期货策略回测平台

『壹』 如何利用matlab对交易策略进行回测

这个很简单啊，我现在就在用matlab做期货量化的回测呢
关键的构成：
一是：形成自己策略的思想和流程图
二是：从TB或者其他软件中导出需要的tick等级别的数据，根据自己的思想和流程图编辑程序，最好多使用function函数句柄，是程序的可适性增强。
三是：绘制图片，plot，mesh或者GUI，来观测自己参数对策略的影响，进而进一步完善策略
四是：多用cell元胞数组，根据TB等回测报告形成自己的测试报告，比如空多盈亏，回撤等等。

『贰』 聚宽有期货回测的计划吗

掘金有期货的回测功能

『叁』 国内有什么做股票日内交易策略回测的软件或平台吗

『肆』 如何用TB交易者进行期货交易历史测试

你通过TB编写你的交易策略，把你的策略设定为公式应用，然后编译成功后，在你想测试的品种界面上调出该公式应用，然后点击测试，你就可以看到相应的回测报告了。

『伍』 量化选股策略的创建和回测哪个工具好

策略的最大资金容量和量化策略的回测收益、波动等数据没有太直接的关系。策略的最大资金容量如何确定是个偏实际应用的问题，一般的策略最大资金容量你很难说出一个具体的准确的数字是多少。
在考虑策略最大资金容量时，可能考虑到的因素有1策略本身的逻辑，2策略交易频率，3策略交易品种的日内总成交量和总持仓量，4策略交易品种的瞬时挂单量，5资金的风险偏好，6市场上同类型策略的资金容量等等。
今天有空接着之前的继续写
一个完整的策略在交易时可以分为以下三步：
1建仓入场
2持有
3平仓出场
1、3这两个过程，持续的时间越长，交易品种的总成交量越大，那么策略在交易时的冲击成本就越少，容量也就越大。
所以高频交易容量<期货趋势类策略容量<股票类策略容量。特别是到高频交易这个级别，需要观察瞬时的挂单量来确定有多少交易可以执行，而进一步确定容量有多大。
在2这个过程中，由于价格的波动会出现账面上的获利和亏损。这就引出来了第二个总要因素，资金的风险偏好。一般来说，越大的资金对风险的厌恶程度就越高。
所以期货趋势类策略容量<期货品种间套利策略容量<Alpha类股票策略
但成交量在决定资金上限时更重要，所以虽然期货品种间套利策略风险低于纯股票策略，但纯股票策略的资金容量更大的原因。
市场常见的策略类型及其资金容量：
高频交易 100万——1000万
期货趋势策略 100万——数千万
期货品种间套利策略 1000万——数亿
纯股票策略 数千万——数百亿
Alpha类股票策略 数千万——数十亿

『陆』 国内好用的程序化交易期货期权交易软件都有哪些

YesTrader
YesTrader来自于韩国，是以期货期权买卖为目的的交易软件。不仅具有便捷的下单功能，而且载有包含多样化技术指标的性能超强的图表。该软件还可以通过用系统语言（Yes Language，JAVA Script）编辑逻辑公式把投资者所需的任何交易策略自由的表现出来，也可用该交易策略进行自动买卖。其JAVA Script及Data manager强大 功能全世界独一无二。2014年3月末推出期权交易软件（包含程序化期权交易功能）其强大的功能行业领先。

文华财经
专业期货软件服务商，源于中国本土的程序化软件，系统稳定，国内占有率高。基于国内用户习惯诞生的“麦语言”，小语法大函数，积木式的轻松编程环境。提供最全的回测样本：国内合约从开市至今的全部历史数据，支持专业程序化的金融工程思想：多模型组合测试和加载。独创的自动交易运行模组，轻松监控几十个模型的信号执行、资金、持仓、挂单等状态，并且支持手动辅助。
TB交易开拓者
国内的tradestation，语言移植国外程序交易软件，是国内市场占有率仅次于文华财经的交易软件。在语言方面略胜于文华财经，在交易稳定性方面，使用者反应不一。

金字塔决策交易系统
金字塔是一款集程序化交易、看盘分析为一体的全功能综合软件:支持图标程序化交易、后台程序化交易、高频交易、趋势线程序化交易等多种自动交易模式;公式模型编写及操作兼容国内主流分析软件;支持闪电下单、图表下单、预警雷达下单等多种下单模式;支持板块指数、套利、多账户交易及动态止赢止损。还可支持VBS、VBA、C++二次开发。

multicharts+达钱(MC)
MultiCharts 经过研发，证券和外汇交易所设计的专业图表绘制和自动化交易的软件。高清晰的绘图功能结合中国期货的实时行情、历史回补与自动交易，帮助使用者一站式解决过去繁琐的数据收集及软件设置，并支持Excel下单等创新方式。该软件功能非常先进，虽经台湾传入我国，但使用习惯依然沿用外软，国内的使用者需要经过一段时间的适应。

龙软程序化交易平台(DTS)
龙软被大智慧收购后，于2012年推出该平台。实现了交易策略（Lua代码），交易界面（XML配置）的灵活自定义，目前支持，期现套利、ETF套利、商品期货、股指期货、权证、股票的全品种程序化交易。该系统的主要特点是交易速度快，计算速度快，采用后端服务器分布式部署模式，客户端只做数据浏览和指令操作，所有的计算都在后台完成。是一款非常全面，面向机构的
高端程序化软件

『柒』 期货开户 程序化交易 量化投资 交易策略 量化模型 开拓者 金字塔 CTP 交易策略 量化模型

文华

1上手快，简单易学，通用的脚本语言（类似于传统的股票软件指标语言）。提供基本自由度的功能实现。

2可进行历史数据回测。

3策略可加密。

4期货市场投资客户。

5刚开始接触程序化交易的投资客户。

6熟悉通用炒股软件指标编写的客户。

·开拓者

7功能强大，编程语言比较专业（类Pascal），可方便的编写自己的函数。提供高自由度的功能实现。

8可进行历史数据回测。

9策略可加密。

10期货市场投资客户。

11有一定编程能力支持的投资客户。

12交易策略比较复杂的投资客户。

·达钱+MC

13源于国外，经久考验，功能强大。

14全球标准的支持策略语言,EasyLanguage。

15编译及回测速度效能高，集成优异的策略回测和优化功能，提供详细、完整的策略绩效报告。

16支持自定义任一周期线图显示及策略回测

17支持Excel插件、完整数据管理接口(DDE,GlobalServer,……)

18期货市场投资客户。

19有一定编程能力支持的投资客户。

20交易策略比较复杂的投资客户。

21需要使用Excel软件辅助程序化交易的客户。

·东海潜龙

22编程语言专业，实现功能非常灵活。提供完全自由的功能实现。

23可进行历史数据回测。集群服务器模式，稳定性高。

24直连交易所，交易速度很快。

25可同时进行股票投资和期货投资，连接国内股票、期货六大交易。

26可定制交易界面。提供接口，可连接外部策略软件。

27股票市场、期货市场专业投资客户和机构投资者。

28对速度和稳定性有更高要求的客户（比如高交易频率的客户）。

29交易策略复杂，定制化要求程度高。

·金字塔

30国内独家支持图表程式化交易、后台程式化交易、高频交易、趋势线预警交易等多种自动交易模式。

31支持一键下单，图表下单等多种手工下单模式。

32程式化交易模型编写及操作兼容国内主流分析软件。

33支持套利、多帐户交易及动态止赢止损功能。

34支持板块指数、自定义数据等横向统计功能。

35基于OFFICE架构下的VBA二次开发功能。

『捌』 量化策略一般用什么平台回测分别有什么优劣势

盈时量化策略回测平台，不会编程也能玩转量化。

盈时“策略机器人”集策略智能生成、策略评估、筛选优化、批量生成等功能于一体的交互式策略生成平台。平台以计算机智能生成算法为核心，使用了机器学习、模式识别、统计学、可视化技术等人工智能技术，包含策略构建模块、混编计算模块、策略绩效优化模块等组件，在策略优化方面使用了高效的遗传编程与NSGA-II等算法，进而充分利用CPU多核心性能，实现多进程同步高效生成策略。

语言：Python

适用人群：期货投资者（有无编程基础都可）

数据库：期货

回测用时：需要排队分钟记

支持的功能：支持将策略使用在交易开拓者的平台，属于实盘交易。策略给出建议，但需要自己手动确定进行买卖。

自动生成策略原理与简介：通过设置参数，运用机器学习的方法，一键生成源码策略。

备注：国内首个利用深度学习的人工智能量化平台，不懂编程也能做量化。

盈时，专注于为客户提供高品质的量化交易技术咨询服务和领先的量化交易产品，是一家从事金融数据分析、金融软件开发、程序化交易算法与交易策略研究等业务的科技公司。

『玖』 期货如何做到量化

1.进入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），并注册。注册后，点击右上方的“我的策略”，再点击下方“创建新Python新策略”或是“创建Java新策略”。
2.创建成功后，大家可以看见下面一个界面。这里就是我们的策略书写位置，非常人性的通过注释给了新手一个指导。
3.恭喜你，已经完成了前期的准备工作。您可以开始书写你的策略了，具体可以参考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在书写完成后，编译策略，检查是否存在错误或者做其他的调整。