⑴ 期货交易中的跨期套利有哪些思路
套利单是有组合交易的是同时发出2个指令，直接买卖2个合约的价差，目前郑州、大连交易所支持套利组合;上海的品种现在不能买卖价差，是一个一个发出指令，这样容易造成本来是做套利的，结果只成交了单腿合约。
⑵ 你好，我请教您一下跨期套利怎样做做好的方法是什么(操作步骤）。详细一点，追加50金币。
跨期套利实质上是一种价差交易，即合约间的价差偏离均衡价差而出现过高或过低的状态时，相应地卖出或买入价差。价差的不确定性决定了跨期套利不是一种无风险套利。跨期套利的困难之处在于何时采取行动构建头寸和何时获利了结。对于跨期套利的时机和价差波动范围以及趋势的把握是跨期套利的关键。
跨期套利分为三种类别，分别为牛市跨期套利（多头套利）、熊市跨期套利（空头套利）和蝶式跨期套利。
牛市跨期套利是指如果我们判断远月合约涨幅将大于近月合约涨幅，或远月合约跌幅将小于近月合约跌幅，就可以买入远月合约，同时卖出近月合约。从价差的角度看，做牛市套利的投资者看多股市，认为远月合约涨幅将大于近月合约的涨幅，或者说远月合约跌幅将小于近期合约的跌幅。
熊市跨期套利是指如果我们判断近月合约涨幅将大于远月合约涨幅，或近月合约跌幅将小于远月合约跌幅，我们就可以买入近月合约，同时卖出远月合约。熊市套利与牛市套利相反，即看空股市，认为远月合约的跌幅将大于近月合约，或者说远月合约的涨幅将小于近月合约涨幅。
蝶式套利是指两个方向相反、共享中间交割月份的跨期套利的组合，即同时进行三个交割月份的合约买卖，通过中间交割月份合约与前后两交割月份合约的价差的变化来获利。当投资者认为中间交割月份的股指期货合约与两边交割月份合约价格之间的价差将发生变化时，会选择采用蝶式套利。
跨期套利实际操作有两种方法：模型识别法套利、统计识别法套利
1、模型识别法套利
（1）、确定价格模型
（2）、算出理论成本
（3）、根据理论成本、资金成本、套利成本算套利成本上下限
（4）、价差超出上下限时，同时买卖两个相应的合约
2、统计识别法套利
（1）、基于协整的跨期套利
假定一些经济指标被某经济系统联系在一起，那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系，这是建立和检验模型的基本出发点。在短期内，因为随机干扰， 这些变量有可能偏离均值。如果这种偏离时暂时的，那么随着时间推移或回到均衡状态；如果这种偏离时持久的，就不能说这些变量之间存在均衡关系。协整（co-integration）可被看作这种均衡关系性质的统计表示。
（2）、基于GARCH模型的跨期套利
恩格尔和克拉克（Kraft，D.，1983）在分析宏观数据时，发现一些现象：时间序列模型中的扰动方差稳定性通常比假设的要差。恩格尔的发现说明在分析通货膨胀模型时，大的及小的预测误差常常会成群出现，表明存在一种异方差，其中预测误差的大小取决于后续扰动项的大小。
（3）、选择统计识别方法
（4）、确定均衡价差
（5）、根据均衡价差、资金成本、套利成本算套利成本上下限
（6）、价差超出上下限时，同时买卖两个相应的合约
⑶ 跨期套利如何操作
同一品种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的，只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方法。具体为：熊市套利----近期合约价格高于远期合约，远期合约做空，近期合约做多，利用远期合约在熊市中下跌幅度超过近期合约获得利润；牛市套利----近期合约价格高于远期合约，近期合约做空远期合约做多，利用远期预期上涨幅度超过近期获取利润。
现实中很难把握套利的具体节奏，国内跨期套利品种最多的为连豆的主力和次主力合约。例如在今年年初连豆905合约与909合约价差达到最高240元时，开905合约空单1手，开909合约多单1手。当价差缩小到预期时解除套利，获取利润。
不过因为存在强弱关系，套利往往不能在短期获得可观利润。所以虽然很多品种存在套利可能，但是国内唯一可做的只有大豆。
⑷ 期货套利交易的流程
期货市场对于现货交易商做风险规避是有用的，但对于投机客想做套利难上加难。
1、手续费越来越高，你可以自己算。
2、保证金交易让你瞬间爆仓。
建议：放弃。忠言逆耳。
⑸ 期货跨期套利
跨期套利是指利用同一交易所的相同商品，但交割月份不同的期货合约的价差进行的套利交易。例如，在大连商品交易所买入1月份的大豆期货的同时卖出相同数量的5月份的大豆期货，期望未来在有利价位卖出1月份合约的同时买入5月份合约平仓获利。
针对跨期套利利润的来源的特征，要做好跨期套利就须对不同交割月的价格关系有清醒认识。上市交易的每种期货合约都有两个以上的交割月份，其中，离现货月份额较近的称为近期合约，离现货月份较远的称为远期合约。无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格之间只要两者的价差在一个合理的区间(套利区间)波动，就不存在价差的收敛问题。
黄金本身并不具有跨期套利的明显特征，最好的套利产品一般都是价格存在季节性波动较大的产品。
⑹ 如何操作跨期套利，都需要什么条件是最后用实物交割的，不是最后平仓的那种跨期套利
您说的是套利+套期保值。。。
这是两个操作。。。技术含量很高。
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你如果是现货商可以找他们设计方案。
⑺ 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊
跨期套利：就是同时买入或卖出同种类期货合约，数量相同，方向相反，但交割月份不同的合约。即你买入N手3月份铜期货合约，需要同时卖出N手5月（不同的交割月）的铜期货合约。
套利操作要点：
第一点：开仓与平仓的两个合约一定要同时进行，这是要点。
第二点：套利不是以开仓与平仓的绝对价格来计算盈亏的，而是以开仓时的价差与平仓的价差来计算的。
价差是指开仓或平仓时同时买入与卖出之间的价格差。
举例：
开仓时：3月铜50000元/手，5月铜的53000元/手，这时我们买入3月铜，卖出5月铜，两者价差为3000元；
平仓时：
A.假如平仓时价格同时上涨，3月铜为55000元/手，5月铜为56000元/手，价差为1000元，那么我们获利就是2000*N手。
B.假如平仓时价格同时下跌，3月铜为48000元/手，5月铜为50000元/手，价差为2000，那么我们获利就是1000*N手。
上面的情况属于卖出套利，即价差缩小，不管上涨或下跌都会盈利；如果是买入套利，只要价差扩大，不管价格上涨或下跌都会盈利，这段话就是套利操作的重点，只要记住就OK！
至于买入套利和卖出套利的区分则以价格较高的合约进行区分就行，买入价格较高合约的为买入套利，卖出价格较高合约的为卖出套利。
套利是在两个合约之间的价差处于不合理状态下进行的，可以通过以往的合约之间价差进行对比，但要考虑持仓费等其他变动因素！风险较小，但理论上风险小，实践上还是有风险的，入市须谨慎。
⑻ 期货套利的具体操作
期货套利操作的技巧：在目前的国内期货市场中，普遍盛行着“对锁”的操盘方式也是一种套利操作的“变种”。
从对主要期货品种的持仓结构和交易模式变化的分析表明，大量从股市涌进期市的投资者基本采用一种跨月重仓对锁的方式，重仓对锁已占目前庞大持仓的主要份额。
大连市场的重仓会员就基本上是双向持仓。跟以往那种经常出现的重仓多空对赌的模式不同，这种对锁的模式在市场出现极度利多或者利空的单边行情时，非常有利于机构的应变。因为在交易规则中，当出现单边涨跌停板时，市场的成交以平仓为先，这样对锁的持仓便在应变时比别人握有先机。在振荡市场中，持有对锁单的大资金，可以采取“高平多单，低平空单”，来回博取差价的方法赚取利润。
另外，由于目前国内期货市场的容量并不大，大资金在单一合约上建立单一头寸会造成合约价格的暴涨暴跌，从而提高资金的建仓成本。而利用套利的策略有利于建立初始的头寸。
套利操作虽然具有获利的必然性，但是在实际的操作中我们应注意以下几点期货套利操作的技巧：
（1）选择套利价差最大时进场，最起码要超过或达到历史平均价差水平，在实际操作中也可分批入场。
（2）避开交易清淡的或者是持仓量过小的合约，以免发生平仓风险。
（3）最好不要参与近月合约的套利交易，以免发生逼仓风险。
（4）进行内因套利时，要检查一下套利的依据是否仍然有效，有没有新的情况出现致使套利的依据需要修正。
另外，客观风险在套利操作中也是应该注意避免的，主要包括市场配套体系不完善、市场规模过小以及倾斜性政策出现等原因导致的风险。