期货网格交易策略

Ⅰ 量化交易策略有哪些

01、海龟交易策略

海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。

02、阿尔法策略

阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。

在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。

03、多因子选股

多因子模型是量化选股中最重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。

04、双均线策略

双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。

双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效

05、行业轮动

行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。

06、跨品种套利

跨品种套利指的是利用两种不同的、但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。这两种指数之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。

跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。

07、指数增强

增强型指数投资由于不同基金管理人描述其指数增强型产品的投资目的不尽相同，增强型指数投资并无统一模式，唯一共同点在于他们都希望能够提供高于标的指数回报水平的投资业绩。为使指数化投资名副其实，基金经理试图尽可能保持标的指数的各种特征。

08、网格交易

网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。

09、跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。

10、高频交易策略

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

Ⅱ 炒期货必看那几本书

1、基础修炼：来约翰默菲，自《期货市场技术分析》；《日本蜡烛图》
2、进阶修炼：《以交易为主》，《股票作手回忆录》，《专业投机原理》
3、高级修炼：此阶段适合在市场已摸爬滚打一年以上者，有成功有失败。《十年一梦》，《股票作手回忆录》，注意此处再次阅读股票作手这本书，有不同的感触
4、灵魂修炼：《心经》《道德经》
说的比较抽象，可能不太适合你说的做金属的初衷，但这是一个有5年交易经历人士的忠告，感谢采纳！

Ⅲ 网格交易法那么稳为什么没人使用

网格交易法是为你建立持续盈利交易系统的方法，网格交易法的理论基石源自资金管理，通俗的讲，就是仓位控制。这套交易方法具有简单易学、实战性强的特点，不管是普通投资者，还是职业交易员，都能通过学习和练习，并将它应用到实战交易中，提高自己的综合盈利能力。
点金世界的交易团队，从2016年就开始使用量化交易技术进行金融交易，在股票和期货市场，都取得了不错的成绩。在交易系统中，有一套简单实用的交易方法，称之为网格交易法，这也是点金世界交易团队的内部培训课程之一。
下面举个例子来解释下原理：
我们来推演一下这个过程，看看网格交易的盈利是怎么实现的：假设以价格?为起始点，以100点为网格间距，向上向下布置好网格。首先在价格?分别建一张多单和一张空单，当行情上涨100点触碰到价格②时，在价格?建立的多单已盈利100点，此时卖出完成一笔交易，同时再分别建一张多单和一张空单，此时在价格②共持有一张多单和两张空单。当行情下跌回价格?时，在价格②建立的空单进行盈利平仓，并建一份多单，因此前在价格?建立的空单未平仓，所以这里不再重复建空单，此时在价格?持有两份多单和一份空单。行情继续下跌触碰到价格?，在价格?所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格?持有3份多单和1份空单。行情继续下跌触碰到价格…，价格?所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格…持有4份多单和1份空单。价格反弹至价格?时，价格…所建的多单进行盈利平仓，并建一份空单
网格交易法是为你建立持续盈利交易系统的方法，网格交易法的理论基石源自资金管理，通俗的讲，就是仓位控制。这套交易方法具有简单易学、实战性强的特点，不管是普通投资者，还是职业交易员，都能通过学习和练习，并将它应用到实战交易中，提高自己的综合盈利能力。
点金世界的交易团队，从2016年就开始使用量化交易技术进行金融交易，在股票和期货市场，都取得了不错的成绩。在交易系统中，有一套简单实用的交易方法，称之为网格交易法，这也是点金世界交易团队的内部培训课程之一。
下面举个例子来解释下原理：
我们来推演一下这个过程，看看网格交易的盈利是怎么实现的：假设以价格?为起始点，以100点为网格间距，向上向下布置好网格。首先在价格?分别建一张多单和一张空单，当行情上涨100点触碰到价格②时，在价格?建立的多单已盈利100点，此时卖出完成一笔交易，同时再分别建一张多单和一张空单，此时在价格②共持有一张多单和两张空单。当行情下跌回价格?时，在价格②建立的空单进行盈利平仓，并建一份多单，因此前在价格?建立的空单未平仓，所以这里不再重复建空单，此时在价格?持有两份多单和一份空单。行情继续下跌触碰到价格?，在价格?所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格?持有3份多单和1份空单。行情继续下跌触碰到价格…，价格?所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格…持有4份多单和1份空单。价格反弹至价格?时，价格…所建的多单进行盈利平仓，并建一份空单
网格交易法是为你建立持续盈利交易系统的方法，网格交易法的理论基石源自资金管理，通俗的讲，就是仓位控制。这套交易方法具有简单易学、实战性强的特点，不管是普通投资者，还是职业交易员，都能通过学习和练习，并将它应用到实战交易中，提高自己的综合盈利能力。
点金世界的交易团队，从2016年就开始使用量化交易技术进行金融交易，在股票和期货市场，都取得了不错的成绩。在交易系统中，有一套简单实用的交易方法，称之为网格交易法，这也是点金世界交易团队的内部培训课程之一。
下面举个例子来解释下原理：
我们来推演一下这个过程，看看网格交易的盈利是怎么实现的：假设以价格?为起始点，以100点为网格间距，向上向下布置好网格。首先在价格?分别建一张多单和一张空单，当行情上涨100点触碰到价格②时，在价格?建立的多单已盈利100点，此时卖出完成一笔交易，同时再分别建一张多单和一张空单，此时在价格②共持有一张多单和两张空单。当行情下跌回价格?时，在价格②建立的空单进行盈利平仓，并建一份多单，因此前在价格?建立的空单未平仓，所以这里不再重复建空单，此时在价格?持有两份多单和一份空单。行情继续下跌触碰到价格?，在价格?所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格?持有3份多单和1份空单。行情继续下跌触碰到价格…，价格?所建的空单进行盈利平仓，同时再建一份多单和一份空单，此时价格…持有4份多单和1份空单。价格反弹至价格?时，价格…所建的多单进行盈利平仓，并建一份空单

Ⅳ 期货波段111网格交易法是什么

波段111网格交易法，是点金世界网格交易法应用之一，是单边111的波段交易应用能力。

什么是波段？根据市场行情的历史轨迹来看，可以发现市场行情的运动方式不是单纯的呈一条直线运动，而是如波浪般起伏变化，一个交易标的的价格，从上涨到下跌，再到上涨的运动，即是一个波段，波段最终呈现出来的运动轨迹，都可以归纳成以下三种类型：

1、行情在高低两个价格之间上下震荡，即多空力量不分上下，形成区间震荡波段；

2、行情呈波浪式倾斜上涨，即多头力量占据上方，形成高级别上涨波段；

3、行情呈波浪式倾斜下跌，即空头力量占据上方，形成高级别下跌波段。

我们经常听到的波段操作，通俗的讲就是利用行情的波动特征来进行高抛低吸，而点金世界的波段111网格交易策略则是利用单边111网格交易策略，进行波段操作获利。

在点金世界的云课堂中可以系统化的学习网格交易法，及单边111网格交易策略，波段111网格交易适用于震荡波段和上涨波段，反向下不亏损或亏损小，是一种网格游击战术。

Ⅳ 网格策略交易是什么意思

网格策略交易是一种市场投资策略，又称为渔网交易，它的核心是高抛低吸，适用于数字货币的震荡行情：我们可以将震荡的行情看作一条上下游蹿的鱼，而网格策略交易在其中就像一张设定好大小的渔网，能够及时地在正确位置抓住这条“鱼”，进行买卖从而获利。
其具体的策略是根据入场价进行挂单，大于入场价的挂卖单，小于入场价的挂买单，每成交一笔就反方向挂一笔等量的限价单，就这样一买一卖赚取差价。网格策略交易不依赖人为意志，设置完成后即纯程序行为。在行情震荡的区间内低买高卖，循环往复地赚取其中的差价，相对来说收益较为稳定，较少大起大落。
拓展资料：
网格交易法是一种不预测价格涨跌的交易方法，按照价格在网格的走势形态执行交易。通常是在股票价格下跌至一个网格时，进行买入；在价格走势上涨至一个网格时，进行卖出。也就是说网格交易法是一种买跌卖涨的交易方式，它是与价格趋势相反的交易方式。在股票市场中，投资者在运用网格交易法时，投资者绘制的网格必须要合理的设置上下底线和网格的宽度。如果网格的宽度太大，那么投资者的资金利用率就会较低。而如果网格的宽度太小，虽然可以在震荡期体现优势，但价格出现趋势上涨或者下跌时，会出现突破上限空仓和跌破下限无可用资金的情况。因此，投资者要根据所操作的标的历史波动率、历史高低点、资金量以及交易成本综合考虑，建立合理的网格。而且，还需要把投资资金等分成一定的比例，然后根据价格走势固定的比例不断的低吸高抛。
网格交易法的交易的规则：
简单打个比方：就是先把自己的钱，分成相等的两部分：一部分立刻买入自己看好的股票或者基金，一部分放在口袋里备用。如果自己买的股票或基金不断地下跌，你就把口袋里的钱拿出来加仓；相反，如果你买的股票或者基金涨了，就把它们卖掉一部分，换成钱放进口袋。重复这个操作，你账户的资金就会越来越多。

Ⅵ 想学期货交易技巧，网格交易法怎么用

设定价值中枢，利用“底仓+档位”的模式对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。
网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,利用行情的波动在网格区间内低买高卖，可以合理控制仓位，避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。
适用条件：
1、市场处于震荡市
2、交易品种波动大
3、交易成本要低
存在问题：
标的波动大幅跌破最低价，且短时间价格不回归，将出现大额亏损。
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Ⅶ 网格交易法：数学+传统智慧战胜华尔街

作者:..林万佳1.林万佳写的的书都写得很好，最先是朋友推荐我看的，后来就非常喜欢，他的书了。他的书我都买了，看了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲、冰心、叶圣陶、金庸，他们的书我觉得都写得很好。网格交易法数学 传统智慧战胜华尔街，很值得看，看了收益很大，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省运费。书的内容直得一读简单而实用的实现利润的策略，对不同价格设置买卖指令，捕捉价格的波幅，参考渔翁捕鱼的传统智慧，在股票市场布下天罗地网，捕捉股票市场的每一个获利机会，实现超额回报。网格交易法数学 传统智慧战胜华尔街与保本投资法不跌的股票相得益彰，列出150多个例子展示网格交易法的操作，并列出常犯的错误。保本投资法强调保本胜于获利，只要把风险减到最低，回报自然会增加。本书是为增加回报而写的，目的是在保本的基础上实现稳定的回报。采用保本投资法与数量化投资相结合、普通投资者都可以操作的简单易懂的客观获利模型。只要严守规则，持之以恒，必能战胜股票市场，成为股票投资的赢家！，阅读了一下，写得很好，网格交易法数学 传统智慧战胜华尔街介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的波幅操作获利法。本书并没有运用复杂的价值计算公式，而是运用简单的网格决策买卖信号。本书通过对股票指数、个股、黄金、石油、期货和外汇的历史数据进行测试，并从2010年开始实战操作，效果明显。本书结合150个投资案例，教投资者如何在股票市场布网获利，运用传统智慧战胜股票市场。网格交易法数学 传统智慧战胜华尔街适合基金管理人士、机构投资管理人员、个人投资者、理论研究者及有志于从事会融投资的各界人士阅读。，内容也很丰富。，一本书多读几次，。快递送货也很快。还送货上楼。非常好。网格交易法数学 传统智慧战胜华尔街，超值。买书就要来京东商城。价格还比别家便宜，还免邮费，真的不错，速度还真是快，特别是京东快递，快得不得，有一次我晚上很晚才下单，第二天一大早就送到了，把我从睡梦中吵醒了，哈哈！真是神速，而且都是正版书。简单而实用的实现利润的策略，对不同价格设置买卖指令，捕捉价格的波幅，参考渔翁捕鱼的传统智慧，在股票市场布下天罗地网，捕捉股票市场的每一个获利机会，实现超额回报。网格交易法数学 传统智慧战胜华尔街与保本投资法不跌的股票相得益彰，列出150多个例子展示网格交易法的操作，并列出常犯的错误。保本投资法强调保本胜于获利，只要把风险减到最低，回报自然会增加。本书是为增加回报而写的，目的是在保本的基础上实现稳定的回报。采用保本投资法与

Ⅷ 数字货币量化交易所网格交易具体是指什么派网有哪些量化交易策略

近年来，随着数字货币市场的火爆发展，越来越多的数字货币交易所将创新的苗头对准了网格交易。所谓网格交易，就是首先设定价值中枢，利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。在Pionex派网的机器人库中，包含了网格交易、无限网格、追踪止盈、借贷网络、反向杠杆网络、反向网格、分时委托、杠杆网格、极速定投和期限套利十种量化交易策略。。很高兴能回答你的问题

Ⅸ 量化交易领域有哪些经典策略

量化交易种比较受宽客们所熟知的量化经典策略有：

alpha对冲(股票+期货)

集合竞价选股(股票)

多因子选股(股票)

网格交易(期货)

指数增强(股票)

跨品种套利(期货)

跨期套利(期货)

日内回转交易(股票)

做市商交易(期货)

海龟交易法(期货)

行业轮动(股票)

机器学习(股票)

以上这些经典的量化交易策略源码都可以到掘金量化交易平台查阅。

Ⅹ 最好的期货书是哪本书

没有最好，只有有益与无益；

《股票大作手回忆录》(埃德温•勒菲弗)

《十年一梦》(青泽)

《期货市场基础》(期货业协会)

《期货市场技术分析》(墨菲)

《期货投资分析》(期货业协会)

这几本是个人看了五遍以上的，着重推荐，可以考虑依次阅读，其他书不一一枚举。

另外，不要看不起期货业协会出的书，个人感觉期货业协会的教材比证券业协会的教材有可看性，比如，同样是“投资分析”，《期货投资分析》就比《证券投资分析》有干货多了~