湖南量化对冲大有期货

㈠ 炒期货两年多了，依然亏钱，还要坚持那

笔者作为期货量化对冲机构

这样跟你讲

如果你就是热爱期货 那么可以进行系统性学习

从期货的来源开始了解

然后去了解每一个产品的属性

影响价格波动的因素

等这些全部掌握好再去制定交易策略

你能把它当作事业去做 就一定能赚到钱

如果你不具备专业能力 又不愿意去学习

那么就放弃吧

总结：

期货是目前国内投机最佳的产品 没有之一

而起今年股市崩盘 大批量资金流入期货

今年也是我们机构收益最高的一年

㈡ 量化对冲适合投资哪一类型的市场

波动比较大的市场，譬如股指期货。不过目前期指受到了限制，不太适合了。
商品期货市场也许会是量化对冲主战场。

㈢ 阳光私募里面的复合策略、量化对冲、期货策略分别是什么以及之间的区别

说的很笼统，一般阳光私募推产品会有宣传册，三折页四折页那种，里面会有比较详细的策略。
一般而言，复合策略就是有好几个策略组合，有趋势的，有套利的，有对冲的；
量化对冲一般是计算机建模型，基础参数可以有利率、汇率、历史走势等等，也有纯技术图形统计概率下单的；
期货策略比较模糊，一般不这么说，可能是期货现货价差套利，期货品种间套利，同品种间跨期套利等等，希望你能满意

㈣ 股指期货量化对冲深度贴水是什么原因

目前国内对冲手段有限，采用股指期货对冲，属于股指期货的卖方，也就是远期空头。无论在交易所集中竞价还是做市，正常的供需打破，供给大于需求，造成了贴水。另外还有一点，因为国内的对冲手段有限，容易造成抢跑，进一步造成了贴水。据相关研究显示，在股指期货未受限制的几年，靠股指期货贴水能拿到12%年化的收益。进一步的研究，你可以在Ricequant平台来实现，寻找其中的套利机会。

㈤ 到底什么是量化对冲

量化对冲基金里的量化和对冲是两个概念。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性出借的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中，对冲基金往往采用量化出借方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。量化、对冲、高频其实是完全不同的纬度，但构成了一种新门类，即利用海量数据，程序化交易方法来进行出借的策略。
量化对冲基金一般采用长短仓策略。类似某一类严格的市场中性策略，理论上说，一个基金经理可以持有50%的多头头寸和50%的空头头寸，他的净头寸恰好为0，这时候就达到市场中性了。在股市暴跌流动性丧失的同时，量化对冲基金时基于市场中性的量化对冲基金，一般收益不会太高，但非常稳定，回撤也比较小，前提是需要出借管理人水平比较高。

㈥ 期货可以用量化交易吗

期货可以使用量化交易，而且量化交易所占的比例越来越高，以基金等大资金账户为主。

㈦ 海通期货量化对冲实验室 是骗子吗

是不是骗子不好定义，具体要看他们的行为做法。听名字应该是一个研究期货程序化交易的地方。假设他们让你把钱打入他们指定的账号，这样就要小心了。不然的话应该没事。如果你参与期货交易的话，是由你的个人信息包括你的身份证号码手机号银行卡你的照片你的签字扫描等开设的属于你自己的账号，在中国期货保证金监控中心可以查询到你账户的信息。这样就没事了！祝你好运！！！

㈧ 最近经常听人提起量化对冲，请问量化投资受热捧的原因是什么

量化投资受热捧主要有几个原因：
一、 量化投资产品是一种风险较低同时收益可观的理财产品。长期来看，年化15%-20%的收益率是可以持续的，而量化投资的最大风险一般在10%-15%左右。量化投资是一种可以长期持续稳定的盈利模式，而这种盈利能力的关键在于量化模型的好坏。可以说量化投资更接近科学的领域而不是金融的领域，量化投资的专家基本都是数理和计算机专业毕业，他们的专长是数理分析和数学建模。
二、 量化投资与股票市场的相关性很低，量化产品可以做到不论牛市、熊市、震荡市都赚钱。传统的阳光私募，一般只能跟随市场的节奏，牛市赚钱，熊市亏钱，震荡市看择时的运气如何。而量化对冲产品则把市场波动全部利用股指期货的空头对冲了。是一种不主动选择入场时间的永远满仓的投资方法。
一般来说，量化对冲策略在熊市和震荡市比较容易赚钱，而大牛市有可能跑不赢指数。也就是说投资量化对冲是一种放弃了部分牛市收益去换取熊市和震荡市也能赚钱的策略。所以量化对冲产品更接近固定收益的信托产品，是一种类固定收益产品，非常适合风险厌恶者和机构投资者。
三、 房地产神话和刚性兑付的打破。在中国房地产自2013年进入大拐点后，不论是买房投资还是房地产信托都不再受投资者的热捧。10万亿房地产信托资金最少有一半要撤出来，而纵观所有投资市场，只有二级市场有这个容量能够容纳这么多资金，不然这笔资金流到哪里都会带来问题，而买惯了房地产信托的投资者是无法接受二级市场的波动性的，所以量化对冲产品成立最佳的承接这笔资金的投资产品。相比之下银行固定收益理财产品虽然收益稳定，但是在降息周期中收益率是远远落后于量化对冲产品，年化收益大概4%-6%之间，还跑不赢通胀。
四、 机构投资大量涌现。2014年出现了大量的机构投资者，尤其表现在FOF(组合基金)上。银行系中，光大银行2014年7月份成立了第一只银行系的组合基金(MOM)产品。目前招商银行和工商银行也在大力推动FOF业务发展。机构投资者代表最成熟和最理性的投资者，这部分投资者目前主要的资产配置还是以量化对冲的产品为主，机构投资者为量化对冲基金提供了大量稳定的资金，为量化对冲基金发展提供了良好的温床。

㈨ 量化对冲的什么是量化对冲投资

近年来随着证券市场不断发展，金融衍生产品不断推出，做空工具不断丰富，投资的复杂程度也日益提高，其中以追求绝对收益为目标的量化对冲投资策略以其风险低、收益稳定的特性，成为机构投资者的主要投资策略之一。所谓“量化对冲”其实是“量化”和“对冲”两个概念的结合。其中“量化”投资是区别于传统“定性”投资而言的。量化投资通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报，其本质是定性投资的数量化实践。由此可见，所有采用量化投资策略的产品(包括普通公募基金、对冲基金等等)都可以纳入量化基金的范畴。量化投资的最大的特点是强调纪律性，即可以克服投资者主观情绪的影响。“对冲”的概念最早由Alfred W. Jones 于1949年创立第一只对冲基金时提出，他认为“对冲”就是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。资本资产定价理论(CAPM)告诉我们，投资组合的期望收益由两部分组成：其中α收益为投资组合超越市场基准的收益，β收益为投资组合承担市场系统风险而获得的收益。虽然优秀的基金经理可以通过选股、择时获得α收益，但无法避免市场下跌带来的系统风险。例如2011年股票型基金中业绩排名第一的博时主题行业，年收益为-9.5%，显著好于同类平均的-24.55%以及沪深300的-25.01%。虽然跑赢了市场但依然亏钱，因为市场下跌的系统性风险无法有效规避。而通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益)，获取纯粹的α收益，使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取正收益，因此对冲基金往往追求绝对收益而非相对收益。需要注意的是，在实际应用中，由于对冲基金往往采用量化模型进行投资决策，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
量化对冲程序化交易的对象
股票、债券、期货、现货、期权等等

量化对冲产品的操作流程
先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。
量化选股的具体方法
量化投资一般会选出几百支股票进行投资分析来分散风险，适合风险偏好低，追求稳定收入的投资者。量化分析师们在制定规则之后建立某个模 型，先用历史数据对其进行回测，看是否能赚钱；如果可以，就再注入小额资金，积累样板外的实盘交易。实盘后如有盈利，就扩大资金量判断其是否对投资结果带 来影响。最后运行的模型，都是经过千锤百炼的。

㈩ 量化对冲基金有什么风险

量化对冲产品有以下几方面特点：1、投资范围广、投资策略灵活；2、以追求绝对收益为目标；3、更好的风险调整收益；4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。
1、投资范围广、投资策略灵活普通公募产品由于投资范围受限，参与衍生品投资的比例较低，例如我国《证券投资基金参与股指期货交易指引》规定，基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%，基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%。 且必须以套期保值为主，严格限制投机。而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金、公募专户、)而言，不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各类资产间灵活配置，而且没有投资比例上的限制，极大地提高了投资的灵活性。
2、以追求绝对收益为目标由于公募基金有投资范围和仓位限制，如股票型基金不得低于60%的规定(部分基金更高)，只能靠买入持有或者降低仓位管理资产，更多是靠天吃饭，使得在下跌行情中无法避免系统性风险，因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对收益排名，于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境。 而对冲基金投资策略灵活，可以通过做多/做空、股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险，无论市场上涨还是下跌，均能获取一定风险下的绝对收益，以追求绝对收益为目标。另一方面，近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态，行业板块之间轮动特征明显，因此公募产品业绩波动巨大，今年业绩第一的基金明年很可能倒数第一，大有你方唱罢我方登场之态势。 受此影响，投资者的风险偏好愈发降低，其对稳健收益的追求愈发迫切，绝对收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。
3、更好的风险调整收益通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到，长期中各类策略对冲基金的累计收益均超于了主要市场指数，均实现了正年化收益率。 在市场下跌时，对冲基金也体表现一定的抗跌性，如2008年金融危机期间。整体来看，对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。从风险调整后收益指标来看，各类对冲基金的夏普指数和索丁诺指数均大于主要市场指数。值得注意的是，不同对冲基金之间表现也有所差异，单纯收益角度来看，事件驱动策略对冲基金表现最好，过去13年间累计收益达321。 19%。而采用相对价值(套利)策略的对冲基金夏普比率最高为1。96，较其他策略的对冲基金有更好的风险调整后收益。
4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到，除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低，其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关，因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的收益波动并提高组合的风险调整后收益。
另外，各类对冲基金指数间的相关性较高，因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。