买进现货卖出期货的套利

① 在现货交易里面，对冲套利是什么意思

对冲和套利是两个概念不同的金融词汇。

1，对冲，指的是为了降低某项投资风险，而同时进行的相反的交易操作，即两笔相同投资品种，买卖方向相反，数量相当的交易。现货交易是通过相同品种的期货对冲来平衡风险的。

比如，对铜需求比较大的企业在买入一批现货铜的同时，在期货市场上卖出同等数量的铜期货，这样不管将来铜价格涨跌，现货交易上的盈亏都可以由期货交易抵消弥补。准确地讲，这叫套期保值。如果期货和现货价格差较大，才有可能形成对冲套利。

2，套利，指的是利用某种产品在不同市场之间的价格差，进行一买一卖来赚取收益。

以玉米现货为例，我在辽宁以1650原买入一吨，在山东以1850元卖出，这200元价差就是套利(不考虑运输等成本)。

② 什么叫套利

广义上的套利是资本市场上的一种获利方式，含义比较广，这里简要讨论一下期货套利

其实了解期货套的李最好方式就是去下载同花顺期货通，通过模拟盘来感受

期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变动，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差变动有利时获利的交易行为。

期现套利策略有以下三种：

第一，当前的套利

当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场。套利者将在现货市场买入或卖出现货，根据相同的标的资产在期货市场以相同的规模卖出或买入该资产的期货合约，并在未来同一时间平仓。

实际上，因为买卖成份股需要很长时间，而且市场形势会瞬间发生变化，所以大多数人在实践中使用计算机程序自动交易。也就是说，一旦指数现货和期货之间的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易。

第二，跨期套利

跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行。具体而言，是指买入或卖出一个短期金融期货，卖出或买入另一个具有相同标的资产的长期金融期货，并在短期金融期货合约到期时或到期前同时对冲这两个期货的交易。

与当前套利相比，跨期套利的限制较少。跨期套利是在同一个市场进行的，而期货市场没有卖空限制，因此跨期套利是套利交易中广泛使用的一种期现套利策略。跨期套利所依赖的指标是基差，当基于同一标的资产的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利润。

第三，跨市场套利

跨市场套利主要在远期外汇市场进行，广泛应用于货币期货。买卖一个交易所的金融期货合约，买卖另一个交易所的相同数量、相同期限的同一金融期货合约，并在未来同时套期保值的交易。

③ 期货有哪些套利方法

1、买卖方向对应原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。回
2、买卖数量相等答原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。
3、同时建仓原则：一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。
4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。
5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

④ 什么是股指期货的期现套利啊能举例说明一下吗

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。

2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元 （借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时；

以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 （合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万*（3580 /3500）-108万=2.47万元；

由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的，其价格也近似于 3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。

(4)买进现货卖出期货的套利扩展阅读

作用：期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。

另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

⑤ 期货交易如何做套利交易

要知道
套利本质是获得相关合约的价差、比价的缩小或者扩大带来的风险收益。
可以在期货和现货之间进行套利；
也可以在不同月份、不同品种、不同市场间的价差进行套利。
套利也投机的一种，比纯粹投机更要专业一点

⑥ 买现货黄金卖黄金期货实现套利这话怎么理解

策略一：防止套牢。
首先，大家需要知道为何自己的资金会被套牢。可能不少散户都认为在没有被套之前去谈解套是毫无意义的，但事实上并非这样。想要实现炒黄金--套利，首先就要预防被套牢，这是非常重要的事情。否则，总是被动地受到环境和行情的变化后才来作出反应，这样是不利于投资的，而且往往是拆了东墙补西墙。
策略二：预先定停损位。
想要实现套利，需要改掉久拖不决的恶习。其实很多投资者喜欢短线投机交易，这也是实现炒黄金--套利的一种方式，但是绝大多数投资者都不得其门而入。然而，如果能预先设定明确的停损位置，或许就不会出现深套的现象了。
策略三：知行结合。
在进行贵金属的投资时，理论和实践要紧密的结合。而且被套的情况通常千差万别，只有在解套实践中才能真正掌握被套的原因、解套的原理和策略，才能真正地实现套利。

⑦ 什么叫做套利

广义上的套利是资本市场上的一种获利方式，含义比较广，这里简要讨论一下期货套利
其实了解期货套的李最好方式就是去下载同花顺期货通，通过模拟盘来感受
期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变动，在相关市场或相关合约上进行反向交易，以期在价差变动有利时获利的交易行为。
期现套利策略有以下三种：
第一，当前的套利
当前套利是指现货和期货反向操作的套利模式，广泛应用于利率期货和股指期货市场。套利者将在现货市场买入或卖出现货，根据相同的标的资产在期货市场以相同的规模卖出或买入该资产的期货合约，并在未来同一时间平仓。
实际上，因为买卖成份股需要很长时间，而且市场形势会瞬间发生变化，所以大多数人在实践中使用计算机程序自动交易。也就是说，一旦指数现货和期货之间的平价关系被打破，计算机将根据预先设计的程序进行套利交易。
第二，跨期套利
跨期套利通常在同一期货品种不同期限的期货之间进行。具体而言，是指买入或卖出一个短期金融期货，卖出或买入另一个具有相同标的资产的长期金融期货，并在短期金融期货合约到期时或到期前同时对冲这两个期货的交易。
与当前套利相比，跨期套利的限制较少。跨期套利是在同一个市场进行的，而期货市场没有卖空限制，因此跨期套利是套利交易中广泛使用的一种期现套利策略。跨期套利所依赖的指标是基差，当基于同一标的资产的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时，可以通过跨期套利获得无风险利润。
第三，跨市场套利
跨市场套利主要在远期外汇市场进行，广泛应用于货币期货。买卖一个交易所的金融期货合约，买卖另一个交易所的相同数量、相同期限的同一金融期货合约，并在未来同时套期保值的交易。

⑧ 期货套利交易方法

期货市场的套利主要有三种，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
一、跨交割月份套利：投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。具体而言，这种套利又可细分为三种：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
二、跨市场套利：投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。
三、跨商品套利是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

⑨ 期货中套利是什么意思

期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的

跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。

(9)买进现货卖出期货的套利扩展阅读

套利的风险

1、交易风险

通常两次或三次交易不能严格同时完成，因此存在套利组合部分交易和价格波动部分暴露的可能性，而平仓的可能性也不能保证交易在盈利的价格下进行。不同的市场交易时间也给套利者带来风险。例如，套利者发现IBM的股价在纽约证交所和伦敦证交所之间有利润空间，但由于纽约证交所和伦敦证交所交易时段的不一致，他无法同时在两个交易所完成投资组合操作。

2、无效配对

套利交易的另一个风险来自买卖双方价格关系同时失效。仲裁员可能认为一对资产之间存在密切的价格相关性。他们出售价格被高估的资产，购买价格被低估的资产。他们希望在未来通过缩小资产差距来盈利。然而，仲裁人的判断可能是错误的。由于市场波动，资产组合的价格相关性也将长期失效，这种套利交易将面临超预期的风险。

3、交易对手

由于套利涉及未来的资金交付，因此存在交易对手违约、无法支付资金的风险。如果只有一个交易对手或多个关联交易涉及一个交易对手，风险将进一步加大，特别是在金融危机中，许多交易对手违约，通过杠杆放大风险。

⑩ 什么是买进套利和卖出套利

买进套利是指套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”的套利方式。

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利（Bell Spread）。

(10)买进现货卖出期货的套利扩展阅读：

卖出套利的方式

由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。

这是期货价格上涨时卖出套利出现盈利的一种情况。当然，在期货价格下跌时也可能会出现盈利，即如果价格较高一边的跌幅大于价格较低一边的跌幅。

进行卖出套利使所卖出的价格较高一边的盈利大于买入的价格较低一边的亏损，整个套利结果也是盈利的。由此可见，只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。