模型是什么啊
是的，有这样的套利模型，当两个合约价格差异达到一定要求时，肯定有100%的盈利机会
⑵ 期货中很多人在讲做套利，请问做套利是什么意思怎么做
套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：
1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。
2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。
2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）
3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。
套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。这样实盘套利也越
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⑶ 如何构造套利组合
小张是位新股民，除了日常进行股票交易外，业余时间不忘学习证券、期货相关知识，遇有不明之处相关向相关经营机构请教。
这天小张在报纸上看到有关股指期货期现套利的文章，很感兴趣，但对于其中提到的有关期现套利现货投资组合的构造部分没有完全理解，于是拨通上海某知名期货公司的咨询电话。
"我现在知道期现套利的原理是如果股指期货价格偏高，就在现货市场做多，在期货市场做空，待价格回归后，再行在现货市场和期货市场平仓，但我没弄明白，现货市场也没有沪深300指数可供买卖的，如何实现在现货市场的操作呢？"小张不解的问。
"可以通过构造一定的股票投资组合或购买基金产品实现。"期货公司的工作人员回答道。
"什么样的股票组合才适合呢期现套利呢？"小张接着又问。
"最好是与沪深300指数关联程度比较高的股票组合，有两种方法，一种是完全拟合法，就是按照沪深300指数构造方案构造股票组合；另一种方法是选取一定样本样本股，建立关联度较高的组合。" 期货公司的工作人员回答道。
"每次要买三百种股票，好操作吗？是不是选取少量样本股的投资组合更好些？"小张一边按着计算器一边问。
"各有利弊，完全拟合操作难度大，但关联度好；而简化样本股组合操作难度小，但关联度不稳定。" 期货公司的工作人员回答道。
"您刚才还提到可以通过购买基金的方式，指的是买什么样的基金？"小张关切的问道。
"主要是ETF基金，如上证50ETF.因为上证50指数走势与沪深300指数相关性很高。" 期货公司的工作人员回答道。
"倒底哪一种更好呢？"小张一边问一边看着上证50ETF行情走势一边问。
"期现套利结果的好坏一方面取决于模型构造，一方面取决于市场实际情况，没有哪一种方法更好，只有哪一种方法更适合市场实际情况。比如大家都用证50ETF进行期现套利就会出现，大家集中购买证50ETF基金的情况，自然证50ETF基金价格会上涨，期现套利成本就增加，套利效果就会大打折扣。" 期货公司的工作人员回答道。
风险提示：期现套利交易除了模型构造存在一定的资金管理风险及技术操作风险外，选择的模型是否符合市场实际情况也是期现套利效果好坏的关键因素，建议普通投资者通过专业机构参与股指期货期现套利交易。
⑷ 期货套利如何操作希望有实例图解
期货顺差价跨期套利。
此套利方法不适合小资金投机账户
⑸ 什么是期货套利 期货套利过程中的风险有哪些
1.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。
2.进行反向套利(初期买指数期货、卖现货指数)时，如果相应操作为融券情况，在卖空现货指数后股票大涨情形下，套利操作将面临保证金追加风险，从而加大资金投入额，稀释利润。另外，套利操作过程中融券的股票可能会出现暂停交易、除权除息等情况，造成融券的股票必须强制回补，而使模拟股票组合中部分股票部位暴露在风险中，阻碍套利交易进行。
3.进行套利操作时，套利部位必须迅速建构完成，否则期货与现货关系会改变。而短期间进场买进或卖出大规模的现货，会造成供需失衡进而影响现货价格变化，使得最后成交价与买卖价格出现差距产生买卖价差，即市场冲击成本。因此，因为不同股票的流动性不一致，因此市场冲击成本需要被估计。如果此成本被低估，套利可能转为套损，因此合适地控制市场冲击成本将是套利成功关键之一。
4.在以持有成本模型和期货预期理论来构建套利操作时，因为股利的预期成为期货理论价格估计中的重要组成部分，所以股利发放的不确定性成为套利操作中的风险因素。
⑹ 求一套完整的期货套利交易模型。越简单越好。
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⑺ 如何利用SPSS对期货套利分析
SPSS可以结合Eviews对期货进行套利研究，因为不经常用，所以简单的介绍一下。首先对所有月份合约进行相关性检验,证明它满足跨期套利的要求。然后通过单位根检验、协整检验和误差纠正模型对数据进行分析。接下来根据统计结果,将价差分为合理区间和不合理区间,并且建立套利模型,套利模型中包括跨期套利的建仓和平仓时机以及交易头寸。最后利用历史数据对模型进行实证检验,并且对不同套利策略模型进行对比分析。
⑻ 致远期货：多因子模型和统计套利模型有什么本质区别
2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
⑼ 期货套利模型怎么做我要具体的流程，先干什么，然后干什么，最好能给个成品。谢谢了
留个联系方式，我给你发几个案例模型
⑽ 关于蝶式套利的模型 求一个比较详细的解释，为什么是这种形状
蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约是近期合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口，它在头寸的布置上，采取1份近端合约：2份中间合约：1份远端合约的方式。其中近端、远端合约的方向一致，中间合约的方向则和它们相反。这样，整个套利就由一个正套和一个反套构成。至于正套在前还是反套在前，由当时的具体情况来决定。例如一个投资者10月下旬进场，操作3-5-7的套利，价差是20点，具体方向是买进1份3月，卖出2份5月，买进1份7月。由于当时7月合约成交稀少，所以好不容易买到10手，11月初差价就上升到400点。不过11月20日价差快速从400点回落到0，这是由于远期补涨而造成的，机会不可错过，我赶紧进行加码，这次我拿到了20手，总共150吨头寸。最后在12月8日450点获利平仓。