① 掉期外汇交易题目,求解答啊
即期汇率6.8201/6.8475, 2个月掉期率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。
5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。
买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。
如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月后在即期市场卖出100万美元,价位是6.7982,比卖出远期美元6.8021还低,也就是说签订远期合约多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100万元人民币,即39万元人民币。
② 外汇期货
即期汇率是0.8,相当于600/0.8=750万美元。掉期利率4.8%、5%,
750*4.8/5=720
③ 外汇期货交易题~~急~急~急
买入瑞士法郎看涨期权,到期时瑞士法郎的市场汇率高于协定汇率时执行期权,低于协定汇率时放弃期权。
(1)瑞士法郎市场汇率低于期权协定价,放弃期权,损失费为期权费:12.5万*50*0.02=12.5万美元
(2)汇率高于协定价,执行期权,即以协定价买入50*12.5万瑞士法郎,再从市场出售,减去期权费即为收益:
50*12.5万*(0.57-0.55)-12.5万*50*0.02=0
由于市场价与协定价差价正好是期权费,为期权交易的盈亏平衡点,损益为零
(3)同(2),执行期权,损益:50*12.5万*(0.59-0.55)-12.5万*50*0.02=12.5万美元,获利12.5万美元
④ 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。
这道题应该是有点问题的,题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元,否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况,维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天,英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元,由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑,英镑的贴水说明该客户是亏损的,故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元,三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元,保证金余额低于维持保证金4000美元的要求,故此必须补交保证金,补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额,故此补交5625美元的保证金。
⑤ 外汇期货计算题
on my shoulder, it was so war