⑴ 三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25
+0.16）~
（98.36+0.25）＝
98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
⑵ 国际金融计算题，求大神~！！！！！！1
即期贸易合同签订后,为了防范三个月收到的英镑贬值风险,出口商与银行签订卖出100万英镑的远期合同(价格1.96),锁定将来的收益.到期时如果汇率变化如预期小于1.96,避免了损失的风险,当然如果到期时汇率大于1.96,訑失去了增加收益的可能性.
⑶ 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
在法兰克福市场，换成欧元，200/1.2350=EUR161.943，再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。这样就多出了14.864万美元。
⑷ 外汇作业，帮忙！
1.（1）SFr兑 DKr的汇率
SFr/DKr=6.0340/1.2707=4.7486
(2)DKr兑 SFr的汇率
DKr/SFr=1.2707/6.0340=0.2106
（3）￡1兑DKr的汇率
￡/DKr=1.4600*6.0340=8.8096
2.（1）DKr 兑SFr的汇率
DKr/SFr=(1.2704/6.0356)/(1.2709/6.0342)=0.2105/0.2106(交叉相除)
（2）SFr兑DKr的汇率
SFr/DKr=(6.0342/1.2709)/(6.0356/1.2704)=4.7480/4.7509(交叉相除)
3.￡兑DM的汇率
￡/DM=(1.5715*1.4600)/(1.5725*1.4610)=2.2944/2.2974(同边相乘)
4.(1)远期汇率US $1=FF(5.6600+0.0070)/(5.6665+0.0080)=5.6670/5.6745
(2)远期汇率US $1=DM(1.8400-0.0230)/(1.8420-0.0200)=1.8170/1.8220
(3)远期汇率US $1=SF(1.4570-0.0470)/(1.4580-0.0460)=1.4100/1.4120
(4)远期汇率￡1= US $(1.6950+0.0050)/(1.6965+0.0060)=1.7000/1.7025
⑸ ．某日，纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82，法兰克福外汇市场GBP1=DEM3.78，
折合成同一标价法:
纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82，
法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40
汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16
不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:
10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元
⑹ 急求国际金融考试题答案（过程也要）
1.（1）远期汇率=（0.6440-0.019）/（0.6450-0.0185）=0.6250/65
用即期DM卖出价和远期买入价计算掉期率
掉期率＝（0.6450-0.6250）*100%/0.6450=3.1008%，小于利差4%
（2）掉期率小于利差,套利有利,即借低利率货币美元兑换成高利率货币有利
借100万美元,即期兑换成DM（价格0.6450），投资1年，同时签订一个远期卖出100万DM投资一年的本利和（价格为0.6250）合同，到期DM本利和取出，按合同兑换成美元，再减去借的美元本利，即为套利获利：
1000000/0.6450*（1+10%）*0.6250-1000000*（1+6%）=5891.47美元
2.(1)DM/SFr=1.3899/1.6920=0.8215
(2)DM/SFr不能够计算
(3)DM/SFr=(1.3894/1.6922)/(1.3904/1.6917)=0.8211/0.8290(交叉相除)
(4)GBP/DM=(1.6808*1.6917)/(1.6816*1.6922)=2.8434/2.8456(同边相乘)
3.与1相同
⑺ 国际金融题求解
1.首先看是否存在套汇机会:1.5369*1.6355/2.5038=1.0039,不等于1,故存在套汇机会.具体如下:在苏黎世外汇市场以1GBP=2.5038CHF的汇率卖出CHF100万,用获得的GBP到伦敦外汇市场以100GBP=163.55USD的汇率买进USD,再用获得的美元到纽约外汇市场以1USD=1.5369CHF的汇率卖出美元,最后得到CHF为:
(100/2.5038)*1.6355*1.5369=100.39万CHF,获得套汇利润为3900CHF
2.计算诀窍为:如果远期贴水为前大后小(如65/78),则由即期减去贴水;如果贴水为前小后大(如552/480),则由即期加上贴水.
1月期远期汇率:EUR1=USD1.1100/33 (相加)
3月期远期汇率:ERU1=USD1.1160/1.1275 (相加)
6月期远期汇率:EUR1=USD1.0585/1.0685 (相减)
12月期远期汇率:EUR1=USD1.0483/1.0575 (相减)
⑻ 某日，法兰克福市场，即期汇率1美元=1.2130欧元/1.2145欧元，三个月后远期汇率点数为38-33.伦敦市场即期汇
计算什么货币与什么货币的远期汇率数(英镑/欧元?还是欧元/英镑)
⑼ 国际金融计算题
1、
解释，2.0170是银行买入马克的价格，即购买者用一美元在银行只能换回2.17马克，反之理解就是银行卖出马克的价格，即马克/美元的卖出价，1/2.0170=0.4958
同理得出，马克/美元买入价格为1/2.0270=0.4933
2、
美国进口商现货亏损500000*（0.7-0.5）=100000美元
期货市场盈利125000*4*（0.71-0.0.51）=100000美元
进口商合计亏损100000-100000=0美元，即出口商盈亏平衡
3、1.6955+0.0050=1.7005
1.6965+0.060=1.7025
即三个月元气汇率为1.7005/1.7025