已知年利率求远期汇率

Ⅰ 远期汇率与利率的关系 谢谢 请尽快

利率上升在短期内会使该货币的需要量增加,该货币短期汇率上升,即币值上升,而对于长期,由于市场的作用,会使该货币远期贬值.给你一个案例,也许能够说明你的问题:
假如A货币利率为10%,B货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,有利率差的存在)
即期汇率A=2B(这里不考虑买入与卖出价,为简便起见)
就有一种可能:借1A货币(借期一年,存与贷利率一样),即期兑换成2B货币,存款(存期一样,利率20%),一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:
2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1亿,赚取1000万A) (公式一)
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818

Ⅱ 已知即期汇率和年利率，求远期汇率

设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40

Ⅲ 已知即期汇率和存款年利率怎么算远期汇率

欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。
已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。
这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x，根据利率平价原理求解，即起初等价的欧元和澳元，在1年后的欧元本息与澳元本息等价，1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。
起初10000欧元可以兑换10000x澳元。
1年后，10000欧元可得本息10350欧元，10000x澳元可得本息为10600x澳元。远期汇率=10600x/10350=1.6468，可求得x=1.6080

Ⅳ 求大神指导如何计算远期汇率

远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）

Ⅳ 远期汇率的计算题！

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期版天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元权/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

Ⅵ 远期汇率的计算怎么算呢

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(6)已知年利率求远期汇率扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

Ⅶ 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值

Ⅷ 如何通过利率估算远期汇率

对于货币对A/B，其远期汇率是：即期汇率 + 远期掉期点(升贴水点)。
远期掉期点如果是估算，可以用简化公式：即期汇率*(利率B - 利率A)

即如果货币对A/B的即期汇率为2，1年期利率A为4%，B为6%，则3个月的远期估算汇率：2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01
利率是年化利率，如果期限不满一年，需要按实际天数折算

理论汇率为：2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099