期货双均线交易的缺陷

Ⅰ 如何建立期货双均线交易系统

呵呵，这个交易系统，我可以给你搞定，2到3天完成！

Ⅱ 怎样才能在期货市场生存，双均线系统杀遍期货市场

可以采取顺势交易，做涨中涨，跌中跌下面讲一种策略，供你参考比如，以30单位均线作为进出场依据，当价格跌破日线的30均线，我们只做空头交易，此时，当价格跌破5分钟均线的30单位均线，我们顺势做空，如果价格突破了5分钟均线的30单位均线，我们平空但是不开多单；当价格升过日线的30均线，我们只做多头交易，在5分钟寻找顺势机会，原理同上。

Ⅲ 期货相较于现货有哪些优缺点

期货交易与现货交易有相同的地方，如都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等，不同的地方有以下几点：

（1）买卖的直接对象不同。现货交易买卖的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。而期货交易买卖的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。

（2）交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物，而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。

（3）交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于
法律
。期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。

（4）交易场所不同。现货交易一般分散进行，如粮油、日用工业品、生产资料都是由一些贸易公司、生产厂商、消费厂家分散进行交易的，只有一些生鲜和个别农副产品是以批发市场的形式来进行集中交易。但是，期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。

（5）保障制度不同。现货交易有《合同法》等法律保护，合同不兑现即毁约时要用法律或仲裁的方式解决。期货交易除了国家的法律和行业、交易所规则之外，主要是经保证金制度为保障，以保证到期兑现。

（6）商品范围不同。现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。

（7）结算方式不同。现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。期货交易由于实行保证金制度，必须每日结算盈亏，实行逐日盯日制度。结算价格是按照成交价为依据计算的，CZCE结算价是为当日同品种所有成交期货合约价格的加权平均价，结算价有以下作用：

（a）计算平仓盈亏及持仓盈亏的依据；

（b）决定是否追加保证金的依据；

（c）制定下一交易日停板额的依据。

Ⅳ 期货的缺点是什么，期货有哪些主要缺点

期货本身本没有缺点，有缺点的是做期货的人，期货市场是应需求而生的，为企业提供套期保值的场所。期货投资缺点主要有以下一些：
1、杠杆作用很大。所以，现货市场价格的轻微波动对期货的影响很大，如果现货市场价格的波动对期货不利的话，就必须要追加保证金。如果不追加，就会被强行的平仓如果现货市场价格波动对其不利，就必须追加保证金。如不追加，则被强行平仓，损失巨大。
2、对未来现货市场的投资或者规避风险就是期货。未来现货市场价格的不确定性使期货投资难以把握。
3、目前中国的期货发育还不完善（特别是金融期货）。因此，存在一定的制度上缺陷的风险。
期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。
买卖期货的场所叫做期货市场。
投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。

Ⅳ 期货日内波段双均线交易系统三均线交易系统哪个更好

一般还是要结合起来看

做日内波段，五分钟线看的比较多
有些盘感好的高手，不看均线
根据即时图和交易量

Ⅵ 网格交易法的缺陷是什么

很多网友向我建议采用网格交易法。我先给不知道的网友简单介绍一下，就是你给指数设立一个中枢线，我拍个脑袋，比如上证指数3000点为中枢，每跌50点就买10%，如果涨到3000点以上，每涨50点就卖10%，不设止损，不赚钱不卖。

这就是最基础的网格交易，当然中枢线、点数(网格宽度)和百分比你可以自己调整，它属于左侧交易的一个分支。如果未来大盘行情持续震荡，那么这套规则会不停的赚钱，但如果出现单边行情，比如跌破2500点(巨幅亏损)，或者涨到3500点之上(踏空行情)，也会非常难受。
网上还有一些网格交易的变种，有的是设立止损规则，有的是在中枢线两侧分别做趋势网格，但无论哪一种其实都逃脱不了盈亏同源的规律，你想要获得更多收益，就必须释放出等量的风险敞口，不可能存在低风险高收益的投机模型，那些通过过度优化跑出来的极品历史回测收益是走火入魔。

Ⅶ 期货的缺点是什么

期货的缺点：

1、杠杆作用很大。所以，现货市场价格的轻微波动对期货的影响很大，如果现货市场价格的波动对期货不利的话，就必须要追加保证金。如果不追加，就会被强行的平仓如果现货市场价格波动对其不利，就必须追加保证金。如不追加，则被强行平仓，损失巨大。

2、对未来现货市场的投资或者规避风险就是期货。未来现货市场价格的不确定性使期货投资难以把握。

3、目前中国的期货发育还不完善(特别是金融期货)。因此，存在一定的制度上缺陷的风险。

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。

买卖期货的场所叫做期货市场。

投资者可以对期货进行投资或投机。大部分人认为对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡，这是不正确的看法，可以同时做空做多，才是健康正常的交易市场。

Ⅷ 期货交易有什么缺陷

第一，期货交易制度的不完整。我国的交易制度都是当天买入在第二天才能卖出，这样一来，这种漏洞就会被利用，眼睁睁的看着被人打压，自己却无法出货，以致于造成亏损。
第二，做空机制没有限制。股指期货的推出，是希望减少甚至避免单边上涨，但由于做空机制没有受限，就会使股票市场受压，股民就会斩仓割肉，最终让别人趁机得利。
第三，期货交易市场投机严重。一些投资者利用杠杆作用，赚取更多的利益。

Ⅸ 期货投机的缺陷

在期货市场中，一方面，由于风险远高于普通投资，投资者急需实用的市场理论来加以指引；另一方面，传统期货理论的“现金价值”又受到质疑。这一现象凸显了传统期货理论本身长期以来存在的缺陷和难解的问题。
虽然这是期货这个特殊市场与生俱来的天性形成的，但从某种程度来说，作为市场理论它的确还有太多未解决的矛盾，这是需要我们去研究的地方。
这里只简要列举部分理论的情况，并针对四个存在缺陷的地方加以论述。
1964年，奥斯本（Osberne）发表随机漫步模型和有效市场假说(EMH)，提出资本市场价格遵循随机游走的主张，指出市场价格是市场对随机到来的事件信息做出的反应，投资者的意志并不能主导事态的发展，从而建立了投资者“整体理性”这一经典假设，并进一步假设期货合约的持有期收益率服从正态分布，从而可以用数理统计学的工具来分析资本市场。
1965年，经济学家法玛(Fama)等人在此基础上提出了“有效市场假说”。这个理论是假设参与市场的投资者有足够的理性，能够迅速对所有市场信息作出合理反应。这是否定基本面分析和图表分析的理论基础。实际上，对于投资者来说，这就是存在着很多看淡基本面分析和图表分析的人士的理论原因。
法玛于1970年进一步强化了其有效市场理论：由于理性投资者以理性和无偏的方式与非理性投资者博弈，前者将逐步主导市场，使得市场至少能够达到弱式有效（Weak Form Efficient）。在这一过程中，“市场选择”这个自然法则使理性投资者成为主导市场的有效力量。“有效市场假说”的支持者认为，市场中的非理性投资者将会遭遇理性投资者的套利活动，“市场选择”使得发生错误的非理性投资者处于被动地位(亏损)，从而被逐步淘汰出市场，直到套期机会消失。通过这一“试错”过程，市场趋近于“无套利均衡”状态，这一过程中市场价格逐步接近其真实价值。
这样，“有效市场假设”就隐含着两个判断：一是非理性交易者在价格形成过程中的作用是无足轻重的，因为他们不能长时间影响价格；二是投资者只有根据证券的内在价值进行交易才能获得效益最大化。
在“有效市场假说”产生的同时，马克维茨首先用“均值——方差”方法提出资产组合理论，经托宾（Tobin）、夏普（Sharpe）、林特纳（Lintner）、莫辛（Mossin）将“有效市场假设”与马克维茨的资产组合理论相结合，建立了一个以一般均衡框架中理性预期为基础的投资者行为模型——“资本资产定价模型（CAPM）。资产组合理论和资本资产定价理论及相关的“有效市场假设”构成了传统金融理论的标准范式，占据了金融理论研究领域的主导地位。
这些理论的特点就是在持有期收益率服从正态分布的基础上，运用数理统计的方法来分析期货市场，指导期货投资。
比如，资产组合理论进一步假设投资者总是追求较大的收益率和较小的收益率方差（风险的度量）。在EMH否定了投资者的价格预测能力之后，资产组合理论指出，投资者也并不是无所作为，而是可以通过投资组合（把鸡蛋放在多个篮子里）来降低投资风险，尽量获得平均收益率。
资本资产定价模型在一系列附加假设的基础上，经过研究指出，高风险的资产组合会有高收益率期望值，也就是所谓的“风险与收益互换”。在实际应用中，投资经理人根据这一理念使其主要工作是设计资产组合以适应不同群体和不同风险偏好者的需要。

Ⅹ 期货日线双均线设置多少合适

期货交易，如果利用双均线进行交易系统构建的话，主要看中的，就是快均线和慢均线的算法关系。

下跌趋势中，短均线总是在长均线的下面，而上涨趋势中，短均线又总是在长均线的下面。

这样，可以利用双均线的位置关系，来进行趋势跟踪。

那么，双均线系统慢线参数是快线的几倍才合理？

这一点，你需要明白一个道理。不同参数的均线代表了什么。

你5日均线和20日均线做一个组合，跟你5日均线和40日均线组合，有什么区别？

很简单，比如，你持有多单。这个时候，行情一个回调。那么，第一个组合出场的概率是大于第二个组合的，出场的位置是高于第二个组合的。

也就是说，如果行情就此改变了趋势的话，那么你第一种组合的回撤会更小一些。但是如果行情回调之后继续走好的话，那么第二种组合是更能够承担回撤的。

也就是说，如果你设置的小，那么你单次交易的回撤就会小，但是你单次交易的盈亏比可能就不如后者高。它们的区别在此，你需要根据自己的偏好，选择一种。

这两种有没有更好一说？没有，因为未来的走势是不确定的，长期来看，你经历的行情足够多的话，两者的结果应该是趋同的。

所以，根本就没有合理一说，你需要根据自己的情况，或者在交易中不停的微调，直到找到自己自适合的那两条均线。