❶ 若某日伦敦市场即期汇率为英镑/美元=1.8545/55,三个月远期点数为55/65，计算（1）英镑
（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)
（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)
❷ 伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期贴水
该题目应该是1英镑的即期汇率等于1.8955/1.8984，
远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。
重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。
客户需要支付189.34万美元。
❸ )设纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025-35美元, 3个月英镑远期升水为30-50
(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85
(2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:
(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑,投放到纽约市场有利.做法,即期兑换成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利远期,到期时,美元投资收回,按远期合同兑换成英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑
❹ 已知纽约外汇市场的外汇牌价为，即期汇率：1英镑=1.5785-1.5795美元，3个月远期：85-70
3个月远期是一种锁定三个月后汇率的方法，叫做swap，题目中，1英镑=1.5785-1.5795美元，3个月远期：85-70 ，就是说，3个月后，锁定1英镑=（1.5785-0.0085）~（1.5795-0.0070）的买入跟卖出价，原则是，前小后大，往上加；前大后小往下减。
❺ 帮我解一道有关汇率的题目
这是一个均衡汇率计算的问题,由于利率差的存在,人们会去套利,即将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,远期再将其兑换回来,赚取利差,实际上上每种货币的利差总是存在的,人们没有这样去做,因为存放后取得的货币到期兑换回来的汇率变化了.利率高的货币远期贬值了.均衡汇率就是在在其他条件不变的情况下投资两种不同货币的收益是一样的.
1美元投资于美元,三个月后的本利和为:(1+7%/4)
1美元即期兑换成英镑(即期汇率),作英镑投资三个月,到期取出本利再兑换(远期汇率R)成英镑:
1/1.96*(1+9.5%/4)*R
则有:1/1.96*(1+9.5%/4)*R=(1+7%/4)
R=(1+7%/4)*1.96/(1+9.5%/4)=1.9480
伦敦某银行3个月美元远期汇率为1.9480
❻ 伦敦外汇市场：即期汇率为1英镑=1.8934，3个月美元远期外汇升水0.51美分，求3个月
三个月远期:1英镑=(1.8934-0.051)=1.8424
❼ 假设伦敦外汇市场上的即期汇率为一英镑等于1.3235美元三个月的远期外汇升水为
即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
❽ 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水O.51美分。则3个月美元远期汇率
即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分。美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
❾ 现在汇率是1英镑=1.6025-1.6035美元。3个月后汇率升贴水为30-50.英国利率为6%美国为8%投资者应该如何操作
利率高的货币远期升值。
远期汇率：1英镑=（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085美元
用中间价计算掉期率：0.0040*12*100%/（1.6030*3）=0.9981%低于利差
投资者操作：将英镑（可以借英镑，借期3个月）兑换成美元进行3个月投资，同时远期卖出三个月后收回的美元投资本利。减去英镑成本后，即为投资收入。单位英镑获利：
1*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-1*（1+6%/4）=0.001195英镑。