导航:首页 > 汇率佣金 > 已知即期汇率和掉期率

已知即期汇率和掉期率

发布时间:2023-10-30 09:33:50

⑴ 已知 即期汇率 GBP/USD=1.6025/35 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY=101.70/80 6个月掉期率 185/198

6个月远期汇率 GBP/USD=(1.6025+0.0108)/(1.6035+0.0115)=1.6133/1.6150
USD/JPY=(101.70+1.85)/(101.80+1.98)=103.55/103.78
6个月远期汇率:GBP/JPY=(1.6133*103.55)/(1.6150*103.78)=167.06/167.60

⑵ 已知即期汇率和掉期汇率,计算远期汇率。

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字。如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小。

⑶ 已知:即期汇率USD/CHF=1.5420/30 EUR/USD=1.8230/40 掉期率 Spot/3 Month 146/150 Spot/3 Month 185/180

远期汇率:USD/CHF=(1.5420+0.0146)/(1.5430+0.0150)=1.5566/1.5580
EUR/USD=(1.8230-0.0185)/(1.8240 -0.0180)=1.8045/1.8060
EUR/CHF=(1.5566*1.8045)/(1.5580*1.8060)=2.8089/2.8137

外汇习题 求解

  1. 根据已知的USD/JPY USD/EUR即期汇率和3个月掉期率可得3个月远期USD/JPY为82.90/83.68 3个月远期USD/EUR为0.7996/0.7998;求问以欧元为基础货币,欧元兑日元3个月远期双向汇率,那就用82.90/83.68分别除以0.7996/0.7998 约等于103.68/104.63

  2. 自己举一反三下吧,分太少了就帮你算这一道O(∩_∩)O

⑸ 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率,以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.
(1)一月期远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0365)/(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620-0.0350)/(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD/CHF=(1.6620+0.0245)/(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6620+0.0310)/(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%,即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能:借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元(远期汇率设为R),以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值

⑹ 国际金融问题2、已知即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155,1个月掉期率

即期汇率GBP/USD1.6150/1.6155
1个月掉期率100/120
则:1个月远期汇率GBP/USD=(1.6150+0.0100)/(1.6155+0.0120)=1.6250/1.6275
即期汇率AUD/USD0.9094/0.9100
1个月掉期率50/60
则:1个月远期汇率AUD/USD=(0.9094+0.0050)/(0.9100+0.0060)=0.9144/0.9160
即期汇率GBP/AUD=(1.6150/0.9100)/(1.6155/0.9094)=1.7747/1.7764
1个月远期汇率GBP/AUD=(1.6250/0.9160)/(1.6275/0.9144)=1.7740/1.7799
汇率相除,交叉相除

⑺ 已知: 即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 , 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY: 112.

即期汇率GBP/USD:1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450; 即期汇率USD/JPY:112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月USD/JPY:114.55/114.78 由于GBP是被报价货币那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率:GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期汇率GBP/USD:1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式,那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450; 即期汇率USD/JPY:112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式,那么6个月USD/JPY:114.55/114.78 由于GBP是被报价货币,那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率:GBP/JPY=211.1729/211.7691

阅读全文

与已知即期汇率和掉期率相关的资料

热点内容
南方基金和理财通关系 浏览:271
股票后面带议 浏览:331
意大利选举结果汇率 浏览:10
主动管理型信托产品 浏览:813
杭州银行丰裕1号理财 浏览:891
期货实盘macd优酷视频 浏览:272
海外汇款的银行卡 浏览:185
理财子公司分公司 浏览:966
国外汇款需要填什么资料 浏览:9
控股金融公司的上市公司 浏览:999
银盛业金融服务公司怎么样 浏览:160
上海瀚沣金融信息服务有限公司招聘 浏览:693
建行理财产品要多少起 浏览:556
淘宝达人佣金3 浏览:351
中隆股票 浏览:319
美金430汇率 浏览:52
吉翔股份股票股 浏览:545
工业玻璃股票 浏览:129
期货k线图吓人 浏览:351
平安信托客户经理 浏览:284