A. 即期汇率与远期汇率
用即期汇率换算远期汇率的方法如下：
即期和远期结合型的远期外汇交易：
一、远期交易的报价 在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
1、升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
2、贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
3、套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。
备注：
1、外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
2、即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
3、远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
B. 《国际金融》关于远期汇率和即期汇率的题目，急！！！
卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑
C. 关于即期汇率和远期汇率的一道题。
1、小麦在哪都是小麦，因此理论上美国和英国的小麦是相同的。这样一单位小麦值3.25美元，也就是1.35英镑，因此3.25美元等于1.35英镑，即1英镑等于2.4074（=3.25/1.35）美元。
2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1英镑等于2.1875（=3.50/1.60）美元。
D. 远期汇率和即期汇率的问题求解！！！！
远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万英镑按预测汇率卖出，获得日元138.40*100万，获利：100万*138.40-100万*138.30=100000日元
按实际汇率卖出，获日元138.20*100万，损失：100万*138.20-100万*138.30=-100000日元，即损失10万日元
E. 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
即期汇率(spot
rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward
rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为：
在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水
对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。
在国际金融实务中，有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水，而是根据惯例只报出一大一小两个数字，分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下：
(1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。
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F. 远期汇率&即期汇率问题
题目没有给出掉期率，没有这个是算不出的
G. 即期和远期汇率如下表所示:即期 2.0080,90天远期 2.0056,180天远期 2.0018
远期的有议价是正常的 理论上叫时间价值
时间越长时间价值越大 越短时间价值约趋近于0
H. 远期汇率的计算题！
美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
I. 即期和远期（spot rate and forward rate)求高手帮忙
首先“套利”这个词错了，少了一个b，是arbitrage；第二，我很无奈的是，欧元是间接标价法，在这里一欧元等于0.40美元，我想用美元买~~~啊啊~
先辨别一个概念：抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。美元贴水=（0.42-0.40）/0.40 = 5% > （11% -10%），不满足条件。
从材料知欧元年利率10%，美元年利率11%。美元利率高，如果要根据抵补套利的定义，这个US investor 会把资金调往美国，并在外汇市场上卖出远期美元，远期汇率是1欧元=0.42美元。所以一年以后，美国投资者的500，000美元将变为555，000美元，所以通过外汇远期合约的标价，可以得到555，000/0.42 = 1，321，429的欧元。如果预期准确，则现在欧元汇率为1欧元=0.43美元，所以可以把欧元再换成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。
如果他把资金调入欧洲，先换成欧元，即 500，000/0.40欧元，有10%的利率，所以一年后有（500，000/0.40）*1.1 = 1，375，000 的欧元，如果远期准确，通过1美元=0.43欧元的汇率可得 （500，000/0.40）*1.1 *0.43 = 591，250美元。
可见在美国所得不如把资金投资于欧元，也确实验证了不满足套利的条件。
我尝试过把汇率倒过来使其更加符合实际，即1美元=0.40欧元，答案似乎变得正确了，但是我在想，这道题的意义就失去了，因为，美元利率高，但是在外汇价格上，它还是升水了~也就是说，美元升水5%，即贴水 - 5%。显然-5%<1%，符合了套利条件。也可由类似算法知道确实美元获利多于欧元，套利也就可能：我可以无限借入欧元，换成美元后投资，最后得到本息通过远期合约锁定汇率，避免换成欧元时的损失，你会计算发现你换到的欧元不仅还清欧元借款，还可以余下一笔。这样，我就可以无成本地获得任意大的收益。
我想我只能做到这么多了，希望你可以自己多想想~
有不对的地方还请雅正。
J. 自考国际金融关于“即期汇率与远期汇率”的计算题求解~~急！！！！
1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490