如何使用matlab进行期货资金管理

A. 在商品期货市场，怎么进行资金管理

轻仓 3-5成 胜算大的时候在加仓，期货本身自带杠杆 现在基本品种都有10倍杠杆 实际上已经是很高了的

B. 期货资金管理方法

方法一：均衡交易—固定金额交易（equal dollar exposure per trade）

从名字上看就是投资者在每次交易时，开仓的金额保持在同一的水平，该方法最好的地方是在操作上简单实用。那么，在实际的操作中，我们如何来确定这个固定金额呢？普通的交易者可以根据以下两个方面来确定固定的交易金额：

1、心理承受的最大损失。

2、所交易品种的止损价位计算。

以下，以上海期货交易所期货铜合约举例，简单的阐述一下该方法如何应用：

一个投资者在其期货保证金账户上有保证金200，000万元，他每次交易的最大心理损失额为10，000元（该投资者的交易周期为5天），假设铜的5天的波动范围（求其方差）有68%的可能在2%，那么该投资者的开仓率是多少呢？

首先计算出在投资周期内可能损失额：假设目前铜价为25000元/吨，那么在68%可能性波动在2%左右，则损失额为500元，那么，该交易者的交易比例为：

F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%

该方法较简单适用，尤其对一般的投资者来说，易于理解和操作，更重要的是该方法考虑了投资者的心理承受能力，使用该方法使得投资者在整个交易过程中能够保持一种养好的交易心态，对行情的分析和把握上更加准确合理。

方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）

该方法是指，在每次交易的时候使自己的资金维持在同样的比例。

如何设置比例呢？举例如下：根据过去的交易，10次交易中你获利的次数是6次；固定比例法的公式如下：（F为比例值）

F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%

那么，你开仓的比例为20%。

这里要注意的是，如果你的成功比低于0.50，则在该公式下，F <0。也就是说在该公式的使用在于你操作成功比例必须大于0.50。

由于在上述公式里仅仅只考虑了成功比例，没有考虑盈利的情况，这是不完善的，因此，我们加入盈利的情况后改善的公式如下：

F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 注：A 为盈利比例

假设 A =5 P =0.3 则 F = 0.2

以上的方法，我们称为KELLY法，它是根据历史的数据通过一定的公式来推测未来的走势，但是在实际的交易中收益情况不大可能与历史的平均水平一致的。

下一篇文章我会为大家提供一个方法以满足每次交易的独立性，以及解决从历史数据得来的平均值方法很难得到最佳开仓率的问题。

方法三：最佳比例法----KELLY的修正法

本方法利用特定的交易方法代替历史数据方法，以得到最佳交易比例。

在kelly的修正法里假设收益比和成功比在每次交易中是变化的，这是符合日场交易的情景的。它的结论是：每次交易的比例都是独特的。

在计算中，Kelly修正法有两种方法：

1、估计计划的风险和收益。

该方法假设交易者在交易前就估计可能的风险和收益。

案例： 一个交易者买入一份大豆合约，可能有20元的利益和8元的风险损失，且他过去的成功比为0.45，则收益比为： A1 = 20/8=2.5

我们根据成功比再计算收益比：

A = 成功比 * 收益比 — 失败比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575

则：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%

2、历史收益法（historic—returns approach）

该方法是通过对一系列的历史数据的统计归纳出一个最佳方法。

HPR (holding –period return)是指在所选数据期间的收益。

HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/数据段内的最大损失)

TWR （terminal wealth relative）：最后收益相关值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）

我们将选择TWR最大的F值

交易次数 hpr

1 1+f*(--0.25/--0.35)

2 1+f*(--0.35/--0.35)

3 1+f*(+ 0.40/--0.35)

4 1+f*(--0.15/--0.35)

5 1+f*(+ 0.30/--0.35)

TWR ：假设 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45

则：当 f= 0.1 时 TWR = 1.13

f= 0.25 时 TWR = 1.28

f= 0.35 时 TWR = 1.3108

f= 0.40 时 TWR = 1.33697

f= 0.45 时 TWR = 1.32899

在f= 0.40 时 TWR = 1.33697为最大值，则F取0.40。则在上述的情况下，资金开仓的比例为0.40

以上通过三个方法较系统的介绍了期货资金开仓的设计方法。作为一个成熟的投资者，他的成功是建立在有效的资金管理上的。无论是普通投资者还是机构投资者在进行金融衍生品投资时，在交易前一定要做好对自有资金的管理设计，使投资始终处于可控范围内，只有这样你才能真正的享受金融衍生品给您带来的巨大收益。

C. 期货交易资金管理问题

大多数交易者认为，资金管理在交易模式中占最主要的部分，甚至比交易方法还要重要。资金管理中需要解决的问题与期货市场交易者有关。它告诉交易者如何控制他们的钱。资金管理只会增加交易者生存的机会，这是最后一次获胜的机会。

一、投资总额必须限制在总资金的50%以内。即是说，交易者不应在任何时候将其总资金的一半以上投资于市场，剩下的一半应是储备，以确保他们在交易不容易或暂时花销时做好准备。例如，如果账户总金额为10万元，则只能使用5万元并投入交易。

二、投资于任何单一市场的资金总额必须限制在10%以下，低于总资本的15%。因此，对于一个10万元的账户，在任何一个市场上，只有1万到1.5万元可以作为保证金存入。可以防止交易者在市场上注入过多的本金。

三、任何单个市场的最大总投入资金必须限制在总资金的5%以下。这5%指的是交易者在失败时所承受的最大损失。这是交易者在决定交易多少合约以及设定止损指令的距离时的重要起点。因此，对于一个10万元的账户来说，一个单个市场的风险金额不超过5000元。

四、投资于任何市场群类的总资金必须限制在总资本的20-25%。这一目的就是为了防止交易者在某一类型的市场上投资过多本金。

其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

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D. 如何把期货交易数据实时导入matlab

一下： matlab 实时行情解决方案，即可。
本来打了一堆字，不让发，你自己搜一下吧。

E. 如何进行期货资金管理

你好
学会让资金分批入场
进场点一定要掌握好，合适的进场点会事半功倍。不过一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高， 就该立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋的，这也是经验所得。
生存是期市基本的精明之处
小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为无论你过去曾经，有多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％你就一无所有了。情绪很重要，不要尝试对抗市场。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。
快速平仓及时认赔
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法， 就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否愿意在此价位买进或卖出。答案如果是否定，马上平仓， 毫不犹豫。停损认赔是市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在市场交易中，不输甚至少输就是赢，这就必须要自己控制交易情绪，想着自己的资金，把握一个尺度，原则性是控制资金流失的源头扼制方法。
在期市基本上每个人都有自己实际操作的交易系统，随之而生的就是适合自己的资金管控方法，还是要多学习经验，看自己的交易操作相对于自己的资金状况，适合自己的交易资金管理方法就会明了。

F. 用MATLAB进行金融建模

模型其实就是用以往的数据去拟合一个比较好的方程，可能是线性方程或者非线性方程或者是微分方程等等，如果你采用的模型可以对历史数据很好的拟合，拟合后求出模型中的参数，比如线性模型：y=a*x1+b*x2,其中x1和x2是影响y的因素，那么你用历史数据可以拟合这个模型，然后看一些参数及检验是否显著，如果显著，那么这个模型就是比较好，你就可以用这个模型进行预测。

G. 怎么用matlab实现期货的人工神经网络预测模型，并作出期货价格之后趋势的波动预测急，在线等

国内目前真正能用人工神经网络模型做成全面系统交易模型并在市场上长期稳定快速盈利的，不超过10个，你指望在这里问到答案我觉得期望值是太高了。

H. 如何把期货交易数据实时导入matlab

如果是盘后数据，可通过csv格式等导入matlab。matlab支持csv等格式，这方面的资料很多。 如果需要实时数据，则首先需要确定采用哪种实时行情API接口。不同提供商的API接口接入方法不同。例如微盛的实时期货API接口，支持http、tcp协议接入。matlab对http支持更成熟些，那么在matlab中可选择http方式接入。 多说一句，matlab其实也支持tcp的，只是复杂些。采用http相对简单些。

I. 期货交易中，如何做好资金管理

学会让资金分批入场
进场点一定要掌握好，合适的进场点会事半功倍。不过一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高， 就该立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋的，这也是经验所得。
生存是期市基本的精明之处
小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为无论你过去曾经，有多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％你就一无所有了。情绪很重要，不要尝试对抗市场。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。
快速平仓及时认赔
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法， 就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否愿意在此价位买进或卖出。答案如果是否定，马上平仓， 毫不犹豫。停损认赔是市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在市场交易中，不输甚至少输就是赢，这就必须要自己控制交易情绪，想着自己的资金，把握一个尺度，原则性是控制资金流失的源头遏制方法。

J. 资金使用问题的Matlab编程

function hha
X0=[2 5 15 370]
A=[];b=[];
Aeq=[1 1 1 1];Beq=400;
LB=[0 0 0 0];UB=[];
[X,FVAL,EXITFLAG]=FMINCON(@FUN,X0,A,b,Aeq,Beq,LB,UB)
max=-FVAL
function yhat=FUN(x)
yhat=-(sqrt(x(1))+sqrt(x(2))+sqrt(x(3))+sqrt(x(4))+(400-x(1))*0.1+(400-x(1)-x(2))*0.1+(400-x(1)-x(2)-x(3))*0.1);

结果：
X = 2.3559 4.9053 15.8087 376.9301
FVAL = -143.8717
EXITFLAG = 1
max = 143.8717