年末伦敦外汇市场即期汇率为

1. 已知英镑的年利率为7.2%，美元的年利率为5%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970。

根据利率平价理论，英镑将贬值而美元将升值。因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美国1USD三个月的投资收益仅为1×(1+0.05/4)=1.0125USD，所以英镑的远期汇率为1.0125/0.5366=1.8869。另一边，1GBP即期可换得1×1.8950USD，由美元利率三个月后为1.8950×(1+0.05/4)=1.9187USD，而在英国1GBP三个月投资收益为1×(1+0.072/4)=1.018GBP，所以另一边的远期汇率为1.9187/1.018=1.8848。

2. 伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元

1美元等于1.2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/1.2278美元=0.8145美元， 1英镑等于1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等于2.2110

3. 伦敦外汇市场即期汇率为1￡

汇率为1￡=1.3040$-1.3050$,为外汇交易者双向报价，1.3040为外汇经营者买入基准货币（这里是英镑）的价格，1.3050为外汇经营者卖出基准货币英镑的价格。客户卖出美元，即外汇交易者卖出英镑，价格为1.3050

4. 假设伦敦外汇市场上的即期汇率为一英镑等于1.3235美元三个月的远期外汇升水为

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

5. 若纽约市场上年利率为14%伦敦市场年利率为10%伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40求3个月的远期汇率

GBP/USD=2.4
根据利率平价原则:
2.4*(1+14%/4)=X*(1+10%/4)
X=2.484/1.025=2.4234

6. 伦敦外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5360/80，3个月远期汇水200/190，伦敦市场年利率6%，纽约市场年利率4%

1. 1.5160/90，美元升水

   远期买卖价差一定扩大，因此汇水如果是大数/小数，就用即期汇率减去汇水，反之则加

2. 这个题目不是很清楚，闲置美元要去投资英镑吗？如果是，

   按照即期汇率买入，3个月后英镑贬值，会亏损：

   3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元

3. 按照即期汇率买入英镑，同时卖出3个月远期英镑，会亏损：

   3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元

4. 未递补套利能否获利完全按照市场即期汇率的变化，递补套利通过远期交易锁定了未来的汇率

7. 伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期贴水

该题目应该是1英镑的即期汇率等于1.8955/1.8984，
远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。
重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。
客户需要支付189.34万美元。

8. 在伦敦外汇市场上,即期汇率gbp=cny9.0735

1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555,
6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,
问：
(1)六个月远期汇率是多少?
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?（保留整数）
（1）左高右低可下减,就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万

9. 伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：

70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。

1.5800+0.0070＝1.5870

1.5820+0.0090＝1.5910

英镑对美元三个月远期汇率为：

1英镑＝1.5870～1.5910美元

(9)年末伦敦外汇市场即期汇率为扩展阅读：

比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：

一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。

同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%， 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为

四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49

10. 伦敦外汇市场：即期汇率为1英镑=1.8934，3个月美元远期外汇升水0.51美分，求3个月

三个月远期:1英镑=(1.8934-0.051)=1.8424