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外汇掉期交易计算例题

发布时间:2022-06-08 21:47:06

⑴ 掉期外汇交易题目,求解答啊

即期汇率6.8201/6.8475, 2个月掉期率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。
5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。
买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。
如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月后在即期市场卖出100万美元,价位是6.7982,比卖出远期美元6.8021还低,也就是说签订远期合约多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100万元人民币,即39万元人民币。

⑵ 一道金融外汇掉期方面的题目,求具体解析,谢谢

2月到4月这个期间,美元在贬值值,英镑在升值。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
2个月后,收到100万英镑,165万美元。反向操作,卖出美元,换回英镑,按这时汇率,只需要化160.5万美元,就可换100万英镑,差价4.5万美元就是盈利。

⑶ 有关外汇掉期的计算

不会和750差太远,选 A

⑷ 外汇掉期交易实例疑问,求高手

我是这么理解的,假设现在人民币汇率与美元汇率比10:1,以上题为例的话,1,掉期就是我现在用500万美元换成5000万人民币,未来三个月我约定好再用5000万人民币再换成500万美元,即期汇卖出就是我先把500万美元按当前利率换成5000万人民币,比如我预期人民币三个月后汇率提升到9:1,然后我在市场上以现价卖出美元,但交割期定在三个月以后,但实际市场利率到第三个月变成11:1了,企业就以当前汇率向市场上交割,平仓,这样的话跟掉期结果一样,但是如果人民币涨了涨到8:1了,超出预期后,在实际市场上操作的话,4000万人民币就已经换回所需的500万美金,节省下1000万人民币,综上说述,掉期不考虑未来汇率,即期卖出&远期买入,有获利的可能,所以他要参考预期的市场利率
2应该是个套期保值的典范
3我觉得这个问题不用回答了吧

⑸ 在线等 金融方面的外汇计算题 急!!速度快可以追加

即期汇率 USD/CHF 1.0855/60
2个月掉期率 15/20
即期汇率 USD/HKD 7.7510/15
2个月掉期率 10/15
计算:CHF /HKD的2个月远期汇率
解:USD/CHF 的2个月远期汇率为:1.0870/80
USD/HKD 的2个月远期汇率为:7.7520/30
CHF /HKD的2个月远期汇率:7.1250/7.1325

2、即期汇率EUR/USD=1.3700/10,
EUR的90天期利率:3.00%~3.50%
USD的90天期利率:8.00%~8.50%
请计算EUR/USD的3个月远期汇率
1.37+1.37*((0.08-0.03)/12)*3=1.3871
同理卖出价:1.3881
所以EUR/USD的3个月远期汇率:1.3871/81

⑹ 国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!!

问题一:
掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种,到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1GBP,则卖出1.5650USD,远期你再对交易对手卖出1GBP,同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。

问题二:
你这“汇水”是啥词?从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有。
7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水)
我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

⑺ 请高手帮忙解答几道_外汇交易_相关的习题,非常感谢!!!

1.设2年期USD/HKD汇率为R2和R1,根据利率平价理论,则有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的汇率为:7.4119/29
2.远期掉期买入价=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
远期掉期卖出价=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德国马克购买港币,即德国马克买入价为4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英镑买入澳大利亚元,即银行英镑卖出价,为2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100万英镑,可获得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎

⑻ 跪求:外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该,企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出,但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务:即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易,该企业可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段,掉期的交易对象可以是资产,也可以是负债;可以是本金,也可以是利息。

(8)外汇掉期交易计算例题扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点:

1、一种货币在被买入的同时即被卖出,或者是一个相反的操作;

2、买卖的货币币种、金额都一致;

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此,掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额,改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构,故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易,不必做两笔,交易成本较低。

⑼ 这个掉期交易怎么计算 急求

某人需求英镑是100万?是三个月后需求吗?如果是答案如下:
即期在市场上做一个抛英镑的交易,再做一个三个月远期买英镑的交易,这样就抵消了100万英镑的外汇头寸。
即期GBP/USD : 1.9600/1.9620 ,按照1.9600卖100万英镑,即买入1960000USD。(-100万USD)
远期GBP/USD :(1.9600-0.0030)/(1.9620-0.0040)=1.9570/1.9580。这时远期是买100万英镑=1000000GBP*1.9580=1958000USD(此时买入100万英镑只需花费1958000美金,而即期卖出100万英镑,得到了1960000美金)
结果=1960000-1958000=2000USD.
这个2000美金,就是该笔掉期交易中交易者所获的利润。
也不知道对你有没有帮助,反正,尽我所知,尽我所能吧!

⑽ 关于外汇交易的计算!!!在线等!!!急!!!

1.根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即英镑贬值,贬值率(掉期率)与利差一致,三个月远期汇率:1£=2.06*(1-3%*3/12)=2.0446$。英国银行卖出三个月远期美元20600,应向顾客收20600/2.0446=10075.32英镑,卖出三个月美元外汇,汇率为1£=2.0446$
2.美元在巴黎市场价格高,在纽约市场价格低,欧元相反,可以用将美元在巴黎市场出售(价格为1.1550),再在纽约市场补进(价格1.1540),1美元套汇获利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判断,折算同一标价法:
伦敦市场:1 £=USD 1.6558-1.6578
巴黎市场:1

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