① 计算题：假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下
1.指出USD/DM的美元买入价？ USD1=DM1.7210
2.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价？ USD1=SFr1.6780
3.写出SFr/FFr的报价？USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 3.4088/3.4074
② 假定某一时刻，纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为：纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000，
套汇就是高卖低买：
联合东京市场和法兰克福市场： USD1=JPY142= DEM 142*125/10000=DEM1.775
纽约市场：USD1=DEM1.8000
显然，美元在纽约市场上更贵，故：
纽约市场卖出USD100万得DEM180万，法兰克福市场以DEM180万买得JPY180*10000/125=JPY14400，东京市场以JPY14400买得USD14400/142=USD101.408
获利：1.408万。
③ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
④ 假设某日下列市场报价为；纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89，
你的题目是否错了,汇率一般以小数点后四位表示,纽约外汇市场即期汇率是否为USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89计算.
1.先判断套汇的机会的套汇的方向,将各市场标价换算成同一标价法,在这里换算成间接标价,则有:
纽约外汇市场:USD/CHF=1.5348/89
伦敦外汇市场:GBP/USD=1.6340/70
苏黎世外汇市场:CHF/GBP=(1/2.5048)/(1/2.5028)
汇率相乘(用中间价):[(1.5348+1.5389)/2]*[(1.6340+1.6370)/2]*[(1/2.5048+1/2.5028)/2]=1.0039,不等于1有利可图.因为乘积大于1,用瑞士法郎套汇方向从苏黎世外汇市场
2.套汇操作与获利
将瑞士法郎在苏黎世外汇市场兑换成英镑(价格1/2.5048),再将兑换到的英镑在伦敦市场兑换成美元(价格1.6340),再将美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(价格1.5348),再减去套汇投入,即为获利:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.5348-1000000=1222.93瑞士法郎
如果以纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89计算,套汇获利为:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.53348-1000000=361.83瑞士法郎
⑤ 求解：假定某日伦敦外汇市场的间价是1GDP=2.0714USD···
计算年贴水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小于利差,套利做法,即期将利率低的货币英镑兑换成美元,进行投资,同时卖出美元一年投资的本利远期,到期时,美元投资本利收回,并按远期协议兑换成英镑,减英镑投资机会成本,单位英镑可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英镑
⑥ 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
在法兰克福市场，换成欧元，200/1.2350=EUR161.943，再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。这样就多出了14.864万美元。
⑦ 假设某日，外汇市场即期汇率GBP/USD=1.5520/1.5530，2个月远期汇率为20/10。
1，即期收英镑，兑美元按买入价1.5520兑换。2。远期英镑下跌，有亏损差价。3，在外汇市场出售英镑，做套保。
⑧ 国际金融学题目求解。。。大家帮帮忙。。。
1.即期汇率USD1=DM1.8240/60
DM1=USD(1/1.8260)/(1/1.8240)=0.5476/82
3个月远期:USD1=DM(1.8240+0.0160)/(1.8260+0.0180)=1.8400/1.8440
3个月远期:DM1=USD(1/1.8440)/(1/1.8400)=0.5423/35
DM/USD的3个月点数:(0.5476-0.5423)/(0.5482-0.5435)=53/47
2.六个月远期汇率￡1=HK＄(12.5620+0.0100)/(12.5630+0.0150)=12.5720/80
套期保值做法:将港元投资本利100万*12.5620*(1+8%/2)远期出售(价格12.5780)
获利:100万*12.5620*(1+8%/2)/12.5780-100万*(1+5%/2)=13677.06英镑
3.远期汇率:￡l=＄(1.6320+0.0010)/(1.6330+0.0020)=1.6330/50
套期保值:买入远期即将支付的英镑100万(汇率1.6350),到期支付100万英镑需要美元数为163.50万美元
(1)假如远期英镑升值,汇率变为￡ 1= ＄1.6640—70,如果不进行套期保值,支付100万英镑需要支付1000000*1.6670即166.7万美元,与套期保值相比,多支付
166.70-163.50=3.2万美元
(2)假如远期英镑贬值,汇率变为￡ 1= ＄1.6010—30,如果不进行套期保值,支付100万英镑需要支付1000000*1.6030即160.3万美元,那么做了套期保值,反而多支付163.50-160.30=3.2万美元
所以套期保值是对未来支出额或对将来收益的锁定,在防范损失的同时也限制了收益.要根据对未来汇率的预测考虑.
说明:第3题题目中前后远期月数不统一(有3个月,2个月),计算时没有考虑月份不统一这一点.
⑨ 假设某日纽约外汇市场报出GBP／USD＝1．5738／44，USD／JPY＝77．52／79.50
外汇市场有GBP/JPY的直接报价，为什么还要通过美元中间计算？1秒钟前GBP/JPY=169.258/169.296
实际兑换会有手续费，包括结算也一样，不会和外汇市场报价的一样