❶ 某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
三个月远期:USD/JPY=(120.76-0.90)/(120.86-0.80)=119.86/120.06
汇水前大后小,远期贴水。
❷ .某日,纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82,法兰克福外汇市场GBP1=DEM3.78,
折合成同一标价法:
纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82,
法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78
伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40
汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16
不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:
10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元
❸ 某日,纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英
100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是:1.6325是卖出汇率,1.6375是买进汇率,本币是美元,卖出英镑用卖出汇率,买入英镑用买进汇率
❹ 某日纽约外汇市场: 美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计算
远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905
在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:
1704瑞士法郎
❺ 1.某日,纽约外汇市场即期汇率为 GBP/USD 2.3150/60,伦敦外汇市场即期汇率为 G
不同市场有汇率差,在低的市场上买入,高的市场上抛出以获取差价.美元在纽约市场价格相对较低,英镑持有者可在纽约市场买入美元(2.3150)再在伦敦市场出售(2.3130),可获利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英镑
❻ 某日,纽约外汇市场某银行报价:USD/CHF 1.1256/1.1268.请问:哪一个是买入价哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的汇率双向报价,前者为银行买入基准货币(美元)的价格,为买入价,后者为银行(报价者)买入基准货币美元的卖出价。进口商用美元兑换瑞士法郎,即报价银行买入基准货币美元,选择的价格为美元买入价1.1256,100万瑞士法郎需要美元100万/1.1256=88.841507万美元
❼ 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8,前大后小,基准货币远期贴水,另一货币为升水,因此6个月远期CHF是升水,USD是贴水。
汇率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412。
❽ 外汇题目~求高手解答~
即期汇率USD/HKD=7.7830/7.7850
远期汇率USD/HKD=7.7850/7.7880
客户远期买入美元,需要采用银行的远期卖出价,即ASK价,为7.7880,到期客户需要支付港币=500万美元*7.7880=3894万港币
到期客户买入美元,采用的汇率为7.7960,需要支付港币=500万美元*7.7960=3898万港币
3898-3894=4万港币。
做了汇率锁定后,较不做锁定可以少支付4万港币。
❾ 即期汇率计算
即期汇率的计算
1、直接标价法与间接标价法的换算
直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系,要注意原买卖两档价位置的掉换。
例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD1=CN¥8.6783/8.7217
求:美元/人民币的买卖两档价
人民币卖出价是 1/8.6783=0.11523 人民币买入价是 1/8.7217=0.11466 则CN¥1=USD0.11466/0.11523
2、交叉汇率(套算汇率)的计算
(1)当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时,可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。
应用对象:关键货币位置相同 谁除以谁:基准货币作分母 买入卖出:前小后大
例2 已知美元/日元的即期汇率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期汇率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100=HKD?/?
解:求日元买入价:卖出港元,买入美元
USD100 = HKD777.70 卖出美元,买进日元 USD100 = JPY 14270
日元买入价JPY100=HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理,日元卖出价=HKD5.4551(777.90/142.60) (2)当关键货币位置不同时,可考虑同边相乘 应用对象:关键货币位置不同
待求货币在已知条件中处于左边 例3:已知GBP100=USD156.92/157.02
USD100=JPY 14260/14270 求:GBP100=JPY?/?
•解:GBP100=JPY2237679/2240675。
❿ 某日纽约外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下: 纽约 USD1=SF 1.7505 ~ 1.7535 伦敦 GBP1=USD 1.8870 ~ 1.8
无论如何,遵循一个基本原理就是银行一定是赚钱赚手续费,所以它是低买高卖。
所以对于 USD1=SF 1.7505 ~ 1.7535 意味着你要用1.7535,从银行手中用更多的外汇换1元本币USD。同理当你只有1美元的时候,你只能兑换到1.7505.较少的外汇。中间30个基点就是他的手续费。