① 大学《国际金融》远期汇率 习题 求答急！
可以手机查
② 《国际金融》关于远期汇率和即期汇率的题目，急！！！
卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑
③ 关于远期利率的计算题，万分紧急
该问题的解答运用了国际金融领域著名的利率平价关系公式。
具体可见姜波克《国际金融新编》100-102页汇率决定理论的套补的利率平价理论。
其他的国际金融教材也会有此理论的。
若把题中的三个解式连起来写，就会更明白些。即
1000000 * 0.7782 * [（1+3.75% * 90/360）/(1+3.125% * 90/360)]
④ 一道远期汇率有关国际金融计算题
3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率，前高后低说明汇率是升水，也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率，所以我们将200万港币卖出，全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*（1+6%*0.25）=25.9590万，然后在卖出美元，买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币，即可套利。 第二问方法与上述相同
⑤ 关于即期汇率和远期汇率的一道题。
1、小麦在哪都是小麦，因此理论上美国和英国的小麦是相同的。这样一单位小麦值3.25美元，也就是1.35英镑，因此3.25美元等于1.35英镑，即1英镑等于2.4074（=3.25/1.35）美元。
2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1英镑等于2.1875（=3.50/1.60）美元。
⑥ 远期汇率的计算题！
美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
⑦ 两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友，长期有题目求解答。
先购入EUR然后三个月后出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接换成美元存3个月则有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
则3个月的亏损是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是购入欧元1年后出售的话：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接换成美元存1年则有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的亏损应该是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，对EUR先买后卖，3个月与1年之间的差价应该就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由于基数是100，扩大10000倍，为-21290美元。
这个条件有点多啊，我有点不确定了。按理说，如果没有前面T1的交易条件，那么只要满足利率平价就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由于前提条件A公司与银行协商，如果以这个价格银行肯定是执行交割了，因为这样的话不交割它就赚的少了。所以，我觉得再退回原点。
假设：有1个单位的本币，换为K1单位外币，然后在T1时损失了S1-K1，因此S1-K1是银行的钱，而K1-(S1-K1)=2K1-S1则是公司剩下的钱了，所以公司以名义金额进行外汇操作所得应当等同于其以实际金额直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。
PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。
其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣，免费献丑了。应你的题目，以及楼下给我的灵感，如果你是mm的话并且我的回答是正确的话，那么倒是可以继续交流吧，哈哈。
⑧ 三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
⑨ 有个关于远期汇率的计算题
要计算三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.
1.远期汇率R1
借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4
R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750
2.远期汇率R2
借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75%),期满后取出美元以远期价(R2)卖出得到欧元,正好是欧元借款本利,则有:1/0.7782*(1+3.
75%/4)*R2=1+3.125%/4
R2=(1+3.125%/4)*0.7782/(1+3.75%/4)=0.7770
3个月远期汇率:USD/EUR=0.7750/70
⑩ 急！问一个算远期汇率的题！
即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
（4）择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130