理论远期汇率怎么计算

① 已知即期汇率和年利率，求远期汇率

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40

② 如何通过利率估算远期汇率

对于货币对A/B，其远期汇率是：即期汇率 + 远期掉期点(升贴水点)。
远期掉期点如果是估算，可以用简化公式：即期汇率*(利率B - 利率A)

即如果货币对A/B的即期汇率为2，1年期利率A为4%，B为6%，则3个月的远期估算汇率：2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01
利率是年化利率，如果期限不满一年，需要按实际天数折算

理论汇率为：2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099

③ 汇率的远期点数怎么计算

汇率的远期点数计算方法：
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。

④ 关于远期汇率的计算题，万分紧急

该问题的解答运用了国际金融领域著名的利率平价关系公式。
具体可见姜波克《国际金融新编》100-102页汇率决定理论的套补的利率平价理论。
其他的国际金融教材也会有此理论的。

⑤ 请利用利率平价理论计算三个月远期汇率

可以这样设计，借比索（10.25%），即期兑换成美元（40.205），投资（6%），到期收回出售，与借比索的还款本利和相等。设汇率为A，则有：
1/40.205*（1+6%/4）*A=（1+10.25%/4）
A=（1+10.25%/4）*40.205/（1+6%/4）=40.6259
另一汇率B，借美元（6.25%），即期兑换成比索（40.2000），投资（10%），到期收回出售，与借美元的还款本利和相等，则有：
1*40.2000*（1+10%/4）/B=（1+6.25%/4）
B=40.200*（1+10%/4）/（1+6.25%/4）=40.5711
远期汇率：USD/PHP：40.5711 / 40.6259

⑥ 如何计算远期汇率

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,理论上贬值率与利差一致
设6个月远期英镑兑换美元均衡汇率为R
可以考虑,借单位美元兑换成英镑,再进行存放,三个月后取出本利兑换成美元,兑换后的美元刚好归还美元借款本利.达到均衡.则有:
1+4%/2=1/2.000*(1+8%/2)*R
R=(1+4%/2)*2.0000/(1+8%/2)=1.9615
6个月远期英镑兑换美元汇率应是1.9615

⑦ 远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）
一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(7)理论远期汇率怎么计算扩展阅读：

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。

一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。

远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

⑧ 求解！美国和中国利率8%和12%,即期汇率是1:2,12个月远期汇率1:2.1 , 套利者能否套汇

根据利率平价得出的远期价格公式为：
远期汇率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)

其中Spot为即期汇率，R1为人民币汇率，R2为美元汇率。
理论远期汇率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741
因为远期汇率和理论远期汇率存在差异，因此可以套利。
因为理论远期汇率低于实际远期汇率，因此客户可以通过即期买入美元卖出人民币，远期卖出远期美元买入人民币进行套利，期限为12个月。