外汇期权价格影响

『壹』 外汇期权的合约布局会影响外汇市场价格吗

外汇期权的合约布局会影响外汇市场价格吗
一般的是不大可能影响到的，特别巨大的除外

『贰』 4.影响外汇期权价格的主要因素有哪些

各国行情的波动，战争以及不可抗拒因素产生的灾难等

『叁』 外汇期权价格问题

楼主 你的期权是不是过了大半个多月才跌回你当时买入的那个0.9170的
期权是有时间价值的 放的时间越长时间价值越少而且越到期时间价值越来越无线趋近于零
我估计当时你买的期权执行价格应该是0.91 也就是澳元要跌倒0.91以下你才有钱赚
即期汇率对比0.91 少1分你1份赚1块 如果纯不论时间价值的话你在0.9020那时候你的期权内在价值为0.8元 1.3-0.8的差价0.5美金是你的期权的时间价值

『肆』 远期汇率对期权价格的影响

所谓外汇期权，指的是期权买方向期权卖方支付一笔期权费，从而获得一项可于到期日，按事先约定的汇率，购买或卖出约定数量货币的权利。外汇期权可分为看涨和看跌期权，它的价值主要依赖汇率。
影响外汇期权价格的因素包括现价汇率、执行价格、到期期限、汇率的波动率、交易币种利率等。 目前国内单独开展个人外汇期权业务，有中行、建行、工行等。而投资者只能单向作为外汇期权的买方，银行作为卖方。
到期时，如果汇率对投资者有利，则银行会代为执行期权；否则银行将默认投资者放弃该权力，不执行期权。这就是买进期权。 期权持有者以有限的损失(期权费)，获取汇率价差的机会，理论上有无限收益的可能。

『伍』 外汇期权交易受哪些因素的影响

影响外汇期权的因素有很多，永沃财富归纳出了以下四个主要因素：

1、期权合约签订的时候的期权的执行的价格和外汇市场的即期汇率的影响;

2、会受到合约到期日期的影响;

3、受到外汇市场的汇率的波动变化规律的影响;

4、受到全世界国内外的利率水平的影响。

很多投资者都会问外汇保证金交易和外汇期权哪个好，永沃财富认为，就目前而言，外汇期权于外汇保证金相比，前者还是有很多不足之处，主要表现在获利大小和交易时间等方面。如果投资者想要实现外汇保值的话，比较推荐外汇期权，但如果是想要获取更多利润的话，永沃财富还是推荐外汇保证金交易。

『陆』 外汇期权交易存在哪些风险

1、资金安全

交易中最重要的问题就是资金安全。NFA在针对OTC炒外汇零售客户的官方宣传材料中明确指出：OTC炒外汇没有结算机构的担保，客户用于买卖外汇和约的入金不受任何监管机构保护，且在破产时不被优先考虑；即便客户的资金由经纪商存放在拥有FDIC保险的银行帐户中，在经纪商破产的情况下客户的资金也得不到保护。

2、市场风险

外汇市场24小时运转且没有涨跌幅限制，波动剧烈的时候在一天之内就有可能走完平时几个月才能达到的运动幅度。外汇的走势受众多因素影响，没有人能确切地判断汇率的走势。在持有头寸的时候，任何意外的汇率波动都有可能导致资金的大笔损失甚至完全损失。

3、高杠杆风险

每种投资都包含风险，但由于外汇保证金交易采用了高资金杆杆模式，放大了损失的额度。尤其是在使用高杠杆的情况下，即便出现与你的头寸相反的很小变动，都会带来巨大的损失，甚至包括所有的开户资金。所以，用于这种投机性炒外汇的资金必须是风险性资金；也就是说，这些资金即便全部损失也不会对你的生活和财务造成明显影响。

4、网络交易风险

虽然大部分经纪商有备用的电话交易系统，但外汇保证金交易主要还是通过互联网进行交易。由于互联网本身的特性，所以可能出现无法连接到经纪商交易系统的的现象，在这种情况下，客户可能无法下单，或无法至损现有的头寸，这将导致无法预料的亏损的出现。经纪商对此是免责的，甚至经纪商的交易系统出现当机彵们也不会承担责任。同样，国内银行的实盘交易对于此类风险也是免责的，这在交易开户书的协议条款中写得清清楚楚。

此外：
无论是国内实盘炒外汇，还是国外外汇保证金交易，在某些特定时段(比如美国重大数据公布的时候，或者市场价格剧烈波动的时候)无法连接到经纪商的交易系统上进行交易的现象是较为普遍的，投资者应充分认识到此种风险。

『柒』 外汇市场期权到期有什么影响

针对你的问题，我的回答如下，仅供参考：

个人认为，看涨期权或看跌期权的到期日都会对市场有影响，但影响只是短期效应，不会改变货币的趋势。而且市场期权会形成密集成交区，有的作用大，有的则小些。

其次，影响因素还有一点，就是期权合约签订的时候的期权的执行的价格和外汇市场的即期汇率的影响；

『捌』 影响外汇期权的因素有哪些

（1）政治局势。国际、国内政治局势的变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定;局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况等。

（2）经济形势。一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。

（3）军事动态。战争、局部冲突等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率有利。

（4）政府、央行政策。政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定性作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值;央行的利率升降、市场干预等。

（5）市场心理。外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。

（6）投机交易。随着金融全球化进程的加快，充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大，这些资金有时为某些投机机构所掌控，由于其交易额非常巨大，并多采用对冲方式，有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰铢，使其汇率在短时间内大幅贬值等。

（7）突发事件。一些重大的突发事件，会对市场心理形成影响，从而使汇率发生变化，其造成结果的程度也将对汇率的长期变化产生影响。如9· 11事件使美元在短期内大幅贬值等。

『玖』 为什么外汇期权的买卖价格和执行价格不一样

执行价就是行权价
外汇期权的执行价就是事先约定好的买卖外汇的价格，
比如你购买了一份美元的外汇期权，三个月的，行权价是人民币对美元1：6 ，这就是说，等到三个月到期的时候，不管市场上人民币对美元的汇率是多少，你都可以用1：6的汇率用人民币换美元。
因为期权是一种权利，所以你可以选择执行，也可以不执行。当市场上汇率变为1：5或更少的时候，你可以执行期权，这样用一元人民币换的美元就更多了。如果市场上汇率变为1：7或以上，你就可以不执行期权，而是在市场上直接买卖。

『拾』 期权市场的对期外汇市场的影响

期权市场除了上面所述的期权投资者通过影响即期外汇市场，以实现在外汇期权市场的巨额收益外。期权市场本身的交易情况也对即期汇价走势有很强的预示作用。根据投资者对未来汇价走势的看法，期权品种可分为看涨期权和看跌期权两种。对于最普遍的虚值期权而言，看涨期权的协议价高于即期汇价，即投资者认为未来汇价将会上扬，而只有在到期日时的汇价高於期权的协议价时，期权才可能被执行。在某一时点，外汇期权市场对某一货币对的某一期限的走势会形成一个总体的倾向。这体现为买入Delta相同的看涨期权的期权费和买入看跌期权的期权费的差异。
如，在即期汇价为1.2050时，如果期权市场投资者认为1个月後欧元上涨的可 能性更大，那买入欧元看涨期权的投资者比买入欧元看跌期权的投资者要多，这种需求的差异就造成了期权费的差异，期权市场反映这一差异的指标是风险反转 率。风险反转指标指的是相同期权费的虚值看涨期权和看跌期权的报价差异，这是由交易员报价的。
交易员不是按期权的期权费报价，而是按它们的波动率报价。期权合约的需求量越大，其波动率越大，期权费越高。风险反转率为正意味著相同期权费的看涨合约的波动率高於看跌合约的波动率，这暗示认为汇价会上扬的市场参 与者多过认为汇价会下跌的市场参与者。若风险反转率为负，则情况相反。这样，外汇市场的风险反转率可以用于判断市场头寸情况，并为投资决策提供市场信息。
期权市场分析
波动率是外汇期权市场最重要的参考指标。波动率是指标的资产价格的稳定程度，外汇期权波动率就是指即期汇价的稳定程度。波动率是影响期权费的因素中，唯一不能直接观察到的。但它却是期权定价中最重要，也是最复杂的因素。波动率越大，则价格走势越不稳定，其涨或者跌的可能性就越大。对于障碍期权来说，在到期日或到期日前突破障碍位的可能性就越大（无论是看涨期权还是看跌期权）。通常衡量波动率的指标有历史波动率（history volatility）和隐含波动率（implied volatility）。
历史波动率是根据过去一段时间汇价的波动幅度计算出来的，在数学上称之为标准差。它的借鉴意义的基础是汇价会重复过去的走势。隐含波动率是指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，而且这种认识已经反映在期权的定价过程中。
从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型（如Black—Scholes 模型）给出了期权价格与六个基本参数（标的价格、执行价格、无风险利率、到期时间、波动率、资产收益率）之间的定量关系，只要将其中前5个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量其大小就是隐含波动率。由于目前期权市场按波动率报价，因此实际结果往往是，先是市场确定一个隐含波动率，然后交易商根据这个波动率算出相应的期权费，期权的购买者就支付这个期权费。