万达期货白糖期现套利

A. 期货炒单套利是怎么操作的急急急

1505买开，1509卖开。你挂的是对手价，一般是能成交的，但如果挂单的时候对手价变了，那就可能成交不了，所以最好让几点挂单，对主力合约也可以用市价挂单。有些交易软件可以直接下套利单。

B. 期货套利如何操作希望有实例图解

期货顺差价跨期套利。
此套利方法不适合小资金投机账户

C. 万达期货与白糖有什么关系求大神帮助

没有关系，要说有关系，那么只能说一个是投资者（万达期货）。一个是投资对象（白糖） 万达期货在白糖1009合约的多头持仓比例已达到29.14％，超出15％的持仓比例限制，疑为操纵价格。 期市主力很难操纵价格 中国国际期货经纪公司广州营业部有关人士表示，期货市场上，庄家操纵市场在上个世纪90年代较多。但随着市场整顿，目前对大额资金投资者不再称为“庄家”，而是称为“主力”，他们操作多以对市场的判断为基准。 上述人士称，即使出现主力资金操纵市场，但也很难影响市场价格。“期货市场与证券市场不同，期货是不限制总量的市场。此外，期货市场参与者包括现货商及投机者等，如投机者大量买多铜，将其价格推高到6万元，一些铜企会借此将产品卖到期货市场，从而把价格打压下来。因此利用资金优势，多头进去，平仓出来，可能短期会引导市场，但长期很难影响价格。” “目前对白糖后市看法确实存在较大分歧，导致买方卖方不断投入资金。买入是基于广西减产、干旱气候等因素看涨白糖；卖方则基于刺激政策收紧、国外金融市场振荡可能打压期货市场。如果万达期货多单不是基于对市场的判断将价格推上去，必将受到更多资金打压。”该人士说，需要注意的是，期货公司多头持仓量增加并不意味着“主力”看多，“主力”可能在不同期货公司开户，主力究竟是做多还是做空未必可以知晓。

D. 期货套利需要怎样分析

套利是基本上也是存在风险的.要选择好是要同品种同市场套利还是同品种跨市场套利(和讯网期货频道上去年有个5000W白糖无风险套利方案,期现套利的),无论是同品种还是跨品种套利都要研究其各种数据,包括历史记录,分析产生套利的原因(如换合约导致价差波动等等),价差是否合理,会不缉发光菏叱孤癸酞含喀会回归到历史价差范围内等.相对来说套利风险比简单的单像投机小就是了,还是有风险

E. 白糖套利的一个问题

我觉得你还是需要考虑一点，那就是新糖跟旧糖中间的关系。1201这个合约里面是新糖加旧糖做套保的业主比较多，可以这么理解12年1月糖的供应量较11年11月份的要多，根据供求关系跟价格的关系，供应量大的价格低也是有可能的

F. 期货品种白糖的套利方案1201、1205、1209的套利。

这个可以这样做：
白糖现货价格依旧坚挺，因为欧洲债务危机，人心惶惶，市场一片看空之声，永安期货席位这几天大举介入远期9月合约做空，近月反应的是现货，所以跌的时候近月抗跌，最近单边跌，近月和远月的价差迅速拉大。做反套的应该亏损累累了。
现阶段广西糖厂还没有集中开榨，一旦榨季高峰来临每天产糖大概5-7万吨，近月再想保持高姿态就难了。
短期可以考虑做多1空5或者多1空9，或者多5空9，或者空1多5空9的蝶式套利，等白糖单边跌不动了，或者是注销仓单增多时（此时白糖新榨出来，基本会抛在近月上），或者等价差勾头回落时，了解头寸，换成反套。
可以首选空1多9，次选空3多9，再次选空5多9，再再次可选空1多5

2011/2012榨季广西制糖企业开榨时间表
http://www.ynsugar.com/Article/PPKS/guanzhu/201110/31759.html

G. 豆粕、豆一、白糖、螺纹钢、橡胶在期货套利时都是几月份开始移仓多谢各位大侠

看你做期现套利还是做跨期跨市套利或者跨品种套利了，还要看你持仓专的时间。如果属期现套利，直接选择跟现货月份相关的套就可以。如果是完全套保的量特别大，就会先选择主力合约或者次主力如果是跨期套利，都是选择合约出现套利机会的两个合约做套利，基差达到预期的时间这个也不好说，或许还没到合约移仓换月的时候已经回归
跨品种套利一般都是选择主力合约，或者次主力合约，就随着正常的移仓换月就可以
豆粕、大豆、糖、螺纹、胶的主力合约每年就都那几个固定的，就正常换，根据你个人的需求，和出现的机会

H. 白糖期货的风险控制

1、分级收取交易保证金。合约最低交易保证金为6%，在上市初期为7%。
一般月份 双边持仓量(N万手) N≤40 4060
交易保证金比例 7% 9% 12% 15%
交割月前一个月份 上旬 中旬 下旬 交割月
交易保证金比例 8% 15% 20% 30%
如果交割月前一个月经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓（包括套期保值持仓和套利持仓）分别达到最近交割月市场单边持仓的15%、10%、5%，则在正常保证金比例基础上提高5个百分点。
2、涨跌停板的三个主要规定。一是涨跌停板为上一个交易日结算价的4%，进入交割月份为上一交易日结算价的8%。二是当出现第一个涨跌停板时，价幅扩大至6%，保证金提高10.5%；若出现第二个涨跌停板时，下一交易日价幅维持6%，保证金维持10.5%。三是若连续三个交易日出现同方向涨跌停板，交易所可以休市一天，有权对部分或全部会员暂停出金。交易所也可根据市场情况选择强制减仓或其他措施化解风险。
3、对投机持仓的限仓规定。
项目一般月份 交割月前一个月份交割月份
单边持仓10万手以上 单边持仓10万手及以下 上旬 中旬 下旬
经纪会员 ≤15% 15000手
非经纪会员 ≤10% 10000手
投资者 ≤5% 5000手 3000
套期保值持仓不受限制；一般月份跨期套利无持仓数量限制，交割月前一个月和交割月跨期套利持仓实行限仓和审批相结合。
4、大户报告制度。当会员或投资者某品种持仓合约的投机持仓达到交易所对其规定的投机持仓限量80%以上（含本数）时，会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。同一投资者在不同经纪会员的持仓合并计算。交易所可根据市场风险状况改变持仓报告水平。
5、强行平仓的条件。 当会员、投资者出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：1、结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的；2、持仓量超出其限仓规定的；3、因违规受到交易所强行平仓处罚的；4、根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；5、其他应予强行平仓的。
6、风险警示制度。为警示和化解风险，交易所认为必要时，可以采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等一种或多种风险警示措施。

I. 在期货交易中 什么叫做跨期套利 应该怎样操作啊

持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。由于持仓费用的存在使得在正常情况下远期合约价格应该高于近期合约。

当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会：

10.16 出现套利机会的品种：白糖

操作思路：

买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约

近期合约：SR801合约：3996元/吨（10月16日上午10：50价格）

远期合约：SR807合约：4256元/吨（10月16日上午10：50价格）

合约差价：SR807-SR801=260元/吨

考虑白糖做跨期套利好处：

仓单共用，买入SR801合约仓单，同样可以用于SR807合约的交割

同时：根据交易所规定，买入SR801合约仓单用于SR807合约的卖出交割不需要考虑升贴水问题

根据交易所规定：

某一制糖年度生产的白糖可用于该制糖年度结束后的当年11月份，且从该制糖年度结束后的当年11月份，且从当年8月份开始并逐月增加贴水，贴水标准为10元/吨。

1、 交割成本

套利成本＝仓储费＋资金利息＋交易、交割费用＋增值税

1.仓储费
5月1日-9月30日：0.40元/吨.天

其它时间：0.35元/吨.天

2.交割手续费
1元/吨（单方）

3.交易手续费
10元/吨（单方）

4.年贷款利率
6.21%

5.增值税
增值税以价差250元/吨来计

（除去交易和交割费用后的价格差）

2、 套利成本

七个月套利成本

仓储费（吨）
资金利息
交易交割费用
增值税
合计

75*0.4+106*0.35
0
2+20
250*13%

67.1
0
22
32.5
121.6

使用自有资金

根据当前260元/吨的合约差价

跨期套利的利润为：260-121.6=138.4元/吨