某年10月末外汇市场行情为即期汇率

㈠ 国际金融计算题

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。

二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。

㈡ 根据GBP/USD汇率报价,若客户做卖即期/买3个月远期美元的掉期交易

①GBP/USD 3个月远期汇率1.6754/69 对客户有利的即期成交价为1.6773，远期成交价为1.6769
②USD/DEM 1个月远期汇率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3个月远期汇率 1.6495/1.6505
对客户有利的1个月远期成交价为1.6507，3个月远期成交价为1.6505

㈢ 汇率计算

即期汇率EUR／USD=l .2825，三个月欧元升水30点,3个月远期汇率为EUR／USD=l .2825+0.0030=1.2855
(1)若美国进口商现在购买200万欧元专现汇，属需要支付:2000000*l.2825=2565000美元
(2)若美国进口商3个月后购买200万欧元现汇，需要支付:2000000*l.3050=2610000美元
(3)若美国进口商现在购买三个月远期欧元200万，需要支付:2000000*l.2855=2571000美元,相比(2)节约:2610000-2571000=39000美元

㈣ 某年5月外汇市场行情为： 即期汇率 USD/JPY=102.50/60 3个月掉期率 80/88

客户进口商品，需要到期用美元支付货款，而客户的基础货币是日元，因此客户需要规避未来美元兑日元汇率上升的风险，客户可以通过远期买入美元的交易来锁定汇率，规避汇率波动的风险。
USD/JPY的即期汇率=102.50/60，3个月掉期点为80/88，表面汇率元气升水，3个月的远期汇率=103.30/48
客户买入美元，需要用远期的银行卖出价，即103.48。
客户事先做一笔远期买入美元卖出日元的远期外汇买卖交易，成交汇率为103.48，三个月后交割，客户支付10.348亿日元，获得1000万美元。

㈤ 跪求答案:某年10月中旬外汇行情为GBP/USD即期汇率为:GBP1=USD1.6100,90天远期贴水为:16点,此时，美国出口商

这问题是理论 实际上不会发生这种问题
做外贸的都怕汇率大波动 尤其是时间很长的
都会买保险或是反向外汇定单
中间只会损失保险费或是利息
保险费与利息是可以按照时间计算出来的 是固定费用
况且62500三个月再信托保险也会产生存款利息
实际上消耗这些费用是容许的
你的要最后结果不就是(1.6100-1.600)*62500*1.6*(90天远期贴水为:16点)

㈥ 国际金融实物求解速度

1 涨了
3000
300
如果RMB10.4116买进10.4146卖出(自己算,数学都会)
2 即期汇率GBP/USD=1.6773/82,自己算
3 1000万英镑...1英镑 = 2.38德国马克 可以赚
100法国法郎= 36德国马克 不做
1英镑= 10.12法国法郎 持平
都可以自己算
4 105/100 即期汇率GBP/CAD=1.3560/70 给条件了

1 GBP/CAD=1.3310/30
可以直接兑换
2 即期汇率计算
3 主要是出口商品
保值盯住汇率
5
1.6760/70
2个月的远期汇率为1.6740/60
1.6570/80
根据汇率波动...保值措施可行

㈦ 某日外汇市场行情为即期汇率1USD=7.0420CNY，远期市场上3个月期远期美元升水20点。假设

摘要 避免的损失，也就是三个月后的汇率减去你签订合同的汇率乘以总钱数

㈧ 金融计算题

1、假设即期汇率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若报价行希望报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率，试确定其报价。

㈨ 某年4月外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184

GBP/USD即期汇率=1.7924/34，掉期点=192/184，掉期点的BID价>ASK价，表明远期贴水，3个月的远期汇率=1.7732/1.7750
客户预计英镑会下跌，可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易，期限为3个月，成交汇率为1.7732
5月份客户将远期交易反向平仓，采用远期买入英镑卖出美元的交易，成交汇率为1.7692
客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元，客户盈利4万美元

㈩ 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900 3个月远期贴水16

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621

远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529

远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。

计算远期汇率原理：

远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水

远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

(10)某年10月末外汇市场行情为即期汇率扩展阅读：

外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。

即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。

远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。