远期外汇usd

㈠ 如何看懂外汇远期报价

一般来讲，国际外汇市场上，日本和瑞士是采用直接标出远期外汇的实际汇率（如日本银行标出三个月期美元对日元的远期汇率为USDI=JPYll3.OS/25)，其他国家的银行一般是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额。即银行在报出远期外汇交易价格时，只报出升水和贴水的“点数”。运用升水和贴水来报出远期外汇交易价格，其原因主要是远期汇率是以即期汇率为基础而制定的。在正常情况下，一种货币兑换另一种货币的即期汇率发生变动，则其远期汇率也会随之发生变动，但即期汇率与远期汇率之间的差额是相对稳定的。由此，银行在远期交易中以即期汇率与远期汇率的差额来报价，就比较方便，客户也比较容易接受。（源-通-汇-国-际）

㈡ 远期汇率的计算怎么算呢

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(2)远期外汇usd扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

㈢ 三道远期外汇计算题，需要过程。

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25
+0.16）~
（98.36+0.25）＝
98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

㈣ 远期外汇交易。预期美元会升值，那么应该是买进远期美元还是卖出远期美元

(1) 预期美元会升值，应该买入远期美元。
(2) 如美元/人民币即期汇率为6.1250，3个月的远期汇率为6.1650。
(3) 如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值，可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的远期合约，成交汇率为6.1650。
(4) 3个月后，美元无论涨到什么汇率，客户都按6.1650的汇率买入美元。 由于远期汇率与即期汇率存在差异，这个例子中，做远期买入美元的成本相对比较高。
拓展资料
1. 即期外汇交易:又称现汇交易，是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.
2. 远期交易:又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.
3. 套汇:套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式.
4. 套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式.
5. 掉期交易:是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.
6. 外汇期货:所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.
7. 外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
8. 以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

㈤ 在直接标价法和间接标价法下的远期汇率升水或贴水如何计算

举一个简单的例子： 直接标价法：1RMB=0.125USD 远期汇率升水， 变成RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价：1USD=8RMB 远期汇率贴水，变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币。

现在，只有英国和美国采用间接标价法，其他国家均采用直接标价法。

㈥ 英镑对美元的3个月远期汇率是GBP／USD=1.6010／20，某商人卖出3个月的远期英镑10万镑，

商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同，按照远期价格，到期时，商人支付10万英镑，报价方买入10万英镑，支付给商人1.6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑，价格为1.5000，需要美元1.5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（1.6010-1.5000）美元。10万英镑共获利：10万*（1.6010-1.5000）=1.01万美元

㈦ 远期外汇交易的计算

1、用即期汇率，需要100万*0.9210=92.1万美元。
2、若不采取保值措施，则美国进口商要到三个月后按市场汇率购买欧元。即要100万*0.9430=94.3万美元，因此也就损失了94.3-92.1=2.2万美元。
3、若采取远期交易，也就是在现在美国进口商买进欧元的三个月远期。根据题目知，3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230。那么，三个月后，进口商可以以此价格购买欧元，需要100万*0.9230=92.3万美元。避免了94.3-92.3=2万美元的损失。

㈧ 假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80，1月远期差价50/60。某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。

USD/AUD=1.3470/80，汇率双向报价，是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元，美元卖出价为1.3480
一个月远期汇率：USD/AUD=（1.3470+0.0050）/（1.3480+0.0060）=1.3520/1.3540
择期汇率：USD/AUD=1.3470/1.3540
前者为买入美元的择期汇率，后者为卖出美元的择期汇率报价

㈨ 怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

㈩ 远期外汇交易计算

（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。