2020年2月远期汇率

『壹』 远期汇率是未来的即期汇率吗为什么

不是哦。两者其实不一样。
远期汇率是“forward exchange rate”
未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”
举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。
也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。

。。。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。
你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。
而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。

『贰』 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率(spot
rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward
rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为：
在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水
对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。
在国际金融实务中，有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水，而是根据惯例只报出一大一小两个数字，分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下：
(1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。
FX168财经网-专业外汇黄金资讯网。

『叁』 远期汇率的计算怎么算呢

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(3)2020年2月远期汇率扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

『肆』 远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）
一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(4)2020年2月远期汇率扩展阅读：

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。

一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。

远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

『伍』 用即期汇率换算远期汇率，怎么算

六个月远期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

(5)2020年2月远期汇率扩展阅读：

汇率种类：

(1)按国际货币制度的演变划分，有固定汇率和浮动汇率

①固定汇率。是指由政府制定和公布，并只能在一定幅度内波动的汇率。

②浮动汇率。是指由市场供求关系决定的汇率。其涨落基本自由，一国货币市场原则上没有维持汇率水平的义务，但必要时可进行干预。

(2)按制订汇率的方法划分，有基本汇率和套算汇率

①基本汇率。各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币称之为关键货币。根据本国货币与关键货币实际价值的对比，制订出对它的汇率，这个汇率就是基本汇率。一般美元是国际支付中使用较多的货币，各国都把美元当作制定汇率的主要货币，常把对美元的汇率作为基本汇率。

②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率。

(3)按银行买卖外汇的角度划分，有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率

①买入汇率。也称买入价，即银行向同业或客户买入外汇时所使用的汇率。采用直接标价法时，外币折合本币数较少的那个汇率是买入价，采用间接标价法时则相反。

参考资料来源：网络-汇率

『陆』 关于远期汇率的报价方法

1.USD1=HKD7.8520/25是银行的一个汇率报价,在报价中,同时报出两个价格,一个买入价,一个是卖出价.数字小的在前,是银行(确切地说应该是报价方,因为银行也可能作为询价方向另外的经纪人买卖外汇)买入单位基准货币应付的报价货币数(该例中是银行买入1英镑付7.8520港币);数字大的则为银行卖出单位报价货币(英镑)应该收进的报价货币数,收进多,支出少,差额为银行费用加利润.
2.在汇率表示中,如果基准货币为1,一般都为小数点后四位,如果基准货币为100(如我国以100外币作为外币基准单位)小数后为二位,日元/里拉等除外,这样小数点后第四位变动一个数,称为变动一点.一个月远期差价50/55,是指远期价格上升50/55点.
3.作为一种报价惯例,远期贴水时,即基准货币贬值,在远期点数报价时大数在前,小数在后,因此在即期与远期的换算时,前大后小往下减.反之,则为加.加或减后的结果是远期汇率买入价与卖出价的差价比即期有所扩大,因为银行在远期交易中,将风险管理和货币的时间价值考虑在内,获得较高的差价是除了费用加利润外,还要取得风险管理费和货币的时间价值补偿.

『柒』 求助：择期远期汇率的计算

5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.8350
5个月远期汇率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310
（1）请报价银行报出5个月至6个月的择期远期汇率GBP/EUR=1.8275/1.8350
(2)客户向银行择期卖出100万EUR,可得英镑1000000/1.8350=544959.13

『捌』 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

『玖』 未来即期汇率和远期汇率的关系

根据利率平价理论可以知道，两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率。远期汇率减少（我理解为间接标价法），也就是远期汇率贬值，即期汇率相对是升值的。
举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？
5%/2-8%/2=(E-1.5)/1.5 E=1.4775 (E是半年的远期汇率)

『拾』 远期汇率

1.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40，3个月远期点数为140-135,3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905(远期点数前大后小,采用减的方式计算远期)
2.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40,推算瑞士法朗/美元的即期汇率为(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=1.5890/1.5905,推算瑞士法朗/美元的三个月远期汇率为(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
3.瑞士法朗/美元3个月远期与即期差价:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,瑞士法朗/美元3个月远期点数=53/55